【文章內(nèi)容簡介】 第十四條 流動性風(fēng)險管理各項指標(biāo)目標(biāo)值的確定（包括年中調(diào)整）以及比例執(zhí)行情況的監(jiān)測及評價，要經(jīng)風(fēng)險管理委員會研究并上報聯(lián)社經(jīng)營管理層審議決定。第十五條 流動性風(fēng)險管理要在風(fēng)險管理委員會的統(tǒng)一指導(dǎo)下，各業(yè)務(wù)部室配合進(jìn)行。有關(guān)業(yè)務(wù)部室要積極協(xié)作，并負(fù)責(zé)相關(guān)數(shù)據(jù)的測算并及時傳遞給風(fēng)險管理委員會。第五章 應(yīng)急預(yù)案第十六條 制定流動性風(fēng)險突發(fā)事件應(yīng)急預(yù)案的目的。為了防范和處臵流動性突發(fā)事件的發(fā)生，最大限度地預(yù)防和減少流動性突發(fā)事件造成的損害，有效預(yù)防因宏觀經(jīng)濟(jì)政策發(fā)生非預(yù)期性調(diào)整、季節(jié)效應(yīng)、市場出現(xiàn)不利于聯(lián)社的信息等內(nèi)外部原因所引發(fā)的流動性需求的存款擠提、頭寸不足和流動性缺口擴(kuò)大等流動性突發(fā)事件的發(fā)生，確保資金運(yùn)營安全，按照《中國人民銀行突發(fā)事件應(yīng)急預(yù)案管理辦法》和《商業(yè)銀行市場風(fēng)險操作指引》等文件要求，結(jié)合聯(lián)社實(shí)際情況，制定以下流動性風(fēng)險應(yīng)急預(yù)案。第十七條工作原則：一、居安思危，未雨綢繆。增強(qiáng)憂患意識，高度重視穩(wěn)定和安全工作，堅持預(yù)防與應(yīng)急相結(jié)合，常態(tài)與非常態(tài)相結(jié)合，做好應(yīng)對突發(fā)事件的各項準(zhǔn)備工作；二、統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)，分級負(fù)責(zé)。建立健全分類管理、分級負(fù)責(zé)，實(shí)行部門網(wǎng)點(diǎn)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任制。充分發(fā)揮專業(yè)應(yīng)急指揮機(jī)構(gòu)的作用，緊密依靠政府和有關(guān)部門支持，做到統(tǒng)一指揮、快速反應(yīng)、協(xié)同應(yīng)對；三、科學(xué)決策，依法處臵。發(fā)生重大突發(fā)事件，應(yīng)科學(xué)果斷決策，加強(qiáng)應(yīng)急管理，依法規(guī)范處臵，力求盡快控制事態(tài)、平息事件、減少危害、降低影響，保守聯(lián)社商業(yè)機(jī)密，避免發(fā)生次生、衍生事件。第十八條 組織體系及工作職責(zé)：對金融突發(fā)事件的處臵，實(shí)行在風(fēng)險管理委員會統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)下，由財務(wù)會計科、風(fēng)險合規(guī)部、信貸管理科、各網(wǎng)點(diǎn)共同參與的監(jiān)管、協(xié)調(diào)、執(zhí)法、宣傳的聯(lián)動協(xié)調(diào)機(jī)制，是聯(lián)社處臵流動性風(fēng)險事件的決策機(jī)構(gòu)、應(yīng)急指揮機(jī)構(gòu)、運(yùn)行管理機(jī)構(gòu)。其流動性風(fēng)險管理主要職責(zé)是：（一）在省聯(lián)社、人民銀行和銀監(jiān)分局領(lǐng)導(dǎo)下，研究擬訂處臵流動性風(fēng)險事件措施和對策，組織領(lǐng)導(dǎo)對流動性風(fēng)險事件的處臵工作；（二）負(fù)責(zé)向省聯(lián)社和金融監(jiān)管機(jī)構(gòu)報告流動性風(fēng)險事件的發(fā)生及處臵情況；（三）決定啟動、終止應(yīng)急預(yù)案，統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)轄內(nèi)流動性突發(fā)事件的應(yīng)急處臵工作；（四）向處臵流動性風(fēng)險事件的專業(yè)機(jī)構(gòu)和組織請求援助；（五）分析、研究流動性突發(fā)事件有關(guān)信息，做好流動性風(fēng)險事件工作的人力、物力、財力保障；（六）組織流動性風(fēng)險事件處臵的經(jīng)驗教訓(xùn)總結(jié)工作；（七）落實(shí)省聯(lián)社和金融監(jiān)管機(jī)構(gòu)處臵流動性風(fēng)險事件交辦的其他工作。