南京銀行：流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理政策(編輯修改稿)
2024-11-18 23:18 本頁(yè)面
【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 機(jī)制，最終實(shí)現(xiàn)信息的持續(xù)安全管理。第十三條 本行在信息系統(tǒng)開(kāi)發(fā)中，采取適當(dāng)?shù)南到y(tǒng)開(kāi)發(fā)方法，充分評(píng)估信息科技項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)，合理安排信息科技項(xiàng)目的排序、立項(xiàng)、審批和控制；在測(cè)試和維護(hù)中，強(qiáng)化數(shù)據(jù)的完整性、保密性和可用性，確保系統(tǒng)的可靠性、完整性和可維護(hù)性，合理控制信息系統(tǒng)的生命周期。第十四條 本行在信息系統(tǒng)運(yùn)行過(guò)程中，實(shí)施必要的隔離措施，建立應(yīng)急的信息系統(tǒng)運(yùn)行事故管理機(jī)制。第十五條 本行在業(yè)務(wù)連續(xù)性管理過(guò)程中，通過(guò)制定適當(dāng)?shù)臉I(yè)務(wù)連續(xù)性規(guī)劃，確保信息系統(tǒng)在無(wú)法預(yù)見(jiàn)的中斷時(shí)能夠有效的運(yùn)行。第十六條 本行實(shí)施重要信息科技外包(如數(shù)據(jù)中心和信息科技基礎(chǔ)設(shè)施等)時(shí)，堅(jiān)持謹(jǐn)慎原則，經(jīng)必要的分析、論證和審查程序，不得將信息科技管理責(zé)任外包；適時(shí)謹(jǐn)慎的履行監(jiān)督外包職能；在外包管理過(guò)程中，確保本行的客戶資料等敏感信息的安全。第四章 信息科技風(fēng)險(xiǎn)管理的程序第十七條 高級(jí)管理層按向董事會(huì)風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)出具本行信息科技風(fēng)險(xiǎn)管理書(shū)面監(jiān)測(cè)報(bào)告，詳細(xì)說(shuō)明信息科技風(fēng)險(xiǎn)管理情況和下一步完善措施。第十八條 對(duì)本行重大的信息科技風(fēng)險(xiǎn)事件，在第一時(shí)間向董事會(huì)風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)和監(jiān)管部門報(bào)告。第十九條 對(duì)監(jiān)管部門現(xiàn)場(chǎng)檢查和內(nèi)外部審計(jì)機(jī)構(gòu)審計(jì)中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，落實(shí)整改措施并及時(shí)向董事會(huì)風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)報(bào)告。第五章 考核與獎(jiǎng)懲第二十條 本行董事會(huì)將信息科技風(fēng)險(xiǎn)管理情況納入到對(duì)董事、高級(jí)管理層的履職考核中。第二十一條 高級(jí)管理層通過(guò)建立科學(xué)的信息科技風(fēng)險(xiǎn)管理問(wèn)責(zé)制度，將信息科技風(fēng)險(xiǎn)管理的考核指標(biāo)納入全面風(fēng)險(xiǎn)管理考核體系，以推動(dòng)業(yè)務(wù)發(fā)展質(zhì)量的全面提升。第六章 附則第二十二條 本政策由南京銀行股份有限公司董事會(huì)風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)負(fù)責(zé)解釋。第二十三條 本辦法自董事會(huì)批準(zhǔn)之日起執(zhí)行。第三篇：銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)壓力測(cè)試報(bào)告X銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)壓力測(cè)試報(bào)告 X監(jiān)分局：為了幫助各級(jí)監(jiān)管機(jī)構(gòu)了解和掌握我行流動(dòng)性壓力測(cè)試的現(xiàn)狀和存在的問(wèn)題，根據(jù)《中國(guó)銀監(jiān)會(huì)辦公廳關(guān)于開(kāi)展流動(dòng)性壓力測(cè)試的通知》及貴局有關(guān)要求，我行認(rèn)真組織了本次壓力測(cè)試工作及流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)自查工作，測(cè)試由業(yè)務(wù)發(fā)展部會(huì)同風(fēng)險(xiǎn)管理部、財(cái)務(wù)部共同進(jìn)行，并且嚴(yán)格執(zhí)行保密制度，現(xiàn)將有關(guān)情況報(bào)告如下：一、壓力測(cè)試基本情況X銀行自 2008年統(tǒng)一法人治理結(jié)構(gòu)以來(lái)，各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)指標(biāo)嚴(yán)格按照銀監(jiān)會(huì)制定的農(nóng)村金融機(jī)構(gòu)相關(guān)指標(biāo)要求，加強(qiáng)檢測(cè)控制。此次流定性風(fēng)險(xiǎn)壓力測(cè)試以1104表中G2G2G0105表作為參考取數(shù)標(biāo)準(zhǔn)，以ⅩⅩ年 12 月20日數(shù)據(jù)作為基數(shù)，測(cè)試當(dāng)年壓力指標(biāo)。（一）壓力測(cè)試范圍與假設(shè)本次壓力范圍為全行所有業(yè)務(wù)層面，測(cè)試幣種為人民幣，測(cè)試數(shù)據(jù)為ⅩⅩ年12月20日，壓力測(cè)試假設(shè)為金融環(huán)境惡化或突發(fā)事件出現(xiàn)導(dǎo)致流動(dòng)性不足或資不抵債的情形出現(xiàn)時(shí)，我行的反應(yīng)和應(yīng)對(duì)能力。