【正文】 e position on CARR, NPAs and their recoveries in all scheduled banks viz., Public sector Banks, Private sector banks were perused to identify the level of NPAs. The Table lists the level of nonperforming assets as percentage of advances of pubic sector banks and private sector banks. An analysis of NPAs of different banks groups indicates, the public sector banks hold larger share of NPAs during the year 199394 and gradually decreased to percent in the year 2020. On the contrary, the private sector banks show fluctuating trend with starting at percent in the year 199495 rising upto percent in year 1998 and decreased to percent in the year 202003 International parison of NPA levles: Comparison of the problem loan levels in the Indian banking system vis224。 Young, the accounting norms in India are less stringent than those of the developed economies. Further more, Indian banks also have the tendency to extend past due loans. Considering India’ s GDP of around $ 470 billion, NPAs were around 8 percent of the GDP which was better than many Asian economic power houses. In China, NPAs were around 45 percent of GDP, while equilent figure for Japan was around 28 percent and the level of NPAs for Malaysia was around 42 percent. On an aggregate level. Asia’ s NPAs have increased from $ trillion in 2020 to $ 2 trillion in 2020 an increase of 33 percent. This accounts for 29 percent of the Asian’ s countries total GDP. As per the E amp。對信貸風(fēng)險的有效管理是風(fēng)險 管理 的重要組成部分 ， 是長期有效管理銀行機(jī)構(gòu)的關(guān)鍵所在 。印度也不例外 ， 這對驅(qū)動市場經(jīng)濟(jì) 起到 擺動 作用 。 信用風(fēng)險管理的基石是建立一個框架 來 定義企業(yè) 的 貸款審批程序，信用風(fēng)險評級體系，風(fēng)險調(diào)整 后的 價格體系，貸款審查機(jī)制和全面的報告制度 。 由于將銀行的金融貿(mào)易業(yè)務(wù)和風(fēng)險移動到一個新的高度，需要的是 用 到更復(fù)雜和靈活的工具進(jìn)行風(fēng)險評估，監(jiān)測和控制風(fēng)險 。據(jù)估計， 信用風(fēng)險大約占銀行全部風(fēng)險的 70％ ，剩下的就是與其他兩個主要風(fēng)險共享，即市場風(fēng)險（ 市場價格變化引起的）和業(yè)務(wù)風(fēng)險（銀行內(nèi)部控制故障） 。 目前已經(jīng)很少大力發(fā)展可確認(rèn)和計量風(fēng)險的方法。 一個更好的和有效的戰(zhàn)略信用風(fēng)險管理進(jìn)程是一個更好管理投資信用風(fēng)險的途徑 。而凈不良資產(chǎn)比例已有從 2020年的 %下降至 2020 年的 %。整個印度銀行業(yè)各類投資不良資產(chǎn)規(guī)模已有 1,00， 000 千萬盧比，占了整個印度年 GDP 的 6%。這些銀行必須提供他們利潤的完備信息證明以使凈不良資產(chǎn)比例降低到 3%以下。 新巴塞爾資本適足公約將在 2020年底開始生效，所有的銀行監(jiān)督機(jī)構(gòu)將納入該體系內(nèi)。 1984年前 新英格蘭存在 62 個銀行， 1989年至 1992 年不到 58 個， 從 新英格蘭的銀行倒閉的研究發(fā)現(xiàn)，銀行貸款及墊款沒有得到及時償還。 即使在實行定期微調(diào)信貸政策或簡化信貸程序的銀行，要正確識別風(fēng)險、集中財力并進(jìn)行量化的風(fēng)險程度，確定多樣化的機(jī)會 ，平衡其投資組合中風(fēng)險回報所占的比例等等對于風(fēng)險管理者來講仍然是一個極大的挑戰(zhàn)！ 這兩個不同的信用風(fēng)險管理方面可以很容易地被識別，即預(yù)防和治療措施。因此，研究的重點是在與新巴塞爾資本協(xié)議規(guī)定的規(guī)范調(diào)整的預(yù)防措施。 研究目標(biāo)： 本研究試圖實現(xiàn)以下目標(biāo)： 1． 分析商業(yè)銀行不良資產(chǎn)在印度的趨勢。 5． 評價公共部門銀行相對于私人銀行的信貸風(fēng) 險管理措施。 2. 不良資產(chǎn)問題 簡介： 在 90 年代初， Liberlization 與全球化政府對印度金融部門拋出了許多挑戰(zhàn)。并在銀行的總資產(chǎn)份額形式上上升 60%以上，因此它是銀行體系的骨干。 預(yù)計 2020年至 2020 年的國家行動綱領(lǐng)突出說明國內(nèi)大多數(shù)國家的公共部門銀行完全出局。 在此背景下，這一章是為了給印度銀行業(yè)對其他國家不良資產(chǎn)的趨勢綱要和突出不良資產(chǎn)管理的重要性。 表 列出了公共部門銀行和私人銀行的不良資產(chǎn)的貸款比率水平。 