第十九條 流動性突發(fā)事件類別：按照突發(fā)事件的性質(zhì)、嚴(yán)重程度、可控性和影響范圍等因素，流動性突發(fā)事件主要分為資產(chǎn)流動性風(fēng)險事件和突發(fā)性擠兌風(fēng)險事件。一、資產(chǎn)流動性風(fēng)險事件：（一）表現(xiàn)為存貸比例過高，資產(chǎn)負(fù)債期限匹配失調(diào)，資產(chǎn)負(fù)債表中貸款所占比例大幅上升，導(dǎo)致資產(chǎn)流動性下降，同時由于市場需求出現(xiàn)較大變化或行業(yè)出現(xiàn)周期性調(diào)整，銀行不良貸款會大幅增加，銀行信貸資產(chǎn)遭受嚴(yán)重?fù)p失，而出現(xiàn)較大流動性風(fēng)險，影響正常經(jīng)營的事件；（二）由于同業(yè)拆借利率高于市場利率，不時出現(xiàn)資金頭寸短缺現(xiàn)象；從而有可能引發(fā)的流動性風(fēng)險事件。二、突發(fā)性擠兌風(fēng)險：一般情況表現(xiàn)為在局部網(wǎng)點(diǎn)出現(xiàn)眾多客戶同時取款，正常的頭寸調(diào)撥不能滿足客戶取款需求或出現(xiàn)較大的支付缺口，如果客戶異常取款得不到及時控制，就會大面積出現(xiàn)存款擠兌風(fēng)險事件，造成備付金嚴(yán)重不足，甚至出現(xiàn)區(qū)域金融風(fēng)險的嚴(yán)重局面。三、其它可能引發(fā)風(fēng)險或嚴(yán)重影響金融安全事件或銀監(jiān)分局認(rèn)為重大需要及時報送的事件。第二十條 流動性突發(fā)事件的處臵程序：一、及時報告轄內(nèi)分支機(jī)構(gòu)發(fā)生流動性突發(fā)事件時，必須在第一時間（1小時內(nèi)）向風(fēng)險管理委員會報告，風(fēng)險管理委員會獲悉后，應(yīng)立即申請啟動應(yīng)急預(yù)案，并在第一時間內(nèi)派人趕往事發(fā)地，了解情況，采取自救性措施。風(fēng)險管理委員會必須在2小時內(nèi)向市政府及金融監(jiān)管機(jī)構(gòu)處臵銀行業(yè)流動性風(fēng)險事件領(lǐng)導(dǎo)小組報告。二、確定方案風(fēng)險管理委員會召開成員會議，在聽取相關(guān)人員對突發(fā)事件基本情況、成因、性質(zhì)、嚴(yán)重程度、緊急狀態(tài)、可能發(fā)生的事件和應(yīng)采取措施的報告后，研究并確定應(yīng)急處臵方案。三、啟動應(yīng)急處臵方案應(yīng)急處臵方案確定后，風(fēng)險管理委員會迅速派人趕往現(xiàn)場，督促有關(guān)部室組織實(shí)施處臵工作，并隨時報告情況。第二十一條 流動性突發(fā)事件的處臵措施：一、資產(chǎn)流動性風(fēng)險的處臵（一）資產(chǎn)流動性風(fēng)險的監(jiān)測與預(yù)警。風(fēng)險合規(guī)部根據(jù)日常資產(chǎn)負(fù)債表和相關(guān)報表數(shù)據(jù)等進(jìn)行資產(chǎn)流動性監(jiān)測，發(fā)現(xiàn)資產(chǎn)負(fù)債比例過高、資本充足率過低、不良貸款比例過高等現(xiàn)象時，及時發(fā)出風(fēng)險預(yù)警、預(yù)測報告，及時上報聯(lián)社風(fēng)險管理委員會，督促相關(guān)部門或支行采取措施，如增加存款、實(shí)施增資擴(kuò)股、提高資本充足率、限制新貸款的發(fā)放、大力清收不良貸款、嚴(yán)格控制費(fèi)用的支出和加強(qiáng)內(nèi)部管理，逐步恢復(fù)資產(chǎn)的流動性，并及時向風(fēng)險管理委員會通報監(jiān)測到的金融風(fēng)險狀況，以便對流動性風(fēng)險進(jìn)行評估判斷；（二）對發(fā)生嚴(yán)重資產(chǎn)流動性風(fēng)險的處臵。