【正文】 以上的貸款總額247。所有貸款總額100%（四）核心負債依存度=核心負債247。負債總額100%。其中核心負債包括余期在3個月（含）以上的定期存款和發(fā)行債券以及活期存款的50%。（五）流動性缺口率=流動性缺口247。90天內(nèi)到期的表內(nèi)外資產(chǎn)余額100% 流動性缺口是指90天內(nèi)到期的表內(nèi)外資產(chǎn)余額減去90天內(nèi)到期的表內(nèi)外負債后的差額。（六）流動性比例=流動性資產(chǎn)247。流動性負債100% 流動性資產(chǎn)包括：現(xiàn)金、超額準備金存款、1個月內(nèi)到期的同業(yè)往來款項軋差后資產(chǎn)方凈額、1個月內(nèi)到期的應(yīng)收利息及其他應(yīng)收款、1個月內(nèi)到期的合格貸款、1個月內(nèi)到期的債券投資、在國內(nèi)外二級市場上可隨時變現(xiàn)的債券投資、其他1個月內(nèi)到期可變現(xiàn)資產(chǎn)（剔除其中的不良資產(chǎn)）。流動性負債包括：活期存款（不含財政性存款）、1個月內(nèi)到期的定期存款（不含財政性存款）、1個月內(nèi)到期的同業(yè)往來款項軋差后負債方凈額、1個月內(nèi)到期的已發(fā)行債券、1個月內(nèi)到期的應(yīng)付利息及各項應(yīng)付款、1個月內(nèi)到期的中央銀行借款、其他1個月內(nèi)到期的負債。第二十七條 總行風險管理部會同計劃財務(wù)部定期對所需要監(jiān)測和管理的流動性風險指標設(shè)立相應(yīng)的目標值和閥值，閥值設(shè)臵應(yīng)作為預(yù)警線，提前通知相關(guān)部門和機構(gòu)，并根據(jù)市場情況及本行經(jīng)營需要，定期或臨時修改相應(yīng)的目標值。第六章 流動性風險報告程序第二十八條 計劃財務(wù)部門按日對各項風險指標進行監(jiān)控，及時向資產(chǎn)負債管理委員會和風險管理管理委員會匯報出現(xiàn)的重大流動性風險情況。第二十九條 風險管理部配合計劃財務(wù)部按月匯總分析流動性風險的變化并形成風險報告，向高級管理層和風險管理委員會報告，按季度向董事會風險管理委員會提交本行流動性風險管理書面監(jiān)測報告，詳細說明風險管理情況和下一步完善措施。第三十條 對本行發(fā)生的重大流動性風險事件，高級管理層應(yīng)及時啟動應(yīng)急計劃，并在第一時間向董事會風險管理委員會和監(jiān)管部門報告。第三十一條 稽核審計部每年1次對流動性風險進行內(nèi)部審計，審計結(jié)果直接向董事會風險管理委員會報告；對監(jiān)管部門現(xiàn)場檢查和內(nèi)外部審計機構(gòu)審計中發(fā)現(xiàn)的問題，在高級管理層落實整改措施后，及時向董事會風險管理委員會報告。第七章 流動性風險的應(yīng)對第三十二條 本行融資性流動性風險的緩釋手段主要包括債券質(zhì)押回購、票據(jù)轉(zhuǎn)貼現(xiàn)、票據(jù)回購、信貸資產(chǎn)回購、信貸資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓、同業(yè)存款、協(xié)議存款等。第三十三條 綜合考慮緩釋手段的時效性和成本因素，償付性流動風險緩釋的優(yōu)先級次序如下：（一）第一類債券質(zhì)押回購、票據(jù)轉(zhuǎn)貼現(xiàn)和票據(jù)回購；（二）第二類信貸資產(chǎn)回購、信貸資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓、同業(yè)存款等；（三）第三類協(xié)議存款等；（四）第四類央行融資。