可對于像美國，日本，香港，韓國，臺灣，馬來西亞等國在銀行體系的不良資產(chǎn)水平方面的數(shù)據(jù)顯示， 199394 年期間介于 1%至 %，在199495 年度為 %至 %，相對于 2020 年 %，印度銀行為 %3%，今年為 %和 14%。此外，安永會計事務(wù)所還指出，印度的會計準(zhǔn)則都低于發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體。它占亞洲國家的國內(nèi)生產(chǎn)總值的 29%。 印度國家行動綱領(lǐng)的原因： 在突出的秩序下， 印度儲備銀行內(nèi)部進(jìn)行的研究表明，有以下因素造成了不良資 產(chǎn)的產(chǎn)生。一些地區(qū)的印度銀行確定了更好的國家 行動計劃，例如像信貸風(fēng)險管理，特別調(diào)查審計，通過談判解決，內(nèi)部檢查和早期的國家行動計劃系統(tǒng)等。這 些風(fēng)險是高度相互依存以及可影響一個范圍內(nèi)的其他風(fēng)險類別產(chǎn)生后果的事件之一。它取決于借款人的貸款還款的不確定性。 。在大多數(shù)銀行持有貸款支配資產(chǎn)，并產(chǎn)生經(jīng)營收入的最大份額。 信用風(fēng)險 銀行面臨的主要風(fēng)險是信貸風(fēng)險。鑒于個別接觸和整個組合帳戶意想不到的損失是完全有銀行本身承擔(dān)的，因此要采取資本照顧。 外部因素： *經(jīng)濟(jì)衰退 *輸入 /電力短缺 *價格升級 *匯率波動 *意外事故和自然災(zāi)害等 *改變政府政策的海關(guān) /進(jìn)口稅，污染控制命令等 。然而，從積極的角度來看，印度的條例對證券化與金融資產(chǎn)重組以及安全利益執(zhí)法行動是向正確的方向邁出的一步。在一個總體水平上，中國的國家行動綱領(lǐng)是 GDP 的 45%左右，而日本是 28%左右，馬來西亞的國家行動綱領(lǐng)的水平大約為 42%。 據(jù) 安永會計師事務(wù)所指出印度的銀行不良資產(chǎn)的實際水平約為 400 億美元，遠(yuǎn)高出政府 億美元。相反，私營部門銀行表明波動起薪點為 199495 年的%上升至 1998 年的 %，到 202003 年度下降至 %。 國家行動綱領(lǐng) 的趨勢 程度 ： 這項研究是使用印度儲備銀行的報告（年度財務(wù)報告），信息 /從銀行及銀行官員討論獲得的數(shù)據(jù)來進(jìn)行的。 因此，一家印度已發(fā)展到處理不良資產(chǎn)和不良資產(chǎn)的管理水平保持在公差后期的銀行 的成功取決于印度的一些體制機(jī)制，方法和出現(xiàn)的法律規(guī)定的緊縮。銀行體系的實力和穩(wěn)健主要取決于有關(guān)貸款的健康。 他們有對其的早餐負(fù)債表重新審視，并基于 Narasimhan 監(jiān)管 委員會建議來嚴(yán)格分析確認(rèn)收入的審慎監(jiān)管，和用規(guī)范的角度來看待他們的供應(yīng)。 7． 審查基于風(fēng)險的監(jiān)管，加強(qiáng)對銀行信貸風(fēng)險管理做法方面的作用。 3． 公共部門銀行的不良資產(chǎn)與私人銀行的多元化投資組合之間的關(guān)系研究。 除了強(qiáng)調(diào)巴塞爾協(xié)議新形勢下的信貸風(fēng)險管理規(guī)定的突出特點外，還企圖印度銀行專業(yè)人員根據(jù)協(xié)議編纂各種應(yīng)對建議。 另一方面，治療措施的目標(biāo)是盡量通過這些步驟，例如證券，金融衍生工具交易，風(fēng)險共擔(dān)，執(zhí)法等來減少貸款損失。 研究人員和風(fēng)險管理從業(yè)人員不斷試圖改善目前的技術(shù)，最近幾年，在藝術(shù)和信用風(fēng)險計量和管理科學(xué)方面取得了巨大進(jìn)步。作為印度銀行體系監(jiān)管者的印度銀行已經(jīng)對該加強(qiáng)管理體系表現(xiàn)出的濃厚的興趣，而一些私人銀行也已經(jīng)積極回應(yīng)，并希望能夠通過以國際上最好的方法來更好的衡量他們自身。CAR 被認(rèn)為是重要指標(biāo)是因為它是平衡信貸流失的重要指標(biāo)，它必須達(dá)到由印度銀行規(guī)定的 9%比例。而且他還進(jìn)一步提出，只有銀行的不良資產(chǎn)比例小于 3%，同時擁有充足的存款，準(zhǔn)備金率在過去兩年當(dāng)中超過 11%才有資格在沒有得到印度銀行允許下發(fā)放紅利。在未來，印度這些銀行總的將放在商業(yè)和農(nóng)業(yè)領(lǐng)域的投資會在 8,00， 000千萬盧比。 在印度商業(yè)銀行有一個特別是鑒于需要的戰(zhàn)略方針為信用風(fēng)險管理軟件 。 各 行業(yè)特有的風(fēng)險也不公開地確定和評估 ，而是 有規(guī)律的收集數(shù)據(jù)。 因此，信貸的路線現(xiàn)在向 小借款人 （一級二借款人）開放。 信用風(fēng)險，即由借款人在默認(rèn)情況下到期償還借款，其 仍然是最需管理的風(fēng)險。 因此， 銀行與 與 此相關(guān)的行業(yè)作為整體必須有足夠 完善 的系統(tǒng) 來進(jìn)行 個人信用項目評估和風(fēng)險評估 。這就造成了 多重風(fēng)險 和 市場波動。 然而 ， 由于種種原因最近發(fā)生的收購有了更大的意義 。 systems for early indication of NPAs etc., 3. MANAGEMENT OF CREDIT RISK A PROACTIVE APPROACH Introduction: Risk is the potentiality that both the expected and unexpected events may have an adverse impact on the bank’ s capital or earnings. The expected loss is to be borne by the borrower and hence is taken care by adequately pricing the products through risk premium and reserves created out of the earnings. It is the amount expected to be lost due to changes in credit quality resulting in default. Whereas, the unexpected loss on account of individual exposure and the whole portfolio is entirely is to be borne by the bank itself and hence