流動性風(fēng)險系統(tǒng)v1(編輯修改稿)
2025-01-26 07:00 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 化流動性風(fēng)險管理，重點是期限錯配管理。 管理目標(biāo) 流動性管理著眼于盈利訴求與流動性風(fēng)險的平衡， 2023年度資產(chǎn)負債管理重點是流動性風(fēng)險管理：實現(xiàn)外部政策動態(tài)調(diào)整、流動性平穩(wěn)、內(nèi)部盈利目標(biāo)三者之間的和諧與平衡 。 系統(tǒng)方案 流動性管理目標(biāo)與原則 過渡期 最終目標(biāo) 年內(nèi)計劃 ? 年度目標(biāo)：實現(xiàn)外部政策動態(tài)調(diào)整、流動性平穩(wěn)、內(nèi)部盈利目標(biāo)三者之間的和諧與平衡； ? 反應(yīng)機制：被動反應(yīng)向主動性反應(yīng)過渡。 ? 專業(yè)的流動性風(fēng)險管理團隊 ? 日頻度的流動性計算引擎 ? 高敏感性的流動性風(fēng)險監(jiān)控指標(biāo) ? 合理有力的流動性風(fēng)險管理流程和授權(quán)、考核機制 ? 中長期目標(biāo)：在確保流動性平穩(wěn)的前提下，逐漸降低流動性風(fēng)險管理成本，實現(xiàn)有效率的流動性管理； ? 反應(yīng)機制：及時性、主動性、前瞻性 流動性風(fēng)險管理由被動反應(yīng)逐漸向及時性、主動性、前瞻性過渡 目 錄 項目概述 系統(tǒng)方案 系統(tǒng)總體設(shè)計 系統(tǒng)計量 系統(tǒng)約束 系統(tǒng)設(shè)計 流動性管理系統(tǒng)架構(gòu) 系統(tǒng)設(shè)計 流動性管理系統(tǒng)功能（ 1/2） 1. 每日計算銀行的現(xiàn)金流量及期限錯配情況，并可分幣種、按銀行整體或按機構(gòu)、業(yè)務(wù)條線分別進行計算和分析； 2. 計算有關(guān)流動性風(fēng)險的比率和其他指標(biāo)，并根據(jù)需要適時進行監(jiān)測和控制； 3. 及時、有效地對銀行大額資金流動進行實時監(jiān)測和控制； 4. 適時報告銀行所持有流動性資產(chǎn)的構(gòu)成和市場價值； 5. 定期核查是否符合流動性風(fēng)險管理政策和限額； 6. 及時地、有前瞻性地反映銀行的流動性風(fēng)險發(fā)展趨勢，以便董事會和高級管理層準確評估銀行的流動性風(fēng)險水平； 7. 針對不同的假設(shè)情景、限制條件收集、整理相關(guān)數(shù)據(jù)，及時實施情景分析和壓力測試。 系統(tǒng)設(shè)計 流動性管理系統(tǒng)功能（ 2/2） 系統(tǒng)設(shè)計 流動性管理系統(tǒng)功能 識別 流動性風(fēng)險因素的識別，主要從內(nèi)外兩個方面 系統(tǒng)設(shè)計 流動性管理系統(tǒng)功能 識別 系統(tǒng)設(shè)計 流動性管理系統(tǒng)功能 計量 系統(tǒng)設(shè)計 流動性管理系統(tǒng)功能 計量 系統(tǒng)設(shè)計 流動性管理系統(tǒng)功能 監(jiān)測 系統(tǒng)設(shè)計 流動性管理系統(tǒng)功能 報告 系統(tǒng)設(shè)計 流動性管理系統(tǒng)功能 限額管理 系統(tǒng)設(shè)計 流動性管理系統(tǒng)功能 系統(tǒng)維護 系統(tǒng)設(shè)計 流動性管理系統(tǒng)功能 緩釋與控制 系統(tǒng)設(shè)計 流動性管理系統(tǒng)功能 信息披露 目 錄 項目概述 系統(tǒng)方案 系統(tǒng)總體設(shè)計 系統(tǒng)計量 系統(tǒng)約束 系統(tǒng)計量 流動性管理系統(tǒng)計量 巴塞爾國際流動性含兩個監(jiān)管指標(biāo) ? 流動性覆蓋率 LCR = 優(yōu)質(zhì)流動性資產(chǎn)儲備 /未來 30日的資金凈流出量 ≥100% 其中： 優(yōu)質(zhì)流動性資產(chǎn)儲備 = ∑(市場價值 * 資產(chǎn)系數(shù) ) 未來 30日的資金凈流出量 = ∑(現(xiàn)金流出 * 流失率 ) ∑(現(xiàn)金流入 * 流失率 ) ? 凈穩(wěn)定資金比率 NSFR = 可用的穩(wěn)定資金 / 業(yè)務(wù)所需的穩(wěn)定資金 ≥100% 其中：可用的穩(wěn)定資金 = ∑(資產(chǎn)價值 * RSF系數(shù) ) 業(yè)務(wù)所需的穩(wěn)定資金 = ∑資產(chǎn)價值 * ∑RSF系數(shù) 系統(tǒng)計量 銀監(jiān)流動性風(fēng)險監(jiān)管指標(biāo) 核心指標(biāo) 計算口徑 目標(biāo)值 流動性比率 流動性資產(chǎn)余額／流動性負債余額 100% ≥25% 經(jīng)調(diào)整資產(chǎn)流動性比例 經(jīng)調(diào)整后流動資產(chǎn)余額 /經(jīng)調(diào)整流動性負債余額 100%
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