（二）壓力測(cè)試狀況測(cè)試數(shù)據(jù)情況 按照 1104 口徑，ⅩⅩ年 12 月份20日，%，％，流動(dòng)性比例為46%，核心負(fù)債比為53%。假設(shè)一：嚴(yán)重假設(shè)條件下（高壓力測(cè)試），本區(qū)發(fā)生較為嚴(yán)重的經(jīng)濟(jì)危機(jī)或其他公共危機(jī)，客戶取現(xiàn)現(xiàn)象比較嚴(yán)重，此種情況下90日內(nèi)到期的流動(dòng)資產(chǎn)為439413萬(wàn)元，90日內(nèi)到期的流動(dòng)性負(fù)債為728858萬(wàn)元，流動(dòng)性缺口為289445萬(wàn)元，流動(dòng)性缺口率289445/439413*100%=%，低于一般檢測(cè)值大于10%的規(guī)定，在此種建設(shè)下存在嚴(yán)重的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)。假設(shè)二、在中度假設(shè)條件下（中度壓力測(cè)試），90天內(nèi)到期的流動(dòng)資產(chǎn)為439413萬(wàn)元，90天內(nèi)到期流動(dòng)負(fù)債主要有存款構(gòu)成，我行存款波動(dòng)概率置信區(qū)間為[20%，+20%],因此在實(shí)際發(fā)生的較壞情況是存款在ⅩⅩ年12月20日的基礎(chǔ)上突然減少20億元（本區(qū)內(nèi)出現(xiàn)較為嚴(yán)重的經(jīng)濟(jì)危機(jī)，客戶取現(xiàn)，發(fā)生較嚴(yán)重的擠兌），假設(shè)20億元全部為活期存款，構(gòu)成流動(dòng)性負(fù)債，在其他條件不變的情況下，90天內(nèi)到期的流動(dòng)資產(chǎn)為439413萬(wàn)元，90天內(nèi)到期的流動(dòng)負(fù)債為728858200000=528858萬(wàn)元，因此此時(shí)的流動(dòng)性缺口為89445萬(wàn)元，%小于10%的檢測(cè)值，但大于20%，處于警告區(qū)域，存在較為嚴(yán)重的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)。假設(shè)三，在輕度假設(shè)條件下（輕度壓力測(cè)試，正常條件下），90天內(nèi)到期的流動(dòng)資產(chǎn)為439413萬(wàn)元，90天內(nèi)到期的流動(dòng)負(fù)債為728858*50%=364429萬(wàn)元（按照國(guó)內(nèi)外慣例活期存款中大約有50%左右的存款為核心負(fù)債，即穩(wěn)定性負(fù)債，只有另外50%為波動(dòng)性負(fù)債），因此此時(shí)的流動(dòng)性缺口為74984萬(wàn)元，%大于10%的檢測(cè)值。（三）總體流動(dòng)性狀況分析截至ⅩⅩ年 12 月20日，全行各項(xiàng)存款854581萬(wàn)元，較年初增加42342萬(wàn)元；各項(xiàng)貸款645589萬(wàn)元，較年初增加115846萬(wàn)元；存貸比例為75..54％.按照測(cè)算表測(cè)算情況看，本月到期定期存款減少，年末存款會(huì)有較大增長(zhǎng)，由于考核等原因存在，年內(nèi)3月以上定期存款增量較大，存款增加，同時(shí)導(dǎo)致未來(lái)流動(dòng)資產(chǎn)增加，從長(zhǎng)遠(yuǎn)來(lái)看不存在嚴(yán)重的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)，具體而言參照 G22分析（見(jiàn)附件），流動(dòng)性資產(chǎn)主要包括現(xiàn)金、超額準(zhǔn)備金、同業(yè)往來(lái)扎差和到期貸款，金額為326430萬(wàn)元；流動(dòng)性負(fù)債主要包括活期存款、一個(gè)月內(nèi)到期定期存款，一個(gè)月到期應(yīng)付利息及各項(xiàng)應(yīng)付款（本項(xiàng)數(shù)字由于未到資產(chǎn)負(fù)債表日未發(fā)生結(jié)算，實(shí)際情況下該數(shù)字很小或者不存在），流動(dòng)性負(fù)債合計(jì)金額為711403萬(wàn)元，流動(dòng)性比例為46％，流動(dòng)性比例較高，不存在存在支付壓力。測(cè)算表及監(jiān)測(cè)表的數(shù)據(jù)顯示，因到期應(yīng)付債務(wù)額度正常，可用資金寬裕，不存在流動(dòng)性支付危機(jī)。但是超額準(zhǔn)備金低于歷史平均水平，值得關(guān)注。從長(zhǎng)期來(lái)看加大超額準(zhǔn)備金存放力度也是預(yù)防流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的重要舉措。二、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)措施從壓力測(cè)試情況看，12 月20日，全行將面臨一定支付壓力和流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)，流動(dòng)性缺口率在中度和重度壓力測(cè)試下存在較為嚴(yán)重的流動(dòng)性缺口風(fēng)險(xiǎn)。因此全行將積極做好各方面工作：一是加強(qiáng)企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理工作，密切關(guān)注社會(huì)經(jīng)濟(jì)動(dòng)態(tài)，加強(qiáng)對(duì)轄區(qū)內(nèi)支付情況的持續(xù)跟蹤監(jiān)測(cè)，及時(shí)關(guān)注流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)；二是加大存款組織力度，尤其是三個(gè)月以上定期存款攬儲(chǔ)力度，合理安排資金使用，以商行改制為契機(jī)，更加重視轉(zhuǎn)變?cè)鲩L(zhǎng)方式、調(diào)整業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)模式；三是按照中國(guó)銀監(jiān)會(huì)關(guān)
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