【正文】 以上的貸款總額247。所有貸款總額100%（四）核心負(fù)債依存度=核心負(fù)債247。負(fù)債總額100%。其中核心負(fù)債包括余期在3個(gè)月（含）以上的定期存款和發(fā)行債券以及活期存款的50%。（五）流動(dòng)性缺口率=流動(dòng)性缺口247。90天內(nèi)到期的表內(nèi)外資產(chǎn)余額100% 流動(dòng)性缺口是指90天內(nèi)到期的表內(nèi)外資產(chǎn)余額減去90天內(nèi)到期的表內(nèi)外負(fù)債后的差額。（六）流動(dòng)性比例=流動(dòng)性資產(chǎn)247。流動(dòng)性負(fù)債100% 流動(dòng)性資產(chǎn)包括：現(xiàn)金、超額準(zhǔn)備金存款、1個(gè)月內(nèi)到期的同業(yè)往來(lái)款項(xiàng)軋差后資產(chǎn)方凈額、1個(gè)月內(nèi)到期的應(yīng)收利息及其他應(yīng)收款、1個(gè)月內(nèi)到期的合格貸款、1個(gè)月內(nèi)到期的債券投資、在國(guó)內(nèi)外二級(jí)市場(chǎng)上可隨時(shí)變現(xiàn)的債券投資、其他1個(gè)月內(nèi)到期可變現(xiàn)資產(chǎn)（剔除其中的不良資產(chǎn)）。流動(dòng)性負(fù)債包括：活期存款（不含財(cái)政性存款）、1個(gè)月內(nèi)到期的定期存款（不含財(cái)政性存款）、1個(gè)月內(nèi)到期的同業(yè)往來(lái)款項(xiàng)軋差后負(fù)債方凈額、1個(gè)月內(nèi)到期的已發(fā)行債券、1個(gè)月內(nèi)到期的應(yīng)付利息及各項(xiàng)應(yīng)付款、1個(gè)月內(nèi)到期的中央銀行借款、其他1個(gè)月內(nèi)到期的負(fù)債。第二十七條 總行風(fēng)險(xiǎn)管理部會(huì)同計(jì)劃財(cái)務(wù)部定期對(duì)所需要監(jiān)測(cè)和管理的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)設(shè)立相應(yīng)的目標(biāo)值和閥值，閥值設(shè)臵應(yīng)作為預(yù)警線，提前通知相關(guān)部門和機(jī)構(gòu)，并根據(jù)市場(chǎng)情況及本行經(jīng)營(yíng)需要，定期或臨時(shí)修改相應(yīng)的目標(biāo)值。第六章 流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告程序第二十八條 計(jì)劃財(cái)務(wù)部門按日對(duì)各項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)進(jìn)行監(jiān)控，及時(shí)向資產(chǎn)負(fù)債管理委員會(huì)和風(fēng)險(xiǎn)管理管理委員會(huì)匯報(bào)出現(xiàn)的重大流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)情況。第二十九條 風(fēng)險(xiǎn)管理部配合計(jì)劃財(cái)務(wù)部按月匯總分析流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的變化并形成風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告，向高級(jí)管理層和風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)報(bào)告，按季度向董事會(huì)風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)提交本行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理書面監(jiān)測(cè)報(bào)告，詳細(xì)說(shuō)明風(fēng)險(xiǎn)管理情況和下一步完善措施。第三十條 對(duì)本行發(fā)生的重大流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)事件，高級(jí)管理層應(yīng)及時(shí)啟動(dòng)應(yīng)急計(jì)劃，并在第一時(shí)間向董事會(huì)風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)和監(jiān)管部門報(bào)告。第三十一條 稽核審計(jì)部每年1次對(duì)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行內(nèi)部審計(jì)，審計(jì)結(jié)果直接向董事會(huì)風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)報(bào)告；對(duì)監(jiān)管部門現(xiàn)場(chǎng)檢查和內(nèi)外部審計(jì)機(jī)構(gòu)審計(jì)中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，在高級(jí)管理層落實(shí)整改措施后，及時(shí)向董事會(huì)風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)報(bào)告。