商業(yè)銀行風(fēng)險管理課件-wenkub
2023-02-13 15:32:44 本頁面
【正文】 投資風(fēng)險管理和外匯交易風(fēng)險管理等 。 商業(yè)銀行風(fēng)險的種類 （ 1） 根據(jù)銀行經(jīng)營的外部環(huán)境因素 ， 可以分成信用風(fēng)險 、 利率風(fēng)險 、 匯率風(fēng)險 、 價格風(fēng)險 、 競爭風(fēng)險 、國家風(fēng)險 、 意外事故風(fēng)險等 。 一是商業(yè)銀行經(jīng)營管理的思想與方針 。 六是自然因素給商業(yè)銀行帶來的風(fēng)險 。 二是經(jīng)濟生活中各種要素價格的變化對商業(yè)銀行的影響 。通過這一職能，信用活動風(fēng)險被成倍擴大，并形成連鎖反應(yīng)，對整個經(jīng)濟體系形成潛在風(fēng)險。 （ 1） 從經(jīng)營對象看 ， 商業(yè)銀行經(jīng)營的是貨幣資金 ，而不是具有各種使用價值的物質(zhì)商品 。 風(fēng)險越高 ， 遭受損失的可能性越大 ， 但獲取超額利潤的可能性也愈大 。學(xué)習(xí)本年要求明確風(fēng)險的概況和特點，掌握風(fēng)險管理的主要方法，特別是定量分析方法。 商業(yè)銀行風(fēng)險概念及其特征 ●商業(yè)銀行風(fēng)險是指商業(yè)銀行在經(jīng)營活動過程中由于各種不確定因素的存在而招致經(jīng)濟損失的可能性。 （ 3） 商業(yè)銀行風(fēng)險可以與經(jīng)營過程中的各種復(fù)雜因素相互作用 ， 使經(jīng)濟系統(tǒng)形成一種自我調(diào)節(jié)和自我平衡機制 。 因此 ， 商業(yè)銀行所面臨的各種風(fēng)險均直接表現(xiàn)為貨幣資金損失風(fēng)險 。 商業(yè)銀行風(fēng)險的來源 （ 1） 商業(yè)銀行經(jīng)營活動的外部風(fēng)險 。 三是國家宏觀經(jīng)濟政策變化對商業(yè)銀行的影響 。 （ 2） 商業(yè)銀行經(jīng)營活動的內(nèi)部風(fēng)險 。 銀行過分強調(diào)盈利性 ， 導(dǎo)致資產(chǎn)業(yè)務(wù)中高風(fēng)險性業(yè)務(wù)比重過大 ，顯然會形成較大的風(fēng)險 。 （ 2） 根據(jù)銀行經(jīng)營的風(fēng)部因素 ， 商業(yè)銀行風(fēng)險可以分為資本風(fēng)險 、 流動性風(fēng)險 、 盈虧性風(fēng)險 、 結(jié)構(gòu)性風(fēng)險 、 經(jīng)營風(fēng)險 、 決策風(fēng)險等 。 （ 1） 資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險管理 。 貸款風(fēng)險識別系統(tǒng)是利用各種風(fēng)險識別手段 ， 對貸款做定性分析 。 證券投資風(fēng)險包括證券發(fā)行人信用風(fēng)險 、 市場價格風(fēng)險 、 利率風(fēng)險 、 匯率風(fēng)險 、 國家風(fēng)險等 。 ● 一種以美國為代表 ， 即按照還款的可能性 ， 把貸款劃分為正常 、 關(guān)注 、 次級 、 可疑 、 損失五類 。 主要采取道義規(guī)勸 ， 而不是直接干預(yù)的做法 。 商業(yè)銀行風(fēng)險識別和估計 風(fēng)險識別所要解決的核心問題 ， 是商業(yè)銀行要判明自己所承受的風(fēng)險在質(zhì)上歸屬于何種具體形態(tài) 。 風(fēng)險識別方法 （ 1） 財務(wù)報表分析法 。采用這種建立風(fēng)險樹的識別方法，商業(yè)銀行可以清晰、準(zhǔn)確地判明自己所承受風(fēng)險的具體形態(tài)及其性質(zhì)，簡單、迅速地認(rèn)請自己所面臨的局面，為以后的相關(guān)決策提供科學(xué)的依據(jù)。 通過反饋各種意見 ， 使每個專家從各種意見中得到啟發(fā) ， 從而達(dá)到集思廣益的效果 ， 逐步地得出對經(jīng)濟風(fēng)險的比較正確的看法 。 在大量的試驗和統(tǒng)計觀察中 ，一定條件下某一隨機事件相對出現(xiàn)的頻率是一種客觀存在 ， 這個頻率就稱為客觀概率 。當(dāng)且僅當(dāng) A與 Bi同時發(fā)生時，有全概公式： ???niii BAPBPAP1)/()()( （ ） 假定根據(jù)商業(yè)銀行掌握的歷史資料 ， 存在 B B2兩種經(jīng)濟條件 ， 根據(jù)公式 （ ） 進(jìn)行計算的結(jié)果 ， 隨機事件A在兩種經(jīng)濟條件下 ， 各自發(fā)生的概率為： )/( 1 ?BAP3 . 0 ) / ( 1 ? B A P 兩種經(jīng)濟條件發(fā)生的概率為： P(B1 )= P(B2 )= 根據(jù)公式（ ）進(jìn)行計算，隨機事件 A在歷史上發(fā)生的概率為 P(A)= （ 2） 主觀概率法 。 （ 3）統(tǒng)計估值法。估計方法可以采用點估計或區(qū)間估計。對風(fēng)險參數(shù)的假設(shè)檢驗的基本思想是，首先提出假設(shè) H0，然后構(gòu)造一個事件 A，使它在假設(shè) H0成立的條件下概率很小。 （ 5）回歸分析法?；?
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