流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理培訓(xùn)教材(ppt40頁(yè))(完整版)
【正文】 持良好的流動(dòng)性的積極作用 ： （ 1）增進(jìn)市場(chǎng)信心，向外界表明銀行有能力償還借款，是值得信賴(lài)的： （ 2）確保銀行有能力履行貸款承諾，穩(wěn)固客戶(hù)關(guān)系； （ 3）避免銀行資產(chǎn)廉價(jià)出售，損害股東利益； （ 4）降低銀行借入資金時(shí)所需支付的風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)。 流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn) 識(shí)別 ?流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別必須兼顧商業(yè)銀行的 資產(chǎn)和負(fù)債 兩方面 ，體現(xiàn)在市場(chǎng)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)和融資流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)兩個(gè)方面。理想情況下，到期資產(chǎn)與到期負(fù)債的到期日和規(guī)模都應(yīng)當(dāng)匹配；如果 未能匹配 ，則形成了資產(chǎn)負(fù)債的 期限錯(cuò)配 ，并可能因此造成流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)。 ?零售性質(zhì)的資金 （如居民儲(chǔ)蓄）因?yàn)槠滟Y金來(lái)源更加分散、同質(zhì)性更低，比批發(fā)性質(zhì)的資金（如同業(yè)拆借、公司存款） 具有更高的穩(wěn)定性 。 ?流動(dòng)性覆蓋率 =優(yōu)質(zhì)流動(dòng)性資產(chǎn)儲(chǔ)備 /未來(lái) 30日凈現(xiàn)金流出量 100%，不低于 100% ?凈穩(wěn)定資金比例 =可用的穩(wěn)定資金 / 所需的穩(wěn)定資金 100% ，不低于 100% ?存貸比 =各項(xiàng)貸款余額 /各項(xiàng)存款余額 100% ， 不高于 75% ?流動(dòng)性比例 =流動(dòng)性資產(chǎn)余額 /流動(dòng)性負(fù)債余額 100% ，不低于 25% ?流動(dòng)性比率 /指標(biāo)法的 優(yōu)點(diǎn)是簡(jiǎn)單實(shí)用，有助于理解商業(yè)銀行當(dāng)前和過(guò)去的流動(dòng)性狀況 ； 缺點(diǎn)是其屬于靜態(tài)評(píng)估，無(wú)法對(duì)未來(lái)特定時(shí)段內(nèi)的流動(dòng)性狀況進(jìn)行評(píng)估和預(yù)測(cè)。但隨著所能獲得現(xiàn)金流量信息的可能性和準(zhǔn)確性降低，流動(dòng)性評(píng)估結(jié)果的可信賴(lài)度也隨之減弱。 2. 久期分析法 ?利率波動(dòng)將直接影響商業(yè)銀行的資產(chǎn)和負(fù)債價(jià)值變化，進(jìn)而造成流動(dòng)性狀況發(fā)生變化。 流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)與控制 ? 流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè) /預(yù)警 ? 壓力測(cè)試 ? 情景分析 ? 流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理實(shí)踐 流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè) /預(yù)警 ?應(yīng)當(dāng)定期對(duì)自身的資產(chǎn)負(fù)債期限錯(cuò)配情況、負(fù)債的多元化和穩(wěn)定程度、優(yōu)質(zhì)流動(dòng)性資產(chǎn)儲(chǔ)備、重要幣種流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)狀況以及市場(chǎng)流動(dòng)性等方面適時(shí)進(jìn)行分析和監(jiān)測(cè)。 情景分析 ?情景分析有助于商業(yè)銀行深刻理解并預(yù)測(cè)在多種風(fēng)險(xiǎn)因素共同作用下， 其整體流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)可能出現(xiàn)的不同狀況 。 1. 對(duì)本幣的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理 ?在具體操作層面，對(duì)表內(nèi)業(yè)務(wù)本幣的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理可以簡(jiǎn)單分為 三個(gè)步驟 ： （ 1）設(shè)立相應(yīng)的比率 /指標(biāo)，判斷流動(dòng)性變化趨勢(shì) 。商業(yè)銀行可將其 15 %投入流動(dòng)資產(chǎn)。由于貸款發(fā)放之后，客戶(hù)可能立即提取，因此商業(yè)銀行必須持有充足的資金（通常為 100%現(xiàn)金）。 ①商業(yè)銀行的負(fù)債流動(dòng)性需求。 ?在流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)情景分析中， 分析商業(yè)銀行正常狀況下的現(xiàn)金流量變化最為重要 。 ?商業(yè)銀行除了滿(mǎn)足外部監(jiān)管機(jī)構(gòu)對(duì)流動(dòng)性比率 /指標(biāo)的強(qiáng)制要求之外， 如果其他重要的財(cái)務(wù)指標(biāo)和風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)超出了預(yù)先設(shè)定的合理范圍 ，且處置不當(dāng)，也可能導(dǎo)致流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)惡化，甚至引發(fā)流動(dòng)性危機(jī)。 ?市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理中的久期缺口同樣可以用來(lái) 評(píng)估利率變化對(duì)商業(yè)銀行某個(gè)時(shí)期的流動(dòng)性狀況的影響 ： （ 1） 當(dāng)久期缺口為正值時(shí)，如果市場(chǎng)利率下降，則資產(chǎn)價(jià)值增加的幅度比負(fù)債價(jià)值增加的幅度大，流動(dòng)性也隨之增強(qiáng)；如果市場(chǎng)利率上升，則資產(chǎn)價(jià)值減少的幅度比負(fù)債價(jià)值減少的幅度大，流動(dòng)性也隨之減弱。 ?通常將特定時(shí)段內(nèi) 包括活期存款在內(nèi) 的平均存款作為核心資金，為貸款提供融資來(lái)源 。 ?流動(dòng)性比率指標(biāo)法在應(yīng)用過(guò)程中， 必須綜合考量各種內(nèi)外部因素、參
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