【文章內(nèi)容簡介】 一種有效方法，但是有些銀行過分依賴這種方式久而久之就會導(dǎo)致期限錯配這一現(xiàn)象，這就導(dǎo)致了資產(chǎn)的負(fù)債流動性水平的大幅度降低，從而會引發(fā)流動性的風(fēng)險。從另一方面如果公眾只想在該銀行存放短期存款，這也是說明公眾對該銀行的信任度低，心里預(yù)期不高，從這一角度，銀行追求“短存長貸”也是不利于銀行自身發(fā)展的。，管理工具單一 因?yàn)樯虡I(yè)銀行在對流動性風(fēng)險的具體認(rèn)知不足，而銀行流動性風(fēng)險管理的工作又主要集中于中高層中的極個別部門，在信貸風(fēng)險上進(jìn)行著重監(jiān)控管理，這樣就使得銀行在流動性風(fēng)險控制管理方法建設(shè)所投入的效率遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于業(yè)務(wù)拓展創(chuàng)新的效率。在內(nèi)部控制時，大多采用靜態(tài)指標(biāo)來衡量流動性風(fēng)險，這樣不完善、不平衡的情況下就會導(dǎo)致在銀行的業(yè)務(wù)經(jīng)營部門等中低層對資金進(jìn)出監(jiān)督松懈，為獲得短期的績效評定二放松了對資產(chǎn)負(fù)債質(zhì)量的準(zhǔn)備判斷，例如之前出事的某P2P公司業(yè)務(wù)員捏造假資料與客戶合謀騙取貸款。同時銀行對資金流動的動態(tài)監(jiān)管也不到位，提升了銀行業(yè)務(wù)的獲取與判斷的不確定性和風(fēng)險性。 備付金的比率以及資產(chǎn)流動性的比率、中長期的貸款比率都是我國流動性評價的指標(biāo)，這些與國際銀行的先進(jìn)的流動性管理方法和專業(yè)系統(tǒng)軟件相比具有一定差距。這些指標(biāo)只能對銀行就某一節(jié)點(diǎn)進(jìn)行靜態(tài)監(jiān)控，并不能對銀行在持續(xù)經(jīng)營過程中進(jìn)行動態(tài)監(jiān)控，并且在資產(chǎn)和負(fù)債中難以區(qū)別其質(zhì)量的好壞，這就不能全面反映銀行的融資能力，單純的套用公式并不能體現(xiàn)流動性管理的本質(zhì)意義。提升商業(yè)銀行流動性風(fēng)險管理水平的對策分析 現(xiàn)今，國外的現(xiàn)行銀行的流動性風(fēng)險識別以及計(jì)量都已經(jīng)開始進(jìn)行相關(guān)的建模和系統(tǒng)化，但是我國的商業(yè)銀行的流動性風(fēng)險管理依舊處于靜態(tài)與比例結(jié)算的落后狀態(tài)。總體而言，我國銀行業(yè)的風(fēng)險管理水平、歷史數(shù)據(jù)和具體國情依舊還是略微落后于國外先進(jìn)銀行。如果使用后幾種方法需要結(jié)合具體情況稍加改動，這就給未來流動管理增加了新的課題。流動資產(chǎn)的一些基本特征是必不可少的。一是信用風(fēng)險低，市場風(fēng)險低；二是定價容易；第三方面，掛牌交易在具有社會認(rèn)可度的交易所；第四方面，風(fēng)險程度高的資產(chǎn)與之相關(guān)關(guān)系較差。但是流動資資產(chǎn)如果具有高質(zhì)量的特性就需要一些特殊的市場特性。一、活躍的資產(chǎn)市場應(yīng)該具有一定性質(zhì)的規(guī)模；二、能夠負(fù)責(zé)人以及專業(yè)能力強(qiáng)的商人是必須的；三、市場的集中度相比較低；四、能夠轉(zhuǎn)向安全投資，并且有其趨勢。 發(fā)揮商業(yè)銀行在流動性管理機(jī)制中的作用 在風(fēng)險流動性的管理方面，我們必須分清了解中央銀行和商業(yè)銀行的區(qū)別以及主次關(guān)系。了解央行和商業(yè)銀行的職責(zé)區(qū)別所在。作為發(fā)揮流動性管理的主體地位，商業(yè)銀行應(yīng)該在真正的經(jīng)濟(jì)環(huán)境下行使自身的職責(zé)，而中央銀行就是為了改善商業(yè)銀行流動性管理機(jī)制并且創(chuàng)造相應(yīng)的條件。