【正文】 急預(yù)案》等制度辦法，形成了較為完整的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理制度體系。這些制度辦法的出臺(tái)實(shí)施，有效指導(dǎo)了我行的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理工作開展，促使各項(xiàng)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理活動(dòng)在制度辦法的規(guī)范下逐步深入，實(shí)現(xiàn)由粗放到精細(xì)的轉(zhuǎn)變，方式方法日益成熟。（三）形成了穩(wěn)定的流動(dòng)性指標(biāo)監(jiān)測(cè)分析機(jī)制。目前我行已建立起穩(wěn)定的流動(dòng)性指標(biāo)監(jiān)測(cè)和分析機(jī)制，對(duì)不同流動(dòng)性指標(biāo)進(jìn)行定期和不定期的監(jiān)測(cè)分析。如每日監(jiān)測(cè)分析的指標(biāo)有存貸比、短期頭寸、大額出行資金等；每月監(jiān)測(cè)分析的指標(biāo)有流動(dòng)性比例、人民幣超額備付率、同業(yè)負(fù)債依存度等；每季監(jiān)測(cè)分析的指標(biāo)有流動(dòng)性缺口率、流動(dòng)性覆蓋率、凈穩(wěn)定融資比率、核心負(fù)債依存度、最大十家同業(yè)拆入余額占負(fù)債比重等。通過對(duì)指標(biāo)的監(jiān)測(cè)分析,及時(shí)掌握了我行的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)狀況,并為開展下一階段流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理工作提供了有效信息。（四）定期開展流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)壓力測(cè)試。按照現(xiàn)代化商業(yè)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理標(biāo)準(zhǔn)，我行積極開展流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)壓力測(cè)試模型建設(shè)，并于2010年底成功開展了我行的首次流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)壓力測(cè)試，現(xiàn)在經(jīng)過多次測(cè)試修正后，已形成了較穩(wěn)定的按季測(cè)試，以及根據(jù)需要隨時(shí)開展流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)壓力測(cè)試的機(jī)制。通過開展流動(dòng)性壓力測(cè)試，使我行能夠提前了解流動(dòng)性狀況并采取積極應(yīng)對(duì)措施，避免流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)事件發(fā)生。（五）有效落實(shí)監(jiān)管部門對(duì)我行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理的監(jiān)管要求。隨著我行組建后各項(xiàng)經(jīng)營業(yè)務(wù)的蓬勃發(fā)展,尤其是在2011年我行被列為江蘇省銀監(jiān)和常州市銀監(jiān)共管的“流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理試點(diǎn)單位”后，監(jiān)管部門對(duì)我行的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理提出了更高的要求，包括不定期對(duì)我行進(jìn)行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理現(xiàn)場(chǎng)檢查、要求我行加快建立完整的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理體系、每日向監(jiān)管部門報(bào)告短期頭寸數(shù)據(jù)、定期開展流動(dòng)性壓力測(cè)試、提高對(duì)部分流動(dòng)性指標(biāo)的監(jiān)測(cè)頻率等，對(duì)于監(jiān)管部門的要求，我行均能及時(shí)組織人員有效落實(shí)，確實(shí)推進(jìn)我行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理工作開展。2012年流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理工作規(guī)劃總體上，我行目前已建立了較為完整的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)組織架構(gòu)和制度體系，有序開展各項(xiàng)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理工作，保持適當(dāng)?shù)牧鲃?dòng)性水平。但由于我行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理工作開展時(shí)間較短，在數(shù)據(jù)積累、系統(tǒng)建設(shè)、技術(shù)支持、人員配備、人員技能等方面仍存在不足，與現(xiàn)代化商業(yè)銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理水平相比還有較大差距，同時(shí)為防范未來可能持續(xù)偏緊的宏觀調(diào)控政策以及存款活期化趨勢(shì)帶來的流動(dòng)性壓力，我行2012年在正常開展各項(xiàng)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)工作的同時(shí)，重點(diǎn)推進(jìn)以下幾方面工作：（一）加快流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)建設(shè)，完善流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理程序。我行還沒有專門的系統(tǒng)支撐流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理，但目前正在開發(fā)的全成本管理系統(tǒng)、1104監(jiān)管報(bào)表管理系統(tǒng)有涉及流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理的功能模塊。2012年，我行將繼續(xù)加快對(duì)上述系統(tǒng)的建設(shè)，爭(zhēng)取依托系統(tǒng)平臺(tái)的支持早日實(shí)現(xiàn)對(duì)部分流動(dòng)性信息數(shù)據(jù)的自動(dòng)采集、計(jì)算、處理，并可按照管理要求計(jì)算有關(guān)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的比率和其他指標(biāo)，進(jìn)而形成部分常規(guī)的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理工作，不斷完善我行的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理程序，最終提高我行的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理水平。