商業(yè)銀行風險管理(1)-資料下載頁
2025-01-11 08:13本頁面
【正文】 這些因素的影響 。 36 流動性風險的度量與管理 |流動性度量 1. 集中于資產(chǎn)流動性的指標 1) 現(xiàn)金指標 =（ 現(xiàn)金 +同業(yè)存款 ） 247。 總資產(chǎn) 該比率越高 ， 表明銀行的流動性越強 。 2) 流動證券比率 =政府債券 247。 總資產(chǎn) 該比率高則流動性充足 。 3) 無風險資產(chǎn)比率 =(現(xiàn)金 +同業(yè)存款 +政府債券 )247。 總資產(chǎn) 該比率同上兩個比率一樣 ， 越高則流動性愈強 。 37 流動性風險的度量與管理 | 度量流動性的具體指標 4） 同業(yè)拆借凈值率 =（ 同業(yè)拆出 — 同業(yè)拆入 ） 247。 總資產(chǎn) 該比率上升則流動性增強 。 5） 流動資產(chǎn)比率 =(現(xiàn)金 +政府債券 +同業(yè)拆借凈值 )247。 總資產(chǎn) 該比率越高 ， 銀行存貯的流動性越高 ， 應付潛在的流動性需求的 能力也就越強 。 6） 能力比率 =（ 貸款 +租賃凈額 ） 247。 總資產(chǎn) 該比率實際上是一種負面的流動性指標 ， 比重越低則流動性越強 。 38 流動性風險的度量與管理 | 度量流動性的具體指標 2. 集中于負債流動性的指標 1） 游動性貨幣率 =貨幣市場資產(chǎn) 247。 貨幣市場負債 該比率又稱 “ 熱錢比率 ” 。 這個比率反映了銀行短期資產(chǎn)滿足短期負債的能力 ， 比率高則流動性強 。 2） 短期投資比率 =(短期同業(yè)存款 +同業(yè)拆出 +短期證券 )247。 總資產(chǎn) 此比率是一個正面的流動性指標 ， 短期投資所占比重越大 ， 則資產(chǎn)的流動性越強 。 同先進指標一樣 ， 該比率越高 ， 則銀行的機會成本越大 。 3） 短期投資與敏感負債率 =短期投資 247。 敏感性負債率 該比率上升表明銀行的流動較強 。 39 v 流動性風險的度量與管理 | 度量流動性的具體指標 4） 核心存款比率 =核心存款 247。 總資產(chǎn) 該比率在一定程度上反映了銀行的流動性能力 。 對于同類銀行而言 ， 該比率高的銀行的流動性能力也相應較高 。 5） 存款結(jié)構(gòu)比率 =活期存款 247。 定期存款 其中活期存款為通過開支票立即提取的存款 ， 定期存款為在到期前如提前提取要進行罰款的存款 。 該比率衡量銀行資金的穩(wěn)定性 ， 比率越低則穩(wěn)定性越高 ， 可減少流動性需要 。 40 流動性風險的度量與管理 | 度量流動性的具體指標 3. 關(guān)于流動性缺口指標 流動性缺口 =資金使用 資金來源 若流動性缺口為負值 ， 則表示該銀行在未來一定時期內(nèi)有現(xiàn)金流量的盈余 。 這種盈余雖然能較好地滿足銀行的流動性需要 ， 但現(xiàn)金是不能創(chuàng)造收入的 。 儲存過量的現(xiàn)金必然會加大銀行的機會成本 ， 當銀行具有超額現(xiàn)金盈余時 ， 銀行管理者應該考慮將其應用于新的投資 。 若流動性缺口為正值 ， 則表示未來一定時期內(nèi)資金的使用將大于資金來源 ， 資金需求大于供給 ， 銀行必須通過動用現(xiàn)金儲備 ， 變現(xiàn)流動資產(chǎn)或者在市場上購買流動性以獲得新的資金來填補缺口 ， 以避免流動性危機 。 41 流動性風險的度量與管理 | 度量流動性的具體指標 要估算流動性缺口 ， 銀行應該預測未來一定時期新增貸款凈值 、新增存款凈值以及到期的資產(chǎn)和負債等關(guān)鍵變量 。 顯而易見的是預測的流動性缺口的絕對值過大對銀行是不利的 。較為理想的情況是 ， 預測的流動性缺口以略小于銀行的可立即變現(xiàn)的資產(chǎn)總額為最佳 ， 這樣銀行的流動性需求就能夠得到保障 。 42 流動性風險的度量與管理 | 度量流動性的具體指標 43 ?胡維波著：信息不對稱、金融脆弱與美國次貸危機，復旦大學出版社 2022 ?巴曙松等著：金融危機中的巴塞爾新資本協(xié)議：挑戰(zhàn)與改進，中國金融出版社 2022 ?（美）徹諾拜等著，龍海明主譯：操作風險：新巴塞爾協(xié)議資本要求、模型與分析指南，東北財經(jīng)大學出版社有限責任公司 2022 ?牟怡楠 著：中國商業(yè)銀行利率風險管理研究，經(jīng)濟科學出版社 , 2022 ?胡燕著：中國商業(yè)銀行操作風險管理研究 [博士論文 ]武漢大學 葉永剛指導 ?石章振著：中國商業(yè)銀行流動性風險管理研究 [博士論文 ] 武漢大學 葉永剛指導 ?胡再勇著：中國商業(yè)銀行混業(yè)經(jīng)營風險分析，中國金融出版社 , 2022 ?馬蔚華編：商業(yè)銀行風險管理理論與招商銀行實踐，華夏出版社 , 2022 參考文獻 THE END
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