在宏觀上給予商業(yè)銀行行為大方向上的指導(dǎo)。所以對于商業(yè)銀行來說強(qiáng)調(diào)流動性管理的主動性、自發(fā)性，要根據(jù)自身的情況特點(diǎn)制定具體的操作辦法、管理重心、管理結(jié)構(gòu)、具體指標(biāo)分析方法。同時，商業(yè)銀行自身也應(yīng)加強(qiáng)流動性風(fēng)險管理意識這里不只是銀行高層管理人員還應(yīng)該包括基層業(yè)務(wù)人員，一方面高層管理人員進(jìn)行決策前應(yīng)當(dāng)分析未來銀行流動性情況是否良好，另一方面基層業(yè)務(wù)人員也應(yīng)嚴(yán)格把控資金來源。管理部門在統(tǒng)籌所有資金的使用時，需要保留相應(yīng)的記錄，以此方便進(jìn)行相應(yīng)的決策分析，從而避免決策的失誤導(dǎo)致了流動性的不足或者剩余，從而給銀行帶來經(jīng)濟(jì)上的損失。另外，商業(yè)銀行還需要在結(jié)合市場的大環(huán)境下，預(yù)測未來，做好相關(guān)的流動性預(yù)測、備案以及分析工作。銀行流動性風(fēng)險最開始的一定是發(fā)源于基礎(chǔ)資產(chǎn)的質(zhì)量問題，所以在資產(chǎn)收集第一道防線的業(yè)務(wù)基層人員一定是最了解的人員。但是大部分的基層人員都對銀行流動性風(fēng)險管理知之甚少，所以一定要首先在基層部門宣傳普及風(fēng)險知識文化讓所有人都重視起來，在一線工作時一定要直面風(fēng)險，對質(zhì)詢檢查認(rèn)真嚴(yán)格，對于自己的業(yè)務(wù)內(nèi)容“錙銖必較”，曾經(jīng)從事過銀行風(fēng)險管理的人員都深知銀行的風(fēng)險工作必須有著高強(qiáng)度的工作數(shù)量、高抗壓的承受能力、終身學(xué)習(xí)的工作覺悟、邏輯縝密的工作態(tài)度。發(fā)揮商業(yè)銀行的流動性管理主動性,可以使其經(jīng)營管理更加傾向于動態(tài)監(jiān)管與靜態(tài)分析相結(jié)合,防范其存在的風(fēng)險,提高其中的效益。 加快貨幣市場發(fā)展,拓寬商業(yè)銀行融資渠道 貨幣市場能夠直接或者間接影響著銀行相關(guān)的流動性管理，當(dāng)流動性的需求要增加時，商業(yè)銀行則能夠通過出售短期的債券或者借入短期的資金來滿足其流動性的需求，但流動需求減少的時候，又可以用其來投資，增加銀行的盈利。所以市場必須要加快關(guān)于貨幣市場的發(fā)展，發(fā)展銀行的業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型的新機(jī)制，擴(kuò)寬業(yè)務(wù)的融資渠道，轉(zhuǎn)移影響商業(yè)銀行的流動性風(fēng)險。目前可考慮向輕型化轉(zhuǎn)型，發(fā)展低風(fēng)險、輕資本的業(yè)務(wù)，致力于小額和微型金融，廣闊的市場前景，較少占用資本的企業(yè)部門傾斜，同時選擇流動性強(qiáng)的資產(chǎn)，高質(zhì)量的負(fù)債，從簡單的產(chǎn)品服務(wù)提供到溫暖的客戶銀行，我們可以增加年輕客戶，實(shí)現(xiàn)客戶存款的自然保留，控制現(xiàn)金流出，從客戶的角度降低流動性風(fēng)險。 流動性管理的直接目的是防止和防止銀行可能發(fā)生的付款風(fēng)險。當(dāng)存款得到保險或保護(hù)時，儲戶對金融機(jī)構(gòu)的信心不會下降，因此不會出現(xiàn)恐慌或危機(jī)。在當(dāng)今常用的管理工具中有：資產(chǎn)負(fù)債的管理、現(xiàn)金流的管理以及風(fēng)險限額的管理與壓力測試和應(yīng)急的預(yù)想方案。根據(jù)以上的商業(yè)銀行流動性風(fēng)險管理存在的相應(yīng)問題，這表明需要對這些工具進(jìn)行針對性的優(yōu)化。 