商業(yè)銀行風(fēng)險管理的基本概論-免費閱讀
【正文】 38 內(nèi)部評級法是 BASELⅡ 的核心 ? 信用風(fēng)險是銀行面臨的主要風(fēng)險 ? 新協(xié)議對 IRB法規(guī)定了最低要求，樹立了先進、規(guī)范的銀行信用風(fēng)險管理模式 ? 內(nèi)部評級法將準確反映商業(yè)銀行信用風(fēng)險管理水平的差異，具有更高的風(fēng)險敏感性。 35 ? 發(fā)達國家 ? 信用風(fēng)險：超過 75%的歐洲、北美和澳大利亞銀行將力爭在 2023年年底之前采用內(nèi)部評級初級法，也有類似比例銀行力爭在 2023年年底之前采用內(nèi)部評級高級法。 ?預(yù)測平均違約率是平均違約率的無偏估計。 商業(yè)銀行是經(jīng)營貨幣的特殊企業(yè) 3 商業(yè)銀行風(fēng)險管理與風(fēng)險計量 購置生產(chǎn)設(shè)備 — 制造產(chǎn)品 — 銷售產(chǎn)品獲取利潤 經(jīng)營場所 — 制造貨幣？創(chuàng)造產(chǎn)品？ — 銷售貸款獲取利潤 產(chǎn)生殘次品 購買原材料 購買貨幣？ 次品？ 4 商業(yè)銀行風(fēng)險管理與風(fēng)險計量 銀行的本質(zhì) ?銀行是經(jīng)營風(fēng)險的企業(yè) ?銀行是風(fēng)險承擔(dān)者 ?銀行是風(fēng)險管理者 ? 銀行正是通過其風(fēng)險管理能力獲取風(fēng)險收益 ?銀行作為經(jīng)營風(fēng)險的企業(yè)，只有承擔(dān)風(fēng)險才有可能獲得回報，銀行所能承擔(dān)風(fēng)險的大小，受到資本規(guī)模和風(fēng)險管理能力的約束 ?風(fēng)險管理水平影響銀行的可持續(xù)發(fā)展，影響銀行的長期盈利 ?作為上市銀行，風(fēng)險管理水平直接影響銀行市值 5 商業(yè)銀行風(fēng)險管理與風(fēng)險計量 銀行經(jīng)營常見的風(fēng)險 ? — 債務(wù)人或交易對手未能履行金融工具的義務(wù)或信用質(zhì)量發(fā)生變化，影響金融工具的價值，從而給債權(quán)人或金融工具持有人帶來損失的風(fēng)險屬于非系統(tǒng)風(fēng)險。 （ 2）支付中介職能。 商業(yè)銀行風(fēng)險管理與風(fēng)險計量 客戶評級的方法 10 純粹的判斷 模版 (Template) “打分表 (scroesheet)” “純粹的模型” I II III IV ? 有固定的結(jié)構(gòu)，易于實施 ? 比較簡單，易于理解 ? 與 EL存在一定的聯(lián)系 ? 對于非標準的評級對象具有靈活性 ? 主觀性強 ? 同類貸款評級大致一致，不同類貸款間一致性欠缺 ? 當(dāng)貸款規(guī)模較大時，成本增加 ?成本低 ?減少專家的判斷，結(jié)果的一致性較高，可以利用計算機提高效率 ?能用統(tǒng)計的方法校正到預(yù)期損失 ?指標選擇有些隨意，指標權(quán)重的確定粗糙。具體而言，風(fēng)險政策和制度、操作流程控制、業(yè)務(wù)規(guī)則、風(fēng)險監(jiān)控、日常的風(fēng)險評估、風(fēng)險轉(zhuǎn)移、風(fēng)險緩釋、風(fēng)險管理工具等功能均應(yīng)在業(yè)務(wù)流程系統(tǒng)中體現(xiàn)。 ? 構(gòu)建了一個更為完善的風(fēng)險解決方法，為銀行進行風(fēng)險管理提供了更為現(xiàn)實的選擇。 43 問題與解答 謝謝 演講完畢，謝謝觀看！ 。 36 巴塞爾新協(xié)議簡介 標準法初級法 高級法內(nèi)部評級法標準法 內(nèi)部評級法資產(chǎn)證券化信用風(fēng)險基本指標法 標準法 高級計量法操作風(fēng)險 市場風(fēng)險風(fēng)險權(quán)重 資本的定義最低資本要求 監(jiān)管部門的監(jiān)督檢查 市場約束三大支柱37 巴塞爾新協(xié)議簡介 巴塞爾新協(xié)議的作用 ? 指出當(dāng)今資本監(jiān)管的發(fā)展趨勢，資本充足率仍將是國際銀行業(yè)監(jiān)管的重要角色。 ?從執(zhí)行層面看，應(yīng)提供風(fēng)險分析的基礎(chǔ)（風(fēng)險數(shù)據(jù)集市及其報表）、方法研究平臺（模型試驗室、報表）、管理風(fēng)險計量方法、風(fēng)險預(yù)警預(yù)控等功能。 打分表 (Scoring sheet) 預(yù)先設(shè)計一套標準化的指標體系，包括不同比例的定量指標和定性指標，根據(jù)客戶風(fēng)險狀況對每個指標進行打分，然后按照給定的指標權(quán)重，將得分相加，以總分作為客戶風(fēng)險評級的主要依據(jù)。0 商業(yè)銀行風(fēng)險管理建設(shè) 馬棟 2023年 2月 13日 1 目錄 ? 商業(yè)銀行風(fēng)險管理與風(fēng)險計量 ? 風(fēng)險管理與 IT系統(tǒng)建設(shè) ? 巴塞爾新協(xié)議簡介 2 商業(yè)銀行風(fēng)險管理與風(fēng)險計量 《 中華人民共和國商業(yè)銀行法 》 本法所稱的商業(yè)銀行是指依照本法和 《 中華人民共和國公司法 》 設(shè)立的吸收公眾存
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