流動性風險管理培訓教材(ppt40頁)-資料下載頁
2025-01-22 01:33本頁面
【正文】 口始終控制在安全范圍內(nèi) ，確保隨時具有支付能力。 ?即使是在嚴重的壓力情景下，無論通過出售還是抵押融資的方式，依然保持良好的流動性能力。 ?優(yōu)質(zhì)儲備資產(chǎn)：由一級資產(chǎn) （如現(xiàn)金、可提取的準備金，資本辦法中風險權(quán)重為 0且滿足一定條件的證券等）和二級資產(chǎn)（資本辦法中風險權(quán)重為 20%且滿足一定條件的證券等）構(gòu)成，二級資產(chǎn)不超過 40%。 流動性風險管理實踐 ?通常做法是：在總行設立資產(chǎn)負債管理委員會，制定全行的流動性管理政策；由計劃資金部門負責日常流動性管理，對各項流動性指標進行監(jiān)測與分析，并作出相應決策；計劃資金部門作為全行的司庫，一方面通過行內(nèi)“上存下借”機制調(diào)劑各分行頭寸余缺，將分行缺口集中到總行；另一方面通過計劃資金部的交易員，運用貨幣市場、公開市場等與外部市場平盤，保證在總行層面集中管理和配置資金，動態(tài)調(diào)整流動性缺口。 1. 對本幣的流動性風險管理 ?在具體操作層面，對表內(nèi)業(yè)務本幣的流動性風險管理可以簡單分為 三個步驟 ： （ 1）設立相應的比率 /指標，判斷流動性變化趨勢 。 （ 2）計算特定時段內(nèi)商業(yè)銀行總的流動性需求 ， 等于負債流動性需求加上資產(chǎn)（貸款）流動性需求。 ①商業(yè)銀行的負債流動性需求。商業(yè)銀行可將特定時段內(nèi)的存款分為三類： ? 第一類， 敏感負債 ，對利率非常敏感，隨時都可能提取，如證券業(yè)存款。對這部分負債，商業(yè)銀行應保持較強的流動性儲備，可持有其總額的 80% 。 ? 第二類， 脆弱資金 ，部分為短期內(nèi)提取的存款，如政府稅款、電力等費用收入。商業(yè)銀行可以流動資產(chǎn)的形式持有其 30%左右。 ? 第三類， 核心存款 ，除極少部分外，幾乎不會在一年內(nèi)提取。商業(yè)銀行可將其 15 %投入流動資產(chǎn)。 ?根據(jù)上述分類及參數(shù)，可獲得銀行負債流動性需求： 商業(yè)銀行的負債流動性需求 =（敏感負債 法定儲備） + （脆弱資金 法定儲備） + （核心存款 法定儲備） ②商業(yè)銀行總的流動性需求。由于貸款發(fā)放之后，客戶可能立即提取，因此商業(yè)銀行必須持有充足的資金（通常為 100%現(xiàn)金）。由此可得： 商業(yè)銀行總的流動性需求 = （敏感負債 法定儲備） + （脆弱資金 法定儲備） + （核心存款 法定儲備） + 新增貸款 （ 3）商業(yè)銀行的資金管理員根據(jù)已劃定的資金期限， 計算現(xiàn)金流量頭寸剩余或不足，結(jié)合不同情景可能發(fā)生的概率，獲得特定時段內(nèi)商業(yè)銀行的流動性缺口： 特定時段內(nèi)的流動性缺口 =最好情景的概率最好狀況的預計頭寸剩余或不足 +正常情景的概率正常狀況的預計頭寸剩余或不足 +最壞情景的概率最壞狀況的預計頭寸剩余或不足 2. 對外幣的流動性風險管理 ?通常采用兩種方式： （ 1）使用本幣資源并通過外匯市場將其轉(zhuǎn)為外幣，或使用該外匯的備用資源。 （ 2）管理者可根據(jù)某些外幣在流動性需求中占有較高比例的情況，為其建立單獨的備用流動性安排。 3. 制訂流動性應急計劃 ?主要包括兩方面內(nèi)容： （ 1）危機處理方案 （ 2）彌補現(xiàn)金流量不足的工作程序 ?針對我國當前的經(jīng)濟形勢和實際市場狀況，還應當高度重視以下流動性風險管理要點： （ 1）提高流動性管理的預見性 （ 2）建立多層次的流動性屏障 （ 3）通過金融市場控制風險 演講完畢，謝謝觀看！
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