09第九講商業(yè)銀行流動性風險管理-資料下載頁
2025-01-14 03:57本頁面
【正文】 動性風險計量、標準和監(jiān)控的國際框架 》（ 2023年） ? 中國銀監(jiān)會： 《 商業(yè)銀行流動性風險管理辦法（試行） 》【 2023年第 2號 】 《 巴塞爾協(xié)議 Ⅲ 》 2023年 《 辦法 》 主旨 作為巴 Ⅲ 《 更具穩(wěn)健性的銀行和銀行體系的全球監(jiān)管框架 》 的補充文件，強化流動性監(jiān)管 加強商業(yè)銀行流動性風險管理，維護銀行體系安全穩(wěn)健運行 內容框架 （ 1）監(jiān)管標準 （ 2）監(jiān)測工具 （ 3）適用問題 流動性風險管理 流動性風險監(jiān)管 監(jiān)管指標 （ 1）流動性覆蓋率 （ 2）凈穩(wěn)定資金比例 流動性覆蓋率 存貸比 流動性比例 過 渡 期 （ 1）流動性覆蓋比率于 2023年 1月 1日生效 （ 2）凈穩(wěn)定資金比例于 2023年 1月 1日生效 商業(yè)銀行的流動性覆蓋率應當在 2023年底前達到 100%。在過渡期內，應當在 2023年底、 2023年底、 2023年底及2023年底前分別達到 60%、70%、 80%、 90%。 《 協(xié)議 》 與 《 辦法 》 的比較： （二）流動性風險評估：通行指標 ? 流動性比率 /指標法 ? 這一指標或比率是各國監(jiān)管當局和商業(yè)銀行廣泛使用的流動性風險評估方法；通常有兩種方式： （ 1）同類金融機構之間橫向比較 各項流動性比率 /指標 比率 /指標公式 比率 /指標含義 該指標越高，意味著商業(yè)銀行滿足即時現(xiàn)金需要的能力越強 比率越高，流動性越好 比率較高，暗示商業(yè)銀行的流動性能力較差； 一般而言，該比率隨著商業(yè)銀行規(guī)模的增加而增加，大銀行的比率高于小銀行。 但該比率忽略了其它資產，特別是流動資產，因而，通常認為其無法準確銀行的流動性風險 比率越高，表明商業(yè)銀行存儲的流動性越高 通常，銀行規(guī)模越大該比率越小，因為大銀行不需要存儲太多的流動性 ? （ 2）商業(yè)銀行內部縱向比較 不同歷史時期的各項流動性比率 /指標 比率 /指標公式 比率 /指標含義 流動性覆蓋率應當不低于 100% 該指標主要監(jiān)控銀行短期的流動性風險 該比例應當不低于 100% 凈穩(wěn)定資金比例主要關注長期流動性風險 該指標不應高于 75% 該指標不應低于 25% （二）流動性風險評估：通行指標 ? 現(xiàn)金流量分析 ? 通過對商業(yè)銀行一定時期內現(xiàn)金流入（資金來源）和現(xiàn)金流出（資金使用）的分析和預測，可以評估商業(yè)銀行短期內的流動性狀況。 ? （ 1）當資金來源大于資金使用時，出現(xiàn)資金“剩余”，表明商業(yè)銀行擁有一個“流動性緩沖器”，即流動性相對充足； ? （ 2）當資金來源小于資金使用時，出現(xiàn)流動性“赤字”。 （二）流動性風險評估：通行指標 ? 其他流動性評估方法 ? （ 1）缺口分析法 ? 融資缺口 =貸款平均額 核心存款平均額 ? 如果確實存在缺口（即缺口為正），商業(yè)銀行需要出售流動性資產進行融資： ? 融資缺口 =流動性資產 +借入資金 （二）流動性風險評估：通行指標 ? 其他流動性評估方法 ? （ 2）久期分析法 ? 該方法主要評估利率變化對商業(yè)銀行流動性狀況的影響。 （二）流動性風險評估：通行指標 ?（二）流動性風險評估：通行指標 ? 當久期缺口為正值時，如果市場利率下降，則資產價值增加的幅度比負債價值增加的幅度大，流動性也隨之增強。 ? 當久期缺口為負值時，如果市場利率下降，流動性隨之減弱。 ? 總之，久期缺口的絕對值越大，利率變化對商業(yè)銀行資產、負債價值的影響越大，對流動性的影響也越顯著。 演講完畢，謝謝觀看！
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