商業(yè)銀行風險管理基本架構(gòu)(文件)
【正文】 面性，前瞻性 。既需要對 單筆交易承擔的風險進行計量，也要對 組合層面、銀行整體層面承擔的風險水平 進行評估。 ?要求： （ 1）風險控制 /緩釋策略應與商業(yè)銀行的 整體戰(zhàn)略目標保持一致 ； （ 2）所采取的具體控制措施與緩釋工具 符合成本 /收益要求 ； （ 3）能夠 發(fā)現(xiàn) 風險管理中存在的 問題 ，并重新完善風險管理程序。常用： 風險緩釋或風險轉(zhuǎn)移；風險資本的重新分配；提高風險資本水平 。限于當前國內(nèi)數(shù)據(jù)供應商的專業(yè)實力，很多數(shù)據(jù)需要商業(yè)銀行自行采集、評估或用其他數(shù)據(jù)來替代。 ? 除非風險管理人員具有數(shù)據(jù) /信息修正的能力和權(quán)力，否則所有涉及數(shù)據(jù) /信息準確性的問題都應當被 認真地返回到源頭 去處理，以便相同的問題在將來不會重復出現(xiàn)。 演講完畢，謝謝觀看！ 。這種信息傳遞方式的主要優(yōu)點是： ? （ 1）真正實現(xiàn)風險數(shù)據(jù)的 全行集中管理、一致調(diào)用 ； ? （ 2）不 需要每個終端都安裝風險管理軟件 ，有助于最大限度地 降低系統(tǒng)建設成本 、 保護知識產(chǎn)權(quán)和系統(tǒng)安全 。中間數(shù)據(jù)在不同風險管理領(lǐng)域的一致應用，是商業(yè)銀行最終實現(xiàn)準確經(jīng)濟資本計量的關(guān)鍵所在。 ? 有效的溝通和交流應貫穿于整個風險管理流程 商業(yè)銀行風險管理信息系統(tǒng) ?風險管理信息系統(tǒng)高度重視數(shù)據(jù)的 來源、流程和時效 ，需要良好的 IT 構(gòu)架和技術(shù)支持，并且需要明確的、基于具體業(yè)務的規(guī)范標準和操作規(guī)程，與業(yè)務人員的日常工作緊密聯(lián)系。常用： 限額管理、風險定價和制定應急預案 。 ? 動態(tài)、連續(xù)的過程 ? （ 2）報告商業(yè)銀行所有風險的定性 /定量評估結(jié)果，并隨時關(guān)注所采取的風險管理 /控制措施的實施質(zhì)量 /效果。 ? 定性、定量或是定性與定量相結(jié)合 ? 準確的計量是建立在風險模型的基礎上： 要充分認識各種計量方法的不足，采用敏感性分析、壓力測試、情景分析作為補充。 ? 普遍做法是：按照“三道防線模式”劃分風險管理職責、設置風險管理部門 ? 風險管理部門要具有獨立性、權(quán)威性。 ? 許多國家的商業(yè)銀行在高管層面設立了特定的專業(yè)委員會（ 風險管理委員會 )。 ?《 加強銀行公司治理的原則 》、《 有效銀行監(jiān)管的核心原則 》和《 信用風險管理原則 》，對其監(jiān)管要求主要強調(diào)以下三點： （ 1）公司治理架構(gòu) （ 2）風險管理組織架構(gòu)（核心是由 業(yè)務部門、風險管理職能部門、審計部門 組成的風險管理的“ 三道防線 ”） （ 3）風險管理的獨立性 ? 董事會對銀行風險管理承擔 最終責任 ，負責風險偏好等重大風險管理事項的 審議、審批 ， 對 銀行風險
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