資產(chǎn)流動性風(fēng)險最終會導(dǎo)致金融機(jī)構(gòu)嚴(yán)重資不抵債、備付金嚴(yán)重不足和擠兌風(fēng)險。當(dāng)發(fā)生嚴(yán)重資產(chǎn)流動性風(fēng)險時，應(yīng)在流動性風(fēng)險管理委員會統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)下，進(jìn)行清產(chǎn)核資，按照國家有關(guān)金融法律法規(guī)，及時提出自救、救助等方案，報上級主管部門批準(zhǔn)后實(shí)施。二、突發(fā)性擠兌風(fēng)險事件的處臵發(fā)生擠兌風(fēng)險事件時應(yīng)在一小時內(nèi)向風(fēng)險管理委員會報告，并立即啟動應(yīng)急預(yù)案，積極支持、配合市政府和金融監(jiān)管機(jī)構(gòu)做好風(fēng)險的處臵工作，采取自救、救助、原因查究和清理整頓等方式來緩解支付困難，避免風(fēng)險的擴(kuò)散和蔓延。（一）自救。發(fā)生擠兌事件后，應(yīng)采取系統(tǒng)調(diào)劑資金，提高支付 7能力，保證柜面現(xiàn)金供應(yīng)；及時查明原因，現(xiàn)場做好宣傳勸說和解釋工作，緩解擠兌局面；做好善后工作，消除**；（二）救助。向當(dāng)?shù)卣腿嗣胥y行報送申請救助報告，說明自救情況和支付缺口匡算情況、并采取切實(shí)有效的救助措施，向人民銀行及時申請緊急再貸款；（三）原因查究。調(diào)查支付風(fēng)險產(chǎn)生的根源，查找經(jīng)營過程中存在的問題，提出整改措施，督促整改。第二十二條 出現(xiàn)流動性風(fēng)險時可通過以下渠道籌措資金：一、減緩或者停止辦理信貸業(yè)務(wù)。包括貸款業(yè)務(wù)、貼現(xiàn)業(yè)務(wù)等；二、加強(qiáng)流動性較強(qiáng)的資金回籠工作。通過銀行間債券市場收回到期投資資金；通過轉(zhuǎn)貼現(xiàn)回籠資金；收回到期拆出資金；收回到期貸款和貼現(xiàn)等；三、從其他金融機(jī)構(gòu)借入資金。通過貨幣市場借入資金；向人行申請再貸款；向人行申請動用法定存款準(zhǔn)備金等；四、申請政府財政支援。通過聯(lián)社領(lǐng)導(dǎo)協(xié)調(diào)地方政府關(guān)系，爭取財政資金支持；五、股東注資。召開股東大會，說明流動性風(fēng)險情況，要求老股東歸還不到期貸款或追加投資；也可吸收新股東注資。第二十三條 流動性風(fēng)險的善后工作：一、風(fēng)險管理委員會應(yīng)積極配合政府協(xié)調(diào)新聞單位做好宣傳報道工作，盡快消除突發(fā)事件帶來的不良影響。二、流動性風(fēng)險事件處臵工作結(jié)束后，風(fēng)險管理委員會要組織有關(guān)方面的人員總結(jié)教訓(xùn)，調(diào)查分析事件發(fā)生的深層次原因、評估事件帶來的滯后影響，并進(jìn)一步完善處臵銀行業(yè)突發(fā)事件的應(yīng)急預(yù)案。三、加強(qiáng)對發(fā)生流動性風(fēng)險事件的支行的管理，嚴(yán)防流動性風(fēng)險事件的再次發(fā)生。四、對因工作失誤或其他原因?qū)е挛茨芗皶r預(yù)警、防范、化解流動性風(fēng)險事件的相關(guān)責(zé)任人，聯(lián)社將根據(jù)情節(jié)輕重予以相應(yīng)的紀(jì)律處分及經(jīng)濟(jì)處罰，觸犯法律的訴諸司法機(jī)關(guān)追究法律責(zé)任。五、對在流動性風(fēng)險事件處臵過程中表現(xiàn)突出的優(yōu)秀人員予以表彰。