流動性風險管理培訓課程(編輯修改稿)
2025-02-09 01:28 本頁面
【文章內容簡介】 假若資產和負債不斷發(fā)生損耗，資產和負債的代數(shù)變化值都為負數(shù)。 正的邊際缺口表現(xiàn)為一筆資金凈流出 。 2023/2/9 23 銀行邊際缺口 時段 1 2 3 4 5 6 資產 1 000 900 700 650 500 300 負債 1 000 800 500 400 350 100 缺口 0 100 200 250 150 200 資產攤提（損耗） 100 200 50 150 200 負債攤提 200 300 100 50 250 邊際缺口 100 100 50 100 50 累計性邊際缺口 100 200 250 150 200 流動性缺口分析法的不足 ? 將資金需求量與資金供給量進行簡單相減，忽略了不同資金來源渠道和不同資金運用方式之間流動性差異 。 ? 流動性缺口分析法的改進： 修正的流動性缺口分析法 24 金融風險管理， 舉例 資金供給 資金需求 排序分數(shù) 金額（百萬元） 排序分數(shù) 金額（百萬元） 5 10 5 11 4 3 4 2 3 6 3 7 2 8 2 9 1 4 1 8 加權值 100 110 加權流動性缺口 110100=10 流動性缺口管理： 對未來的資金供給量（比如存款等）和資金 需求量（比如貸款）進行及時的預測，從而安排資金以滿足金融機構潛在的流動性需求。大多 數(shù)商業(yè)銀行重視對 四五周 之后的流動性缺口分析。 凈流動性資產度量法 ? 凈流動性資產 =流動性資產 不穩(wěn)定負債 26 金融風險管理 融資缺口法 ? 融資缺口 表示銀行須重新籌集的用于對新資產融資及對負債需要進行再融資的那部分新資金 融資缺口 = 資金總需要量 — 穩(wěn)定的資金來源 資金總需求量 穩(wěn)定的資金來源 對總資產的融資額 股本 尚未使用的授信額度 長期負債 扣除：流動性資產 穩(wěn)定的短期負債 扣除：短期、可自由處置的資產 尚未使用的融資能力 ? 融資缺口被視為“不穩(wěn)定融資”。 ? 不穩(wěn)定融資所代表的是銀行必須通過“不穩(wěn)定負債”籌集的新資金。 ? 這些不穩(wěn)定的資金來源對信貸風險具有高度的敏感性，當銀行面臨流動性風險時，市場將要求該銀行支付極高的風險升水。 三、流動性風險管理技術 ? 資產流動性 管理技術 ? 負債流動性 管理技術 資產流動性衡量法 流動性需要測定法 資產流動性保持法 開拓和保持較多的可以隨時取得的主動型負債 對傳統(tǒng)的各類存款進行多形式的開發(fā)和創(chuàng)新 開辟新的有利于流動性的存款服務 資產流動性衡量法 ? 存貸比率 = 貸款總額 /存款總額 ? 流動比率 = 流動性資產 /全部負債 ? 超額儲備比率 = 超額儲備 /存款總額 ? 流動性資產減易變性負債 流動性需求測定法 ? 流動性需要計算表法 該方法認為一家銀行一定時期內所需要的流動性是由三個因素引起的： ? 存款 增加或減少引起的資金流入或流出 ? 貸款 或 投資 增加或減少引起的資金流入或流出 ? 法定存款準備金
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