商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的基本概論-文庫(kù)吧在線文庫(kù)
【正文】 分類規(guī)則引擎 市值重估 情景模擬 押品估值 經(jīng)濟(jì)及監(jiān)管資本計(jì)量 31 風(fēng)險(xiǎn)管理與 IT系統(tǒng)建設(shè) 風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng) 信用風(fēng)險(xiǎn)管理子系統(tǒng) 其它系統(tǒng)中風(fēng)險(xiǎn)管理功能 市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理子系統(tǒng) …… …… 風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量模型管理平臺(tái) 操作風(fēng)險(xiǎn)管理子系統(tǒng) 日常管理 數(shù)據(jù)倉(cāng)庫(kù)、數(shù)據(jù)集市 Data_01 各系統(tǒng)數(shù)據(jù)集 Data_02 風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告子系統(tǒng) 對(duì)公客戶內(nèi)部評(píng)級(jí)子系統(tǒng) 個(gè)人客戶信用評(píng)分子系統(tǒng) 組合評(píng)級(jí)子系統(tǒng) 組合風(fēng)險(xiǎn)管理子系統(tǒng) 監(jiān)管資本計(jì)量子系統(tǒng) 押品管理子系統(tǒng) 授信監(jiān)測(cè)子系統(tǒng) 減值準(zhǔn)備子系統(tǒng) 32 風(fēng)險(xiǎn)管理與 IT系統(tǒng)建設(shè) 風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng)建設(shè) _數(shù)據(jù)管理 風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量工具 客戶評(píng)級(jí)引擎 LGD計(jì)算引擎 經(jīng)濟(jì)資本計(jì)算引擎 有何差異？ 風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告工具 全行風(fēng)險(xiǎn)快速報(bào)告 風(fēng)險(xiǎn)分析報(bào)告 風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)工具 實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)工具 統(tǒng)計(jì)分析工具（評(píng)級(jí)效果、行為分析工具） 33 巴塞爾新協(xié)議簡(jiǎn)介 33 34 巴塞爾新協(xié)議簡(jiǎn)介 ? 1988年資本充足率協(xié)議簽署 ? 1999年 6月，新資本充足率框架征求意見稿 ? 202 2023，第二次、第三次征求意見稿 ? 2023年 6月正式公布 2023年 6月 26日，巴塞爾委員會(huì)正式發(fā)布《資本計(jì)量和資本標(biāo)準(zhǔn)的國(guó)際協(xié)議：修訂框架》，現(xiàn)在普遍稱之為 “巴塞爾新協(xié)議 ”BASELⅡ 。輸出的結(jié)果是指標(biāo)的線性組合 ?結(jié)果具有排序能力但并不能準(zhǔn)確得到客戶的違約概率 ? 指標(biāo)的選擇和權(quán)重的確定利用回歸方法得到 ? 輸出結(jié)果為客戶的違約概率 ? 簡(jiǎn)單、成本低 ? 不同的專家可能判斷結(jié)果不一樣 ? 比較粗糙，與預(yù)期損失沒有可靠的聯(lián)系，不能滿足精細(xì)化計(jì)量的要求 ? 耗時(shí) (timeconsuming) ? 成本隨貸款規(guī)模增加而增加 信用評(píng)級(jí)方法的演進(jìn) 商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理與風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量 11 商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理與風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量 ? LOGIT模型 ? PROBIT模型 ? 判別分析 ? 神經(jīng)網(wǎng)絡(luò) ? 決策樹 PD模型 12 商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理與風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量 2))ex p (1()ex p ()(xxxp????)e x p (11)(xxF ???Logistic 概率密度函數(shù)為： Logistic 的概率分布函數(shù)為 Logistic模型 附注 : e的 x次方的函數(shù) 如 exp(1)=e的 1次方 =e=... exp(0)=e的 0次方 =1 exp(2)=e的平方 =... e是一個(gè)常數(shù)，等于 ... 13 商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理與風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量 14 商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理與風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量 Logistic模型的優(yōu)點(diǎn) ?不需要做太多的假設(shè) (不要求解釋變量符合正態(tài)分布 ) ?目前已成為行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。 （ 3）信用創(chuàng)造功能。 （ 4）金融服務(wù)職能。標(biāo)普， Oliver Wymann等都在使用 Logistic回歸模型。新協(xié)議的總體目標(biāo)是促進(jìn)銀行保持充足的資本，努力完善風(fēng)險(xiǎn)管理，從而提高金融體系的穩(wěn)定性。 ? 新協(xié)議適用的范圍將擴(kuò)大，發(fā)達(dá)國(guó)家銀行的優(yōu)勢(shì)明顯。 39 內(nèi)部評(píng)級(jí)法是 BASELⅡ 的核心 ? 信用風(fēng)險(xiǎn)的計(jì)算方法 ? 標(biāo)準(zhǔn)法，以老協(xié)議為基礎(chǔ)，按照給定風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重計(jì)算風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn) ? 內(nèi)部評(píng)級(jí)法是銀行通過對(duì)自身數(shù)據(jù)的統(tǒng)計(jì)分析，得到信用風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量的相關(guān)參數(shù) ? 基礎(chǔ)法和高級(jí)法的差異主要是因技術(shù)和管理水平差異導(dǎo)致的銀行自身計(jì)
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