【文章內容簡介】 第十四條 流動性風險管理各項指標目標值的確定（包括年中調整）以及比例執(zhí)行情況的監(jiān)測及評價，要經風險管理委員會研究并上報聯(lián)社經營管理層審議決定。第十五條 流動性風險管理要在風險管理委員會的統(tǒng)一指導下，各業(yè)務部室配合進行。有關業(yè)務部室要積極協(xié)作，并負責相關數據的測算并及時傳遞給風險管理委員會。第五章 應急預案第十六條 制定流動性風險突發(fā)事件應急預案的目的。為了防范和處臵流動性突發(fā)事件的發(fā)生，最大限度地預防和減少流動性突發(fā)事件造成的損害，有效預防因宏觀經濟政策發(fā)生非預期性調整、季節(jié)效應、市場出現不利于聯(lián)社的信息等內外部原因所引發(fā)的流動性需求的存款擠提、頭寸不足和流動性缺口擴大等流動性突發(fā)事件的發(fā)生，確保資金運營安全，按照《中國人民銀行突發(fā)事件應急預案管理辦法》和《商業(yè)銀行市場風險操作指引》等文件要求，結合聯(lián)社實際情況，制定以下流動性風險應急預案。第十七條工作原則：一、居安思危，未雨綢繆。增強憂患意識，高度重視穩(wěn)定和安全工作，堅持預防與應急相結合，常態(tài)與非常態(tài)相結合，做好應對突發(fā)事件的各項準備工作；二、統(tǒng)一領導，分級負責。建立健全分類管理、分級負責，實行部門網點領導責任制。充分發(fā)揮專業(yè)應急指揮機構的作用，緊密依靠政府和有關部門支持，做到統(tǒng)一指揮、快速反應、協(xié)同應對；三、科學決策，依法處臵。發(fā)生重大突發(fā)事件，應科學果斷決策，加強應急管理，依法規(guī)范處臵，力求盡快控制事態(tài)、平息事件、減少危害、降低影響，保守聯(lián)社商業(yè)機密，避免發(fā)生次生、衍生事件。第十八條 組織體系及工作職責：對金融突發(fā)事件的處臵，實行在風險管理委員會統(tǒng)一領導下，由財務會計科、風險合規(guī)部、信貸管理科、各網點共同參與的監(jiān)管、協(xié)調、執(zhí)法、宣傳的聯(lián)動協(xié)調機制，是聯(lián)社處臵流動性風險事件的決策機構、應急指揮機構、運行管理機構。其流動性風險管理主要職責是：（一）在省聯(lián)社、人民銀行和銀監(jiān)分局領導下，研究擬訂處臵流動性風險事件措施和對策，組織領導對流動性風險事件的處臵工作；（二）負責向省聯(lián)社和金融監(jiān)管機構報告流動性風險事件的發(fā)生及處臵情況；（三）決定啟動、終止應急預案，統(tǒng)一領導轄內流動性突發(fā)事件的應急處臵工作；（四）向處臵流動性風險事件的專業(yè)機構和組織請求援助；（五）分析、研究流動性突發(fā)事件有關信息，做好流動性風險事件工作的人力、物力、財力保障；（六）組織流動性風險事件處臵的經驗教訓總結工作；（七）落實省聯(lián)社和金融監(jiān)管機構處臵流動性風險事件交辦的其他工作。第十九條 流動性突發(fā)事件類別：按照突發(fā)事件的性質、嚴重程度、可控性和影響范圍等因素，流動性突發(fā)事件主要分為資產流動性風險事件和突發(fā)性擠兌風險事件。一、資產流動性風險事件：（一）表現為存貸比例過高，資產負債期限匹配失調，資產負債表中貸款所占比例大幅上升，導致資產流動性下降，同時由于市場需求出現較大變化或行業(yè)出現周期性調整，銀行不良貸款會大幅增加，銀行信貸資產遭受嚴重損失，而出現較大流動性風險，影響正常經營的事件；（二）由于同業(yè)拆借利率高于市場利率，不時出現資金頭寸短缺現象；從而有可能引發(fā)的流動性風險事件。