商業(yè)銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng)課件-資料下載頁(yè)
2025-02-20 12:45本頁(yè)面
【正文】 規(guī)模下降 5% 中度壓力情景 30日內(nèi)到期貸款轉(zhuǎn)為不良貸款的比率為 7%，有價(jià)證券價(jià)格下跌 5% 存款流失 6%，同業(yè)存款和拆入規(guī)模下降 10%，法定存款準(zhǔn)備金上升 分點(diǎn) 重度壓力情景 30日內(nèi)到期貸款轉(zhuǎn)為不良貸款的比率為 10%，有價(jià)證券價(jià)格下跌 8% 款流失 8%，同業(yè)存款和拆入規(guī)模下降15%，法定存款準(zhǔn)備金上升 1個(gè)百分點(diǎn) 系統(tǒng)計(jì)量 資產(chǎn)流動(dòng)性指標(biāo)（ 1/2） ? 現(xiàn)金狀況指標(biāo) ?現(xiàn)金狀況指標(biāo) =現(xiàn)金和存放同業(yè)款項(xiàng) /總資產(chǎn) ?為衡量商業(yè)銀行流動(dòng)性的正向指標(biāo) ?現(xiàn)金是商業(yè)銀行流動(dòng)性最高的資產(chǎn) ?“現(xiàn)金為王” ? 凈聯(lián)邦頭寸比率 ?凈聯(lián)邦頭寸比率 =（售出的聯(lián)邦資金 — 購(gòu)入的聯(lián)邦資金） /總資產(chǎn) ?為衡量商業(yè)銀行流動(dòng)性的正向指標(biāo) ?體現(xiàn)商業(yè)銀行之間在流動(dòng)性方面的協(xié)作狀況 系統(tǒng)計(jì)量 資產(chǎn)流動(dòng)性指標(biāo)（ 2/2） ? 流動(dòng)性證券指標(biāo) ?流動(dòng)性證券指標(biāo) =政府債券 /總資產(chǎn) ?為衡量商業(yè)銀行流動(dòng)性的正向指標(biāo) ?短期政府債券是商業(yè)銀行流動(dòng)性較高的資產(chǎn) ?短期政府債券能兼顧流動(dòng)性與效益性 ? 能力比率 ?能力比率 =貸款與租賃資產(chǎn) /總資產(chǎn) ?為衡量商業(yè)銀行流動(dòng)性的逆向指標(biāo) ? 擔(dān)保證券比率 ?擔(dān)保證券比率 =擔(dān)保證券 /證券總額 ?為衡量商業(yè)銀行流動(dòng)性的逆向指標(biāo) 系統(tǒng)計(jì)量 負(fù)債流動(dòng)性指標(biāo) ? 經(jīng)紀(jì)人存款比率 ?經(jīng)紀(jì)人存款比率 =經(jīng)紀(jì)人存款 /存款總額 ?為衡量商業(yè)銀行流動(dòng)性的逆向指標(biāo) ? 核心存款比率 ?核心存款比率 =核心存款 /總資產(chǎn) ?為衡量商業(yè)銀行流動(dòng)性的正向指 ?我國(guó)中小銀行小額存款不收存款管理費(fèi) ? 存款結(jié)構(gòu)比率 ?存款結(jié)構(gòu)比率 =活期存款 /定期存款 ?為衡量商業(yè)銀行流動(dòng)性的逆向指標(biāo) 目 錄 項(xiàng)目概述 系統(tǒng)方案 系統(tǒng)總體設(shè)計(jì) 系統(tǒng)計(jì)量 系統(tǒng)約束 系統(tǒng)約定 風(fēng)險(xiǎn)緩釋（應(yīng)急計(jì)劃） 指導(dǎo)原則：適度控制存量，適時(shí)調(diào)節(jié)流量 規(guī)定各部門(mén)溝通或傳輸信息的程序，明確在危機(jī)情況下各自 的分工和應(yīng)采取的措施，以及制定在危機(jī)情況下 ， 對(duì)資產(chǎn)和 負(fù)債處置的措施 明確可能從未使用的信貸額度，以及央行的緊急支援獲得的 資金數(shù)量，以及在何種情形下才能使用上述資金渠道 。 具體方法： 系統(tǒng)約定 流動(dòng)性預(yù)測(cè) ? 季節(jié)流動(dòng)性需要的估計(jì) ? 周期流動(dòng)性需要的估計(jì) ? 趨勢(shì)性流動(dòng)性需求預(yù)測(cè) ? 意外流動(dòng)性需求預(yù)測(cè) ? 資金來(lái)源與運(yùn)用法 ? 資金結(jié)構(gòu)法 ? 概率分析法 需求預(yù)測(cè)的要求 流動(dòng)性預(yù)測(cè)的方法 系統(tǒng)約定 資產(chǎn)負(fù)債期限結(jié)構(gòu) ? 資產(chǎn)負(fù)債期限結(jié)構(gòu)是指，在未來(lái)特定時(shí)段內(nèi)，到期資產(chǎn)數(shù)量 (現(xiàn)金流入 )與到期負(fù)債數(shù)量 (現(xiàn)金流出 )的構(gòu)成狀況。 ? 商業(yè)銀行將大量短期借款（負(fù)債）用于長(zhǎng)期貸款（資產(chǎn)），即“借短貸長(zhǎng)”，因此有可能因到期支付困難而面臨較高的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn) 。 資產(chǎn)負(fù)債期限結(jié)構(gòu)的定義 資產(chǎn)負(fù)債的期限錯(cuò)配 系統(tǒng)約定 商業(yè)銀行現(xiàn)金 ? 庫(kù)存現(xiàn)金 ? 在中央銀行存款 ? 存放同業(yè)款項(xiàng) ? 結(jié)算在途資金 （如托收） 現(xiàn)金資產(chǎn)的構(gòu) 系統(tǒng)約定 商業(yè)銀行現(xiàn)金 現(xiàn)金流量分析 現(xiàn)金流入 現(xiàn)金流出 實(shí)際的現(xiàn)金流量 即將到期的資產(chǎn) 即將到期的批發(fā)性負(fù)責(zé) 尚未到期資產(chǎn)的利息收入 固定的貸款承諾 尚未到期負(fù)債的利息支出 零售存款的季節(jié)性變動(dòng) 潛在的現(xiàn)金流量 可變現(xiàn)的未到期資產(chǎn) 無(wú)固定期限的零售存款 已建立的信貸額度 不固定的貸款承諾和其它表外活動(dòng) 信雅達(dá)數(shù)碼科技 信雅達(dá)數(shù)碼科技 演講完畢，謝謝觀看！
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