商業(yè)銀行風(fēng)險管理基本架構(gòu)(ppt67頁)-資料下載頁
2025-03-08 00:54本頁面
【正文】 常風(fēng)險管理 風(fēng)險管理政策 風(fēng)險管理決策 風(fēng)險控制體系 例：以下關(guān)于商業(yè)銀行風(fēng)險管理流程說法錯誤的是（ ）。 、準(zhǔn)確地識別風(fēng)險是風(fēng)險管理的最基本要求 、資本監(jiān)管和經(jīng)濟資本配置得以有效實施的基礎(chǔ) 、對沖、轉(zhuǎn)移、規(guī)避和補償?shù)却胧?，進行有效管理和控制的過程 制的一項目標(biāo) 答案 B 例：商業(yè)銀行風(fēng)險管理／控制措施應(yīng)當(dāng)實現(xiàn)以下目標(biāo)( )。 勢 ，并在成本／收益基礎(chǔ)上保持有效性； ，發(fā)現(xiàn)管理中存在的問題，以完善風(fēng)險管理程序。 答案 : BD 第一項和第三項是風(fēng)險監(jiān)測的內(nèi)容。 商業(yè)銀行風(fēng)險管理信息系統(tǒng) 【 學(xué)習(xí)目的 】 、特征以及在信息系統(tǒng)中的重要作用。 【 學(xué)習(xí)內(nèi)容 】 ? 風(fēng)險信息在各業(yè)務(wù)單元的流動不完全是單向循環(huán)，其過程具有多向交互式、智能化的特點。 ? 有效的風(fēng)險管理信息系統(tǒng)應(yīng)當(dāng)能夠及時整合各種風(fēng)險類別的信息和數(shù)據(jù)，提供卓越的風(fēng)險分析功能，具有很強的備份和恢復(fù)能力。 ? 銀行風(fēng)險管理信息系統(tǒng)包括：數(shù)據(jù)收集、數(shù)據(jù)處理、信息傳遞、信息系統(tǒng)安全管理。 一、數(shù)據(jù)收集 （一）風(fēng)險信息 /數(shù)據(jù)的種類 ：從各個業(yè)務(wù)信息系統(tǒng)中抽取的、與風(fēng)險管理相關(guān)的數(shù)據(jù)；一般通過商業(yè)銀行內(nèi)部的業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)倉庫獲得。 ：通過專業(yè)數(shù)據(jù)供應(yīng)商所獲得的數(shù)據(jù)。 ◇國內(nèi)市場行情和信息數(shù)據(jù) ◇外部評級數(shù)據(jù) ◇行業(yè)統(tǒng)計分析數(shù)據(jù) ◇外部損失數(shù)據(jù) （二）風(fēng)險信息的特征及系統(tǒng)結(jié)構(gòu)方面的問題 ： 精確性 及時性 ? 交易系統(tǒng)的數(shù)據(jù)信息可能沒有記錄系統(tǒng)那樣精確，需要特別留意。 ? 必須確保采用顯而易見的方式區(qū)分系統(tǒng)“真實的”和交易人員“假設(shè)的”分析操作。 ? 信息系統(tǒng)需要設(shè)計遠程數(shù)據(jù)的傳輸和儲存結(jié)構(gòu)，實現(xiàn)風(fēng)險管理的跨地域控制與決策 。 二、數(shù)據(jù)處理 （一）處理輸入數(shù)據(jù) /信息 風(fēng)險管理的數(shù)據(jù)處理主要分為兩個具體步驟： 中間計量數(shù)據(jù)應(yīng)該存儲到數(shù)據(jù)倉庫中，一般采用三維存儲方式，例如時間、情景、金融工具。 組合結(jié)果數(shù)據(jù)根據(jù)不同的風(fēng)險管理目標(biāo)存儲到風(fēng)險數(shù)據(jù)倉庫中，以便業(yè)務(wù)人員和風(fēng)險管理人員通過信息終端獲取。 （二）信息儲存操作 信息儲存系統(tǒng)應(yīng)當(dāng)結(jié)合以下能力： (新產(chǎn)品風(fēng)險技術(shù)改進 )； ； ，以及如何將不同的產(chǎn)品組合在一起。 三、信息傳遞 （一）信息傳遞方法 有效的風(fēng)險管理是指在正確的時間將正確的信息傳遞給正確的人。先進的企業(yè)級風(fēng)險管理信息系統(tǒng)一般采用 B/S結(jié)構(gòu)，操作人員通過 IE方式實現(xiàn)遠程登錄，就可以在最短的時間內(nèi)獲得所有相關(guān)的風(fēng)險信息。 （二）發(fā)布風(fēng)險分析信息 /報告步驟 兩個步驟：預(yù)覽、發(fā)布 四、信息系統(tǒng)安全管理 信息系統(tǒng)安全管理的措施 、部門職能、崗位職責(zé)等，設(shè)置不同的進入級別； ，并定期更換登錄密碼或磁卡； ，以便為意外事件提供證據(jù)； /加密系統(tǒng)，防止外部非法入侵； ，定期進行檢測并形成文件記錄； ； ，以便發(fā)生技術(shù)困難時，仍然可以在一定時間內(nèi)保持系統(tǒng)的完整性。 例 1：下列關(guān)于風(fēng)險管理信息系統(tǒng)的說法中，不正確的是 ( )。 ，定期進行監(jiān)測并形成文件記錄 ／加密系統(tǒng)，防止外部非法入侵 別標(biāo)志 答案 : D 應(yīng)當(dāng)為每個系統(tǒng)用戶設(shè)置獨特的識別標(biāo)志，并定期更換登錄密碼或磁卡。 例 2：外部數(shù)據(jù)指通過專業(yè)數(shù)據(jù)供應(yīng)商所獲得的數(shù)據(jù)，由于國內(nèi)的外部數(shù)據(jù)供應(yīng)商規(guī)模 /實力有限，很多數(shù)據(jù)需要商業(yè)銀行自行采集、評估或用其他數(shù)據(jù)來替代。以下（ ）數(shù)據(jù)屬于這部分外部數(shù)據(jù)。 答案 : ABCDE 演講完畢，謝謝觀看！
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