09第九講商業(yè)銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理-資料下載頁(yè)
2025-01-14 03:57本頁(yè)面
【正文】 動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量、標(biāo)準(zhǔn)和監(jiān)控的國(guó)際框架 》（ 2023年） ? 中國(guó)銀監(jiān)會(huì)： 《 商業(yè)銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理辦法（試行） 》【 2023年第 2號(hào) 】 《 巴塞爾協(xié)議 Ⅲ 》 2023年 《 辦法 》 主旨 作為巴 Ⅲ 《 更具穩(wěn)健性的銀行和銀行體系的全球監(jiān)管框架 》 的補(bǔ)充文件，強(qiáng)化流動(dòng)性監(jiān)管 加強(qiáng)商業(yè)銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理，維護(hù)銀行體系安全穩(wěn)健運(yùn)行 內(nèi)容框架 （ 1）監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn) （ 2）監(jiān)測(cè)工具 （ 3）適用問(wèn)題 流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理 流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管 監(jiān)管指標(biāo) （ 1）流動(dòng)性覆蓋率 （ 2）凈穩(wěn)定資金比例 流動(dòng)性覆蓋率 存貸比 流動(dòng)性比例 過(guò) 渡 期 （ 1）流動(dòng)性覆蓋比率于 2023年 1月 1日生效 （ 2）凈穩(wěn)定資金比例于 2023年 1月 1日生效 商業(yè)銀行的流動(dòng)性覆蓋率應(yīng)當(dāng)在 2023年底前達(dá)到 100%。在過(guò)渡期內(nèi)，應(yīng)當(dāng)在 2023年底、 2023年底、 2023年底及2023年底前分別達(dá)到 60%、70%、 80%、 90%。 《 協(xié)議 》 與 《 辦法 》 的比較： （二）流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估：通行指標(biāo) ? 流動(dòng)性比率 /指標(biāo)法 ? 這一指標(biāo)或比率是各國(guó)監(jiān)管當(dāng)局和商業(yè)銀行廣泛使用的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估方法；通常有兩種方式： （ 1）同類(lèi)金融機(jī)構(gòu)之間橫向比較 各項(xiàng)流動(dòng)性比率 /指標(biāo) 比率 /指標(biāo)公式 比率 /指標(biāo)含義 該指標(biāo)越高，意味著商業(yè)銀行滿(mǎn)足即時(shí)現(xiàn)金需要的能力越強(qiáng) 比率越高，流動(dòng)性越好 比率較高，暗示商業(yè)銀行的流動(dòng)性能力較差； 一般而言，該比率隨著商業(yè)銀行規(guī)模的增加而增加，大銀行的比率高于小銀行。 但該比率忽略了其它資產(chǎn)，特別是流動(dòng)資產(chǎn)，因而，通常認(rèn)為其無(wú)法準(zhǔn)確銀行的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn) 比率越高，表明商業(yè)銀行存儲(chǔ)的流動(dòng)性越高 通常，銀行規(guī)模越大該比率越小，因?yàn)榇筱y行不需要存儲(chǔ)太多的流動(dòng)性 ? （ 2）商業(yè)銀行內(nèi)部縱向比較 不同歷史時(shí)期的各項(xiàng)流動(dòng)性比率 /指標(biāo) 比率 /指標(biāo)公式 比率 /指標(biāo)含義 流動(dòng)性覆蓋率應(yīng)當(dāng)不低于 100% 該指標(biāo)主要監(jiān)控銀行短期的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn) 該比例應(yīng)當(dāng)不低于 100% 凈穩(wěn)定資金比例主要關(guān)注長(zhǎng)期流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn) 該指標(biāo)不應(yīng)高于 75% 該指標(biāo)不應(yīng)低于 25% （二）流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估：通行指標(biāo) ? 現(xiàn)金流量分析 ? 通過(guò)對(duì)商業(yè)銀行一定時(shí)期內(nèi)現(xiàn)金流入（資金來(lái)源）和現(xiàn)金流出（資金使用）的分析和預(yù)測(cè)，可以評(píng)估商業(yè)銀行短期內(nèi)的流動(dòng)性狀況。 ? （ 1）當(dāng)資金來(lái)源大于資金使用時(shí)，出現(xiàn)資金“剩余”，表明商業(yè)銀行擁有一個(gè)“流動(dòng)性緩沖器”，即流動(dòng)性相對(duì)充足； ? （ 2）當(dāng)資金來(lái)源小于資金使用時(shí)，出現(xiàn)流動(dòng)性“赤字”。 （二）流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估：通行指標(biāo) ? 其他流動(dòng)性評(píng)估方法 ? （ 1）缺口分析法 ? 融資缺口 =貸款平均額 核心存款平均額 ? 如果確實(shí)存在缺口（即缺口為正），商業(yè)銀行需要出售流動(dòng)性資產(chǎn)進(jìn)行融資： ? 融資缺口 =流動(dòng)性資產(chǎn) +借入資金 （二）流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估：通行指標(biāo) ? 其他流動(dòng)性評(píng)估方法 ? （ 2）久期分析法 ? 該方法主要評(píng)估利率變化對(duì)商業(yè)銀行流動(dòng)性狀況的影響。 （二）流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估：通行指標(biāo) ?（二）流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估：通行指標(biāo) ? 當(dāng)久期缺口為正值時(shí)，如果市場(chǎng)利率下降，則資產(chǎn)價(jià)值增加的幅度比負(fù)債價(jià)值增加的幅度大，流動(dòng)性也隨之增強(qiáng)。 ? 當(dāng)久期缺口為負(fù)值時(shí)，如果市場(chǎng)利率下降，流動(dòng)性隨之減弱。 ? 總之，久期缺口的絕對(duì)值越大，利率變化對(duì)商業(yè)銀行資產(chǎn)、負(fù)債價(jià)值的影響越大，對(duì)流動(dòng)性的影響也越顯著。 演講完畢，謝謝觀看！
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