【正文】 不善，如決策失誤、營業(yè)差錯(cuò)、內(nèi)部欺詐及貪污盜竊給銀行造成損失的風(fēng)險(xiǎn)。 ? 高級度量法并沒有明確具體的度量方法，一些國際大銀行采用的內(nèi)部度量法和所屬分布法應(yīng)該可以算作高級度量法 銀行操作風(fēng)險(xiǎn)的管理 ? 主要通過完善銀行內(nèi)部控制機(jī)制來解決！ 法律風(fēng)險(xiǎn) ? 法律風(fēng)險(xiǎn)是指金融交易合約的內(nèi)容在法律上有缺陷或不完善而無法履約，以及法律修訂使銀行蒙受損失的風(fēng)險(xiǎn) 第二節(jié)、風(fēng)險(xiǎn)管理的目標(biāo)、過程及原則 風(fēng)險(xiǎn)管理就是指確定防范 、 減少風(fēng)險(xiǎn)的方案以及實(shí)施該方案的過程 。 ? 診斷是指根據(jù)檢測的結(jié)果進(jìn)行分析、評價(jià)和判斷，對風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行識別。 區(qū)間估計(jì)用來表達(dá)在一定可信程度上 ， 某種風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的條件區(qū)間 ? ? 對未知參數(shù)的數(shù)值提出假設(shè)，然后利用樣本提供的信息來檢驗(yàn)所提出的假設(shè)是否合理，這種方法稱為假設(shè)檢驗(yàn)法?？_模擬法等 7. 壓力試驗(yàn)與極值分析 ? 壓力試驗(yàn)是測量市場環(huán)境因素發(fā)生極端不利變化時(shí)，金融機(jī)構(gòu)資產(chǎn)組合的損失大小，包括識別那些會(huì)對金融機(jī)構(gòu)產(chǎn)生致命損失的情景，并評估這些情景對金融機(jī)構(gòu)的影響 ? 極值分析 (worst sinaria)則是通過對收益值歷史統(tǒng)計(jì)記錄的概率分布的尾部進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，從另外一個(gè)角度估計(jì)極端市場條件下金融機(jī)構(gòu)的損失。 的相關(guān)系數(shù)和為資產(chǎn)在組合中的權(quán)重；為資產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)；為資產(chǎn)為投資組合的風(fēng)險(xiǎn)；jiii2ijii2222????????????????? ? ??? ?????njinjijjijiniiininjijjiji分散化的作用 投資組合中資產(chǎn)的數(shù)量 非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn) 系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn) 總風(fēng)險(xiǎn) 二、風(fēng)險(xiǎn)管理的原則 ? 預(yù)防為主原則 ? 控制風(fēng)險(xiǎn)總量原則 ? 全面周詳原則 ? 成本收益比較原則 第三節(jié)、商業(yè)銀行的內(nèi)部控制 ? 20世紀(jì) 70年代以來，金融業(yè)進(jìn)入了一個(gè)動(dòng)蕩的時(shí)期，金融危機(jī)頻繁發(fā)生，金融風(fēng)險(xiǎn)加大，嚴(yán)重地威脅著金融業(yè)的安全。 ? 控制文化受企業(yè)歷史和文化所影響，一個(gè)企業(yè)的控制如果有效，則該企業(yè)會(huì)致力于雇用能力強(qiáng)的員工，樹立員工較好的價(jià)值觀和道德風(fēng)尚，塑造企業(yè)良好的企業(yè)文化 風(fēng)險(xiǎn)評估 ? 風(fēng)險(xiǎn)的評估是識別和分析那些妨礙實(shí)現(xiàn)經(jīng)營管理目標(biāo)的各種因素的活動(dòng)，對風(fēng)險(xiǎn)的分析評估構(gòu)成了風(fēng)險(xiǎn)管理決策的基礎(chǔ) ? 