商業(yè)銀行風(fēng)險管理培訓(xùn)-資料下載頁
2025-01-25 15:32本頁面
【正文】 險評級： ? 本日級別為 級 ? 6．隱性流動性比率、顯性流動性比率、大面額負債率、存貸變動率指標(biāo)： ? ， ， ， ? 7．以隱性流動性比率、顯性流動性比率、大面額負債率為基礎(chǔ)的商業(yè)銀行流動性風(fēng)險評級： ? 本日級別為 級 ? 三、利率風(fēng)險評估 ? 1．利率風(fēng)險缺口指標(biāo)： ? i1 ,i2 ,i3 ? 2. 月度邊際利率風(fēng)險缺口指標(biāo)： ? i1 , i2 , i3 ? 3．當(dāng)天利息收益 VaR數(shù)值為 萬元 ? 4．到期缺口指標(biāo) E為 萬元 第三節(jié) 我國商業(yè)銀行宏觀風(fēng)險防范對策分析 ? 一、深化改革，消除國有銀行風(fēng)險形成的體制根源 ? (1) 轉(zhuǎn)變政府職能，規(guī)范政府行為。 ? (2) 深化國企改革，建立現(xiàn)代企業(yè)制度。 ? (3) 要加快投融資體制的改革，按市場原則明確投資主體，建立銀企的真正借貸關(guān)系。 ? (4) 充分發(fā)展資本市場，提高直接融資的比重，分散目前高度集中于國有商業(yè)銀行的資產(chǎn)風(fēng)險。 ? (5) 通過組建資產(chǎn)管理公司剝離國有商業(yè)銀行的不良資產(chǎn)，改善其資產(chǎn)負債的風(fēng)險狀況，以辦成真正意義上的現(xiàn)代商業(yè)銀行 ? (6) 努力發(fā)揮貨幣政策的作用，配合財政、稅收等宏觀調(diào)控政策，在支持經(jīng)濟發(fā)展中積極化解國有商業(yè)銀行的資產(chǎn)風(fēng)險。 ? 二、建立健全商業(yè)銀行內(nèi)部管理體系 ? 要提高商業(yè)銀行風(fēng)險意識，加強銀行內(nèi)部風(fēng)險管理；提高銀行的資本充足率，保證銀行穩(wěn)健運行；提高信貸資產(chǎn)質(zhì)量，防范經(jīng)營風(fēng)險包括： ? ①建立對貸款風(fēng)險的防范體系，保證資金安全運轉(zhuǎn)； ? ②建立貸款監(jiān)督體系，強化銀行內(nèi)部的制約機制； ? ③建立風(fēng)險貸款的補償機制； ? ④完善貸款管理機制； ? 加強對貸款比例的監(jiān)管； ? ⑥對資產(chǎn)流動性的監(jiān)管； ? ⑦建立健全銀行內(nèi)控外防機制，切實防范金融風(fēng)險 )；建立現(xiàn)代商業(yè)銀行產(chǎn)權(quán)制度和法人治理制度；全面實行商業(yè)銀行資產(chǎn)負債管理；實施全面內(nèi)部控制管理；不斷強化稽核職能，發(fā)揮專業(yè)控制作用。 ? 三、加強商業(yè)銀行外部監(jiān)管 ? 1. 提高風(fēng)險意識，正確認識金融風(fēng)險與銀行監(jiān)管的關(guān)系 ? 2. 加快銀行風(fēng)險監(jiān)管法規(guī)建設(shè) ? 3. 建立專業(yè)風(fēng)險評估體系 ? (1) 研究和開發(fā)我國金融風(fēng)險評測模型。 ? (2) 建立符合中國國情的商業(yè)銀行風(fēng)險評級系統(tǒng)。 ? (3) 完善銀行風(fēng)險監(jiān)管輔助系統(tǒng)功能。 ? 4. 加強市場約束，增強金融透明度 ? 5. 督促商業(yè)銀行加強內(nèi)部控制，嚴格風(fēng)險管理 ? 6. 建立適合我國國情的存款保險制度 ? 7. 培養(yǎng)高素質(zhì)的監(jiān)管人員 ? 案例與分析 ? 【 案例 1】 內(nèi)部稽核監(jiān)控不力，巴林銀行百年基業(yè)毀于一旦 ? 【 案例 2】 新巴塞爾協(xié)議與銀行風(fēng)險管理的演進 ? 本 章 習(xí) 題 ? 一、專業(yè)名詞 ? 風(fēng)險 有風(fēng)險表外業(yè)務(wù) 流動性缺口 存貸比率 VaR 經(jīng)濟風(fēng)險 違約 ? 二、簡答題 ? 1．信用風(fēng)險的內(nèi)涵是什么？ ? 2．流動性風(fēng)險廣義與狹義概念的區(qū)別是什么？ ? 3．傳統(tǒng)存貸比率指標(biāo)可分解為哪幾個指標(biāo)？ ? 4．利率風(fēng)險缺口包括哪幾種？ ? 5．產(chǎn)生利率風(fēng)險的原因是什么？ ? 6．流動性凈頭寸的計算公式是什么？ ? 三、論述題 ? 1．決定流動性風(fēng)險的市場因子包括哪些？ ? 2．試論述建立商業(yè)銀行信用風(fēng)險評級體系的過程。 演講完畢，謝謝觀看！
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