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流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理-資料下載頁

2025-01-22 01:32本頁面
  

【正文】 辦法》中規(guī)定的參考?jí)毫η榫埃ㄒ唬┝鲃?dòng)性資產(chǎn)價(jià)值的侵蝕。(二)零售存款的大量流失。 (三)批發(fā)性融資來源的可獲得性下降。(四)融資期限縮短和融資成本提高。(五)交易對(duì)手要求追加保證金或擔(dān)保。(六)交易對(duì)手的可交易額減少或總交易對(duì)手減少。(七)主要交易對(duì)手違約或破產(chǎn)。(八)表外業(yè)務(wù)、復(fù)雜產(chǎn)品和交易、超出合約義務(wù)的隱性支持對(duì)流動(dòng)性的損耗。(九)信用評(píng)級(jí)下調(diào)或聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)上升。(十)母行或子行、分行出現(xiàn)流動(dòng)性危機(jī)的影響。(十一)多個(gè)市場(chǎng)突然出現(xiàn)流動(dòng)性枯竭。(十二)外匯可兌換性以及進(jìn)入外匯市場(chǎng)融資的限制。(十三)中央銀行融資渠道的變化。(十四)銀行支付結(jié)算系統(tǒng)突然崩潰。 4546第三節(jié) 流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的應(yīng)對(duì)與控制一、指導(dǎo)原則二、管理策略三、應(yīng)急預(yù)案四、政府的監(jiān)管與救援 47(一)穩(wěn)健性原則? 兼顧風(fēng)險(xiǎn)防范和價(jià)值最大化,堅(jiān)持流動(dòng)性與盈利性的協(xié)調(diào)統(tǒng)一。 一、指導(dǎo)原則(二)統(tǒng)一性原則? 堅(jiān)持一級(jí)法人管理,實(shí)行自上而下,逐級(jí)管理,層層負(fù)責(zé)的方式。 (三)全面性原則? 既要考慮供給,也要考慮需求;? 既要考慮資產(chǎn)方,也要考慮負(fù)債方和表外方;? 既要考慮正常經(jīng)營(yíng),又要考慮到非正常。 48二、主要策略? 持有適量的流動(dòng)性資產(chǎn)? 證券投資組合的安排? 貸款證券化? 合理安排期限結(jié)構(gòu)資產(chǎn)管理策略 負(fù)債管理策略? 擴(kuò)大負(fù)債來源? 提高負(fù)債的穩(wěn)定性? 合理安排期限結(jié)構(gòu)? 提高市場(chǎng)融資能力平衡管理策略? 綜合地、動(dòng)態(tài)地調(diào)整表內(nèi)外的資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu),通過建立各項(xiàng)目之間的對(duì)應(yīng)關(guān)系達(dá)到流動(dòng)性供求的綜合平衡 49(一)危機(jī)處理方案? 部門間的協(xié)調(diào)? 資產(chǎn)轉(zhuǎn)換與資金籌措方案? 公共關(guān)系(二)備用流動(dòng)性? 未使用的額度? 同業(yè)和央行的救助 三、應(yīng)急預(yù)案50商業(yè)銀行流動(dòng)性應(yīng)急計(jì)劃的參考內(nèi)容(一)觸發(fā)應(yīng)急計(jì)劃的情景 ,包括但不限于: ,如突然運(yùn)作故障、電子支付系統(tǒng)出現(xiàn)問題或者物理上的緊急情況使銀行產(chǎn)生短期融資需求。 。 危機(jī)可能導(dǎo)致流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)傳遞。 ,流動(dòng)性枯竭,交易對(duì)手減少或交易對(duì)手可融資金額大幅減少、融資成本快速上升。 性風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部監(jiān)測(cè)指標(biāo)達(dá)到觸發(fā)值。(二)應(yīng)急措施 。 ,包括但不限于:變現(xiàn)多余貨幣市場(chǎng)資產(chǎn);出售原定持有到期的證券;出售長(zhǎng)期資產(chǎn)、固定資產(chǎn)或某些業(yè)務(wù)條線(機(jī)構(gòu))等。 ,包括但不限于:使用中央銀行信貸便利,在貨幣市場(chǎng)融資等。(三)危機(jī)期間內(nèi)外部信息溝通和報(bào)告 。 、職責(zé)分工和聯(lián)系方式。 ,確保資產(chǎn)負(fù)債委員會(huì)及時(shí)收到相關(guān)報(bào)告,了解銀行流動(dòng)性問題的嚴(yán)重性。 、資產(chǎn)負(fù)債委員會(huì)、投資組合經(jīng)理、交易員、員工和其他人員的信息溝通。 外界,包括政府部門、監(jiān)管部門、分析師、投資人、外部審計(jì)師、媒體、大客戶和其他利益相關(guān)者的溝通工作。51(一)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的監(jiān)管(二)緊急救援? 最后貸款人制度? 存款保險(xiǎn)制度? 顯性的存款保險(xiǎn)? 隱性的存款保險(xiǎn) 四、政府的監(jiān)管與救援52本章小結(jié):流動(dòng)性的三個(gè)要素:時(shí)間、成本和金額機(jī)構(gòu)的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn):流動(dòng)性供給與流動(dòng)性需求流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的危害及成因度量流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的主要方法? 指標(biāo)度量法:流動(dòng)性比率、存貸比率、核心負(fù)債依存度、超額準(zhǔn)備比率? 缺口度量法:流動(dòng)性缺口、融資缺口? 現(xiàn)金流量法、壓力測(cè)試與情景分析管理流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)遵循穩(wěn)定性、統(tǒng)一性和全面性等原則流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理策略包括資產(chǎn)管理策略、負(fù)債管理策略和平衡管理策略政府的監(jiān)管與緊急救援是管理流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的重要外部力量53THE END54
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