這不僅需要及時的流動性管理工具，還需要建立有效的監(jiān)測和預(yù)警機(jī)制。只有做到“兩手抓”才能更有效地防范流動性風(fēng)險情況的發(fā)生。第一步就要建立先進(jìn)的流動性數(shù)據(jù)分析系統(tǒng),銀行需要搜集大量的信息并且在短時間內(nèi)就要將數(shù)據(jù)整理成分析報告，并交給流動性風(fēng)險管理者以滿足決策需求，結(jié)合現(xiàn)有流動性變化進(jìn)行合理預(yù)測，完成潛在流動性計(jì)量。第二部則是需要建全可以流動性風(fēng)險的相關(guān)預(yù)警系統(tǒng)，也就表明，只要通過了預(yù)測風(fēng)險的預(yù)警指標(biāo)，銀行一般就可以在評估未來業(yè)務(wù)的期間出現(xiàn)可能的流動性風(fēng)險，也就是說可以根據(jù)預(yù)測發(fā)生的情況做好準(zhǔn)備。流動性風(fēng)險預(yù)警系統(tǒng)運(yùn)行的根本目的就是如果發(fā)現(xiàn)風(fēng)險，并且風(fēng)險到達(dá)了目標(biāo)警戒線，就可以及時的發(fā)出預(yù)警，因此把流動性風(fēng)險預(yù)警機(jī)制與流動性安全的保障機(jī)制的相結(jié)合才能更加有效的防止發(fā)生流動性風(fēng)險。結(jié) 論 本文僅是淺顯的了解了商業(yè)銀行流動性風(fēng)險的定義來源和分析方法，通過已知的分析方法簡單分析了華夏銀行2013年至2017年的財務(wù)數(shù)據(jù)和流動性大小，結(jié)合了華夏銀行和整體商業(yè)銀行的數(shù)據(jù)和情況，總結(jié)了整個商業(yè)銀行流動性風(fēng)險管理存在的幾點(diǎn)主要問題，并結(jié)合專家學(xué)者提出的問題和方法總結(jié)出幾點(diǎn)對策。經(jīng)過一定時期的研究，了解到流動性風(fēng)險自從商業(yè)銀行及各大金融系統(tǒng)產(chǎn)生以來都是一直伴隨在整個經(jīng)營過程中的。這是商業(yè)銀行最主要風(fēng)險之一。流動性風(fēng)險不僅對商業(yè)銀行的生存發(fā)展會產(chǎn)生影響，對整個社會的金融經(jīng)濟(jì)的穩(wěn)定也危害巨大，因此一定要重視商業(yè)銀行流動性這個問題。中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會于2018年頒布的《商業(yè)銀行流動性風(fēng)險管理辦法》。它的提出標(biāo)志著我國對商業(yè)銀行流動性風(fēng)險的重視與改善，同時作為商業(yè)銀行自身也要結(jié)合大市場環(huán)境提出具有自身針對性的應(yīng)對措施，切實(shí)調(diào)整戰(zhàn)略，發(fā)揮自身主觀能動性對商業(yè)銀行流動性風(fēng)險進(jìn)行監(jiān)控和管理。致 謝 歷時近一個月的時間我終于結(jié)束了這一篇論文，我希望能用這一篇算是給自己給老師給學(xué)校一份滿意的答卷。寫這篇論文的感覺讓我回憶起過去四年的學(xué)習(xí)時光，有看不懂文獻(xiàn)時的焦急，有恍然大悟的喜悅，來自朋友老師的關(guān)心讓我覺得很溫暖。在此我要感謝郝文老師給我的幫助，幫我修改完善了論文正文部分，給予了很多專業(yè)知識方面的支持，我還要感謝我的朋友們和同學(xué)們，在我寫論文，或者在素材上提供了很多幫助！我也明白我的學(xué)術(shù)水平依然有限，很多地方還是有不明白的，所以在我的論文里難免有不足之處，希望評閱老師不吝賜教，我也會秉持著學(xué)無止境的態(tài)度不忘初心。參考文獻(xiàn) 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指商業(yè)銀行在不影響日常經(jīng)營或財務(wù)狀況的情況下，無法有效滿足資金需求的風(fēng)險；市場流動性風(fēng)險是指由于市場深度不足或市場動蕩，商業(yè)銀行無法以合理的市場價格出售資產(chǎn)以獲得資金的風(fēng)險。