第七章 流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的應(yīng)對(duì)第三十二條 本行融資性流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的緩釋手段主要包括債券質(zhì)押回購(gòu)、票據(jù)轉(zhuǎn)貼現(xiàn)、票據(jù)回購(gòu)、信貸資產(chǎn)回購(gòu)、信貸資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓、同業(yè)存款、協(xié)議存款等。第三十三條 綜合考慮緩釋手段的時(shí)效性和成本因素，償付性流動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)緩釋的優(yōu)先級(jí)次序如下：（一）第一類債券質(zhì)押回購(gòu)、票據(jù)轉(zhuǎn)貼現(xiàn)和票據(jù)回購(gòu)；（二）第二類信貸資產(chǎn)回購(gòu)、信貸資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓、同業(yè)存款等；（三）第三類協(xié)議存款等；（四）第四類央行融資。第三十四條 市場(chǎng)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的緩釋手段主要包括內(nèi)部資金轉(zhuǎn)移定價(jià)調(diào)整、授信政策調(diào)整、經(jīng)濟(jì)資本分配政策調(diào)整、業(yè)務(wù)計(jì)劃指標(biāo)調(diào)整、信貸資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓、理財(cái)產(chǎn)品轉(zhuǎn)移、資產(chǎn)證券化、發(fā)行金融債券等等。第三十五條 考慮市場(chǎng)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的時(shí)效性和緩釋力度，本行風(fēng)險(xiǎn)緩釋的優(yōu)先級(jí)次序如下：（一）資金轉(zhuǎn)移定價(jià)調(diào)整、授信政策調(diào)整、經(jīng)濟(jì)資本分配政策調(diào)整、業(yè)務(wù)計(jì)劃指標(biāo)調(diào)整；（二）信貸資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓、理財(cái)產(chǎn)品轉(zhuǎn)移；（三）發(fā)行金融債券、資產(chǎn)證券化、增資擴(kuò)股。第三十六條 應(yīng)按正常市場(chǎng)條件和和壓力條件分別制定流動(dòng)性應(yīng)急計(jì)劃，并定期更新應(yīng)急計(jì)劃。應(yīng)急計(jì)劃至少應(yīng)包括一種銀行本身評(píng)級(jí)降至“非投資級(jí)別”的極端情況。應(yīng)急計(jì)劃應(yīng)說(shuō)明在 11 這種情形下銀行如何識(shí)別和優(yōu)化融資渠道和出售資產(chǎn)以減少融資需求。設(shè)定的情形包括但不限于：（一）流動(dòng)性臨時(shí)中斷，如突然運(yùn)作故障、電子支付系統(tǒng)出現(xiàn)問(wèn)題或者物理上的緊急情況使銀行產(chǎn)生短期融資需求；（二）流動(dòng)性長(zhǎng)期變化，如因銀行評(píng)級(jí)調(diào)整而產(chǎn)生的流動(dòng)性問(wèn)題。第三十七條 在發(fā)生流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)情況下，最短生存期限應(yīng)不低于1個(gè)月。壓力測(cè)試情景下，最短生存期內(nèi)的凈現(xiàn)金流量為負(fù)值時(shí)，本行應(yīng)采取相對(duì)應(yīng)措施，提高流動(dòng)性水平。第三十八條 本行應(yīng)及時(shí)做好同業(yè)融資渠道的管理工作，市場(chǎng)的授信工作，并做好額度管理等。第八章 流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警第三十九條 計(jì)劃財(cái)務(wù)部在日常流動(dòng)性管理中或風(fēng)險(xiǎn)管理部門在流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)分析中發(fā)現(xiàn)出現(xiàn)下列一種或數(shù)種情況后，要及時(shí)提請(qǐng)風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)啟動(dòng)流動(dòng)性預(yù)警機(jī)制：（一）多項(xiàng)或單項(xiàng)監(jiān)測(cè)指標(biāo)連續(xù)6個(gè)月以上嚴(yán)重、持續(xù)、偏離標(biāo)準(zhǔn)值，表明流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)迅速集聚的。