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流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理培訓(xùn)課程-展示頁(yè)

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【正文】它不能隨時(shí)以合理的價(jià)格籌集到足夠的資金履行自己的義務(wù)，滿足客戶的需求。21世紀(jì)應(yīng)用型本科金融系列規(guī)劃教材金融風(fēng)險(xiǎn)管理第 4章流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理內(nèi)容一、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的概念和成因二、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的度量 ? 流動(dòng)性財(cái)務(wù)信息指標(biāo) ? 流動(dòng)性市場(chǎng)信息指標(biāo) 三、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理技術(shù) 四、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理理論 ? 資產(chǎn)管理理論 ? 負(fù)債管理理論 ? 資產(chǎn)負(fù)債管理理論 ? 資產(chǎn)負(fù)債表內(nèi)表外統(tǒng)一管理理論什么是流動(dòng)性？ ? 根據(jù)銀行業(yè)約定俗成的定義，流動(dòng)性指銀行能夠在一定時(shí)間內(nèi)以合理的成本籌集一定數(shù)量的資金來(lái)滿足客戶當(dāng)前或未來(lái)的資金需求。 ? 流動(dòng)性涵蓋了三個(gè)方面的要素： ? 資金數(shù)量 ? 時(shí)間 ? 成本 4 金融風(fēng)險(xiǎn)管理，什么是流動(dòng)性？銀行流動(dòng)性的具體職能： ? 銀行通過(guò)保持適當(dāng)?shù)牧鲃?dòng)性可以保證其債權(quán)人得到償付； ? 銀行保持適當(dāng)?shù)牧鲃?dòng)性就有能力兌現(xiàn) 對(duì)客戶的貸款承諾； ? 銀行保持適當(dāng)?shù)牧鲃?dòng)性可以使銀行把握任何有利可圖的機(jī)會(huì) ，擴(kuò)展其資產(chǎn)規(guī)模；又可使銀行在不利的市場(chǎng)環(huán)境下出售其流動(dòng)性資產(chǎn) ，避免資本虧損。 ? 商業(yè)銀行面臨的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)包括以下情況： ? 銀行的一切經(jīng)營(yíng)活動(dòng)正常，信貸資金市場(chǎng)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，銀行本身并無(wú)嚴(yán)重問(wèn)題發(fā)生； ? 銀行本身出現(xiàn)短期危機(jī)，如銀行出現(xiàn)壞賬； ? 銀行業(yè) 整體出現(xiàn)短期危機(jī)； ? 銀行陷入長(zhǎng)期危機(jī)。變現(xiàn)能力越強(qiáng)，所付成本越低，則流動(dòng)性越強(qiáng)。 8 金融風(fēng)險(xiǎn)管理，（融資流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)） ? 負(fù)債流動(dòng)性是指商業(yè)銀行能夠以較低的成本隨時(shí)獲得需要的資金。 ? ⑴零售客戶，特別是小額存款人對(duì)商業(yè)銀行的信用和利率水平不是很敏感，通常，個(gè)人存款往往被看做是核心存款的重要組成部分。 10 流動(dòng)性概念 :流動(dòng)性 VS清償能力 ? 從法律上講，清償能力是指銀行的資產(chǎn)大于負(fù)債，換句話說(shuō)，只要銀行有足夠的時(shí)間，完全可以將資產(chǎn)變現(xiàn)，清償所有的負(fù)債。不難看出，流動(dòng)性與清償能力之間存在著較大的差異： ?有的銀行，雖然資產(chǎn)總價(jià)值大于、甚至遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于負(fù)債總價(jià)值，在法律上具有充分的清償能力；但只要是流動(dòng)性不足，應(yīng)付不了擠提，那么除了關(guān)門(mén)歇業(yè)之外，恐怕也就沒(méi)有其它更好的選擇了。 11 金融風(fēng)險(xiǎn)管理 12 金融風(fēng)險(xiǎn)管理，流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的成因 ? 資產(chǎn)負(fù)債期限不匹配 “借短貸長(zhǎng)” 引起的是一種正常性的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn) ? 對(duì)利率變動(dòng)的敏感性利率變動(dòng)對(duì)銀行客戶存款需求和貸款需求都產(chǎn)生影響，以致嚴(yán)重影響到銀行的流動(dòng)性頭寸。 ? 客戶信用風(fēng)險(xiǎn)的影響：客戶信用級(jí)別差，銀行盈利下降。 ? 財(cái)務(wù)信息指標(biāo) ? 流動(dòng)性缺口法 ? 財(cái)務(wù)比率法 ? 現(xiàn)金流量法 ? 融資缺口法 2023/2/9 18 財(cái)務(wù)比率法比率名稱公式備注現(xiàn)金比率現(xiàn)金資產(chǎn) 總資產(chǎn) 只有超過(guò)法定準(zhǔn)備金部分的現(xiàn)金資產(chǎn)才是可用的。核心存款與總資產(chǎn)的比率核心存款總資產(chǎn) 對(duì)同類銀行而言，該比率越大，流動(dòng)性越高。流動(dòng)資產(chǎn)與總資產(chǎn)的比率

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2025-02-21 20:19

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【摘要】商業(yè)銀行業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)與管理第15章流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理學(xué)習(xí)目標(biāo)通過(guò)對(duì)本章的學(xué)習(xí)，要求系統(tǒng)掌握以下幾點(diǎn)：流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)及其與利率風(fēng)險(xiǎn)、信貸風(fēng)險(xiǎn)的關(guān)系；流動(dòng)性衡量的指標(biāo)；流動(dòng)性缺口；理解流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理的意義、目標(biāo)和原則；在對(duì)流動(dòng)性計(jì)劃、流動(dòng)性預(yù)測(cè)有初步認(rèn)識(shí)的基礎(chǔ)上，掌握流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理的方法。流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)概念流動(dòng)

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