流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)講義(編輯修改稿)
2025-01-26 05:55 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 100 負(fù)債管理 購買流動(dòng)性管理： 資產(chǎn) 負(fù)債 現(xiàn)金 9 存款 70 其他資產(chǎn) 96 借入資金 15 其他負(fù)債 20 105 105 負(fù)債管理 儲(chǔ)存流動(dòng)性管理： 資產(chǎn) 負(fù)債 現(xiàn)金 4 存款 70 其他資產(chǎn) 96 借入資金 10 其他負(fù)債 20 100 100 流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的計(jì)量 ?凈流動(dòng)性報(bào)表 : 該報(bào)表列出流動(dòng)性的來源及使用 . ? 來源 : (i) 現(xiàn)金類資產(chǎn)總額 , (ii) 最大借款限額 , (iii) 超額現(xiàn)金準(zhǔn)備 ? 使用： (i) 已使用的借入資金 (ii) 從央行借款 ? 流動(dòng)性指數(shù) : 用以衡量金融機(jī)構(gòu)的潛在損失，即緊急時(shí)刻出售資產(chǎn)的價(jià)格 ( Pi ) 與正常市場條件下出售資產(chǎn)價(jià)格 ( P* )之比。 I = S wi(Pi /Pi*) Pi 和 P* 差距越大，流動(dòng)性指數(shù)越低，流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)越高 ?例：某銀行擁有兩種資產(chǎn)，國庫券及不動(dòng)產(chǎn)貸款各50%。如果金融機(jī)構(gòu)今天將國庫券變現(xiàn)，可獲面值的 99%，如果到期時(shí)（一個(gè)月）出售，可獲面值100%（ 100元）；如果今天將不動(dòng)產(chǎn)貸款出售，可獲面值的 85%，一個(gè)月后出售，可獲市場公允價(jià)，面值的 92%。該銀行資產(chǎn)組合一個(gè)月的流動(dòng)性指數(shù)是： I = (1/2)()+(1/2)() = + = 流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的計(jì)量 ?同類比率比較 : 常用來比較的重要比率，如貸款存款比， 借款與總資產(chǎn)之比， 貸款承諾與資產(chǎn)之比等等。 流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估常用比率 ?現(xiàn)金頭寸指標(biāo) =（現(xiàn)金頭寸 +應(yīng) 收賬款 ） /總資產(chǎn) 該指標(biāo)越高，銀行滿足即時(shí)現(xiàn)金需求能力越強(qiáng)； ?核心存款比率 =核心存款 /總資
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