商業(yè)銀行風(fēng)險管理基本架構(gòu)(ppt67頁)(編輯修改稿)
2025-03-26 00:54 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 控制部門 高級管理層 董事會 監(jiān)事會 資產(chǎn)負(fù)債委員會 風(fēng)險管理委員會 … 信息技術(shù)委員會 風(fēng)險管理委員會 戰(zhàn)略發(fā)展委員會 … 審計與關(guān)聯(lián)交易控制委員會委員會 內(nèi)部審計部門 法律合規(guī)部門 風(fēng)險管理部門 … 財務(wù)控制部門 商業(yè)銀行風(fēng)險管理組織簡圖 一、董事會及其專門委員會 ? 董事會是商業(yè)銀行的最高風(fēng)險管理 /決策機(jī)構(gòu)，承擔(dān)對商業(yè)銀行風(fēng)險管理實(shí)施監(jiān)控的最終責(zé)任，確保商業(yè)銀行有效識別、計量、監(jiān)測和控制各項業(yè)務(wù)所承擔(dān)的各種風(fēng)險。 ? 董事會通常指派專門委員會（通常為最高風(fēng)險管理委員會）負(fù)責(zé)擬定具體的風(fēng)險管理政策和指導(dǎo)原則。 ? 最高風(fēng)險管理委員會以及業(yè)務(wù)單位風(fēng)險管理委員會委員，可以由商業(yè)銀行內(nèi)部具有豐富管理經(jīng)驗的人士擔(dān)任，也可由外部專家 /顧問擔(dān)任。 ? 風(fēng)險管理總監(jiān)應(yīng)當(dāng)是商業(yè)銀行董事會成員，同時擔(dān)任商業(yè)銀行副總裁或以上職務(wù)。 二、監(jiān)事會 ? 監(jiān)事會是我國商業(yè)銀行所特有的監(jiān)督機(jī)構(gòu)，對股東大會負(fù)責(zé)，從事商業(yè)銀行內(nèi)部盡職監(jiān)督、財務(wù)監(jiān)督、內(nèi)部控制監(jiān)督等監(jiān)察工作。 ? 在風(fēng)險管理領(lǐng)域，監(jiān)事會應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)與董事會及內(nèi)部審計、風(fēng)險管理等相關(guān)委員會和有關(guān)職能部門的工作聯(lián)系。 ? 監(jiān)事會需要處理好與股東大會、董事會、高級管理層之間的關(guān)系，加強(qiáng)溝通和協(xié)調(diào)，更加全面、客觀地對風(fēng)險管理能力和狀況進(jìn)行監(jiān)督和測評。 三、高級管理層 ? 負(fù)責(zé)執(zhí)行風(fēng)險管理政策，制定風(fēng)險管理的程序和操作規(guī)程，及時了解風(fēng)險水平及其管理狀況，并確保商業(yè)銀行具備足夠的人力、物力和恰當(dāng)?shù)慕M織結(jié)構(gòu)、管理信息系統(tǒng)以及技術(shù)水平，來有效地識別、計量、監(jiān)測和控制各項業(yè)務(wù)所承擔(dān)的各種風(fēng)險。 ? 高級管理層的支持與承諾是商業(yè)銀行有效風(fēng)險管理的基石。 四、風(fēng)險管理部門 ： 風(fēng)險管理部門必須具備高度獨(dú)立性，以提供客觀的風(fēng)險管理策略； 風(fēng)險管理部門不具有或只具有非常有限的風(fēng)險管理策略執(zhí)行權(quán)。 “風(fēng)險管理部門”和“風(fēng)險管理委員會”關(guān)系 實(shí)踐操作中，商業(yè)銀行的“風(fēng)險管理部門”和“風(fēng)險管理委員會”既要保持相對獨(dú)立，又要互為支持，但絕不能混為一談。 （一）風(fēng)險管理部門的結(jié)構(gòu) 兩種類型 部門自身包含完整的功能 前臺 1 前臺 2 前臺 3 √風(fēng)險監(jiān)測 √數(shù)量分析 √價格確認(rèn) √模型創(chuàng)建 集中型的部門結(jié)構(gòu) ◇ 集中型的風(fēng)險管理部門 從全球金融風(fēng)險管理實(shí)踐看，集中型風(fēng)險管理部門包括了商業(yè)銀行風(fēng)險管理的核心要素：風(fēng)險監(jiān)控、數(shù)量分析、價格確認(rèn)、模型創(chuàng)建和相應(yīng)的信息系統(tǒng) /技術(shù)支持。 更加適用于規(guī)模龐大，資金、技術(shù)、人力資源雄厚的大中小商業(yè)銀行。 前臺 風(fēng)險監(jiān)測 外部供應(yīng) 數(shù)量分析 技術(shù)支持 價格確認(rèn) 需要依賴其他領(lǐng)域和外部供應(yīng)商 分散型的部門結(jié)構(gòu) ◇ 分散型風(fēng)險管理部門 在某些情況下，商業(yè)銀行不需要建立完善的風(fēng)險管理部門，因此可以考慮將數(shù)據(jù)分析、技術(shù)支持、價格確認(rèn)等風(fēng)險管理職能外包給專業(yè)服務(wù)供應(yīng)商。 分散型風(fēng)險管理部門的缺點(diǎn)是，難以絕對控制商業(yè)銀行的敏感信息，無法形成長期的核心競爭力和強(qiáng)大的市場定價能力。 （二）風(fēng)險管理部門的職責(zé) 重要職責(zé)是監(jiān)控各種金融產(chǎn)品和所有業(yè)務(wù)部門的風(fēng)險限額。 模型，并協(xié)助財務(wù)控制人員進(jìn)行價格評估。 商業(yè)銀行的整體風(fēng)險狀況，為管理決策提供不可替代的輔助作用。 （三）風(fēng)險管理所需的專業(yè)技能 參照國際風(fēng)險管理標(biāo)準(zhǔn)，集中型風(fēng)險管理部門的人員必須具備以下五個方面的主要技能： /集成能力 例：以下對商業(yè)銀行風(fēng)險管理部門的主要職責(zé)的說法，錯誤的是（ ）。 ，監(jiān)控各類金融產(chǎn)品和所有業(yè)務(wù)部門的風(fēng)險限額 ，并協(xié)助財務(wù)控制人員進(jìn)行價格評估 風(fēng)險狀況，為管理決策提供不可替代的輔助作用 ，但有權(quán)參與風(fēng)險管理政策的最終執(zhí)行 答案 : D 風(fēng)險管理部門保持相對獨(dú)立性，無權(quán)參與風(fēng)險管理政策的最終執(zhí)行。 五、其他風(fēng)險控制部門 現(xiàn)代商業(yè)
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