流動性風險管理培訓教材(ppt40頁)-展示頁
2025-01-28 01:33本頁面
【正文】 資產的能力，其基本要素包括時間、成本和資金數(shù)量。 ?流動性風險既可能來自商業(yè)銀行的資產負債期限錯配，以及信用風險、市場風險等其他類別風險向流動性風險的轉化，也可能來自市場流動性對銀行流動性風險的負面影響，即由于外部融資市場深度不足或市場動蕩，導致商業(yè)銀行無法及時以合理價格變現(xiàn)或抵押資產以獲得流動性支持。 ?保持良好的流動性的積極作用 ： （ 1）增進市場信心，向外界表明銀行有能力償還借款，是值得信賴的： （ 2）確保銀行有能力履行貸款承諾，穩(wěn)固客戶關系； （ 3）避免銀行資產廉價出售，損害股東利益； （ 4）降低銀行借入資金時所需支付的風險溢價。 ?是指由于市場深度不足或市場動蕩，商業(yè)銀行無法以合理的市場價格出售資產以獲得資金的能力 。 ?巴塞爾委員會將銀行資產按流動性高低分為四類： （ 1） 最具有流動性的資產 ，如現(xiàn)金及在中央銀行的市場操作中可用于抵押的政府債券，這類資產可用于從中央銀行獲得流動性支持，或者在市場上出售、回購或抵押融資； （ 2） 其他可在市場上交易的證券 ，如股票和同業(yè)借款，這些證券是可以出售的，但在不利情況下可能會喪失流動性； （ 3） 商業(yè)銀行可出售的貸款組合， 一些貸款組合雖然有可供交易的市場，但在流動性分析的框架內卻可能被視為不能出售； （ 4） 流動性最差的資產 包括實質上無法進行市場交易的資產，如無法出售的貸款、銀行的房產和在子公司的投資、存在嚴重問題的信貸資產等。 ?是指商業(yè)銀行在不影響日常經營或財務狀況的情況下，無法及時有效的滿足資金需求的風險，反映了商業(yè)銀行在合理的時間、成本條件下迅速獲取資金的能力，應從零售負債和公司 /機構負債兩個角度進行深入分析： （ 1）零售客戶對商業(yè)銀行的風險狀況和利率水平缺乏敏感度 （ 2）公司 /機構客戶可以便利的通過多種渠道了解商業(yè)銀行的經營狀況，對對商業(yè)銀行的風險狀況和利率水平高度敏感。 資產負債期限結構 ?定義：是指在未來特定的時段內，到期資產（現(xiàn)金流入）與到期負債（現(xiàn)金流出）的構成狀況。 ?商業(yè)銀行可根據(jù)歷史經驗形成 每個營業(yè)日存款凈流失額的概率分布 ， 設法在資金的流出和流入之間尋求最佳的平衡點 ，提前做好隨時應付現(xiàn)金需求的準備 。 ?在實踐操作中，必須清醒地認識到，借入流動性是商業(yè)銀行降低流動性風險的 “最具風險” 的方法。 資產負債幣種結構 ?多幣種的資產負債期限結構增加了流動性風險管理的復雜程度 ?商業(yè)銀行應當按照 本外幣合計和重要幣種分別 進行流動性風險識別、計量、監(jiān)測和控制， 對其他幣種的流動性風險進行合并管理 。 資產負債分布結構 ?商業(yè)銀行應當嚴格執(zhí)行限額管理的相關要求，盡可能降低其資金來源（負債）和使用（資產）的同質性，形成合理的資產負債分布結構，以獲得穩(wěn)定的、多樣化的現(xiàn)金流量，最大程度地降低流動性風險。因此， 以零售資金來源為主的商業(yè)銀行，其流動性風險相對較低 。 ?雖然流動性風險通常被認為是商業(yè)銀行破產的直接原因，但實質上， 流動性風險是信用風險、市場風險、操作風險、聲譽風險及戰(zhàn)略風險長期積聚、惡化的綜合作用結果 。 流動性風險評估 ? 流動性比率 /指標法 ? 現(xiàn)金流分析法 ? 其他流動性評估方法 流動性比率 /指標法 ?通常采用兩種方式：
教學課件相關推薦
鄂ICP備17016276號-1