第四篇：流動性風(fēng)險管理辦法流動性風(fēng)險管理辦法第一章 總則第一條 為進(jìn)一步健全XX銀行（以下簡稱“本行”）流動性風(fēng)險管理體制和機(jī)制，完善全面風(fēng)險管理體系，保證本行各項業(yè)務(wù)的可持續(xù)發(fā)展，依據(jù)中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會《商業(yè)銀行流動性風(fēng)險管理指引》、《商業(yè)銀行風(fēng)險監(jiān)管核心指標(biāo)（試行）》，結(jié)合本行實(shí)際，制定本辦法。第二條 本辦法所指流動性風(fēng)險是指商業(yè)銀行雖然有清償能力，但無法及時獲得充足資金或無法以合理成本及時獲得充足資金以應(yīng)對資產(chǎn)增長或支付到期債務(wù)的風(fēng)險。流動性風(fēng)險可以分為融資流動性風(fēng)險和市場流動性風(fēng)險。融資流動性風(fēng)險是指商業(yè)銀行在不影響日常經(jīng)營或財務(wù)狀況的情況下，無法及時有效滿足資金需求的風(fēng)險。市場流動性風(fēng)險是指由于市場深度不足或市場動蕩，商業(yè)銀行無法以合理的市場價格出售資產(chǎn)以獲得資金的風(fēng)險。第三條 流動性風(fēng)險管理是指識別、計量、監(jiān)測和控制流動性風(fēng)險的全過程。第四條 流動性風(fēng)險管理的基本原則。（一）統(tǒng)一與分散性原則，即在全行流動性籌集、儲備、調(diào)度上實(shí)行綜合行統(tǒng)一管理、集中調(diào)配。對各分支行對流動性風(fēng)險實(shí)行分級監(jiān)測和分層負(fù)責(zé),以確保負(fù)債來源的多樣性和資產(chǎn)運(yùn)用的多元化；（二）現(xiàn)金流匹配原則，即任何時點(diǎn)的現(xiàn)金流入要大于現(xiàn)金流出；（三）分幣種管理原則，即按本、外幣分別管理；（四）全面性原則，即涵蓋所有的表內(nèi)、外各項業(yè)務(wù)，所有的業(yè)務(wù)條線和分支機(jī)構(gòu)；第五條 本行流動性風(fēng)險管理政策的取向是穩(wěn)健原則，即控制風(fēng)險與講求效益并重。通過加強(qiáng)有效管理，把全行流動性風(fēng)險壓降到可以有效控制的范圍，堅持補(bǔ)充流動性不足與處臵流動性剩余并重，既要控制流動性不足的風(fēng)險，又要控制流動性過剩而導(dǎo)致成本上升、收益降低的風(fēng)險，以促進(jìn)各項業(yè)務(wù)的協(xié)調(diào)穩(wěn)定發(fā)展。第六條 本行流動性風(fēng)險管理的目標(biāo)是通過建立適時、合理、有效的流動性風(fēng)險管理機(jī)制，實(shí)現(xiàn)對流動性風(fēng)險的識別、計量、監(jiān)測和控制，將流動性風(fēng)險控制在本行可以承受的范圍之內(nèi)，確保以較低的成本，保持充足且適度的流動性，隨時滿足客戶支付需求，兌現(xiàn)客戶貸款承諾，維護(hù)良好的市場信譽(yù)，實(shí)現(xiàn)資金營運(yùn)安全性、流動性和效益性的協(xié)調(diào)統(tǒng)一，以推動本行的持續(xù)、健康運(yùn)行。第七條 本行通過建立科學(xué)的風(fēng)險管理組織架構(gòu)，劃分明確的風(fēng)險管理職責(zé)、制定有效的風(fēng)險管理策略、程序和制度，強(qiáng)化考核監(jiān)督，持續(xù)推動流動性風(fēng)險管理工作的開展。第二章 組織與職責(zé)第八條 本行建立與流動性風(fēng)險特點(diǎn)相適應(yīng)的組織架構(gòu)，包括董事會、董事會風(fēng)險管理委員會、高級管理層及其風(fēng)險管理委員會、資產(chǎn)負(fù)債管理委員會和風(fēng)險管理部、計劃財務(wù)部。第九條 董事會承擔(dān)流動性風(fēng)險管理的最終職責(zé)。具體包括：（一）審核批準(zhǔn)本行的流動性風(fēng)險管理體系和重要政策；（二）監(jiān)督高級管理層在風(fēng)險管理體系內(nèi)對流動性風(fēng)險進(jìn)行適當(dāng)管理和控制；（三）對本行流動性風(fēng)險管理信息系統(tǒng)的完整性、準(zhǔn)確性和有效性承擔(dān)最終責(zé)任；（