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同業(yè)拆借對商業(yè)銀行流動性風險的影響(編輯修改稿)

2024-10-14 00:09 本頁面
 

【文章內容簡介】 理的假設前提,定期對各項假設前提進行評估,根據(jù)需要進行修正,并保留書面記錄。第二十三條 商業(yè)銀行應當根據(jù)業(yè)務規(guī)模、性質、復雜程度及風險狀況,監(jiān)測可能引發(fā)流動性風險的特定情景或事件,及時分析其對流動性風險的影響,并建立適當?shù)念A警指標體系??蓞⒖嫉那榫盎蚴录ǖ幌抻冢海ㄒ唬┵Y產(chǎn)快速增長,風險顯著增加。(二)資產(chǎn)或負債集中度上升。(三)貨幣錯配程度增加。(四)負債平均期限下降。(五)多次接近或違反內部限額和監(jiān)管標準。(六)特定業(yè)務或產(chǎn)品發(fā)展趨勢下降或風險增加。(七)銀行盈利水平、資產(chǎn)質量和總體財務狀況顯著惡化。(八)負面的公眾報道。(九)信用評級下調。(十)股票價格下降或債務成本上升。(十一)批發(fā)和零售融資成本上升。(十二)交易對手要求增加額外的擔?;蚓芙^進行新交易。(十三)代理行降低或取消授信額度。(十四)零售存款大量流失。(十五)獲得長期融資的難度加大。第二十四條 商業(yè)銀行應當建立流動性風險限額管理制度。流動性風險限額管理制度應當至少包括以下內容:(一)根據(jù)業(yè)務規(guī)模、性質、復雜程度、可承受的流動性風險水平和外部市場發(fā)展變化情況,確定各項流動性風險管理限額,包括現(xiàn)金流缺口限額、負債集中度限額、集團內部融資和交易限額等。(二)制定和調整限額的授權制度和審批流程。商業(yè)銀行應當至少每年對流動性風險限額進行一次評估,必要時進行調整。(三)對限額遵守情況的監(jiān)督檢查制度。(四)超限額情況應當依規(guī)定程序得到事前審批,對未經(jīng)批準的超限額情況應當進行調查并合理問責,對超限額情況的審批和處理應當保留書面記錄。第二十五條 商業(yè)銀行應當建立并完善融資策略,提高負債的多元化和穩(wěn)定程度。商業(yè)銀行實施融資管理應當滿足以下條件,包括但不限于:(一)負債的提高表內外負債品種、幣種、期限、交易對手、融資抵押品、融資市場等的分散化程度,適當設置集中度限額。(二)加強融資渠道管理,積極維護與融資交易對手的關系,保持在市場上的適當活躍程度,并定期檢驗市場融資能力。(三)加強對融資抵押品的管理,準確計量可以用作抵押品的資產(chǎn)數(shù)額,評估資產(chǎn)的抵押能力,提高通過抵押融資迅速獲取資金的能力。(四)密切監(jiān)測主要金融市場的交易量、價格等重要指標情況,評估市場流動性對銀行外部市場融資能力的影響。第二十六條 商業(yè)銀行應當加強日間流動性風險管理,設立適當?shù)娜臻g流動性風險指標,確保具有充足的日間流動性頭寸,滿足正常及壓力情景下的支付結算需求。第二十七條 商業(yè)銀行應當建立流動性風險壓力測試制度,分析銀行承受壓力事件的能力。流動性風險壓力測試應當符合以下要求:(一)實施壓力測試的頻度應當與其規(guī)模、風險水平及市場影響力相適應,至少每季度應當進行一次常規(guī)壓力測試。出現(xiàn)市場劇烈波動等情況時,應當加大壓力測試頻度。(二)壓力測試應當在法人和集團層面實施,針對流動性轉移限制等情況,應當對有關分支機構或附屬機構單獨實施壓力測試。(三)壓力測試的假設情景應當審慎合理,對假設理由應當進行詳細說明。