第三十四條 市場流動性風險的緩釋手段主要包括內(nèi)部資金轉(zhuǎn)移定價調(diào)整、授信政策調(diào)整、經(jīng)濟資本分配政策調(diào)整、業(yè)務(wù)計劃指標調(diào)整、信貸資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓、理財產(chǎn)品轉(zhuǎn)移、資產(chǎn)證券化、發(fā)行金融債券等等。第三十五條 考慮市場流動性風險的時效性和緩釋力度，本行風險緩釋的優(yōu)先級次序如下：（一）資金轉(zhuǎn)移定價調(diào)整、授信政策調(diào)整、經(jīng)濟資本分配政策調(diào)整、業(yè)務(wù)計劃指標調(diào)整；（二）信貸資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓、理財產(chǎn)品轉(zhuǎn)移；（三）發(fā)行金融債券、資產(chǎn)證券化、增資擴股。第三十六條 應(yīng)按正常市場條件和和壓力條件分別制定流動性應(yīng)急計劃，并定期更新應(yīng)急計劃。應(yīng)急計劃至少應(yīng)包括一種銀行本身評級降至“非投資級別”的極端情況。應(yīng)急計劃應(yīng)說明在 11 這種情形下銀行如何識別和優(yōu)化融資渠道和出售資產(chǎn)以減少融資需求。設(shè)定的情形包括但不限于：（一）流動性臨時中斷，如突然運作故障、電子支付系統(tǒng)出現(xiàn)問題或者物理上的緊急情況使銀行產(chǎn)生短期融資需求；（二）流動性長期變化，如因銀行評級調(diào)整而產(chǎn)生的流動性問題。第三十七條 在發(fā)生流動性風險情況下，最短生存期限應(yīng)不低于1個月。壓力測試情景下，最短生存期內(nèi)的凈現(xiàn)金流量為負值時，本行應(yīng)采取相對應(yīng)措施，提高流動性水平。第三十八條 本行應(yīng)及時做好同業(yè)融資渠道的管理工作，市場的授信工作，并做好額度管理等。第八章 流動性風險預(yù)警第三十九條 計劃財務(wù)部在日常流動性管理中或風險管理部門在流動性風險監(jiān)測分析中發(fā)現(xiàn)出現(xiàn)下列一種或數(shù)種情況后，要及時提請風險管理委員會啟動流動性預(yù)警機制：（一）多項或單項監(jiān)測指標連續(xù)6個月以上嚴重、持續(xù)、偏離標準值，表明流動性風險迅速集聚的。（二）短期和中期預(yù)測顯示流動性嚴重不足，流動性缺口在2個季度以上持續(xù)擴大的。（三）存款連續(xù)3個月負增長。（四）存貸款前10大客戶出現(xiàn)經(jīng)營危機的。（五）超過4周以上出現(xiàn)備付資金短缺情況。第四十條 預(yù)警機制啟動后，采取以下流動性風險防范措施: 12（一）風險管理部向風險管理委員會提交流動性風險預(yù)警報告，匯報流動性風險的形成原因，配合計劃財務(wù)部提出流動性風險的預(yù)處臵方案。（二）計劃財務(wù)部向風險管理委員會匯報流動性風險狀況，提出及時控制流動性缺口、防止流動性風險形成和蔓延的有效措施，并付諸實施。（三）啟動流動性風險預(yù)警后，要從調(diào)整資產(chǎn)負債期限結(jié)構(gòu)、大力發(fā)展負債業(yè)務(wù)、減少或暫停貸款投放、加強信用風險和信譽風險控制等方面，制定降低和化解流動性風險的措施。第四十一條 流動性風險預(yù)警的解除依據(jù)流動性狀況的好轉(zhuǎn)以及流動性管理指標的修復(fù)情況具體確定。由風險管理委員會會議確定是否解除，并向總行董事會風險管理委員會報告。第九章 流動性風險應(yīng)急處理第四十二條 流動性風險應(yīng)急處理是指在局部地區(qū)流動性狀況發(fā)生異常惡化的情況下，為防止流動性風險蔓延而采取的緊急預(yù)防和處臵方案。