商業(yè)銀行流動性風(fēng)險管理課件(ppt67頁)(完整版)
【正文】 工作，按照 “ 一廠一制、一廠一策 ” 的原則，努力為各種不同形式、不同情況的轉(zhuǎn)制企業(yè)提供服務(wù)。三是國家經(jīng)濟(jì)政策和貨幣政策導(dǎo)向的影響。如果預(yù)測數(shù)與規(guī)定之間存在資金頭寸缺口，從穩(wěn)健的原則出發(fā)，銀行應(yīng)調(diào)劑資金彌補(bǔ)缺口，以應(yīng)付難以預(yù)測的緊急流動性求。銀行在信用證等中間業(yè)務(wù)中，如果作為開證行，是否經(jīng)常會遇到出口商或出口方銀行提出要求增加保兌行的情況 ?如經(jīng)常出現(xiàn)這種情況，說明該銀行的市場形象和資金實(shí)力未被市場認(rèn)可 。銀行流動性壓力已經(jīng)迫使銀行放棄某些可接受的貸款申請 ?如果銀行不能滿足好客戶合理的貸款需求，說明銀行已出現(xiàn)流動性不足的情況。 ? 流量指標(biāo)，即一些反映銀行市場信息的指標(biāo)。這種需求是 中長期性 的，如存款形勢發(fā)生逆轉(zhuǎn)，短期內(nèi)不可能扭轉(zhuǎn)，使得資產(chǎn)與負(fù)債之間比例失衡，出現(xiàn)資金供求缺口。 2023/3/11 10 流動性需求預(yù)測 進(jìn)行需求預(yù)測的原因 流動性缺口預(yù)測相當(dāng)程度上取決于流動性需求預(yù)測是否科學(xué)。金融管理當(dāng)局之所以要全力挽救大陸伊利諾銀行，是因?yàn)榇箨懸晾Z銀行是有數(shù)的大銀行，其倒閉對整個金融體系都可能產(chǎn)生巨大的影響。 1. 流動性風(fēng)險定義以及案例 大陸伊利諾銀行并沒有 穩(wěn)定的核心存款來源 ，其貸款主要由出售 短期 可轉(zhuǎn)讓定期存款、吸收歐洲美元和工商企業(yè)及金融機(jī)構(gòu)的隔夜存款來支持。 1. 流動性風(fēng)險定義以及案例 早在 20世紀(jì) 70年代初，美國大陸伊利諾銀行最高管理層就制定了一系列雄心勃勃的信貸擴(kuò)張計劃。 1. 流動性風(fēng)險定義以及案例 1984年 5月 8日，當(dāng)市場上開始流傳大陸伊利諾銀行將要倒閉的消息時，公眾對這家銀行的未來己失去信心。 當(dāng)缺口為 正值 (去 來 )，表明流動性需求超過現(xiàn)有的資金來源，存在流動性風(fēng)險，商業(yè)銀行必須出售資產(chǎn)及購入負(fù)債，以消除流動性缺口。 （ 1） 短期性流動需求 是指經(jīng)營過程中出現(xiàn)的暫時性或季節(jié)性的資金需求。 ? 對負(fù)債流動性的監(jiān)控指標(biāo) 。 (2)資產(chǎn)售出時的損失。市場評級機(jī)構(gòu)是否調(diào)整對銀行的資信評級 ?若評級提高，說明銀行的市場地位提高 。人民銀行要求各商業(yè)銀行每旬、月后五日內(nèi)報送一般存款余款表及月末日計表。銀行資金管理人員除了對每周 (日 )資金頭寸進(jìn)行預(yù)測和管理外，還應(yīng)根據(jù)一段時期的資金運(yùn)動規(guī)律和展趨勢，綜合多種影響因素來預(yù)測某一周期內(nèi)流動性需求狀況，從而確定相應(yīng)的調(diào)整對策。在穩(wěn)定發(fā)展環(huán)境中，存款和其他資金來源穩(wěn)定增長，貸款增長較少或基本不變，出現(xiàn)流動性過剩，需要銀行進(jìn)行更充分的投資 。 