(四)應當明確抵御流動性危機的最短生存期,最短生存期應當不低于一個月。(五)壓力測試應當充分考慮各類風險與流動性風險的內在關聯(lián)性,市場流動性對銀行流動性風險的影響和壓力情景對各項流動性風險要素的影響及其反作用。必要時,應當針對各風險要素的相互作用實施多輪壓力測試。(六)在可能情況下,應當參考以往出現(xiàn)的銀行或市場流動性危機,對壓力測試結果實施事后檢驗。壓力測試結果和事后檢驗應當有書面記錄。(七)根據(jù)壓力測試結果制定有效的應急計劃,必要時應當及時調整資產(chǎn)負債結構,并具有充足的優(yōu)質流動性資產(chǎn)抵御流動性壓力。(八)測算可承受的流動性風險水平、確定風險限額、制定業(yè)務發(fā)展和財務計劃時,應當充分考慮壓力測試結果。第二十八條 商業(yè)銀行應當根據(jù)業(yè)務規(guī)模、性質、復雜程度、風險水平、組織架構及其市場影響力,制定有效的流動性風險應急計劃。流動性風險應急計劃應當滿足以下條件:(一)設定觸發(fā)應急計劃的情景,至少應當包括銀行評級被大幅降低的情況。(二)明確董事會、高管層及各部門在應急計劃實施中的權限和職責。(三)包括資產(chǎn)方應急措施和負債方應急措施,列明壓力情況下的應急資金來源和量化信息,合理估計可能的籌資規(guī)模和所需時間,充分考慮跨境、跨機構的流動性轉移限制,確保應急資金來源可靠、充分。(四)區(qū)分法人和集團層面,并視需要針對重要幣種和境外主要業(yè)務區(qū)域制定專門的應急計劃。對于受到流動性轉移限制影響的分支機構或附屬機構,應當制定專門的應急計劃。(五)至少每年一次對應急計劃進行評估,必要時進行修訂,并不定期對應急計劃進行演練,確保 在緊急情況下的順利實施。(六)出現(xiàn)流動性危機時,應當加強與交易對手、客戶及公眾的溝通,最大限度減少信息不對稱可能給銀行帶來的不利影響。第二十九條 商業(yè)銀行應當具有與可承受的流動性風險水平相適應的優(yōu)質流動性資產(chǎn)儲備,確保其滿足壓力情景下的支付結算和資金流出需要。優(yōu)質流動性資產(chǎn)儲備管理應當符合以下要求:(一)在使用優(yōu)質流動性資產(chǎn)儲備獲取資金時沒有法律、監(jiān)管和操作上的障礙。(二)對優(yōu)質流動性資產(chǎn)儲備的可交易性及變現(xiàn)程度進行定期檢驗,確保其具有足夠的流動性,并避免在壓力時期出售資產(chǎn)所帶來的負面影響。在特殊情況下應當加大檢驗頻度。(三)制定明確的書面制度,確保負責流動性風險管理的部門對優(yōu)質流動性資產(chǎn)儲備擁有實際控制權。其他部門動用優(yōu)質流動性資產(chǎn)儲備的額度,應當事前獲得負責流動性風險管理部門的同意。第三十條 商業(yè)銀行實施流動性風險的并表管理,既要考慮銀行集團的整體流動性水平,又要考慮附屬機構的流動性風險狀況及其對銀行集團的影響。商業(yè)銀行無論采用集中、分散或二者相結合的流動性風險管理模式,都應當確保對集團層面、法人層面和各附屬機構、各業(yè)務條線的流動性風險進行有效識別、計量、監(jiān)測和控制。商業(yè)銀行應當設立集團內部融資和交易限額,分析銀行集團內部負債集中度對流動性可能帶來的負面影響,防止分支機構或附屬機構過度依賴集團內部負債,減少壓力情景下的風險傳遞。商業(yè)銀行應當充分了解境外分支機構、附屬機構或業(yè)務所在國家或地區(qū)與流動性管理相關的法律法規(guī)和監(jiān)管規(guī)定,充分考慮流動性轉移限制、資本管制以及金融市場發(fā)展差異程度等因素對并表流動性風險管理的影響。