二、突發(fā)性擠兌風險：一般情況表現為在局部網點出現眾多客戶同時取款，正常的頭寸調撥不能滿足客戶取款需求或出現較大的支付缺口，如果客戶異常取款得不到及時控制，就會大面積出現存款擠兌風險事件，造成備付金嚴重不足，甚至出現區(qū)域金融風險的嚴重局面。三、其它可能引發(fā)風險或嚴重影響金融安全事件或銀監(jiān)分局認為重大需要及時報送的事件。第二十條 流動性突發(fā)事件的處臵程序：一、及時報告轄內分支機構發(fā)生流動性突發(fā)事件時，必須在第一時間（1小時內）向風險管理委員會報告，風險管理委員會獲悉后，應立即申請啟動應急預案，并在第一時間內派人趕往事發(fā)地，了解情況，采取自救性措施。風險管理委員會必須在2小時內向市政府及金融監(jiān)管機構處臵銀行業(yè)流動性風險事件領導小組報告。二、確定方案風險管理委員會召開成員會議，在聽取相關人員對突發(fā)事件基本情況、成因、性質、嚴重程度、緊急狀態(tài)、可能發(fā)生的事件和應采取措施的報告后，研究并確定應急處臵方案。三、啟動應急處臵方案應急處臵方案確定后，風險管理委員會迅速派人趕往現場，督促有關部室組織實施處臵工作，并隨時報告情況。第二十一條 流動性突發(fā)事件的處臵措施：一、資產流動性風險的處臵（一）資產流動性風險的監(jiān)測與預警。風險合規(guī)部根據日常資產負債表和相關報表數據等進行資產流動性監(jiān)測，發(fā)現資產負債比例過高、資本充足率過低、不良貸款比例過高等現象時，及時發(fā)出風險預警、預測報告，及時上報聯(lián)社風險管理委員會，督促相關部門或支行采取措施，如增加存款、實施增資擴股、提高資本充足率、限制新貸款的發(fā)放、大力清收不良貸款、嚴格控制費用的支出和加強內部管理，逐步恢復資產的流動性，并及時向風險管理委員會通報監(jiān)測到的金融風險狀況，以便對流動性風險進行評估判斷；（二）對發(fā)生嚴重資產流動性風險的處臵。資產流動性風險最終會導致金融機構嚴重資不抵債、備付金嚴重不足和擠兌風險。當發(fā)生嚴重資產流動性風險時，應在流動性風險管理委員會統(tǒng)一領導下，進行清產核資，按照國家有關金融法律法規(guī)，及時提出自救、救助等方案，報上級主管部門批準后實施。二、突發(fā)性擠兌風險事件的處臵發(fā)生擠兌風險事件時應在一小時內向風險管理委員會報告，并立即啟動應急預案，積極支持、配合市政府和金融監(jiān)管機構做好風險的處臵工作，采取自救、救助、原因查究和清理整頓等方式來緩解支付困難，避免風險的擴散和蔓延。（一）自救。發(fā)生擠兌事件后，應采取系統(tǒng)調劑資金，提高支付 7能力，保證柜面現金供應；及時查明原因，現場做好宣傳勸說和解釋工作，緩解擠兌局面；做好善后工作，消除**；（二）救助。向當地政府和人民銀行報送申請救助報告，說明自救情況和支付缺口匡算情況、并采取切實有效的救助措施，向人民銀行及時申請緊急再貸款；（三）原因查究。調查支付風險產生的根源，查找經營過程中存在的問題，提出整改措施，督促整改。第二十二條 出現流動性風險時可通過以下渠道籌措資金：一、減緩或者停止辦理信貸業(yè)務。包括貸款業(yè)務、貼現業(yè)務等；二、加強流動性較強的資金回籠工作。通過銀行間債券市場收回到期投資資金；通過轉貼現回籠資金；收回到期拆出資金；收回到期貸款和貼現等；三、從其他金融機構借入資金。通過貨幣市場借入資金；向人行申請再貸款；向人行申請動用法定存款準備金等；四、申請政府財政支援。通過聯(lián)社領導協(xié)調地方政府關系，爭取財政資金支持；五、股東注資。召開股東大會，說明流動性風險情況，要求老股東歸還不到期貸款或追加投資；也可吸收新股東注資。第二十三條 流動性風險的善后工作：一、風險管理委員會應積極配合政府協(xié)調新聞單位做好宣傳報道工作，盡快消除突發(fā)事件帶來的不良影響。