流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)講義-資料下載頁(yè)
2025-01-08 05:55本頁(yè)面
【正文】 動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)情景分析中，分析商業(yè)銀行正常狀況下的 現(xiàn)金流量變化 最為重要，有助于強(qiáng)化商業(yè)銀行日常存款管理并充分利用各種融資渠道，避免在某一時(shí)刻持有過(guò)量的閑置資金或面臨過(guò)高的資金需求，以有效緩解市場(chǎng)波動(dòng)所產(chǎn)生的沖擊，消除交易對(duì)手對(duì)其經(jīng)營(yíng)狀況的疑慮 ?商業(yè)銀行自身問(wèn)題所造成的流動(dòng)性危機(jī) 商業(yè)銀行絕大多數(shù)流動(dòng)性危機(jī)的根源都在于自身管理能力和技術(shù)水平存在致命的薄弱環(huán)節(jié) ?整體市場(chǎng)危機(jī) ?在最壞情景下，商業(yè)銀行需要測(cè)算現(xiàn)金流量的可能變動(dòng)范圍，此時(shí)應(yīng)當(dāng)持審慎態(tài)度 ： 在分析現(xiàn)金流入時(shí)采用較晚的日期，金額適當(dāng)降低；在分析現(xiàn)金流出時(shí)采用較早的日期，金額適當(dāng)提高。 將特定時(shí)段內(nèi)的預(yù)期現(xiàn)金流入和現(xiàn)金流出之間的余額相加，則能夠把握商業(yè)銀行在三種情景下的流動(dòng)性演變和資金凈余缺的情況，從而合理判斷商業(yè)銀行的流動(dòng)性狀況。 ?流動(dòng)性計(jì)劃： 1 勾劃管理細(xì)節(jié)和管理責(zé)任； 2 最有可能取款的資金供給者名單和取款規(guī)律； 3 潛在的資金存取規(guī)模以及其他市場(chǎng)資金來(lái)源； 4 借款的內(nèi)部限額； 5 資產(chǎn)出售的順序； 銀行擠兌 ?異常的大規(guī)模非預(yù)期存款外流，引發(fā)嚴(yán)重的流動(dòng)性問(wèn)題： . 1 同業(yè)比較清償力的降低； 2 傳染效應(yīng)； 3 投資者資金運(yùn)用的突然改變； ?銀行恐慌 : 由于傳染性的銀行擠兌動(dòng)搖整個(gè)銀行體系的穩(wěn)定。 緩解銀行擠兌的途徑 : ?監(jiān)管部分采用的管理方法： ? 存款保險(xiǎn) ? 貼現(xiàn)窗口 ?上述辦法并非無(wú)經(jīng)濟(jì)成本的。 流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)與各類主要風(fēng)險(xiǎn)的關(guān)系 ?與信用風(fēng)險(xiǎn)的關(guān)系 承擔(dān)過(guò)高的信用風(fēng)險(xiǎn)可能導(dǎo)致不良貸款及違約損失大幅上升，貸款收益顯著下降，從而增加流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)，如越來(lái)越多的貸款發(fā)放給高風(fēng)險(xiǎn)人群 。 ?與市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的關(guān)系 承擔(dān)過(guò)高的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)（投機(jī)行為）可能因錯(cuò)誤判斷市場(chǎng)發(fā)展趨勢(shì)，導(dǎo)致投資組合價(jià)值嚴(yán)重受損，從而增加流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)，如超限額持有 /投機(jī)次級(jí)金融產(chǎn)品 。 ?與操作風(fēng)險(xiǎn)的關(guān)系 操作風(fēng)險(xiǎn)可能造成重大經(jīng)濟(jì)損失，從而對(duì)流動(dòng)性狀況產(chǎn)生嚴(yán)重影響，如法國(guó)興業(yè)銀行交易員違規(guī)交易衍生產(chǎn)品造成巨額損失，不得不接受政府救助 其他金融機(jī)構(gòu)的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn) ?人壽保險(xiǎn)公司： 同樣要求持有現(xiàn)金準(zhǔn)備和其他流動(dòng)性資產(chǎn)，以滿足保險(xiǎn)業(yè)務(wù)中的保單終止或其他營(yíng)運(yùn)資本需求。 ?財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)公司 ： 相比存款機(jī)構(gòu)，人壽保險(xiǎn)公司的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)較低，源于其資產(chǎn)期限更短，流動(dòng)性更高。 共同基金 ? 基金的凈資產(chǎn)價(jià)值 (NAV) ： 等于基金資產(chǎn)的當(dāng)期或市場(chǎng)價(jià)值減去所有累計(jì)負(fù)債之后，再除以基金股份數(shù)。 ? 基金被關(guān)閉后進(jìn)行資產(chǎn)清理時(shí)，其資產(chǎn)將按比例分配給股東。不同于銀行存款合約。 ? 共同基金會(huì)面臨流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)，但不會(huì)因?yàn)楣蓶|的積極擠兌而導(dǎo)致更嚴(yán)重的流動(dòng)性問(wèn)題。 演講完畢，謝謝觀看！
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