第三十一條 商業(yè)銀行應當按照本外幣合計和重要幣種分別進行流動性風險識別、計量、監(jiān)測和控制,對其他幣種的流動性風險可以進行合并管理。重要幣種是指以該貨幣計價的負債占商業(yè)銀行負債總額5%以上的貨幣。第三十二條 商業(yè)銀行應當審慎評估信用風險、市場風險、操作風險及聲譽風險等其他類別風險對流動性風險的影響。第四節(jié) 管理信息系統(tǒng)第三十三條 商業(yè)銀行應當建立完備的管理信息系統(tǒng),準確、及時、全面計量、監(jiān)測和報告流動性風險狀況。管理信息系統(tǒng)應當實現(xiàn)以下功能:(一)每日計算各個設定期限的現(xiàn)金流入、流出及缺口。(二)按時計算流動性風險監(jiān)管和監(jiān)測指標,并根據(jù)需要加大監(jiān)測頻率。(三)支持流動性風險限額控制。(四)支持對大額資金流動的實時監(jiān)控。(五)支持對優(yōu)質流動性資產(chǎn)價值和構成的監(jiān)測。(六)支持在不同假設情景下實施壓力測試。第三十四條 商業(yè)銀行應當建立規(guī)范的流動性風險報告制度,明確各項流動性風險報告的內容、形式、頻率和報送范圍,確保董事會、高級管理層和其他管理人員及時了解流動性風險水平及其管理情況。第三章 流動性風險監(jiān)管 第一節(jié) 流動性風險監(jiān)管指標第三十五條 流動性風險監(jiān)管指標包括流動性覆蓋率、凈穩(wěn)定資金比例、存貸比和流動性比例。商業(yè)銀行應當持續(xù)達到本辦法所規(guī)定的流動性風險監(jiān)管指標最低標準。第三十六條 流動性覆蓋率旨在確保商業(yè)銀行在設定的嚴重流動性壓力情景下,能夠保持充足的、無變現(xiàn)障礙的優(yōu)質流動性資產(chǎn),并通過變現(xiàn)這些資產(chǎn)來滿足未來30日的流動性需求。其計算公式為:優(yōu)質流動性資產(chǎn)是指滿足本辦法附件二規(guī)定的基本特征,在無損失或極小損失的情況下可以容易、快速變現(xiàn)的資產(chǎn)。未來30日現(xiàn)金凈流出量是指在設定的壓力情景下,未來30日的預期現(xiàn)金流出總量減去預期現(xiàn)金流入總量。商業(yè)銀行的流動性覆蓋率應當不低于100%。第三十七條 凈穩(wěn)定資金比例旨在引導商業(yè)銀行減少資金運用與資金來源的期限錯配,增加長期穩(wěn)定資金來源,滿足各類表內外業(yè)務對穩(wěn)定資金的需求。其計算公式為:可用的穩(wěn)定資金是指在持續(xù)壓力情景下,能確保在1年內都可作為穩(wěn)定資金來源的權益類和負債類資金。所需的穩(wěn)定資金等于商業(yè)銀行各類資產(chǎn)或表外風險暴露項目與相應的穩(wěn)定資金需求系數(shù)乘積之和,穩(wěn)定資金需求系數(shù)是指各類資產(chǎn)或表外風險暴露項目需要由穩(wěn)定資金支持的價值占比。商業(yè)銀行的凈穩(wěn)定資金比例應當不低于100%。第三十八條 存貸比的計算公式為: 存貸比=各項貸款余額/各項存款余額*100%商業(yè)銀行的存貸比應當不高于75%。第三十九條 流動性比例的計算公式為:流動性比例=流動性資產(chǎn)余額/流動性負債余額*100%商業(yè)銀行的流動性比例應當不低于25%。第四十條 商業(yè)銀行應當在法人和集團層面,分別計算未并表和并表的流動性風險監(jiān)管指標,并表范圍比照《商業(yè)銀行資本管理辦法》的相關規(guī)定。