流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理培訓(xùn)課程(編輯修改稿)
2025-02-09 01:28 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 假若資產(chǎn)和負(fù)債不斷發(fā)生損耗，資產(chǎn)和負(fù)債的代數(shù)變化值都為負(fù)數(shù)。 正的邊際缺口表現(xiàn)為一筆資金凈流出 。 2023/2/9 23 銀行邊際缺口 時(shí)段 1 2 3 4 5 6 資產(chǎn) 1 000 900 700 650 500 300 負(fù)債 1 000 800 500 400 350 100 缺口 0 100 200 250 150 200 資產(chǎn)攤提（損耗） 100 200 50 150 200 負(fù)債攤提 200 300 100 50 250 邊際缺口 100 100 50 100 50 累計(jì)性邊際缺口 100 200 250 150 200 流動(dòng)性缺口分析法的不足 ? 將資金需求量與資金供給量進(jìn)行簡單相減，忽略了不同資金來源渠道和不同資金運(yùn)用方式之間流動(dòng)性差異 。 ? 流動(dòng)性缺口分析法的改進(jìn)： 修正的流動(dòng)性缺口分析法 24 金融風(fēng)險(xiǎn)管理， 舉例 資金供給 資金需求 排序分?jǐn)?shù) 金額（百萬元） 排序分?jǐn)?shù) 金額（百萬元） 5 10 5 11 4 3 4 2 3 6 3 7 2 8 2 9 1 4 1 8 加權(quán)值 100 110 加權(quán)流動(dòng)性缺口 110100=10 流動(dòng)性缺口管理： 對未來的資金供給量（比如存款等）和資金 需求量（比如貸款）進(jìn)行及時(shí)的預(yù)測，從而安排資金以滿足金融機(jī)構(gòu)潛在的流動(dòng)性需求。大多 數(shù)商業(yè)銀行重視對 四五周 之后的流動(dòng)性缺口分析。 凈流動(dòng)性資產(chǎn)度量法 ? 凈流動(dòng)性資產(chǎn) =流動(dòng)性資產(chǎn) 不穩(wěn)定負(fù)債 26 金融風(fēng)險(xiǎn)管理 融資缺口法 ? 融資缺口 表示銀行須重新籌集的用于對新資產(chǎn)融資及對負(fù)債需要進(jìn)行再融資的那部分新資金 融資缺口 = 資金總需要量 — 穩(wěn)定的資金來源 資金總需求量 穩(wěn)定的資金來源 對總資產(chǎn)的融資額 股本 尚未使用的授信額度 長期負(fù)債 扣除：流動(dòng)性資產(chǎn) 穩(wěn)定的短期負(fù)債 扣除：短期、可自由處置的資產(chǎn) 尚未使用的融資能力 ? 融資缺口被視為“不穩(wěn)定融資”。 ? 不穩(wěn)定融資所代表的是銀行必須通過“不穩(wěn)定負(fù)債”籌集的新資金。 ? 這些不穩(wěn)定的資金來源對信貸風(fēng)險(xiǎn)具有高度的敏感性，當(dāng)銀行面臨流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)時(shí)，市場將要求該銀行支付極高的風(fēng)險(xiǎn)升水。 三、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理技術(shù) ? 資產(chǎn)流動(dòng)性 管理技術(shù) ? 負(fù)債流動(dòng)性 管理技術(shù) 資產(chǎn)流動(dòng)性衡量法 流動(dòng)性需要測定法 資產(chǎn)流動(dòng)性保持法 開拓和保持較多的可以隨時(shí)取得的主動(dòng)型負(fù)債 對傳統(tǒng)的各類存款進(jìn)行多形式的開發(fā)和創(chuàng)新 開辟新的有利于流動(dòng)性的存款服務(wù) 資產(chǎn)流動(dòng)性衡量法 ? 存貸比率 = 貸款總額 /存款總額 ? 流動(dòng)比率 = 流動(dòng)性資產(chǎn) /全部負(fù)債 ? 超額儲備比率 = 超額儲備 /存款總額 ? 流動(dòng)性資產(chǎn)減易變性負(fù)債 流動(dòng)性需求測定法 ? 流動(dòng)性需要計(jì)算表法 該方法認(rèn)為一家銀行一定時(shí)期內(nèi)所需要的流動(dòng)性是由三個(gè)因素引起的： ? 存款 增加或減少引起的資金流入或流出 ? 貸款 或 投資 增加或減少引起的資金流入或流出 ? 法定存款準(zhǔn)備金
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