第四十三條 流動性風險應(yīng)急處理包括啟動程序、流動性緊急補充方案、報告制度和公告制度。第四十四條 出現(xiàn)下列情況后，要及時啟動應(yīng)急處理程序：（一）非正常提款大量增加、發(fā)生集中擠兌存款事件，短期內(nèi)存款嚴重流失。（二）其他金融機構(gòu)出現(xiàn)擠兌存款事件或其他金融風險，有可能波及到本行。（三）由于債券、保函、信用證、貸款承諾、銀行承兌匯票、信托投資、外匯衍生產(chǎn)品等業(yè)務(wù)越權(quán)、違規(guī)、違法操作，有可能形成巨額資金的清償需求。（四）經(jīng)營環(huán)境包括政策環(huán)境和市場環(huán)境發(fā)生急劇變化，貨幣市場資金嚴重短缺，資金供求發(fā)生急劇變化。（五）全行備付資金持續(xù)匱乏，并無法按常規(guī)途徑進行補充，難以保證正常業(yè)務(wù)資金需求。（六）外部評級下降，不良信息披露，新聞媒體負面報道增加，有可能引發(fā)流動性風險的。第四十五條 以上情況出現(xiàn)后，應(yīng)急處臵領(lǐng)導小組要及時啟動應(yīng)急方案，迅速進行先期處臵，并及時向高級管理層和董事會風險管理委員會匯報。高級管理層和董事會風險管理委員會依據(jù)事態(tài)嚴重程度，決定是否在全轄范圍啟動流動性風險應(yīng)急方案。第四十六條 流動性緊急補充方案（一）除按照常規(guī)途徑，如主動性負債、提前收回貸款、清收逾期貸款等方式進行流動性補充外，可以動用二級準備金，緩解出現(xiàn)的支付危機。（二）暫停辦理債券投資、貸款投放、同業(yè)融出等資金運用業(yè)務(wù)。（三）按有關(guān)授權(quán)管理規(guī)定，通過出售債券資產(chǎn)、信貸資產(chǎn)和股權(quán)所形成的現(xiàn)金流入進行流動性補充。（四）向人民銀行申請動用繳存準備金存款和其他釋放資金、注入資金的方法。第四十七條 建立報告制度。發(fā)生流動性突發(fā)事件后，在規(guī)定時間內(nèi)及時向銀監(jiān)局和人民銀行等監(jiān)管部門匯報流動性風險情況，爭取有關(guān)部門提供緊急救助措施。第四十八條 建立公告制度。確有必要時，可根據(jù)總行董事會授權(quán)，發(fā)出社會公告，做好說明解釋工作，爭取廣大客戶特別是大客戶的理解、支持和配合，最大限度地消除不良影響，降低風險損失，防止事態(tài)擴大。第四十九條 對流動性風險進行應(yīng)急處臵后，相關(guān)部門要在總結(jié)經(jīng)驗、吸取教訓的基礎(chǔ)上，及時采取強化管理和健全制度的措施，有效防止流動性風險的再度形成和發(fā)展，并向風險管理委員會提交專題報告。第十章 罰則第五十條 對出現(xiàn)下列行為之一，按照本行相關(guān)問責制度中的有關(guān)規(guī)定，視具體情節(jié)和后果輕重，對有關(guān)責任人作出處理。（一）在流動性風險監(jiān)測上弄虛作假，嚴重失實，不能向風險管理委員會真實反映流動性狀況的。（二）在流動性管理工作中嚴重失職，貽誤時機，致使本來能夠及時加以有效控制的流動性風險不斷擴大和蔓延的。（三）違反信息披露有關(guān)規(guī)定，擅自對外公布未經(jīng)批準和未經(jīng)核實的信息，對銀行信譽和市場形象造成惡劣影響的。（四）因流動性管理松弛受到監(jiān)管部門批評或被新聞媒體曝光的。（五）流動性管理指標嚴重超標，流動性缺口持續(xù)擴大，又不及時采取降解風險措施，造成流動性風險集中暴發(fā)的。第十一章 附則第五十一條 本辦法未盡事宜或與本辦法實施后頒布的法律、行政法規(guī)或本行章程的規(guī)定相沖突的，均以有關(guān)法律、行政法規(guī)或本行章程的規(guī)定為準。第五十二條 本辦法由風險管理部制定并負責解釋、修訂。第五十三條 本辦法自下發(fā)之日起施行。