確定、分析和防范風(fēng)險(xiǎn)是一個(gè)連續(xù)的過程，也是有效的內(nèi)部控制的關(guān)鍵組成要素 控制活動(dòng) ? 是確保管理方針能夠得以實(shí)施的一系列制度、程序和措施 ? 它存在于整個(gè)機(jī)構(gòu)內(nèi)，并體現(xiàn)在各管理決策及功能組織中這些活動(dòng)包括高層檢查、直接管理、審批、授權(quán)、核實(shí)、信息加工、確定指標(biāo)、會(huì)計(jì)控制、資產(chǎn)保全、職責(zé)分工等 ? 控制活動(dòng)通常包括三個(gè)因素： ? 一是說明應(yīng)該設(shè)立什么方針，制定哪些規(guī)章制度 ? 二是執(zhí)行這些方針和規(guī)章制度的程序 ? 三是對規(guī)章制度的貫徹落實(shí)情況、內(nèi)控制度的遵從情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，發(fā)現(xiàn)問題或隱患及時(shí)向管理層反饋，并督促采取糾正措施。控制活動(dòng)與職責(zé)分離 ? 信息與交流 ? 監(jiān)督評審。企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)者的經(jīng)營能力、管理風(fēng)格、管理層的延續(xù)性、保護(hù)貸款人利益的態(tài)度、應(yīng)變能力 ? 信用歷史記錄考查。7為高風(fēng)險(xiǎn) 信用評分方法（模型） ? 如 1968年 Alman的 Z值信用評分模型 ? 基本思路：事先確認(rèn)某些決定違約的關(guān)鍵因素，然后將它們加以聯(lián)合考慮或者加權(quán)計(jì)算得出一個(gè)數(shù)量化的分?jǐn)?shù)。多元條件概率模型包括 Logistic模型和 Probit模型，兩者的區(qū)別只在于累積概率函數(shù)不同。 ? 新協(xié)議的內(nèi)部評級法根據(jù)內(nèi)在風(fēng)險(xiǎn)的不同特點(diǎn)，將債項(xiàng)按借款人的類型分為 :公司貸款 ( corporate exposures )、零售貸款(retail exposures)、主權(quán)貸款 (sovereign exposures),銀行貸款 (bank exposures)、股權(quán)貸款 (equity exposures)、項(xiàng)目融資 (project finance exposures)等六種類型。 利用期權(quán)對沖信用風(fēng)險(xiǎn) ? 貸款機(jī)構(gòu)為了保證借款人償還貸款，小麥農(nóng)場主被要求從芝加哥期權(quán)交易所購買看跌期權(quán)，以這一形式作為向銀行貸款的抵押。這種費(fèi)用一般用名義數(shù)量 (notional amount)的固定基點(diǎn) (BP)來表示。這家銀行每年必須支付給投資者 (買方 )一定費(fèi)用 ,比如 20個(gè)基點(diǎn)。所謂差幅是指信用敏感工具 (creditsensitive instruments)和參考政府債券收益率之間的差額。差幅縮小，則買權(quán)的購買者獲利，否則賣權(quán)的購買者獲利。對于一個(gè)普通債券，信用關(guān)聯(lián)票據(jù)承諾在一定的條件下，給付投資者相應(yīng)的利息。該指標(biāo)超過 5%時(shí)，則給付本金并給付本金的 4%的利息。某種程度上等于是從債券投資者那里購買了信用卡的保險(xiǎn)。在這種情況下，銀行可以利用某種總收益互換合約來尋求對沖這一不可預(yù)料的借款人風(fēng)險(xiǎn)，在該合約中，銀行同意支付給交易對手一筆一年利率 r為基礎(chǔ)的總收益，該年利率 r等于貸款承諾的利率加上貸款市場價(jià)值的變化。敏感性是指市場參數(shù)的一定變化對某項(xiàng)金融資產(chǎn)市值的影響程度。