商業(yè)銀行流動性風(fēng)險管理課件(ppt67頁)-展示頁
2025-02-26 12:48本頁面
【正文】 的指標 此比率急劇下降，流動性風(fēng)險增大 拆入資金比不得超過 4% 拆出資金比不得超過 8% 集中反映資產(chǎn)負債流動性狀況的指標 指標值大于 1，表明流動性上升；小于 1，表明流動性下降 比率越大，說明銀行應(yīng)付潛在流動性需求的能力越強 集中反映資產(chǎn)負債流動性狀況的指標 該指標若大于 1,流動性缺口 。 ? 其他一些側(cè)面反映流動性風(fēng)險的指標 。 ? 對負債流動性的監(jiān)控指標 。這種需求來勢突然，數(shù)額難以預(yù)測，破壞性和影響力也是最大的，只能盡可能地籌集可以動用的資金予以滿足。因為結(jié)構(gòu)性流動需求是商業(yè)銀行資產(chǎn)負債結(jié)構(gòu)的根本性失衡，是非短期性的，所以用現(xiàn)金類資產(chǎn)、同業(yè)拆入或債券回購等短期性資金來源難以支持這種長久性的資金需求，只能通過出售證券資產(chǎn)、壓縮貸款或轉(zhuǎn)讓股權(quán)投資等來平衡缺口。 流動性需求預(yù)測 流動性需求預(yù)測方法 （ 2） 結(jié)構(gòu)性流動需求 是指銀行資產(chǎn)負債項目發(fā)生根本性變化引起的資金需求。 （ 1） 短期性流動需求 是指經(jīng)營過程中出現(xiàn)的暫時性或季節(jié)性的資金需求。為此，商業(yè)銀行必須進行需求性預(yù)測 。商業(yè)銀行經(jīng)營管理人員的一項重要職責(zé)是使銀行保持充足的資金來源以滿足流動性需求，主要是保證存款的提取、轉(zhuǎn)帳的實現(xiàn)及貸款的發(fā)放。當(dāng)缺口為零時，表明商業(yè)銀行的流動性處在一個較佳的狀態(tài)，流動性風(fēng)險較小。 當(dāng)缺口為 正值 (去 來 )，表明流動性需求超過現(xiàn)有的資金來源，存在流動性風(fēng)險，商業(yè)銀行必須出售資產(chǎn)及購入負債，以消除流動性缺口。 流動性風(fēng)險產(chǎn)生于期限搭配失當(dāng)導(dǎo)致流動性風(fēng)險，即資產(chǎn)負債的盈利性和流動性的矛盾是產(chǎn)生流動性風(fēng)險的深層次原因 2023/3/11 8 流動性缺口 一般而言，商業(yè)銀行的資產(chǎn)運用總額 (潛在的資金需求 )與資金來源總額的差額為流動性缺口 △ L =預(yù)期資金運用總額 — 資金來源總額 2023/3/11 9 流動性缺口可以為正值、負值或零。但是，大量面臨流動性危機的中小銀行就沒有這么幸運了 。 1984年 7月，聯(lián)邦存款保險公司接管該銀行并采取了一系列其它措施，才幫助大陸伊利諾銀行渡過了此次危機。 1. 流動性風(fēng)險定義以及案例 1984年 5月 8日，當(dāng)市場上開始流傳大陸伊利諾銀行將要倒閉的消息時，公眾對這家銀行的未來己失去信心。到 1983年，該銀行的流動性狀況進一步惡化，易變負債超過流動性資產(chǎn)的數(shù)額約占總資產(chǎn)的53%。在 20世紀 70年代，該銀行的資金來源既不穩(wěn)定，資金使用又不慎重 。這樣，該銀行的貸款總額迅速膨脹，從 1977年到 1981年的 5年間，貸款額以平均每年 %的速度增長，而同期其它美國 16家最大銀行的貸款增長率僅為 %，但是，急劇的資產(chǎn)擴張己經(jīng)包含了潛在的危機。 1. 流動性風(fēng)險定義以及案例 早在 20世紀 70年代初，美國大陸伊利諾銀行最高管理層就制定了一系列雄心勃勃的信貸擴張計劃。2023/3/11 1 商業(yè)銀行流動性風(fēng)險管理 制 作：楊立新 閆廣瑞 商業(yè)銀行流動性風(fēng)險管理 2023/3/11 3 1. 流動性風(fēng)險定義以及案例 根據(jù)巴塞爾銀行監(jiān)管委員會的定義， 流動性 風(fēng)險 是指銀行無力為負債的減少或資產(chǎn)的增加提供融資，即當(dāng)銀行流動性不足時，它無法以合理的成本迅速增加負債或變現(xiàn)資產(chǎn)獲得足夠的資金，從而影響了其盈利水平。 在極端情況下，流動性不足還會使銀行資不抵債。在該計劃下，信貸員有權(quán)發(fā)放大額貸款，而為了贏得客戶，貸款利息往往又低于其它競爭對手。 1. 流動性風(fēng)險定義以及案例 大陸伊利諾銀行并沒有 穩(wěn)定的核心存款來源 ，其貸款主要由出售 短期 可轉(zhuǎn)讓定期存款、吸收歐洲美元和工商企業(yè)及金融機構(gòu)的隔夜存款來支持。由于大量地向一些問題企業(yè)發(fā)放貸款， 1982年，該銀行沒有按時付息的貸款額占資產(chǎn)的 %，比其它大銀行的該比率高一倍以上。在 1984年的頭 3個月，問題貸款的總額己達到 23億美元，而凈利息收入比上年同期減少了 8000萬美元。該銀行采取從美國聯(lián)邦儲備銀行借入 36億美元來填補流失的存款等一系列措施以維持必需的流動性，但并沒有根本解決問題，大陸伊利諾銀行的存款還在繼續(xù)流失，在短短的兩個月內(nèi)，該銀行共損失了 150億美元的存款。金融管理當(dāng)局之所以要全力挽救大陸伊利諾銀行，是因為大陸伊利諾銀行是有數(shù)的大銀行，其倒閉對整個金融體系都可能產(chǎn)生巨大的影響。 2023/3/11 7 流動性風(fēng)險來自于商業(yè)銀行 資金來源 以及 資金運用 的不確定性和不規(guī)則性 。比較理想的狀態(tài)是，預(yù)測的流動性缺口略小于銀行的可立即變現(xiàn)的資產(chǎn)總額。 當(dāng)缺口為 負值 （去 來）時，表明存在流動性剩余，商業(yè)銀行可以適當(dāng)?shù)財U大資產(chǎn)業(yè)務(wù) 。 2023/3/11 10 流動性需求預(yù)測 進行需求預(yù)測的原因 流動性缺口預(yù)測相當(dāng)程度上取決于流動性需求預(yù)測是否科學(xué)。由于商業(yè)銀行對未來一定時期
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