商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理及內(nèi)部控制培訓(xùn)課件-資料下載頁
2025-01-25 15:20本頁面
【正文】 場(chǎng)利率支付的利息（如反映其資金成本的一年期的 LIBOR） 其他金融機(jī)構(gòu) 交易對(duì)手 銀行貸款人 對(duì)制造業(yè)廠商的貸款 互換 1年 LIBOR 總收益的互換的現(xiàn)金流量 總收益的互換的現(xiàn)金流量 第 1年至最后一年每年的現(xiàn)金流量 金融機(jī)構(gòu)的額外支付 總收益（第一個(gè)支付時(shí)期 現(xiàn)金流入（互換銀行） 1年 LIBOR（ 11%） 1年 LIBOR（ 11%） 現(xiàn)金流出（交易對(duì)手） 固定利率 F （ 12%） 凈利潤 9%=11%2% 00 /)( PPPT? %2100/)10090(%12/)( 00????? PPPF T? 制定貸款政策 ? 確定貸款制度 ? 設(shè)計(jì)貸款程序 ? 加強(qiáng)貸款的風(fēng)險(xiǎn)管理 ? 綜合采用風(fēng)險(xiǎn)管理的方法 銀行信用風(fēng)險(xiǎn)的管理 ? 除了前面涉及的風(fēng)險(xiǎn)管理的方法外可以通過下列措施管理信用風(fēng)險(xiǎn)： ? 授信限額 —— 基本思路是針對(duì)單一信用風(fēng)險(xiǎn)敞口科學(xué)地設(shè)置授信限額，以控制信用風(fēng)險(xiǎn)的集中度 ? 貸款出售和貸款證券化 ? 信用衍生工具 第五節(jié)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的評(píng)估與管理 ? 市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn) —— 指在銀行金融資產(chǎn)變現(xiàn)所需的期間內(nèi)，其市值發(fā)生負(fù)面變化的風(fēng)險(xiǎn)。包括：利率風(fēng)險(xiǎn)、匯率風(fēng)險(xiǎn)、股價(jià)風(fēng)險(xiǎn)、商品價(jià)格風(fēng)險(xiǎn) ? 市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)是通過一系列市場(chǎng)參數(shù)的波動(dòng)性反映的，這些市場(chǎng)參數(shù)包括利率、匯率、股票指數(shù)等。為了反映金融資產(chǎn)市值變化情況，需要把波動(dòng)性與敏感性結(jié)合起來考慮。敏感性是指市場(chǎng)參數(shù)的一定變化對(duì)某項(xiàng)金融資產(chǎn)市值的影響程度。同時(shí)使用市場(chǎng)參數(shù)的波動(dòng)性和金融資產(chǎn)的敏感性，可以比較準(zhǔn)確地量化金融資產(chǎn)市場(chǎng)價(jià)值的變化情況 銀行市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的評(píng)估 ? 方法有三種： ? 靈敏度方法 —— 利用金融資產(chǎn)市值對(duì)其風(fēng)險(xiǎn)因子的敏感性來測(cè)量金融資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)的方法，標(biāo)準(zhǔn)的風(fēng)險(xiǎn)因子包括：利率、匯率、股票指數(shù)和商品價(jià)格 為靈敏度風(fēng)險(xiǎn)因子的敏感性，稱為資產(chǎn)市值對(duì)應(yīng)，其中， nii xDPPDDD 21 ?? ???? 敏感度表示當(dāng)風(fēng)險(xiǎn)因子變化一個(gè)百分?jǐn)?shù)單位時(shí)金融資產(chǎn)市值變化的百分?jǐn)?shù)。敏感度越大的金融資產(chǎn)，受風(fēng)險(xiǎn)因子變化的影響越大，風(fēng)險(xiǎn)越大。 ? 針對(duì)不同的金融資產(chǎn)、不同的風(fēng)險(xiǎn)因子，存在不同類型的敏感度 ? 實(shí)際中常用的敏感度包括：針對(duì)債券的久期（持續(xù)期 duration)和凸性；針對(duì)股票的 β系數(shù)；針對(duì)金融衍生工具的Delta,Gamma,Theta,Vega,Rho等 波動(dòng)性方法 ? 波動(dòng)性估計(jì)實(shí)際回報(bào)與預(yù)期回報(bào)之間可能的偏離。人們?cè)谑褂弥型ǔ０巡▌?dòng)性與標(biāo)準(zhǔn)差等同起來。 ? 波動(dòng)性描述了收益偏離其平均值的程度，在一定程度上測(cè)量了金融資產(chǎn)市值的變化程度。 VaR方法 ? 涉險(xiǎn)值（在險(xiǎn)價(jià)值）指在正常的市場(chǎng)條件和給定的置信水平下，資產(chǎn)在給定的時(shí)間區(qū)間內(nèi)的最大期望損失 ?aPV a R 0?在標(biāo)準(zhǔn)正態(tài)分布下銀行市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的管理 ? 