商業(yè)銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理課件(ppt67頁)(已修改)
2025-02-28 12:48 本頁面
【正文】 2023/3/11 1 商業(yè)銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理 制 作：楊立新 閆廣瑞 商業(yè)銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理 2023/3/11 3 1. 流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)定義以及案例 根據(jù)巴塞爾銀行監(jiān)管委員會(huì)的定義， 流動(dòng)性 風(fēng)險(xiǎn) 是指銀行無力為負(fù)債的減少或資產(chǎn)的增加提供融資，即當(dāng)銀行流動(dòng)性不足時(shí)，它無法以合理的成本迅速增加負(fù)債或變現(xiàn)資產(chǎn)獲得足夠的資金，從而影響了其盈利水平。 在極端情況下，流動(dòng)性不足還會(huì)使銀行資不抵債。 1. 流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)定義以及案例 早在 20世紀(jì) 70年代初，美國大陸伊利諾銀行最高管理層就制定了一系列雄心勃勃的信貸擴(kuò)張計(jì)劃。在該計(jì)劃下，信貸員有權(quán)發(fā)放大額貸款，而為了贏得客戶，貸款利息往往又低于其它競爭對(duì)手。這樣，該銀行的貸款總額迅速膨脹，從 1977年到 1981年的 5年間，貸款額以平均每年 %的速度增長，而同期其它美國 16家最大銀行的貸款增長率僅為 %，但是，急劇的資產(chǎn)擴(kuò)張己經(jīng)包含了潛在的危機(jī)。 1. 流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)定義以及案例 大陸伊利諾銀行并沒有 穩(wěn)定的核心存款來源 ，其貸款主要由出售 短期 可轉(zhuǎn)讓定期存款、吸收歐洲美元和工商企業(yè)及金融機(jī)構(gòu)的隔夜存款來支持。在 20世紀(jì) 70年代，該銀行的資金來源既不穩(wěn)定，資金使用又不慎重 。由于大量地向一些問題企業(yè)發(fā)放貸款， 1982年，該銀行沒有按時(shí)付息的貸款額占資產(chǎn)的 %，比其它大銀行的該比率高一倍以上。到 1983年，該銀行的流動(dòng)性狀況進(jìn)一步惡化，易變負(fù)債超過流動(dòng)性資產(chǎn)的數(shù)額約占總資產(chǎn)的53%。在 1984年的頭 3個(gè)月，問題貸款的總額己達(dá)到 23億美元，而凈利息收入比上年同期減少了 8000萬美元。 1. 流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)定義以及案例 1984年 5月 8日，當(dāng)市場上開始流傳大陸伊利諾銀行將要倒閉的消息時(shí)，公眾對(duì)這家銀行的未來己失去信心。該銀行采取從美國聯(lián)邦儲(chǔ)備銀行借入 36億美元來填補(bǔ)流失的存款等一系列措施以維持必需的流動(dòng)性，但并沒有根本解決問題，大陸伊利諾銀行的存款還在繼續(xù)流失，在短短的兩個(gè)月內(nèi)，該銀行共損失了 150億美元的存款。 1984年 7月，聯(lián)邦存款保險(xiǎn)公司接管該銀行并采取了一系列其它措施，才幫助大陸伊利諾銀行渡過了此次危機(jī)。金融管理當(dāng)局之所以要全力挽救大陸伊利諾銀行，是因?yàn)榇箨懸晾Z銀行是有數(shù)的大銀行，其倒閉對(duì)整個(gè)金融體系都可能產(chǎn)生巨大的影響。但是，大量面臨流動(dòng)性危機(jī)的中小銀行就沒有這么幸運(yùn)了 。 2023/3/11 7 流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)來自于商業(yè)銀行 資金來源 以及 資金運(yùn)用 的不確定性和不規(guī)則性 。 