商業(yè)銀行風險管理的基本概論-wenkub
2023-02-13 15:30:07 本頁面
【正文】 管理 數(shù)據(jù)倉庫、數(shù)據(jù)集市 Data_01 各系統(tǒng)數(shù)據(jù)集 Data_02 風險報告子系統(tǒng) 對公客戶內(nèi)部評級子系統(tǒng) 個人客戶信用評分子系統(tǒng) 組合評級子系統(tǒng) 組合風險管理子系統(tǒng) 監(jiān)管資本計量子系統(tǒng) 押品管理子系統(tǒng) 授信監(jiān)測子系統(tǒng) 減值準備子系統(tǒng) 32 風險管理與 IT系統(tǒng)建設 風險管理系統(tǒng)建設 _數(shù)據(jù)管理 風險計量工具 客戶評級引擎 LGD計算引擎 經(jīng)濟資本計算引擎 有何差異？ 風險報告工具 全行風險快速報告 風險分析報告 風險監(jiān)測工具 實時監(jiān)測工具 統(tǒng)計分析工具（評級效果、行為分析工具） 33 巴塞爾新協(xié)議簡介 33 34 巴塞爾新協(xié)議簡介 ? 1988年資本充足率協(xié)議簽署 ? 1999年 6月，新資本充足率框架征求意見稿 ? 202 2023，第二次、第三次征求意見稿 ? 2023年 6月正式公布 2023年 6月 26日，巴塞爾委員會正式發(fā)布《資本計量和資本標準的國際協(xié)議：修訂框架》，現(xiàn)在普遍稱之為 “巴塞爾新協(xié)議 ”BASELⅡ 。 ?從戰(zhàn)略層面看，系統(tǒng)應具備報告、（總體）計量、壓力測試等功能，提供決策基礎。輸出的結(jié)果是指標的線性組合 ?結(jié)果具有排序能力但并不能準確得到客戶的違約概率 ? 指標的選擇和權(quán)重的確定利用回歸方法得到 ? 輸出結(jié)果為客戶的違約概率 ? 簡單、成本低 ? 不同的專家可能判斷結(jié)果不一樣 ? 比較粗糙，與預期損失沒有可靠的聯(lián)系，不能滿足精細化計量的要求 ? 耗時 (timeconsuming) ? 成本隨貸款規(guī)模增加而增加 信用評級方法的演進 商業(yè)銀行風險管理與風險計量 11 商業(yè)銀行風險管理與風險計量 ? LOGIT模型 ? PROBIT模型 ? 判別分析 ? 神經(jīng)網(wǎng)絡 ? 決策樹 PD模型 12 商業(yè)銀行風險管理與風險計量 2))ex p (1()ex p ()(xxxp????)e x p (11)(xxF ???Logistic 概率密度函數(shù)為： Logistic 的概率分布函數(shù)為 Logistic模型 附注 : e的 x次方的函數(shù) 如 exp(1)=e的 1次方 =e=... exp(0)=e的 0次方 =1 exp(2)=e的平方 =... e是一個常數(shù)，等于 ... 13 商業(yè)銀行風險管理與風險計量 14 商業(yè)銀行風險管理與風險計量 Logistic模型的優(yōu)點 ?不需要做太多的假設 (不要求解釋變量符合正態(tài)分布 ) ?目前已成為行業(yè)標準。 分析模板法 風險評級方法有了明顯改進，盡管仍然依靠專家的經(jīng)驗判斷，但對客戶信用狀況的分析角度和評價標準是事前確定的，專家在給定的分析框架下做出判斷，并根據(jù)經(jīng)驗和感覺得出綜合結(jié)論。 （ 3）信用創(chuàng)造功能。0 商業(yè)銀行風險管理建設 馬棟 2023年 2月 13日 1 目錄 ? 商業(yè)銀行風險管理與風險計量 ? 風險管理與 IT系統(tǒng)建設 ? 巴塞爾新協(xié)議簡介 2 商業(yè)銀行風險管理與風險計量 《 中華人民共和國商業(yè)銀行法 》 本法所稱的商業(yè)銀行是指依照本法和 《 中華人民共和國公司法 》 設立的吸收公眾存款、發(fā)放貸款、辦理結(jié)算等業(yè)務的企業(yè)法人。 （ 4）金融服務職能。 打分表 (Scoring sheet) 預先設計一套標準化的指標體系，包括不同比例的定量指標和定性指標，根據(jù)客戶風險狀況對每個指標進行打分，然后按照給
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