第四條 流動性風(fēng)險管理是識別、計(jì)量、監(jiān)測和控制流動性風(fēng)險的全過程。商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)堅(jiān)持審慎性原則，充分識別、有效計(jì)量、持續(xù)監(jiān)測和適當(dāng)控制在各個業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)中的流動性風(fēng)險，確保商業(yè)銀行無論在正常經(jīng)營環(huán)境中還是在壓力狀態(tài)下，都有充足的資金應(yīng)對資產(chǎn)的增長和到期債務(wù)的支付。第五條 中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會（以下簡稱銀監(jiān)會）依法對商業(yè)銀行的流動性風(fēng)險和流動性風(fēng)險管理實(shí)施監(jiān)督管理。銀監(jiān)會綜合運(yùn)用多種監(jiān)管手段，督促商業(yè)銀行建立健全流動性風(fēng)險管理架構(gòu)，有效識別、計(jì)量、監(jiān)測和控制流動性風(fēng)險，維持充足的流動性水平以滿足各種資金需求和應(yīng)對不利的市場狀況。當(dāng)商業(yè)銀行的流動性風(fēng)險管理體系存在缺陷或者出現(xiàn)流動性風(fēng)險時，銀監(jiān)會應(yīng)當(dāng)及時采取措施，最大限度地降低流動性風(fēng)險對金融市場的影響，維護(hù)銀行體系安全、穩(wěn)健運(yùn)行。第二章：流動性風(fēng)險管理體系第六條 流動性風(fēng)險管理體系是商業(yè)銀行風(fēng)險管理體系的組成部分。流動性風(fēng)險管理體系應(yīng)當(dāng)與本行總體發(fā)展戰(zhàn)略和整體風(fēng)險管理體系相一致，并與本行的規(guī)模、業(yè)務(wù)性質(zhì)和復(fù)雜程度等相適應(yīng)。商業(yè)銀行實(shí)施流動性風(fēng)險管理，應(yīng)適當(dāng)考慮流動性風(fēng)險與其他風(fēng)險的相關(guān)性，并協(xié)調(diào)流動性風(fēng)險管理與其他類別風(fēng)險管理 1 的政策和程序。第七條 流動性風(fēng)險管理體系應(yīng)包括以下基本要素：（一）董事會及高級管理層的有效監(jiān)控；（二）完善的流動性風(fēng)險管理策略、政策和程序；（三）完善的流動性風(fēng)險識別、計(jì)量、監(jiān)測和控制程序；（四）完善的內(nèi)部控制和有效的監(jiān)督機(jī)制；（五）有效完善的信息管理系統(tǒng)；（六）有效的危機(jī)處理機(jī)制。第一節(jié) 流動性風(fēng)險管理的治理結(jié)構(gòu)第八條 商業(yè)銀行應(yīng)建立完善的流動性風(fēng)險管理治理結(jié)構(gòu)。商業(yè)銀行應(yīng)根據(jù)政策的制定、執(zhí)行、監(jiān)測和監(jiān)督職能相分離原則，明確董事會及其專門委員會、監(jiān)事會（監(jiān)事）、高級管理層及相關(guān)部門在流動性風(fēng)險管理中的作用、職責(zé)及報告路線，制定適當(dāng)?shù)目己思皢栘?zé)機(jī)制，以提高流動性風(fēng)險管理的有效性。