控制交易規(guī)模，控制風(fēng)險(xiǎn)總量 ? 以相關(guān)性低的資產(chǎn)進(jìn)行組合，分散風(fēng)險(xiǎn) ? 采用金融衍生工具，套期保值、管理風(fēng)險(xiǎn) 利率風(fēng)險(xiǎn)的評(píng)估與管理 ? 見資產(chǎn)負(fù)債管理！！ ? 靜夜四無鄰，荒居舊業(yè)貧。 2023/2/132023/2/13Monday, February 13, 2023 ? 雨中黃葉樹，燈下白頭人。 2023/2/132023/2/132023/2/132/13/2023 10:19:56 AM ? 1以我獨(dú)沈久，愧君相見頻。 2023/2/132023/2/132023/2/13Feb2313Feb23 ? 1故人江海別，幾度隔山川。 2023/2/132023/2/132023/2/13Monday, February 13, 2023 ? 1乍見翻疑夢(mèng)，相悲各問年。 2023/2/132023/2/132023/2/132023/2/132/13/2023 ? 1他鄉(xiāng)生白發(fā)，舊國見青山。 2023年 2月 13日星期一 2023/2/132023/2/132023/2/13 ? 1比不了得就不比，得不到的就不要。 2023年 2月 2023/2/132023/2/132023/2/132/13/2023 ? 1行動(dòng)出成果，工作出財(cái)富。 2023/2/132023/2/13February 13, 2023 ? 1做前，能夠環(huán)視四周；做時(shí)，你只能或者最好沿著以腳為起點(diǎn)的射線向前。 2023/2/132023/2/132023/2/132023/2/13 ? 沒有失敗，只有暫時(shí)停止成功！。 2023/2/132023/2/13Monday, February 13, 2023 ? 很多事情努力了未必有結(jié)果，但是不努力卻什么改變也沒有。 2023/2/132023/2/132023/2/132/13/2023 10:19:56 AM ? 1成功就是日復(fù)一日那一點(diǎn)點(diǎn)小小努力的積累。 2023/2/132023/2/132023/2/13Feb2313Feb23 ? 1世間成事，不求其絕對(duì)圓滿，留一份不足，可得無限完美。 2023/2/132023/2/132023/2/13Monday, February 13, 2023 ? 1不知香積寺，數(shù)里入云峰。 2023/2/132023/2/132023/2/132023/2/132/13/2023 ? 1意志堅(jiān)強(qiáng)的人能把世界放在手中像泥塊一樣任意揉捏。 2023年 2月 13日星期一 2023/2/132023/2/132023/2/13 ? 1楚塞三湘接，荊門九派通。 2023年 2月 2023/2/132023/2/132023/2/132/13/2023 ? 1少年十五二十時(shí)，步行奪得胡馬騎。 2023/2/132023/2/13February 13, 2023 ? 1空山新雨后，天氣晚來秋。 2023/2/132023/2/132023/2/132023/2/13 ? 楊柳散和風(fēng)，青山澹吾慮。 2023/2/132023/2/13Monday, February 13, 2023 ? 閱讀一切好書如同和過去最杰出的人談話。 2023/2/132023/2/132023/2/132/13/2023 10:19:56 AM ? 1越是沒有本領(lǐng)的就越加自命不凡。 2023/2/132023/2/132023/2/13Feb2313Feb23 ? 1越是無能的人，越喜歡挑剔別人的錯(cuò)兒。 2023/2/132023/2/132023/2/13Monday, February 13, 2023 ? 1知人者智，自知者明。勝人者有力，自勝者強(qiáng)。 2023/2/132023/2/132023/2/132023/2/132/13/2023 ? 1意志堅(jiān)強(qiáng)的人能把世界放在手中像泥塊一樣任意揉捏。 2023年 2月 13日星期一 2023/2/132023/2/132023/2/13 ? 1最具挑戰(zhàn)性的挑戰(zhàn)莫過于提升自我。 2023年 2月 2023/2/132023/2/132023/2/132/13/2023 ? 1業(yè)余生活要有意義，不要越軌。 2023/2/132023/2/13February 13, 2023 ? 1一個(gè)人即使已登上頂峰，也仍要自強(qiáng)不息。 2023/2/132023/2/132023/2/132023/2/13 MOMODA POWERPOINT Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Fusce id urna blandit, eleifend nulla ac, fringilla purus. Nulla iaculis tempor felis ut cursus. 感謝您的下載觀看 專家告訴
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