商業(yè)銀行風(fēng)險管理基本架構(gòu)(文件)
【正文】 面性，前瞻性 。既需要對 單筆交易承擔(dān)的風(fēng)險進行計量，也要對 組合層面、銀行整體層面承擔(dān)的風(fēng)險水平 進行評估。 ?要求： （ 1）風(fēng)險控制 /緩釋策略應(yīng)與商業(yè)銀行的 整體戰(zhàn)略目標(biāo)保持一致 ； （ 2）所采取的具體控制措施與緩釋工具 符合成本 /收益要求 ； （ 3）能夠 發(fā)現(xiàn) 風(fēng)險管理中存在的 問題 ，并重新完善風(fēng)險管理程序。常用： 風(fēng)險緩釋或風(fēng)險轉(zhuǎn)移；風(fēng)險資本的重新分配；提高風(fēng)險資本水平 。限于當(dāng)前國內(nèi)數(shù)據(jù)供應(yīng)商的專業(yè)實力，很多數(shù)據(jù)需要商業(yè)銀行自行采集、評估或用其他數(shù)據(jù)來替代。 ? 除非風(fēng)險管理人員具有數(shù)據(jù) /信息修正的能力和權(quán)力，否則所有涉及數(shù)據(jù) /信息準(zhǔn)確性的問題都應(yīng)當(dāng)被 認(rèn)真地返回到源頭 去處理，以便相同的問題在將來不會重復(fù)出現(xiàn)。 演講完畢，謝謝觀看！ 。這種信息傳遞方式的主要優(yōu)點是： ? （ 1）真正實現(xiàn)風(fēng)險數(shù)據(jù)的 全行集中管理、一致調(diào)用 ； ? （ 2）不 需要每個終端都安裝風(fēng)險管理軟件 ，有助于最大限度地 降低系統(tǒng)建設(shè)成本 、 保護知識產(chǎn)權(quán)和系統(tǒng)安全 。中間數(shù)據(jù)在不同風(fēng)險管理領(lǐng)域的一致應(yīng)用，是商業(yè)銀行最終實現(xiàn)準(zhǔn)確經(jīng)濟資本計量的關(guān)鍵所在。 ? 有效的溝通和交流應(yīng)貫穿于整個風(fēng)險管理流程 商業(yè)銀行風(fēng)險管理信息系統(tǒng) ?風(fēng)險管理信息系統(tǒng)高度重視數(shù)據(jù)的 來源、流程和時效 ，需要良好的 IT 構(gòu)架和技術(shù)支持，并且需要明確的、基于具體業(yè)務(wù)的規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)和操作規(guī)程，與業(yè)務(wù)人員的日常工作緊密聯(lián)系。常用： 限額管理、風(fēng)險定價和制定應(yīng)急預(yù)案 。 ? 動態(tài)、連續(xù)的過程 ? （ 2）報告商業(yè)銀行所有風(fēng)險的定性 /定量評估結(jié)果，并隨時關(guān)注所采取的風(fēng)險管理 /控制措施的實施質(zhì)量 /效果。 ? 定性、定量或是定性與定量相結(jié)合 ? 準(zhǔn)確的計量是建立在風(fēng)險模型的基礎(chǔ)上： 要充分認(rèn)識各種計量方法的不足，采用敏感性分析、壓力測試、情景分析作為補充。 ? 普遍做法是：按照“三道防線模式”劃分風(fēng)險管理職責(zé)、設(shè)置風(fēng)險管理部門 ? 風(fēng)險管理部門要具有獨立性、權(quán)威性。 ? 許多國家的商業(yè)銀行在高管層面設(shè)立了特定的專業(yè)委員會（ 風(fēng)險管理委員會 )。 ?《 加強銀行公司治理的原則 》、《 有效銀行監(jiān)管的核心原則 》和《 信用風(fēng)險管理原則 》，對其監(jiān)管要求主要強調(diào)以下三點： （ 1）公司治理架構(gòu) （ 2）風(fēng)險管理組織架構(gòu)（核心是由 業(yè)務(wù)部門、風(fēng)險管理職能部門、審計部門 組成的風(fēng)險管理的“ 三道防線 ”） （ 3）風(fēng)險管理的獨立性 ? 董事會對銀行風(fēng)險管理承擔(dān) 最終責(zé)任 ，負(fù)責(zé)風(fēng)險偏好等重大風(fēng)險管理事項的 審議、審批 ， 對 銀行風(fēng)險
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