三 、 我國商業(yè)銀行流動性計劃的滿足及綜合評價 商業(yè)銀行在確定了流動性計劃后，應(yīng)選擇和安排合適的流動性資源。 商業(yè)銀行的現(xiàn)金資產(chǎn)有四種形態(tài)，即庫存現(xiàn)金、在中央銀行的存款準(zhǔn)備金、存放同業(yè)和在途資金。在一定時期內(nèi)，若資金流入大于資金流出，會增加現(xiàn)金資產(chǎn)存量；反之，資金流出大于資金流入，又會減少現(xiàn)金資產(chǎn)存量。銀行必須保留足夠的現(xiàn)金以保證客戶日常交易提取現(xiàn)金的需要。為此，商業(yè)銀行必須在中央銀行的賬戶上保留一部分活期存款，以滿足存準(zhǔn)備制度的要求。如果在日常交易個出現(xiàn)庫存現(xiàn)金不足，由于該行在中央銀行和銀行同業(yè)有活期存款，可以隨時提取現(xiàn)金滿足需要?？傆嬙谥醒脬y行應(yīng)保持 1500萬元的存款準(zhǔn)備金。一般而言，預(yù)測在中央銀行的存款較預(yù)測庫存現(xiàn)金困難得多：這是因?yàn)椋? 一方面，商業(yè)銀行在中央銀行的仟款數(shù)額受本行存款規(guī)模的制約，而本行存款的增減，從根本上說取決于客戶的存取款意愿，并非銀行所能左右；另一人方面，銀行也很難預(yù)測客戶何時在貸款額度內(nèi)功用資金。 除了在中央銀行保留一定的備付金存款以外，一些中小銀行還要在同業(yè)大銀行有一定數(shù)量的存款．主要是為支付代理費(fèi)用.這是因?yàn)橹行°y行由于客戶有限，對于某些較少的業(yè)務(wù)，如果自己購置設(shè)備完成客戶的委托，共成本較高，于是便委托大銀行代理完成客戶委托的業(yè)務(wù)，其支付的代理成本較前者低。企業(yè)在利用浮存時同時也要遵循這一原則。收票人收到支票后將支票存人銀行，至銀行將款項(xiàng)劃出企業(yè)賬戶的時間。 演講完畢，謝謝觀看！ 。 其次是從收票人收到支票直至存人客戶的銀行賬戶的這一段時間，這段可以稱為 處理浮存 : 最后是從支票存人客戶的開戶銀行直到結(jié)算返還到付款人 (買主 )銀行的這一段時間，這可稱之為 交換浮存 。這樣，雖然在浮存的利用方面能得到一定的收益，但是企業(yè)的聲譽(yù)，客戶關(guān)系等方面會使企業(yè)遭受巨大的損失，違背了企業(yè)價值最大化的原則。對于收款銀行來說，只有在資金收妥之后，才能使用這些款項(xiàng) c因此托收中的款項(xiàng)也叫浮存，它是銀行流動性供求的一條渠道：托收未達(dá)款的擊用時間取決于銀行結(jié)算系統(tǒng)的效率，目前各國銀行普遍使用電子聯(lián)行系統(tǒng)進(jìn)行異地資金清算，資金交易在瞬間便得以完成，當(dāng)天可以抵用，大大減少廠支票的傳遞和資金在銀行間的轉(zhuǎn)移時間，加快了資金周轉(zhuǎn)，提高了資金的使用效率 （一）浮存管理定義 我們可以將一段時間里，企業(yè)的會計賬簿的現(xiàn)金余額與實(shí)際存在銀行的現(xiàn)金余額之間的差額稱為“ 浮存 ” ，企業(yè)可以通過延長或減短存入銀行的支票的托收和寄給債權(quán)人的支票的結(jié)算的時間，即利用 “ 浮存 ” 來影響企業(yè)的現(xiàn)金收支施。由于商業(yè)銀行只有300萬元的超額準(zhǔn)備金，于是存款準(zhǔn)備金出現(xiàn)了 700萬元的缺口。但是，
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