人們在使用中通常把波動(dòng)性與標(biāo)準(zhǔn)差等同起來。商業(yè)銀行市場營銷管理過程同樣要經(jīng)歷分析市場機(jī)會(huì)、研究和選擇目標(biāo)市場，制定營銷計(jì)劃，并對計(jì)劃進(jìn)行實(shí)施和控制等步驟 ? 但，商業(yè)銀行市場營銷也表現(xiàn)出不同于一般工商企業(yè)市場營銷所具有的一些特點(diǎn) 主要包括以下幾個(gè)方面 ? 商業(yè)銀行的市場營銷具有很強(qiáng)的社會(huì)性 ? 商業(yè)銀行的市場營銷具有服務(wù)營銷的一般特點(diǎn)（服務(wù)的無形性、服務(wù)的不可分性、服務(wù)的易變性、易模仿性） ? 商業(yè)銀行市場營銷必須高度重視風(fēng)險(xiǎn)問題 二、商業(yè)銀行市場營銷的主要內(nèi)容 ? 我們按美國著名的市場營銷學(xué)專家菲利普 .科特勒教授的概括，商業(yè)銀行市場營銷的主要內(nèi)容可歸納為十個(gè) Ps： ? 屬于營銷戰(zhàn)略計(jì)劃過程的 4Ps ? 探察 Probing ? 劃分 Partitioning ? 優(yōu)先 Prioritizing ? 定位 Positioning ? 屬于戰(zhàn)術(shù)性營銷組合的 4Ps ? 產(chǎn)品 Product ? 價(jià)格 Price ? 促銷 Promotion ? 地點(diǎn) Place—— 分銷渠道 ? 商業(yè)銀行跨國營銷應(yīng)重視的 2Ps ? 政治權(quán)力 Political power ? 公共關(guān)系 Pubic relation ? 服務(wù)營銷應(yīng)強(qiáng)調(diào)的 3Ps ? —— 人 people ? —— 有形展示 Physical evidence ? —— 過程 Process 90年代 4Ps受到 4Cs的挑戰(zhàn) ? —— 消費(fèi)者的需求和欲望 Consumer wants and needs ? —— 消費(fèi)者所須付出的成本 Cost ? —— 如何給消費(fèi)者方便 Convenience ? —— 強(qiáng)調(diào)溝通 Communication ? 以最終實(shí)現(xiàn) Consumer satisfaction 三、西方商業(yè)銀行市場營銷發(fā)展的過程及其動(dòng)因 ? 以商業(yè)銀行為例，西方商業(yè)銀行開展市場營銷的整個(gè)發(fā)展過程大體可為以下五個(gè)或六個(gè)不同的階段 ? 20世紀(jì) 50年代： 廣告促銷階段 ? 20世紀(jì) 60年代： 微笑和友好服務(wù)階段 ? 20世紀(jì) 70年代： 金融創(chuàng)新階段 ? 20世紀(jì) 80年代： 定位階段 ? 20世紀(jì) 90年代： 營銷分析、計(jì)劃、控制階段 ? 21世紀(jì)以來：“ FEELING MARKETING ”TIMES 關(guān)于“ FEELING MARKETING” ? FOUNDATION營銷基礎(chǔ) ? EXPECTATION服務(wù)期望 ? EXPERIMENT服務(wù)體念 ? LISTEN TO傾聽 ? INTER ACT互動(dòng) ? NURTURE情感培育 ? GOAL營銷目標(biāo) “FEELING MARKETING”的內(nèi)涵 ,特征及啟示： ? 近些年，隨著銀行業(yè)務(wù)由賣方市場轉(zhuǎn)向買方市場，銀行業(yè)為應(yīng)對激烈的市場競爭，正日益重視情感在銀行營銷中的作用。它更好地吻合了人類最富有情感、情感左右行為等心理特性和社會(huì)屬性，使得銀行營銷更能打動(dòng)“人心”；它充分利用了“情感”不易模仿的特性，使得銀行營銷更富有個(gè)性。而情感營銷側(cè)重客戶、員工和銀行三者之間的利益均衡及關(guān)系和諧。營銷基礎(chǔ)也是情感營銷的起點(diǎn)。傾聽是指銀行要真誠、耐心、細(xì)致、持續(xù)地了解客戶需求和對銀行產(chǎn)品的意見，