商業(yè)銀行風險管理的基本概論(編輯修改稿)
2025-02-12 15:30 本頁面
【文章內容簡介】 自身承擔的實際風險計算的資本，是一種“虛擬資本” ? 屬于最優(yōu)資本 ? 數量上等于非預期損失額乘以資本乘數 ? 對應與銀行面臨的全部風險 監(jiān)管資本 ? 監(jiān)管當局要求商業(yè)銀行持有的最低資本 ? 屬于“法定資本” ? 數量上等于風險加權資產 *監(jiān)管資本要求 ? 方法簡單，不含集中度風險、銀行賬戶利率風險、戰(zhàn)略風險等 賬面資本 ? 根據商業(yè)銀行的賬面統計得到 ? 在數值上一般定義為等于股東權益 商業(yè)銀行風險管理與風險計量 21 ? 經濟資本管理的介入 ? 帳面資本：會計角度 ? 監(jiān)管資本：監(jiān)管角度 ? 經濟資本：風險角度 ?經濟資本提供了新的風險管理思想 ， 使銀行從管理風險的角度實現對資源的有效配置 ， 達到風險與收益的最優(yōu)平衡 ?經濟 資本的管理意義是由其內生性所決定的 ， 而不是監(jiān)管部門一刀切的方法所計量的 ， 更不是投資者實際出資數量所決定的 實施步驟： ? 基于內部經濟資本模型對經濟資本總量進行衡量 ? 對各項業(yè)務基于風險與收益優(yōu)化的原則進行資本配置 ? 動態(tài)地監(jiān)管經濟資本的變化并制定和實施調整政策 商業(yè)銀行風險管理與風險計量 22 ?經濟資本是商業(yè)銀行經營管理的平臺 ? 在確定營銷策略、客戶選擇、績效考核、風險定價等各個方面作為基礎發(fā)揮作用 ?經濟資本是風險管理的通用語言 ? 商業(yè)銀行風險管理能力比較、交流的依據 ?經濟資本是衡量風險的標尺 ? 量化風險 ? 不同類型風險有了統一的標準 ? 經濟資本是銀行為了抵御自身在經營活動中所面臨的“非預期損失”所需要的資本額 ? 是一種虛擬資本 ? 因管理、回報要求而產生 ? 根據自身承擔的實際風險計算出來 基本功能： 商業(yè)銀行風險管理與風險計量 23 第二部分：經濟資本的計量 CCB 美國銀行 歐洲銀行 資產波動法 參數法 2023開始使用參數法 以模擬法的結果為基礎開發(fā)解析式便于日常計算使用 使用資產波動法 模擬法 KMV的第三方軟件計算組合經濟資本 收益波動法 —— —— 同時使用收益波動法 24 經濟資本計量 風險偏好 違約概率 違約風險暴露 相關性 違約損失率 第二部分：經濟資本的計量 五大要素 25 目錄 ? 商業(yè)銀行風險管理與風險計量 ? 風險管理與 IT系統建設 ? 巴塞爾新協議簡介 26 風險管理與 IT系統建設 商業(yè)銀行 IT系統建設 核心業(yè)務系統 — 會計系統 業(yè)務流程系統 票據業(yè)務系統 貿易融資系統 對公業(yè)務流程系統 …… 金融市場業(yè)務系統、網絡銀行系統 風險管理系統 管理會計系統 27 風險管理與 IT系統建設 業(yè)務流程系統建設與風險管理系統 業(yè)務流程系統是不是風險管理系統？ 業(yè)務流程系統建設過程 單一業(yè)務操作系統 — 不同業(yè)務系統整合 統一的客戶關系管理 客戶授信管理 問題客戶管理 業(yè)務流程與數據流程之間的關系 大銀行與小銀行的思路 數據倉庫建設 28 風險計量與業(yè)務流程 業(yè)務定義 與計劃 業(yè)務 拓展 風險 評價 審批 設計信貸及定價 記錄 存檔 放款 日常評估與監(jiān)控 還款 管理 問題貸款 管理 組合風險 管理 風險評級 風險限額 風險預警 風險計量在業(yè)務
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