【正文】 不善，如決策失誤、營業(yè)差錯、內(nèi)部欺詐及貪污盜竊給銀行造成損失的風險。 ? 高級度量法并沒有明確具體的度量方法，一些國際大銀行采用的內(nèi)部度量法和所屬分布法應(yīng)該可以算作高級度量法 銀行操作風險的管理 ? 主要通過完善銀行內(nèi)部控制機制來解決！ 法律風險 ? 法律風險是指金融交易合約的內(nèi)容在法律上有缺陷或不完善而無法履約，以及法律修訂使銀行蒙受損失的風險 第二節(jié)、風險管理的目標、過程及原則 風險管理就是指確定防范 、 減少風險的方案以及實施該方案的過程 。 ? 診斷是指根據(jù)檢測的結(jié)果進行分析、評價和判斷，對風險進行識別。 區(qū)間估計用來表達在一定可信程度上 ， 某種風險發(fā)生的條件區(qū)間 ? ? 對未知參數(shù)的數(shù)值提出假設(shè)，然后利用樣本提供的信息來檢驗所提出的假設(shè)是否合理，這種方法稱為假設(shè)檢驗法?？_模擬法等 7. 壓力試驗與極值分析 ? 壓力試驗是測量市場環(huán)境因素發(fā)生極端不利變化時，金融機構(gòu)資產(chǎn)組合的損失大小，包括識別那些會對金融機構(gòu)產(chǎn)生致命損失的情景，并評估這些情景對金融機構(gòu)的影響 ? 極值分析 (worst sinaria)則是通過對收益值歷史統(tǒng)計記錄的概率分布的尾部進行統(tǒng)計分析，從另外一個角度估計極端市場條件下金融機構(gòu)的損失。 的相關(guān)系數(shù)和為資產(chǎn)在組合中的權(quán)重；為資產(chǎn)的風險；為資產(chǎn)為投資組合的風險；jiii2ijii2222????????????????? ? ??? ?????njinjijjijiniiininjijjiji分散化的作用 投資組合中資產(chǎn)的數(shù)量 非系統(tǒng)風險 系統(tǒng)風險 總風險 二、風險管理的原則 ? 預防為主原則 ? 控制風險總量原則 ? 全面周詳原則 ? 成本收益比較原則 第三節(jié)、商業(yè)銀行的內(nèi)部控制 ? 20世紀 70年代以來，金融業(yè)進入了一個動蕩的時期，金融危機頻繁發(fā)生，金融風險加大，嚴重地威脅著金融業(yè)的安全。 ? 控制文化受企業(yè)歷史和文化所影響，一個企業(yè)的控制如果有效，則該企業(yè)會致力于雇用能力強的員工，樹立員工較好的價值觀和道德風尚，塑造企業(yè)良好的企業(yè)文化 風險評估 ? 風險的評估是識別和分析那些妨礙實現(xiàn)經(jīng)營管理目標的各種因素的活動，對風險的分析評估構(gòu)成了風險管理決策的基礎(chǔ) ? 確定、分析和防范風險是一個連續(xù)的過程，也是有效的內(nèi)部控制的關(guān)鍵組成要素 控制活動 ? 是確保管理方針能夠得以實施的一系列制度、程序和措施 ? 它存在于整個機構(gòu)內(nèi)，并體現(xiàn)在各管理決策及功能組織中這些活動包括高層檢查、直接管理、審批、授權(quán)、核實、信息加工、確定指標、會計控制、資產(chǎn)保全、職責分工等 ? 控制活動通常包括三個因素： ? 一是說明應(yīng)該設(shè)立什么方針，制定哪些規(guī)章制度 ? 二是執(zhí)行這些方針和規(guī)章制度的程序 ? 三是對規(guī)章制度的貫徹落實情況、內(nèi)控制度的遵從情況進行監(jiān)督檢查，發(fā)現(xiàn)問題或隱患及時向管理層反饋，并督促采取糾正措施。控制活動與職責分離 ? 信息與交流 ? 監(jiān)督評審。企業(yè)領(lǐng)導者的經(jīng)營能力、管理風格、管理層的延續(xù)性、保護貸款人利益的態(tài)度、應(yīng)變能力 ? 信用歷史記錄考查。7為高風險 信用評分方法（模型） ? 如 1968年 Alman的 Z值信用評分模型 ? 基本思路：事先確認某些決定違約的關(guān)鍵因素，然后將它們加以聯(lián)合考慮或者加權(quán)計算得出一個數(shù)量化的分數(shù)。多元條件概率模型包括 Logistic模型和 Probit模型，兩者的區(qū)別只在于累積概率函數(shù)不同。 ? 新協(xié)議的內(nèi)部評級法根據(jù)內(nèi)在風險的不同特點，將債項按借款人的類型分為 :公司貸款 ( corporate exposures )、零售貸款(retail exposures)、主權(quán)貸款 (sovereign exposures),銀行貸款 (bank exposures)、股權(quán)貸款 (equity exposures)、項目融資 (project finance exposures)等六種類型。 利用期權(quán)對沖信用風險 ? 