南京銀行：流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理政策-wenkub
2024-11-18 23 本頁(yè)面
【正文】 險(xiǎn)管理委員會(huì)批準(zhǔn)的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)承受能力，制定流動(dòng)性 風(fēng)險(xiǎn)管理策略、程序、限額，其中重要的策略、程序和限額需提請(qǐng)董事會(huì)風(fēng)險(xiǎn)管 理委員會(huì)審批后執(zhí)行；（三）根據(jù)董事會(huì)風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)批準(zhǔn)的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理策略、程序和限額，對(duì)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行管理，制定并監(jiān)督執(zhí)行有關(guān)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理的內(nèi)部控制制度；（四）充分了解并定期評(píng)估本行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)水平及管理狀況，向董事會(huì)風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)定期匯報(bào)本行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)狀況，及時(shí)匯報(bào)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的重大變化或潛在轉(zhuǎn)變；（五）建立完善的管理信息系統(tǒng)，以支持流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的識(shí)別、計(jì)量、監(jiān)測(cè)和控制工作；（六）根據(jù)董事會(huì)和董事會(huì)風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)批準(zhǔn)的相關(guān)政策、策略和程序，組織實(shí)施壓力測(cè)試和情景分析，并定期將測(cè)試結(jié)果向董事會(huì)風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)匯 報(bào)，推動(dòng)壓力測(cè)試成果在戰(zhàn)略決策和風(fēng)險(xiǎn)管理中的應(yīng)用；（七）制定流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)急計(jì)劃，并提請(qǐng)董事會(huì)風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)審批；（八）識(shí)別并了解可能觸發(fā)應(yīng)急計(jì)劃的事件，并建立適當(dāng)機(jī)制對(duì)這些觸發(fā)事件進(jìn)行監(jiān)測(cè)；（九）定期對(duì)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的管理進(jìn)行內(nèi)部審計(jì)，并對(duì)審計(jì)提出的整改措施實(shí) 施情況進(jìn)行后續(xù)審計(jì)，并及時(shí)向董事會(huì)風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)提交審計(jì)報(bào)告；（十）指定專(zhuān)門(mén)人員或部門(mén)負(fù)責(zé)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理工作，負(fù)責(zé)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理的部門(mén)應(yīng)當(dāng)職責(zé)明確，并建立完善的報(bào)告制度；流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理部門(mén)和人員應(yīng)保持相對(duì)獨(dú)立性，特別是獨(dú)立于從事資金交易的部門(mén)；4（十一）法律、法規(guī)規(guī)定的其他職責(zé)。第七條 本行通過(guò)建立科學(xué)的風(fēng)險(xiǎn)管理組織架構(gòu)，劃分明確的風(fēng)險(xiǎn)管理職責(zé)、制定有效的風(fēng)險(xiǎn)管理策略、程序和制度，強(qiáng)化考核監(jiān)督，持續(xù)推動(dòng)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管2理工作的開(kāi)展。第四條 流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的管理原則是：全員參與、動(dòng)態(tài)預(yù)防、科學(xué)量化、審慎管理，確保本行無(wú)論在正常經(jīng)營(yíng)環(huán)境中還是在壓力狀態(tài)下，都有充足的資金應(yīng)對(duì)資產(chǎn)的增長(zhǎng)和到期債務(wù)的支付。流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)可以分為融資流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)和市場(chǎng)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)。 融資流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)是指商業(yè)銀行在不影響日常經(jīng)營(yíng)或財(cái)務(wù)狀況的情況下，無(wú)法及時(shí)有效滿足資金需求的風(fēng)險(xiǎn)。第五條 本行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理政策的取向是：穩(wěn)健。第二章 流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的組織架構(gòu)和職責(zé)第八條本行建立與流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)特點(diǎn)相適應(yīng)的組織架構(gòu)，包括董事會(huì)、董事 會(huì)風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)、高級(jí)管理層。第三章 流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理的內(nèi)容第十一條 本行在根據(jù)發(fā)展戰(zhàn)略、業(yè)務(wù)特點(diǎn)和風(fēng)險(xiǎn)偏好測(cè)定自身流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)承受能力的基礎(chǔ)上，確定流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理的策略與程序、模式、方法與技術(shù)、限額、監(jiān)測(cè)頻度、內(nèi)部控制、內(nèi)部審計(jì)、信息系統(tǒng)、信息披露等風(fēng)險(xiǎn)管理內(nèi)容。