商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理基本架構(gòu)教材(完整版)
【正文】 leifer。第 2章 商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理基本架構(gòu) ? 商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理 環(huán)境 ? 商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理 組織 ? 商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理 流程 ? 商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理 信息系統(tǒng) 商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理環(huán)境 ? 公司治理 ? 內(nèi)部控制 ? 風(fēng)險(xiǎn)文化 ? 管理戰(zhàn)略 ? 風(fēng)險(xiǎn)偏好 公司治理 ? 公司治理是指控制、管理機(jī)構(gòu)的一種機(jī)制或制度安排，其核心是在所有權(quán)、經(jīng)營權(quán)分離的情況下，為妥善解決委托 — 代理關(guān)系而提出的董事會(huì)、高級(jí)管理層的組織體系安排和監(jiān)督制衡機(jī)制。 Robert W. Vishny, 1997, Legal Determinants of External Finance, Journal of Finance, 52 (3), 11311150. ? Shleifer, A. and R. Vishny. 1997. A Survey of Corporate Governance. Journal of Finance, 52 (2): 737783. 我國商業(yè)銀行公司治理的要求 ? （ 1）完善股東大會(huì)、董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)、高級(jí)管理層的議事制度和決策程序； ? （ 2）明確股東、董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員的權(quán)利、義務(wù)； ? （ 3）建立、健全以監(jiān)事會(huì)為核心的監(jiān)督機(jī)制； ? （ 4）建立完善的信息報(bào)告和信息披露制度； ? （ 5）建立合理的薪酬制度，強(qiáng)化激勵(lì)約束機(jī)制。 ? 為保證各項(xiàng)業(yè)務(wù)和管理活動(dòng)有效進(jìn)行、保護(hù)資產(chǎn)的安全和完整、保證資料的真實(shí)、合法、完整而制定和實(shí)施的政策與程序。 ? 健康的風(fēng)險(xiǎn)文化的重要性 ? 健康的風(fēng)險(xiǎn)文化包括三個(gè)方面的內(nèi)容：樹立正確的風(fēng)險(xiǎn)管理理念；加強(qiáng)高級(jí)管理層的驅(qū)動(dòng)作用；充分發(fā)揮人的主導(dǎo)作用。 P43 ? 商業(yè)銀行管理戰(zhàn)略包括戰(zhàn)略目標(biāo)和實(shí)現(xiàn)路徑兩個(gè)方面內(nèi)容。 ? 中國平安以“專業(yè)創(chuàng)造價(jià)值”為 核心文化理念 ，倡導(dǎo)以價(jià)值最大化為導(dǎo)向，以追求卓越為過程，形成了“誠實(shí)、信任、進(jìn)取、成就”的 個(gè)人價(jià)值觀 ，和“團(tuán)結(jié)、活力、學(xué)習(xí)、創(chuàng)新”的 團(tuán)隊(duì)價(jià)值觀 。 ? 平安獨(dú)一無二的優(yōu)勢(shì)是什么？馬明哲的回答是：國際化標(biāo)準(zhǔn)，本土化優(yōu)勢(shì)。三是向業(yè)務(wù)條線和分支機(jī)構(gòu)傳導(dǎo)。 ? 財(cái)務(wù)部門、法律 /合規(guī)部門、內(nèi)部審計(jì)部門、外部監(jiān)督機(jī)構(gòu)在商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理過程中至關(guān)重要的作用。 ? 2023年，建行推行了新的風(fēng)險(xiǎn)管理體制改革和信貸機(jī)制調(diào)整，強(qiáng)調(diào)兼顧效率與風(fēng)險(xiǎn)。 建行風(fēng)險(xiǎn)管理體制改革 ? 改革后的建行風(fēng)險(xiǎn)管理將實(shí)現(xiàn)“五個(gè)轉(zhuǎn)變”： ? 在管理理念上，由控制風(fēng)險(xiǎn)為主向經(jīng)營管理風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)變，提升平衡風(fēng)險(xiǎn)與回報(bào)的能力； ? 在管理模式上，由層級(jí)管理向集中管理轉(zhuǎn)變，提高全行統(tǒng)一的風(fēng)險(xiǎn)管理政策標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)章制度的執(zhí)行力； ? 在管理機(jī)制上，由部門間相互制衡為主向業(yè)務(wù)流程中各環(huán)節(jié)相互制約、各崗位自我約束與協(xié)作并重轉(zhuǎn)變，建立現(xiàn)代商業(yè)銀行內(nèi)控和運(yùn)行機(jī)制； ? 在管理手段上，由定性為主向定性與定量相結(jié)合轉(zhuǎn)變，提高風(fēng)險(xiǎn)管理的專業(yè)化、精細(xì)化、科學(xué)化水平； ? 在管理范圍上，由信用風(fēng)險(xiǎn)管理為主向各種風(fēng)險(xiǎn)管理并重轉(zhuǎn)變，完善全面風(fēng)險(xiǎn)管理體系。 ? 我們要培養(yǎng)大家怎么樣去識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)，度量風(fēng)險(xiǎn)，定價(jià)風(fēng)險(xiǎn)，和化解風(fēng)險(xiǎn)。 ? （ 2）報(bào)告商業(yè)銀行所有風(fēng)險(xiǎn)的定性 /定量評(píng)估結(jié)果，關(guān)隨時(shí)關(guān)注所采取的風(fēng)險(xiǎn)管理 /控制措施的實(shí)施質(zhì)量 /效果。 商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng) ? 風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)在整個(gè)風(fēng)險(xiǎn)管理流程中發(fā)揮著至關(guān)重要的作用 ? 風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)高度重視數(shù)據(jù)的來源、流程和時(shí)效，需要良好的 IT構(gòu)架和技術(shù)支持，并且需要明確的、基于具體業(yè)務(wù)的規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)和操作規(guī)程。 ? 風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別包括感知風(fēng)險(xiǎn)（風(fēng)險(xiǎn)種類和性質(zhì)）和分析風(fēng)險(xiǎn)（風(fēng)險(xiǎn)的成因及變化規(guī)律）兩個(gè)環(huán)節(jié)。 ? 一級(jí)分行將不再設(shè)獨(dú)立的風(fēng)險(xiǎn)總監(jiān)，由分管副行長取而代之。按照集中管理的要求，逐步建立垂直的風(fēng)險(xiǎn)管理組織架構(gòu)和報(bào)告線路。 ? 2023年 3月，建行將信貸風(fēng)險(xiǎn)管理部和風(fēng)險(xiǎn)與內(nèi)控委員會(huì)辦公室進(jìn)行整合，成立了風(fēng)險(xiǎn)管理部。P46 ? 加拿大皇家銀行風(fēng)險(xiǎn)偏好框架建設(shè)： P47
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