南京銀行：流動性風(fēng)險管理政策-wenkub
2024-11-18 23 本頁面
【正文】 險管理委員會批準的流動性風(fēng)險承受能力，制定流動性 風(fēng)險管理策略、程序、限額，其中重要的策略、程序和限額需提請董事會風(fēng)險管 理委員會審批后執(zhí)行；（三）根據(jù)董事會風(fēng)險管理委員會批準的流動性風(fēng)險管理策略、程序和限額，對流動性風(fēng)險進行管理，制定并監(jiān)督執(zhí)行有關(guān)流動性風(fēng)險管理的內(nèi)部控制制度；（四）充分了解并定期評估本行流動性風(fēng)險水平及管理狀況，向董事會風(fēng)險管理委員會定期匯報本行流動性風(fēng)險狀況，及時匯報流動性風(fēng)險的重大變化或潛在轉(zhuǎn)變；（五）建立完善的管理信息系統(tǒng)，以支持流動性風(fēng)險的識別、計量、監(jiān)測和控制工作；（六）根據(jù)董事會和董事會風(fēng)險管理委員會批準的相關(guān)政策、策略和程序，組織實施壓力測試和情景分析，并定期將測試結(jié)果向董事會風(fēng)險管理委員會匯 報，推動壓力測試成果在戰(zhàn)略決策和風(fēng)險管理中的應(yīng)用；（七）制定流動性風(fēng)險應(yīng)急計劃，并提請董事會風(fēng)險管理委員會審批；（八）識別并了解可能觸發(fā)應(yīng)急計劃的事件，并建立適當機制對這些觸發(fā)事件進行監(jiān)測；（九）定期對流動性風(fēng)險的管理進行內(nèi)部審計，并對審計提出的整改措施實 施情況進行后續(xù)審計，并及時向董事會風(fēng)險管理委員會提交審計報告；（十）指定專門人員或部門負責流動性風(fēng)險管理工作，負責流動性風(fēng)險管理的部門應(yīng)當職責明確，并建立完善的報告制度；流動性風(fēng)險管理部門和人員應(yīng)保持相對獨立性，特別是獨立于從事資金交易的部門；4（十一）法律、法規(guī)規(guī)定的其他職責。第七條 本行通過建立科學(xué)的風(fēng)險管理組織架構(gòu)，劃分明確的風(fēng)險管理職責、制定有效的風(fēng)險管理策略、程序和制度，強化考核監(jiān)督，持續(xù)推動流動性風(fēng)險管2理工作的開展。第四條 流動性風(fēng)險的管理原則是：全員參與、動態(tài)預(yù)防、科學(xué)量化、審慎管理，確保本行無論在正常經(jīng)營環(huán)境中還是在壓力狀態(tài)下，都有充足的資金應(yīng)對資產(chǎn)的增長和到期債務(wù)的支付。流動性風(fēng)險可以分為融資流動性風(fēng)險和市場流動性風(fēng)險。 融資流動性風(fēng)險是指商業(yè)銀行在不影響日常經(jīng)營或財務(wù)狀況的情況下，無法及時有效滿足資金需求的風(fēng)險。第五條 本行流動性風(fēng)險管理政策的取向是：穩(wěn)健。第二章 流動性風(fēng)險的組織架構(gòu)和職責第八條本行建立與流動性風(fēng)險特點相適應(yīng)的組織架構(gòu)，包括董事會、董事 會風(fēng)險管理委員會、高級管理層。第三章 流動性風(fēng)險管理的內(nèi)容第十一條 本行在根據(jù)發(fā)展戰(zhàn)略、業(yè)務(wù)特點和風(fēng)險偏好測定自身流動性風(fēng)險承受能力的基礎(chǔ)上，確定流動性風(fēng)險管理的策略與程序、模式、方法與技術(shù)、限額、監(jiān)測頻度、內(nèi)部控制、內(nèi)部審計、信息系統(tǒng)、信息披露等風(fēng)險管理內(nèi)容。第十三條 本行根據(jù)不同發(fā)展階段的業(yè)務(wù)規(guī)模和復(fù)雜程度選擇流動性風(fēng)險管理模式，管理模式可以是集中、分散或二者相結(jié)合。第十六條 本行通過建立完善有效的流動性風(fēng)險管理內(nèi)部控制體系、制定適當?shù)牧鲃有燥L(fēng)險管理內(nèi)部控制制度，確保流動性風(fēng)險管理程序的完整和有效。管理信息系統(tǒng)應(yīng)能確保董事會、高級管理層 及相關(guān)部門適時了解有關(guān)流動性風(fēng)險管理的事項。