商業(yè)銀行風險管理課件-wenkub
2023-02-13 15:32:44 本頁面
【正文】 投資風險管理和外匯交易風險管理等 。 商業(yè)銀行風險的種類 （ 1） 根據銀行經營的外部環(huán)境因素 ， 可以分成信用風險 、 利率風險 、 匯率風險 、 價格風險 、 競爭風險 、國家風險 、 意外事故風險等 。 一是商業(yè)銀行經營管理的思想與方針 。 六是自然因素給商業(yè)銀行帶來的風險 。 二是經濟生活中各種要素價格的變化對商業(yè)銀行的影響 。通過這一職能，信用活動風險被成倍擴大，并形成連鎖反應，對整個經濟體系形成潛在風險。 （ 1） 從經營對象看 ， 商業(yè)銀行經營的是貨幣資金 ，而不是具有各種使用價值的物質商品 。 風險越高 ， 遭受損失的可能性越大 ， 但獲取超額利潤的可能性也愈大 。學習本年要求明確風險的概況和特點，掌握風險管理的主要方法，特別是定量分析方法。 商業(yè)銀行風險概念及其特征 ●商業(yè)銀行風險是指商業(yè)銀行在經營活動過程中由于各種不確定因素的存在而招致經濟損失的可能性。 （ 3） 商業(yè)銀行風險可以與經營過程中的各種復雜因素相互作用 ， 使經濟系統(tǒng)形成一種自我調節(jié)和自我平衡機制 。 因此 ， 商業(yè)銀行所面臨的各種風險均直接表現(xiàn)為貨幣資金損失風險 。 商業(yè)銀行風險的來源 （ 1） 商業(yè)銀行經營活動的外部風險 。 三是國家宏觀經濟政策變化對商業(yè)銀行的影響 。 （ 2） 商業(yè)銀行經營活動的內部風險 。 銀行過分強調盈利性 ， 導致資產業(yè)務中高風險性業(yè)務比重過大 ，顯然會形成較大的風險 。 （ 2） 根據銀行經營的風部因素 ， 商業(yè)銀行風險可以分為資本風險 、 流動性風險 、 盈虧性風險 、 結構性風險 、 經營風險 、 決策風險等 。 （ 1） 資產負債風險管理 。 貸款風險識別系統(tǒng)是利用各種風險識別手段 ， 對貸款做定性分析 。 證券投資風險包括證券發(fā)行人信用風險 、 市場價格風險 、 利率風險 、 匯率風險 、 國家風險等 。 ● 一種以美國為代表 ， 即按照還款的可能性 ， 把貸款劃分為正常 、 關注 、 次級 、 可疑 、 損失五類 。 主要采取道義規(guī)勸 ， 而不是直接干預的做法 。 商業(yè)銀行風險識別和估計 風險識別所要解決的核心問題 ， 是商業(yè)銀行要判明自己所承受的風險在質上歸屬于何種具體形態(tài) 。 風險識別方法 （ 1） 財務報表分析法 。采用這種建立風險樹的識別方法，商業(yè)銀行可以清晰、準確地判明自己所承受風險的具體形態(tài)及其性質，簡單、迅速地認請自己所面臨的局面，為以后的相關決策提供科學的依據。 通過反饋各種意見 ， 使每個專家從各種意見中得到啟發(fā) ， 從而達到集思廣益的效果 ， 逐步地得出對經濟風險的比較正確的看法 。 在大量的試驗和統(tǒng)計觀察中 ，一定條件下某一隨機事件相對出現(xiàn)的頻率是一種客觀存在 ， 這個頻率就稱為客觀概率 。當且僅當 A與 Bi同時發(fā)生時，有全概公式： ???niii BAPBPAP1)/()()( （ ） 假定根據商業(yè)銀行掌握的歷史資料 ， 存在 B B2兩種經濟條件 ， 根據公式 （ ） 進行計算的結果 ， 隨機事件A在兩種經濟條件下 ， 各自發(fā)生的概率為： )/( 1 ?BAP3 . 0 ) / ( 1 ? B A P 兩種經濟條件發(fā)生的概率為： P(B1 )= P(B2 )= 根據公式（ ）進行計算，隨機事件 A在歷史上發(fā)生的概率為 P(A)= （ 2） 主觀概率法 。 （ 3）統(tǒng)計估值法。估計方法可以采用點估計或區(qū)間估計。對風險參數的假設檢驗的基本思想是，首先提出假設 H0，然后構造一個事件 A，使它在假設 H0成立的條件下概率很小。 （ 5）回歸分析法。回
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