第九條 商業(yè)銀行的董事會承擔(dān)流動性風(fēng)險管理的最終責(zé)任，應(yīng)履行以下職責(zé)：（一）審核批準(zhǔn)商業(yè)銀行的流動性風(fēng)險管理架構(gòu)；（二）審核批準(zhǔn)商業(yè)銀行流動性風(fēng)險承受度、流動性風(fēng)險管理策略、重要政策、程序和重要的流動性風(fēng)險限額，并根據(jù)風(fēng)險管理需要及時對以上內(nèi)容進(jìn)行審議修訂，審議修訂工作至少每年一次；（三）明確流動性風(fēng)險管理相關(guān)事項(xiàng)的審核部門和審批權(quán)限，如具體策略、政策、程序和限額等；（四）監(jiān)督高級管理層在風(fēng)險管理架構(gòu)內(nèi)對流動性風(fēng)險進(jìn)行適當(dāng)管理和控制；（五）持續(xù)關(guān)注銀行的流動性風(fēng)險狀況，定期獲得關(guān)于流動性風(fēng)險水平的報告，及時了解流動性風(fēng)險的重大變化和潛在轉(zhuǎn)變。（六）對商業(yè)銀行流動性風(fēng)險管理信息系統(tǒng)的完整性、準(zhǔn)確性和有效性承擔(dān)最終責(zé)任；（七）批準(zhǔn)流動性風(fēng)險應(yīng)急方案；（八）決定與流動性風(fēng)險相關(guān)的信息披露內(nèi)容；（九）法律、法規(guī)規(guī)定的其他職責(zé)。第十條 董事會可以授權(quán)其下設(shè)的專門委員會履行本法第九條規(guī)定的部分職能，獲得授權(quán)的委員會應(yīng)當(dāng)定期向董事會提交有關(guān)報告。第十一條 商業(yè)銀行的高級管理層負(fù)責(zé)流動性風(fēng)險的具體管理工作，應(yīng)履行 2 以下職責(zé)：（一）根據(jù)商業(yè)銀行的總體發(fā)展戰(zhàn)略測算其風(fēng)險承受度，并提請董事會審批；根據(jù)總體發(fā)展戰(zhàn)略及內(nèi)外部經(jīng)營環(huán)境的變化及時提出對可承受流動性風(fēng)險水平進(jìn)行修訂的建議，并提請董事會審議。（二）根據(jù)董事會批準(zhǔn)的流動性風(fēng)險承受度，制定流動性風(fēng)險管理策略、政策、程序、限額，其中策略、重要的政策、程序和限額需提請董事會審批后執(zhí)行。根據(jù)風(fēng)險管理需要及時對以上內(nèi)容進(jìn)行修訂，修訂工作至少每年進(jìn)行一次；（三）根據(jù)董事會批準(zhǔn)的流動性風(fēng)險管理策略、政策、程序和限額，對流動性風(fēng)險實(shí)施日常監(jiān)察和管理，制定并監(jiān)督執(zhí)行有關(guān)流動性風(fēng)險管理的內(nèi)部控制制度；（四）充分了解并定期評估本行流動性風(fēng)險水平及管理狀況，向董事會定期（五）建立完善的管理信息系統(tǒng)，以支持流動性風(fēng)險的識別、計(jì)量、監(jiān)測和控制工作；（七）定期組織壓力測試和情景分析，以評估流動性風(fēng)險管理指標(biāo)和限額的合理性；（八）制定流動性風(fēng)險應(yīng)急計(jì)劃，并提請董事會審批。根據(jù)風(fēng)險管理需要及時進(jìn)行評估和修訂，評估修訂工作至少每年進(jìn)行一次；（九）識別并了解可能觸發(fā)應(yīng)急計(jì)劃的事件，并建立適當(dāng)機(jī)制對這些觸發(fā)事件進(jìn)行監(jiān)測；（十）法律、法規(guī)規(guī)定的其他職責(zé)。第十二條 商業(yè)銀行應(yīng)指定專門人員或部門負(fù)責(zé)流動性風(fēng)險管理工作。負(fù)責(zé)流動性風(fēng)險管理的部門應(yīng)當(dāng)職責(zé)明確，并與承擔(dān)流動性風(fēng)險的業(yè)務(wù)部門保持相對獨(dú)立性。第十三條 商業(yè)銀行應(yīng)投入足夠的資源以保證流動性風(fēng)險管理的有效性，不得因業(yè)務(wù)發(fā)展和市場競爭而破環(huán)流動性風(fēng)險管理、控制功能和限額體系、流動性緩沖機(jī)制的完整性。第十四條 監(jiān)事會（監(jiān)事）應(yīng)對董事會及高級管理層在流動性風(fēng)險管