商業(yè)銀行風險管理的基本概論-資料下載頁
2025-01-25 15:30本頁面
【正文】 2023年 6月 26日，巴塞爾委員會正式發(fā)布《資本計量和資本標準的國際協(xié)議：修訂框架》，現(xiàn)在普遍稱之為 “巴塞爾新協(xié)議 ”BASELⅡ 。新協(xié)議的總體目標是促進銀行保持充足的資本，努力完善風險管理，從而提高金融體系的穩(wěn)定性。 35 ? 發(fā)達國家 ? 信用風險：超過 75%的歐洲、北美和澳大利亞銀行將力爭在 2023年年底之前采用內(nèi)部評級初級法，也有類似比例銀行力爭在 2023年年底之前采用內(nèi)部評級高級法。 ? 操作風險：只有不到 50%的銀行將力爭在 2023年年底之前采用高級計量法，不過有70%的銀行計劃在 2023年年底之前采用該方法。 ? 亞太地區(qū) ? 亞洲地區(qū) 65%的銀行機構(gòu)已經(jīng)處于貫徹新協(xié)議的早期準備階段 巴塞爾新協(xié)議簡介 全球銀行的反應 ?預計在 2023年底，全球?qū)⒂谐^ 5000家銀行，約75%之銀行資產(chǎn)涵蓋于新協(xié)議的規(guī)范之下。 36 巴塞爾新協(xié)議簡介 標準法初級法 高級法內(nèi)部評級法標準法 內(nèi)部評級法資產(chǎn)證券化信用風險基本指標法 標準法 高級計量法操作風險 市場風險風險權(quán)重 資本的定義最低資本要求 監(jiān)管部門的監(jiān)督檢查 市場約束三大支柱37 巴塞爾新協(xié)議簡介 巴塞爾新協(xié)議的作用 ? 指出當今資本監(jiān)管的發(fā)展趨勢，資本充足率仍將是國際銀行業(yè)監(jiān)管的重要角色。 ? 涵蓋了主要風險，并確定了相應的資本基礎。 ? 構(gòu)建了一個更為完善的風險解決方法，為銀行進行風險管理提供了更為現(xiàn)實的選擇。 ? 對金融創(chuàng)新予以關注，并肯定了一些新的金融創(chuàng)新工具。 ? 新協(xié)議適用的范圍將擴大，發(fā)達國家銀行的優(yōu)勢明顯。 38 內(nèi)部評級法是 BASELⅡ 的核心 ? 信用風險是銀行面臨的主要風險 ? 新協(xié)議對 IRB法規(guī)定了最低要求，樹立了先進、規(guī)范的銀行信用風險管理模式 ? 內(nèi)部評級法將準確反映商業(yè)銀行信用風險管理水平的差異，具有更高的風險敏感性。 39 內(nèi)部評級法是 BASELⅡ 的核心 ? 信用風險的計算方法 ? 標準法，以老協(xié)議為基礎，按照給定風險權(quán)重計算風險資產(chǎn) ? 內(nèi)部評級法是銀行通過對自身數(shù)據(jù)的統(tǒng)計分析，得到信用風險計量的相關參數(shù) ? 基礎法和高級法的差異主要是因技術(shù)和管理水平差異導致的銀行自身計算的風險要素不同。 ? 內(nèi)部評級法的三大要素 ? 資產(chǎn)分類 ? 公司、主權(quán)、零售、銀行、股權(quán) ? 風險要素 ? PD、 LGD、 EAD、 M ? 相關要求 ? 具體內(nèi)容包括評級體系設計、風險評級體系運作、公司治理和監(jiān)督、內(nèi)部評級的使用、風險量化、監(jiān)管當局確定違約損失率和違約風險暴露、計算股權(quán)暴露的資本要求、披露要求等 內(nèi)部評級法主要內(nèi)容 40 內(nèi)部評級法是 BASELⅡ 的核心 內(nèi)部評級法 （ IRB） 配套制度 內(nèi)部評級系統(tǒng) 監(jiān)管當局確認 內(nèi)部評級體系 （ IRS） 數(shù)據(jù)支持 內(nèi)部評級模型 信息披露 系統(tǒng)驗證 巴塞爾標準 資本充足率 內(nèi)部評級法 41 內(nèi)部評級法是 BASELⅡ 的核心 基礎法和高級法風險因素要求 數(shù)據(jù) IRB基礎法 IRB高級法 違約概率(PD) 銀行提供的估計值 銀行提供的估計值 違約損失率(LGD) 委員會規(guī)定的監(jiān)管指標 銀行提供的估計值 違約風險暴露 (EAD) 委員會規(guī)定的監(jiān)管指標 銀行提供的估計值 期限 (M) 委員會規(guī)定的監(jiān)管指標或由各國監(jiān)管當局自已決定允許采用銀行提供的估計值（但不包括某些風險暴露） 銀行提供的估計值 (但不包括某些風險暴露 ) 42 新協(xié)議對中國銀行業(yè)的意義 ? 建立全面風險管理體系 ?強化風險管理基礎 ? 規(guī)范風險管理流程 ? 提高風險管理技術(shù) ? 培育先進的風險管理文化 對于中國銀行業(yè)來說， 以實施 新協(xié)議為契機， 建立全面風險管理模式 ，提高風險管理能力。 43 問題與解答 謝謝 演講完畢，謝謝觀看！
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