第十三條 本行根據(jù)不同發(fā)展階段的業(yè)務(wù)規(guī)模和復(fù)雜程度選擇流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理模式，管理模式可以是集中、分散或二者相結(jié)合。第十六條 本行通過(guò)建立完善有效的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理內(nèi)部控制體系、制定適當(dāng)?shù)牧鲃?dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理內(nèi)部控制制度，確保流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理程序的完整和有效。管理信息系統(tǒng)應(yīng)能確保董事會(huì)、高級(jí)管理層 及相關(guān)部門(mén)適時(shí)了解有關(guān)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理的事項(xiàng)。第四章 流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理的程序第二十條高級(jí)管理層按季度向董事會(huì)風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)提交本行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn) 管理書(shū)面監(jiān)測(cè)報(bào)告，詳細(xì)說(shuō)明風(fēng)險(xiǎn)管理情況和下一步完善措施。第二十四條 高級(jí)管理層應(yīng)針對(duì)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理建立明確的內(nèi)部評(píng)價(jià)考核機(jī)6制，將各分支機(jī)構(gòu)或主要業(yè)務(wù)條線形成的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)與其收益掛鉤，從而有效地防范因過(guò)度追求短期內(nèi)業(yè)務(wù)擴(kuò)張和會(huì)計(jì)利潤(rùn)而放松對(duì)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的控制。第二篇：南京銀行信息科技風(fēng)險(xiǎn)管理政策南京銀行股份有限公司信息科技風(fēng)險(xiǎn)管理政策第一章 總則第一條 為進(jìn)一步完善南京銀行股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“本行”）全面風(fēng)險(xiǎn)管理體系，保證本行業(yè)務(wù)的可持續(xù)發(fā)展，依據(jù)中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)《商業(yè)銀行信息科技風(fēng)險(xiǎn)管理指引》并結(jié)合本行實(shí)際，制定本政策。第四條 本行通過(guò)搭建科學(xué)的風(fēng)險(xiǎn)管理組織架構(gòu)、劃分明確的風(fēng)險(xiǎn)管理職責(zé)、制定有效的風(fēng)險(xiǎn)管理制度和操作流程等措施，持續(xù)推動(dòng)信息科技風(fēng)險(xiǎn)管理工作的開(kāi)展。第八條 董事會(huì)承擔(dān)本行信息科技風(fēng)險(xiǎn)管理的最終職責(zé)。第三章 信息科技風(fēng)險(xiǎn)管理的內(nèi)容第十一條 本行信息科技風(fēng)險(xiǎn)管理的內(nèi)容包括但不限于：信息安全管理、信息系統(tǒng)開(kāi)發(fā)、測(cè)試和維護(hù)管理、信息科技運(yùn)行管理、業(yè)務(wù)連續(xù)性管理和外包管理等方面。第十五條 本行在業(yè)務(wù)連續(xù)性管理過(guò)程中，通過(guò)制定適當(dāng)?shù)臉I(yè)務(wù)連續(xù)性規(guī)劃，確保信息系統(tǒng)在無(wú)法預(yù)見(jiàn)的中斷時(shí)能夠有效的運(yùn)行。第十九條 對(duì)監(jiān)管部門(mén)現(xiàn)場(chǎng)檢查和內(nèi)外部審計(jì)機(jī)構(gòu)審計(jì)中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，落實(shí)整改措施并及時(shí)向董事會(huì)風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)報(bào)告。第二十三條 本辦法自董事會(huì)批準(zhǔn)之日起執(zhí)行。（二）壓力測(cè)試狀況測(cè)試數(shù)據(jù)情況 按照 1104 口徑，ⅩⅩ年 12 月份20日，%，％，流動(dòng)性比例為46%，核心負(fù)債比為53%。（三）總體流動(dòng)性狀況分析截至ⅩⅩ年 12 月20日，全行各項(xiàng)存款854581萬(wàn)元，較年初增加42342萬(wàn)元；各項(xiàng)貸款645589萬(wàn)元，較年初增加115846萬(wàn)元；存貸比例為75..54％.按照測(cè)算表測(cè)算情況看，本月到期定期存款減少，年末存款會(huì)有較大增長(zhǎng)，由于考核等原因存在，年內(nèi)3月以上定期存款增量較大，存款增加，同時(shí)導(dǎo)致未來(lái)流動(dòng)資產(chǎn)增加，從長(zhǎng)遠(yuǎn)來(lái)看不存在嚴(yán)重的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)，具體而言參照 G22分析（見(jiàn)附件），流動(dòng)性資產(chǎn)主要包括現(xiàn)金、超額準(zhǔn)備金、同業(yè)往來(lái)扎差和到期貸款，金額為326430萬(wàn)元；流動(dòng)性負(fù)債主要包括活期存款、一個(gè)月內(nèi)到期定期存款，一個(gè)月到期應(yīng)付利息及各項(xiàng)應(yīng)付款（本項(xiàng)數(shù)字由于未到資產(chǎn)負(fù)債表日未發(fā)生結(jié)算，實(shí)際情況下該數(shù)字很小或者不存在），流動(dòng)性負(fù)債合計(jì)金額為711403萬(wàn)元，流動(dòng)性比例為46％，流動(dòng)性比例較高，不存在存在支付壓力。二、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)措施從壓力測(cè)試情況看，12 月20日，全行將面臨一定支付壓力和流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)，流動(dòng)性缺口率在中度和重度壓力測(cè)試下存在較為嚴(yán)重的流動(dòng)性缺口風(fēng)險(xiǎn)。三是要充分利用好資金資源，積極做好短期農(nóng)戶(hù)貸款工作，減少期限較長(zhǎng)公司類(lèi)貸款投放，在信貸投放方向、投放量、投放時(shí)間等方面做好統(tǒng)籌工作，如加大農(nóng)戶(hù)小額信用貸款投放量，合理制定貸款期限，努力提高信貸資金的到期變現(xiàn)能力，多舉措實(shí)現(xiàn)資金的優(yōu)化配置，以增強(qiáng)資金的效益性和流動(dòng)性。隨著金融市場(chǎng)的深化，金融機(jī)構(gòu)之間的關(guān)聯(lián)愈發(fā)密切，個(gè)別銀行或局部的流動(dòng)性問(wèn)題還易引發(fā)整個(gè)銀行體系的流動(dòng)性緊張。危機(jī)后，國(guó)際社會(huì)對(duì)
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