第四章 流動性風(fēng)險管理的程序第二十條高級管理層按季度向董事會風(fēng)險管理委員會提交本行流動性風(fēng)險 管理書面監(jiān)測報告，詳細說明風(fēng)險管理情況和下一步完善措施。第二十四條 高級管理層應(yīng)針對流動性風(fēng)險管理建立明確的內(nèi)部評價考核機6制，將各分支機構(gòu)或主要業(yè)務(wù)條線形成的流動性風(fēng)險與其收益掛鉤，從而有效地防范因過度追求短期內(nèi)業(yè)務(wù)擴張和會計利潤而放松對流動性風(fēng)險的控制。第二篇：南京銀行信息科技風(fēng)險管理政策南京銀行股份有限公司信息科技風(fēng)險管理政策第一章 總則第一條 為進一步完善南京銀行股份有限公司（以下簡稱“本行”）全面風(fēng)險管理體系，保證本行業(yè)務(wù)的可持續(xù)發(fā)展，依據(jù)中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會《商業(yè)銀行信息科技風(fēng)險管理指引》并結(jié)合本行實際，制定本政策。第四條 本行通過搭建科學(xué)的風(fēng)險管理組織架構(gòu)、劃分明確的風(fēng)險管理職責、制定有效的風(fēng)險管理制度和操作流程等措施，持續(xù)推動信息科技風(fēng)險管理工作的開展。第八條 董事會承擔本行信息科技風(fēng)險管理的最終職責。第三章 信息科技風(fēng)險管理的內(nèi)容第十一條 本行信息科技風(fēng)險管理的內(nèi)容包括但不限于：信息安全管理、信息系統(tǒng)開發(fā)、測試和維護管理、信息科技運行管理、業(yè)務(wù)連續(xù)性管理和外包管理等方面。第十五條 本行在業(yè)務(wù)連續(xù)性管理過程中，通過制定適當?shù)臉I(yè)務(wù)連續(xù)性規(guī)劃，確保信息系統(tǒng)在無法預(yù)見的中斷時能夠有效的運行。第十九條 對監(jiān)管部門現(xiàn)場檢查和內(nèi)外部審計機構(gòu)審計中發(fā)現(xiàn)的問題，落實整改措施并及時向董事會風(fēng)險管理委員會報告。第二十三條 本辦法自董事會批準之日起執(zhí)行。（二）壓力測試狀況測試數(shù)據(jù)情況 按照 1104 口徑，ⅩⅩ年 12 月份20日，%，％，流動性比例為46%，核心負債比為53%。（三）總體流動性狀況分析截至ⅩⅩ年 12 月20日，全行各項存款854581萬元，較年初增加42342萬元；各項貸款645589萬元，較年初增加115846萬元；存貸比例為75..54％.按照測算表測算情況看，本月到期定期存款減少，年末存款會有較大增長，由于考核等原因存在，年內(nèi)3月以上定期存款增量較大，存款增加，同時導(dǎo)致未來流動資產(chǎn)增加，從長遠來看不存在嚴重的流動性風(fēng)險，具體而言參照 G22分析（見附件），流動性資產(chǎn)主要包括現(xiàn)金、超額準備金、同業(yè)往來扎差和到期貸款，金額為326430萬元；流動性負債主要包括活期存款、一個月內(nèi)到期定期存款，一個月到期應(yīng)付利息及各項應(yīng)付款（本項數(shù)字由于未到資產(chǎn)負債表日未發(fā)生結(jié)算，實際情況下該數(shù)字很小或者不存在），流動性負債合計金額為711403萬元，流動性比例為46％，流動性比例較高，不存在存在支付壓力。二、流動性風(fēng)險應(yīng)對措施從壓力測試情況看，12 月20日，全行將面臨一定支付壓力和流動性風(fēng)險，流動性缺口率在中度和重度壓力測試下存在較為嚴重的流動性缺口風(fēng)險。三是要充分利用好資金資源，積極做好短期農(nóng)戶貸款工作，減少期限較長公司類貸款投放，在信貸投放方向、投放量、投放時間等方面做好統(tǒng)籌工作，如加大農(nóng)戶小額信用貸款投放量，合理制定貸款期限，努力提高信貸資金的到期變現(xiàn)能力，多舉措實現(xiàn)資金的優(yōu)化配置，以增強資金的效益性和流動性。隨著金融市場的深化，金融機構(gòu)之間的關(guān)聯(lián)愈發(fā)密切，個別銀行或局部的流動性問題還易引發(fā)整個銀行體系的流動性緊張。危機后，國際社會對
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