（二）短期和中期預(yù)測(cè)顯示流動(dòng)性嚴(yán)重不足，流動(dòng)性缺口在2個(gè)季度以上持續(xù)擴(kuò)大的。（三）存款連續(xù)3個(gè)月負(fù)增長(zhǎng)。（四）存貸款前10大客戶出現(xiàn)經(jīng)營(yíng)危機(jī)的。（五）超過(guò)4周以上出現(xiàn)備付資金短缺情況。第四十條 預(yù)警機(jī)制啟動(dòng)后，采取以下流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)防范措施: 12（一）風(fēng)險(xiǎn)管理部向風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)提交流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警報(bào)告，匯報(bào)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的形成原因，配合計(jì)劃財(cái)務(wù)部提出流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的預(yù)處臵方案。（二）計(jì)劃財(cái)務(wù)部向風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)匯報(bào)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)狀況，提出及時(shí)控制流動(dòng)性缺口、防止流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)形成和蔓延的有效措施，并付諸實(shí)施。（三）啟動(dòng)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警后，要從調(diào)整資產(chǎn)負(fù)債期限結(jié)構(gòu)、大力發(fā)展負(fù)債業(yè)務(wù)、減少或暫停貸款投放、加強(qiáng)信用風(fēng)險(xiǎn)和信譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)控制等方面，制定降低和化解流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的措施。第四十一條 流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警的解除依據(jù)流動(dòng)性狀況的好轉(zhuǎn)以及流動(dòng)性管理指標(biāo)的修復(fù)情況具體確定。由風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)會(huì)議確定是否解除，并向總行董事會(huì)風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)報(bào)告。第九章 流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)急處理第四十二條 流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)急處理是指在局部地區(qū)流動(dòng)性狀況發(fā)生異常惡化的情況下，為防止流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)蔓延而采取的緊急預(yù)防和處臵方案。第四十三條 流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)急處理包括啟動(dòng)程序、流動(dòng)性緊急補(bǔ)充方案、報(bào)告制度和公告制度。第四十四條 出現(xiàn)下列情況后，要及時(shí)啟動(dòng)應(yīng)急處理程序：（一）非正常提款大量增加、發(fā)生集中擠兌存款事件，短期內(nèi)存款嚴(yán)重流失。（二）其他金融機(jī)構(gòu)出現(xiàn)擠兌存款事件或其他金融風(fēng)險(xiǎn)，有可能波及到本行。（三）由于債券、保函、信用證、貸款承諾、銀行承兌匯票、信托投資、外匯衍生產(chǎn)品等業(yè)務(wù)越權(quán)、違規(guī)、違法操作，有可能形成巨額資金的清償需求。（四）經(jīng)營(yíng)環(huán)境包括政策環(huán)境和市場(chǎng)環(huán)境發(fā)生急劇變化，貨幣市場(chǎng)資金嚴(yán)重短缺，資金供求發(fā)生急劇變化。（五）全行備付資金持續(xù)匱乏，并無(wú)法按常規(guī)途徑進(jìn)行補(bǔ)充，難以保證正常業(yè)務(wù)資金需求。