（二）加強(qiáng)資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)匹配管理，保障合理的流動(dòng)性水平。引起商業(yè)銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的因素眾多，包括銀行資產(chǎn)與負(fù)債在量與期限結(jié)構(gòu)上的不匹配、資本金不足、盈利水平低下、資金備付率不足、客戶周期性資金需求變動(dòng)、經(jīng)濟(jì)周期的影響、利率變動(dòng)、中央銀行貨幣政策變動(dòng)、以及其他突發(fā)性因素等等。商業(yè)銀行的任何一項(xiàng)經(jīng)營活動(dòng)不善都有可能最終導(dǎo)致流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)。但是，從商業(yè)銀行經(jīng)營管理的特點(diǎn)和各因素的可控性來分析，資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)不匹配是導(dǎo)致流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的最主要最直接因素。因此，如何保持合理的資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)是構(gòu)成我行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理的基本內(nèi)容。2012年，我行將借助有關(guān)系統(tǒng)平臺(tái)，加強(qiáng)對(duì)存貸款、金融機(jī)構(gòu)往來以及債券投資等業(yè)務(wù)的期限結(jié)構(gòu)管理，確保我行每天（月）的到期資產(chǎn)（包括貸款、存放同業(yè)、買入返售、債券投資等）與到期負(fù)債（包括存款、同業(yè)存放、賣出回購等）基本一致，避免某一時(shí)點(diǎn)（尤其報(bào)表日）上資產(chǎn)或負(fù)債的集中到期造成流動(dòng)性缺口，從而保障我行合理、穩(wěn)定的流動(dòng)性水平。（三）加強(qiáng)對(duì)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)的監(jiān)測(cè)控制，采取有效措施改善個(gè)別未達(dá)標(biāo)指標(biāo)。在2012年整體仍然收緊流動(dòng)性、存款活期化趨勢(shì)的大背景下，我行要繼續(xù)加強(qiáng)對(duì)指標(biāo)的監(jiān)測(cè)控制，提高預(yù)測(cè)、監(jiān)測(cè)頻率，保持適當(dāng)比例的央行備付金，縮短部分投資組合久期，提高資產(chǎn)流動(dòng)性，確保流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)達(dá)標(biāo)升級(jí)，尤其要采取積極措施提高我行的核心負(fù)債依存度（核心負(fù)債依存度達(dá)標(biāo)也是銀監(jiān)對(duì)我行提出的要求）。自組建成立以來，我行的核心負(fù)債依存度一直未能達(dá)到監(jiān)管要求的最低標(biāo)準(zhǔn)（大于等于60%），而且還呈現(xiàn)出下降的趨勢(shì)。其中核心負(fù)債依存度最高值是在2010年一季度末，%，%，然后在我行采取了控制同業(yè)負(fù)債規(guī)模等措施后，至2011年末，%，但與監(jiān)管要求最低值仍有較大的差距。因此，在2012年的經(jīng)營發(fā)展中，我行要注重資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)的調(diào)整，合理控制同業(yè)業(yè)務(wù)規(guī)模，適當(dāng)增加三個(gè)月以上的定期存款業(yè)務(wù)，促使核心負(fù)債依存度不斷提高，達(dá)到監(jiān)管要求，同時(shí)保障我行穩(wěn)定的資金來源。（四）做好新流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理辦法實(shí)施前的準(zhǔn)備工作，避免新辦法實(shí)施對(duì)我行流動(dòng)性水平造成過大影響。2011年10月12日，中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)就《商業(yè)銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理辦法（試行）》公開征求意見（以下簡(jiǎn)稱“新辦法”），新辦法將于2012年實(shí)施。新辦法與之前的辦法相比在流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)治理架構(gòu)、管理程序、風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、計(jì)量、監(jiān)測(cè)、控制以及管理信息系統(tǒng)建設(shè)方面提出了更高的要求，增加了流動(dòng)性覆蓋率、凈穩(wěn)定融資比例等新的流動(dòng)性監(jiān)管指標(biāo)，并細(xì)化了銀監(jiān)對(duì)商業(yè)銀行的現(xiàn)場(chǎng)和非現(xiàn)場(chǎng)檢查方法和內(nèi)容。為避免新辦法實(shí)施對(duì)我行流動(dòng)性水平產(chǎn)生過大影響，2012年我行要注重組織相關(guān)部門人員學(xué)習(xí)研究新辦法，提前做好新舊辦法銜接的準(zhǔn)備工作。（五）強(qiáng)化全體員工流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理意識(shí)，積極配合做好流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理工作。在目前已建立的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理理念基礎(chǔ)上，各部室、各支行負(fù)責(zé)人要重視對(duì)本部室、本支行全體員工推廣普及流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)知識(shí)，將流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理理念自覺應(yīng)用到各項(xiàng)管理活動(dòng)中去，嚴(yán)格按照總行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理要求積極推進(jìn)相關(guān)工作，共同做好需要各機(jī)構(gòu)相互溝通協(xié)調(diào)才實(shí)現(xiàn)的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理工作，如嚴(yán)格執(zhí)行大額出行資金提前報(bào)備制度、遇突發(fā)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)事件導(dǎo)致資金不足要及時(shí)報(bào)告等，最終保證我行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理各項(xiàng)工作順利開展。二〇一二年二月二十二日