貸款機構(gòu)為了保證借款人償還貸款，小麥農(nóng)場主被要求從芝加哥期權(quán)交易所購買看跌期權(quán)，以這一形式作為向銀行貸款的抵押。這種費用一般用名義數(shù)量 (notional amount)的固定基點 (BP)來表示。這家銀行每年必須支付給投資者 (買方 )一定費用 ,比如 20個基點。所謂差幅是指信用敏感工具 (creditsensitive instruments)和參考政府債券收益率之間的差額。差幅縮小，則買權(quán)的購買者獲利，否則賣權(quán)的購買者獲利。對于一個普通債券，信用關(guān)聯(lián)票據(jù)承諾在一定的條件下，給付投資者相應(yīng)的利息。該指標超過 5%時，則給付本金并給付本金的 4%的利息。某種程度上等于是從債券投資者那里購買了信用卡的保險。在這種情況下，銀行可以利用某種總收益互換合約來尋求對沖這一不可預料的借款人風險，在該合約中，銀行同意支付給交易對手一筆一年利率 r為基礎(chǔ)的總收益，該年利率 r等于貸款承諾的利率加上貸款市場價值的變化。敏感性是指市場參數(shù)的一定變化對某項金融資產(chǎn)市值的影響程度。人們在使用中通常把波動性與標準差等同起來。商業(yè)銀行市場營銷管理過程同樣要經(jīng)歷分析市場機會、研究和選擇目標市場，制定營銷計劃，并對計劃進行實施和控制等步驟 ? 但，商業(yè)銀行市場營銷也表現(xiàn)出不同于一般工商企業(yè)市場營銷所具有的一些特點 主要包括以下幾個方面 ? 商業(yè)銀行的市場營銷具有很強的社會性 ? 商業(yè)銀行的市場營銷具有服務(wù)營銷的一般特點（服務(wù)的無形性、服務(wù)的不可分性、服務(wù)的易變性、易模仿性） ? 商業(yè)銀行市場營銷必須高度重視風險問題 二、商業(yè)銀行市場營銷的主要內(nèi)容 ? 我們按美國著名的市場營銷學專家菲利普 .科特勒教授的概括，商業(yè)銀行市場營銷的主要內(nèi)容可歸納為十個 Ps： ? 屬于營銷戰(zhàn)略計劃過程的 4Ps ? 探察 Probing ? 劃分 Partitioning ? 優(yōu)先 Prioritizing ? 定位 Positioning ? 屬于戰(zhàn)術(shù)性營銷組合的 4Ps ? 產(chǎn)品 Product ? 價格 Price ? 促銷 Promotion ? 地點 Place—— 分銷渠道 ? 商業(yè)銀行跨國營銷應(yīng)重視的 2Ps ? 政治權(quán)力 Political power ? 公共關(guān)系 Pubic relation ? 服務(wù)營銷應(yīng)強調(diào)的 3Ps ? —— 人 people ? —— 有形展示 Physical evidence ? —— 過程 Process 90年代 4Ps受到 4Cs的挑戰(zhàn) ? —— 消費者的需求和欲望 Consumer wants and needs ? —— 消費者所須付出的成本 Cost ? —— 如何給消費者方便 Convenience ? —— 強調(diào)溝通 Communication ? 以最終實現(xiàn) Consumer satisfaction 三、西方商業(yè)銀行市場營銷發(fā)展的過程及其動因 ? 以商業(yè)銀行為例，西方商業(yè)銀行開展市場營銷的整個發(fā)展過程大體可為以下五個或六個不同的階段 ? 20世紀 50年代： 廣告促銷階段 ? 20世紀 60年代： 微笑和友好服務(wù)階段 ? 20世紀 70年代： 金融創(chuàng)新階段 ? 20世紀 80年代： 定位階段 ? 20世紀 90年代： 營銷分析、計劃、控制階段 ? 21世紀以來：“ FEELING MARKETING ”TIMES 關(guān)于“ FEELING MARKETING” ? FOUNDATION營銷基礎(chǔ) ? EXPECTATION服務(wù)期望 ? EXPERIMENT服務(wù)體念 ? LISTEN TO傾聽 ? INTER ACT互動 ? NURTURE情感培育 ? GOAL營銷目標 “FEELING MARKETING”的內(nèi)涵 ,特征及啟示： ? 近些年，隨著銀行業(yè)務(wù)由賣方市場轉(zhuǎn)向買方市場，銀行業(yè)為應(yīng)對激烈的市場競爭，正日益重視情感在銀行營銷中的作用。它更好地吻合了人類最富有情感、情感左右行為等心理特性和社會屬性，使得銀行營銷更能打動“人心”；它充分利用了“情感”不易模仿的特性，使得銀行營銷更富有個性。而情感營銷側(cè)重客戶、員工和銀行三者之間的利益均衡及關(guān)系和諧。營銷基礎(chǔ)也是情感營銷的起點。傾聽是指銀行要真誠、耐心、細致、持續(xù)地了解客戶需求和對銀行產(chǎn)品的意見，