在計算并表流動性覆蓋率時,如集團內部存在跨境或跨機構的流動性轉移限制,相關附屬機構滿足自身流動性需要之外的優(yōu)質流動性資產(chǎn)不能計入集團的優(yōu)質流動性資產(chǎn)中。第二節(jié) 流動性風險監(jiān)測第四十一條 銀監(jiān)會應當從商業(yè)銀行資產(chǎn)負債期限錯配情況、負債的多元化和穩(wěn)定程度、優(yōu)質流動性資產(chǎn)儲備、重要幣種流動性風險狀況以及市場流動性等方面,定期對商業(yè)銀行和銀行體系的流動性風險進行分析和監(jiān)測。銀監(jiān)會應當充分考慮單一的流動性風險監(jiān)管指標或監(jiān)測工具在反映商業(yè)銀行流動性風險方面的局限性,綜合運用多維度的方法和工具對流動性風險進行分析和監(jiān)測。第四十二條 銀監(jiān)會應當定期監(jiān)測商業(yè)銀行的所有表內外項目在不同時間段的合同期限錯配情況。合同期限錯配情況的分析和監(jiān)測應當涵蓋從隔夜、7天、14天、1個月、2個月、3個月、6個月、9個月、1年、3年、5年到超過5年等多個時間段。相關參考指標可以包括上述各個時間段的流動性缺口和流動性缺口率。第四十三條 銀監(jiān)會應當定期監(jiān)測商業(yè)銀行負債的多元化和穩(wěn)定程度,并分析其對流動性風險的影響。銀監(jiān)會應當按照重要性原則,分析商業(yè)銀行的表內外負債在融資工具、交易對手、幣種等方面的集中度。相關參考指標可以包括核心負債比例、同業(yè)市場負債比例、最大十戶存款比例及最大十家同業(yè)融入比例等。銀監(jiān)會對負債集中度的分析,應當涵蓋1個月以下、13個月、6個月1年和1年以上等多個時間段。第四十四條 銀監(jiān)會應當定期監(jiān)測商業(yè)銀行優(yōu)質流動性資產(chǎn)的數(shù)量、類別和所在地,包括庫存現(xiàn)金、存放中央銀行的準備金、以及向中央銀行或市場融資時可以用作抵押品的流動性資產(chǎn)。商業(yè)銀行用優(yōu)質流動性資產(chǎn)向中央銀行或市場進行融資時,銀監(jiān)會還應當監(jiān)測抵押率以及優(yōu)質流動性資產(chǎn)的預期可變現(xiàn)價值。第四十五條 銀監(jiān)會可以根據(jù)商業(yè)銀行外匯業(yè)務規(guī)模、貨幣錯配帶來的潛在流動性風險、對市場的影響等因素決定是否對商業(yè)銀行重要幣種的流動性風險進行單獨監(jiān)測。相關參考指標可包括重要幣種的流動性覆蓋率等。第四十六條 銀監(jiān)會應當密切跟蹤研究宏觀經(jīng)濟政策調整和金融市場變化對銀行體系流動性的影響,分析、監(jiān)測金融市場的整體流動性狀況。銀監(jiān)會發(fā)現(xiàn)市場流動性緊張、融資成本提高、優(yōu)質流動性資產(chǎn)變現(xiàn)能力下降或喪失、流動性資產(chǎn)的轉移受限等跡象,應當及時分析其對銀行外部市場融資能力的影響。銀監(jiān)會分析市場流動性時,相關參考指標可以包括銀行間市場同業(yè)拆借利率及成交量、銀行間市場回購利率及成交量、國庫定期存款招標利率、票據(jù)轉貼現(xiàn)利率及證券市場相關指數(shù)等。第四十七條 除本辦法列出的流動性風險監(jiān)管指標和監(jiān)測參考指標外,銀監(jiān)會還應當根據(jù)商業(yè)銀行的業(yè)務規(guī)模、性質、經(jīng)營模式、復雜程度和流動性風險特點,采用商
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