二、流動性風險事件處臵工作結束后，風險管理委員會要組織有關方面的人員總結教訓，調查分析事件發(fā)生的深層次原因、評估事件帶來的滯后影響，并進一步完善處臵銀行業(yè)突發(fā)事件的應急預案。三、加強對發(fā)生流動性風險事件的支行的管理，嚴防流動性風險事件的再次發(fā)生。四、對因工作失誤或其他原因導致未能及時預警、防范、化解流動性風險事件的相關責任人，聯(lián)社將根據情節(jié)輕重予以相應的紀律處分及經濟處罰，觸犯法律的訴諸司法機關追究法律責任。五、對在流動性風險事件處臵過程中表現突出的優(yōu)秀人員予以表彰。第四篇：流動性風險管理辦法流動性風險管理辦法第一章 總則第一條 為進一步健全XX銀行（以下簡稱“本行”）流動性風險管理體制和機制，完善全面風險管理體系，保證本行各項業(yè)務的可持續(xù)發(fā)展，依據中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會《商業(yè)銀行流動性風險管理指引》、《商業(yè)銀行風險監(jiān)管核心指標（試行）》，結合本行實際，制定本辦法。第二條 本辦法所指流動性風險是指商業(yè)銀行雖然有清償能力，但無法及時獲得充足資金或無法以合理成本及時獲得充足資金以應對資產增長或支付到期債務的風險。流動性風險可以分為融資流動性風險和市場流動性風險。融資流動性風險是指商業(yè)銀行在不影響日常經營或財務狀況的情況下，無法及時有效滿足資金需求的風險。市場流動性風險是指由于市場深度不足或市場動蕩，商業(yè)銀行無法以合理的市場價格出售資產以獲得資金的風險。第三條 流動性風險管理是指識別、計量、監(jiān)測和控制流動性風險的全過程。第四條 流動性風險管理的基本原則。（一）統(tǒng)一與分散性原則，即在全行流動性籌集、儲備、調度上實行綜合行統(tǒng)一管理、集中調配。對各分支行對流動性風險實行分級監(jiān)測和分層負責,以確保負債來源的多樣性和資產運用的多元化；（二）現金流匹配原則，即任何時點的現金流入要大于現金流出；（三）分幣種管理原則，即按本、外幣分別管理；（四）全面性原則，即涵蓋所有的表內、外各項業(yè)務，所有的業(yè)務條線和分支機構；第五條 本行流動性風險管理政策的取向是穩(wěn)健原則，即控制風險與講求效益并重。通過加強有效管理，把全行流動性風險壓降到可以有效控制的范圍，堅持補充流動性不足與處臵流動性剩余并重，既要控制流動性不足的風險，又要控制流動性過剩而導致成本上升、收益降低的風險，以促進各項業(yè)務的協(xié)調穩(wěn)定發(fā)展。第六條 本行流動性風險管理的目標是通過建立適時、合理、有效的流動性風險管理機制，實現對流動性風險的識別、計量、監(jiān)測和控制，將流動性風險控制在本行可以承受的范圍之內，確保以較低的成本，保持充足且適度的流動性，隨時滿足客戶支付需求，兌現客戶貸款承諾，維護良好的市場信譽，實現資金營運安全性、流動性和效益性的協(xié)調統(tǒng)一，以推動本行的持續(xù)、健康運行。第七條 本行通過建立科學的風險管理組織架構，劃分明確的風險管理職責、制定有效的風險管理策略、程序和制度，強化考核監(jiān)督，持續(xù)推動流動性風險管理工作的開展。第二章 組織與職責第八條 本行建立與流動性風險特點相適應的組織架構，包括董事會、董事會風險管理委員會、高級管理層及其風險管理委員會、資產負債管理委員會和風險管理部、計劃財務部。第九條 董事會承擔流動性風險管理的最終職責。具體包括：（一）審核批準本行的流動性風險管理體系和重要政策；（二）監(jiān)督高級管理層在風險管理體系內對流動性風險進行適當管理和控制；（三）對本行流動性風險管理信息系統(tǒng)的完整性、準確性和有效性承擔最終責任；（