流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)生于期限搭配失當(dāng)導(dǎo)致流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)，即資產(chǎn)負(fù)債的盈利性和流動(dòng)性的矛盾是產(chǎn)生流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的深層次原因 2023/3/11 8 流動(dòng)性缺口 一般而言，商業(yè)銀行的資產(chǎn)運(yùn)用總額 (潛在的資金需求 )與資金來源總額的差額為流動(dòng)性缺口 △ L =預(yù)期資金運(yùn)用總額 — 資金來源總額 2023/3/11 9 流動(dòng)性缺口可以為正值、負(fù)值或零。比較理想的狀態(tài)是，預(yù)測的流動(dòng)性缺口略小于銀行的可立即變現(xiàn)的資產(chǎn)總額。 當(dāng)缺口為 正值 (去 來 )，表明流動(dòng)性需求超過現(xiàn)有的資金來源，存在流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)，商業(yè)銀行必須出售資產(chǎn)及購入負(fù)債，以消除流動(dòng)性缺口。 當(dāng)缺口為 負(fù)值 （去 來）時(shí)，表明存在流動(dòng)性剩余，商業(yè)銀行可以適當(dāng)?shù)財(cái)U(kuò)大資產(chǎn)業(yè)務(wù) 。當(dāng)缺口為零時(shí)，表明商業(yè)銀行的流動(dòng)性處在一個(gè)較佳的狀態(tài)，流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)較小。 2023/3/11 10 流動(dòng)性需求預(yù)測 進(jìn)行需求預(yù)測的原因 流動(dòng)性缺口預(yù)測相當(dāng)程度上取決于流動(dòng)性需求預(yù)測是否科學(xué)。商業(yè)銀行經(jīng)營管理人員的一項(xiàng)重要職責(zé)是使銀行保持充足的資金來源以滿足流動(dòng)性需求，主要是保證存款的提取、轉(zhuǎn)帳的實(shí)現(xiàn)及貸款的發(fā)放。由于商業(yè)銀行對(duì)未來一定時(shí)期內(nèi)的存款提取、客戶轉(zhuǎn)帳等流動(dòng)性需求量不可能準(zhǔn)確得知，準(zhǔn)備過多的流動(dòng)性資產(chǎn)會(huì)造成浪費(fèi)，而流動(dòng)性嚴(yán)重不足時(shí)為獲得急需的清算資金必然以高成本為代價(jià)，從而降低商業(yè)銀行的盈利水平。為此，商業(yè)銀行必須進(jìn)行需求性預(yù)測 。 流動(dòng)性需求預(yù)測 流動(dòng)性需求預(yù)測方法 進(jìn)行流動(dòng)性預(yù)測的資料來源主要有以下幾個(gè)方面 : 短期性流動(dòng)需求 、 結(jié)構(gòu)性流動(dòng)需求 和 應(yīng)急性流動(dòng)需求 。 （ 1） 短期性流動(dòng)需求 是指經(jīng)營過程中出現(xiàn)的暫時(shí)性或季節(jié)性的資金需求。這類需求可以通過現(xiàn)金類資產(chǎn)、證券類資產(chǎn)和外部融資類資產(chǎn)來解決。 流動(dòng)性需求預(yù)測 流動(dòng)性需求預(yù)測方法 （ 2） 結(jié)構(gòu)性流動(dòng)需求 是指銀行資產(chǎn)負(fù)債項(xiàng)目發(fā)生根本性變化引起的資金需求。這種需求是 中長期性 的，如存款形勢發(fā)生逆轉(zhuǎn)，短期內(nèi)不可能扭轉(zhuǎn)，使得資產(chǎn)與負(fù)債之間比例失衡，出現(xiàn)資金供求缺口。因?yàn)榻Y(jié)構(gòu)性流動(dòng)需求是商業(yè)銀行資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)的根本性失衡，是非短期性的，所以用現(xiàn)金類資產(chǎn)、同業(yè)拆入或債券回購等短期性資金來源難以支持這種長久性的資金需求，只能通過出售證券資產(chǎn)、壓縮貸款或轉(zhuǎn)讓股權(quán)投資等來平衡缺口。 流動(dòng)
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