（六）外部評(píng)級(jí)下降，不良信息披露，新聞媒體負(fù)面報(bào)道增加，有可能引發(fā)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的。第四十五條 以上情況出現(xiàn)后，應(yīng)急處臵領(lǐng)導(dǎo)小組要及時(shí)啟動(dòng)應(yīng)急方案，迅速進(jìn)行先期處臵，并及時(shí)向高級(jí)管理層和董事會(huì)風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)匯報(bào)。高級(jí)管理層和董事會(huì)風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)依據(jù)事態(tài)嚴(yán)重程度，決定是否在全轄范圍啟動(dòng)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)急方案。第四十六條 流動(dòng)性緊急補(bǔ)充方案（一）除按照常規(guī)途徑，如主動(dòng)性負(fù)債、提前收回貸款、清收逾期貸款等方式進(jìn)行流動(dòng)性補(bǔ)充外，可以動(dòng)用二級(jí)準(zhǔn)備金，緩解出現(xiàn)的支付危機(jī)。（二）暫停辦理債券投資、貸款投放、同業(yè)融出等資金運(yùn)用業(yè)務(wù)。（三）按有關(guān)授權(quán)管理規(guī)定，通過(guò)出售債券資產(chǎn)、信貸資產(chǎn)和股權(quán)所形成的現(xiàn)金流入進(jìn)行流動(dòng)性補(bǔ)充。（四）向人民銀行申請(qǐng)動(dòng)用繳存準(zhǔn)備金存款和其他釋放資金、注入資金的方法。第四十七條 建立報(bào)告制度。發(fā)生流動(dòng)性突發(fā)事件后，在規(guī)定時(shí)間內(nèi)及時(shí)向銀監(jiān)局和人民銀行等監(jiān)管部門匯報(bào)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)情況，爭(zhēng)取有關(guān)部門提供緊急救助措施。第四十八條 建立公告制度。確有必要時(shí)，可根據(jù)總行董事會(huì)授權(quán)，發(fā)出社會(huì)公告，做好說(shuō)明解釋工作，爭(zhēng)取廣大客戶特別是大客戶的理解、支持和配合，最大限度地消除不良影響，降低風(fēng)險(xiǎn)損失，防止事態(tài)擴(kuò)大。第四十九條 對(duì)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行應(yīng)急處臵后，相關(guān)部門要在總結(jié)經(jīng)驗(yàn)、吸取教訓(xùn)的基礎(chǔ)上，及時(shí)采取強(qiáng)化管理和健全制度的措施，有效防止流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的再度形成和發(fā)展，并向風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)提交專題報(bào)告。第十章 罰則第五十條 對(duì)出現(xiàn)下列行為之一，按照本行相關(guān)問(wèn)責(zé)制度中的有關(guān)規(guī)定，視具體情節(jié)和后果輕重，對(duì)有關(guān)責(zé)任人作出處理。（一）在流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)上弄虛作假，嚴(yán)重失實(shí)，不能向風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)真實(shí)反映流動(dòng)性狀況的。（二）在流動(dòng)性管理工作中嚴(yán)重失職，貽誤時(shí)機(jī)，致使本來(lái)能夠及時(shí)加以有效控制的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)不斷擴(kuò)大和蔓延的。（三）違反信息披露有關(guān)規(guī)定，擅自對(duì)外公布未經(jīng)批準(zhǔn)和未經(jīng)核實(shí)的信息，對(duì)銀行信譽(yù)和市場(chǎng)形象造成惡劣影響的。（四）因流動(dòng)性管理松弛受到監(jiān)管部門批評(píng)或被新聞媒體曝光的。（五）流動(dòng)性管理指標(biāo)嚴(yán)重超標(biāo)，流動(dòng)性缺口持續(xù)擴(kuò)大，又不及時(shí)采取降解風(fēng)險(xiǎn)措施，造成流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)集中暴發(fā)的。第十一章 附則第五十一條 本辦法未盡事宜或與本辦法實(shí)施后頒布的法律、行政法規(guī)或本行章程的規(guī)定相沖突的，均以有關(guān)法律、行政法規(guī)或本行章程的規(guī)定為準(zhǔn)。第五十二條 本辦法由風(fēng)險(xiǎn)管理部制定并負(fù)責(zé)解釋、修訂。第五十三條 本辦法自下發(fā)之日起施行。