09第九講商業(yè)銀行流動性風(fēng)險管理-文庫吧資料
2025-01-18 03:57本頁面
【正文】 銀行可以通過主動負(fù)債或購買資金來滿足流動性需求 資產(chǎn)與負(fù)債并重，根據(jù)經(jīng)營環(huán)境的變化，動態(tài)雙向調(diào)整資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu) 特點 存量調(diào)整的管理策略 增量變動的管理策略 存量與增量綜合平 衡的管理策略 缺陷 未充分考慮負(fù)債業(yè)務(wù) 的資金運行規(guī)律 增加了銀行融資成本， 加大經(jīng)營風(fēng)險 仍在進(jìn)一步發(fā)展完善之中，對銀行管理水平的要求更高 四、商業(yè)銀行流動性風(fēng)險管理：巴塞爾協(xié)議之規(guī)定 ? （一）巴塞爾委員會關(guān)于銀行資產(chǎn)流動性的分類 ? 按照流動性的高低： ? 最具有流動性的資產(chǎn)：如現(xiàn)金、及在中央銀行的市場操作中可用于抵押的政府債券； ? 其他可在市場上交易的證券，如股票和同業(yè)借款，這些證券可以出售，但在不利情況下可能會喪失流動性； （一）巴塞爾委員會關(guān)于銀行資產(chǎn)流動性的分類 ? 商業(yè)銀行可出售的貸款組合，一些貸款組合雖然有可供交易的市場，但在流動性分析的框架內(nèi)卻可能被視為不能出售； ? 流動性最差的資產(chǎn)，包括實質(zhì)上無法進(jìn)行市場交易的資產(chǎn)，如無法出售的貸款、銀行的房產(chǎn)、在子公司的投資、存在嚴(yán)重問題的信貸資產(chǎn)。 （五）流動性風(fēng)險定義的比較 來源 定義 Knight 1921年 風(fēng)險是損失發(fā)生的不確定性；流動性風(fēng)險主要產(chǎn)生于銀行無法應(yīng)對因負(fù)債下降或資產(chǎn)增加而導(dǎo)致的流動性困難 . Man, Annual Report, 2023年 流動性風(fēng)險，既包括銀行不能在合適的期限、利率條件下為資產(chǎn)組合提供資金，也包括無法及時以合理的價格變現(xiàn)某個持有的頭寸 美國貨幣監(jiān)管局 《 總監(jiān)手冊 ——流動性 》 2023 年 由于銀行收益和資本不能及時地應(yīng)對到期的債務(wù)，因而發(fā)生令人無法接受的損失 香港金融管理局 《 監(jiān)管政策手冊 ——流動性風(fēng)險管理 》 2023年 認(rèn)可機構(gòu)可能要承受其不欲接受的損失，否則便無法提供資金以應(yīng)對資產(chǎn)的增加或履行到期的債務(wù) （五）流動性風(fēng)險定義的比較 來源 定義 俞喬 《 商業(yè)銀行管理學(xué) 》 1998年 流動性風(fēng)險產(chǎn)生于銀行不能夠在既不超過時限又不增加成本的條件下滿足付現(xiàn)要求 中國銀行業(yè)協(xié)會 銀行從業(yè)資格考試 《 風(fēng)險管理 》 2023年 商業(yè)銀行無法及時獲得或者無法以合理成本獲得充足資金，以償付到期債務(wù)或其他支付義務(wù)、滿足資產(chǎn)增長或其他業(yè)務(wù)發(fā)展需要的風(fēng)險 中國銀監(jiān)會 《 商業(yè)銀行流動性風(fēng)險管理辦法（試行） 》 2023年 商業(yè)銀行無法以合理成本及時獲得充足資金，用于償付到期債務(wù)、履行其他支付義務(wù)和滿足正常業(yè)務(wù)開展的其他資金需求的風(fēng)險 三、商業(yè)銀行流動性風(fēng)險管理的理論 ? 根據(jù)國際商業(yè)銀行管理的實踐，商業(yè)銀行流動性風(fēng)險管理的核心是要盡可能地提高資產(chǎn)的流動性和負(fù)債的穩(wěn)定性，并在兩者之間尋求最佳的風(fēng)險 ——收益平衡點。 ? 辦法中所稱“流動性風(fēng)險”，是指商業(yè)銀行無法以合理成本及時獲得充足資金，用于償付到期債務(wù)、履行其他支付義務(wù)和滿足正常業(yè)務(wù)開展的其他資金需求的風(fēng)險?！? （二）實務(wù)部門的界定 ? 中國銀行業(yè)協(xié)會 ? 銀行從業(yè)資格考試（ 2023）版 《 風(fēng)險管理 》 中將流動性風(fēng)險界定為 ——商業(yè)銀行無法及時獲得或者無法以合理成本獲得充足資金，以償付到期債務(wù)或其他支付義務(wù)、滿足資產(chǎn)增長或其他業(yè)務(wù)發(fā)展需要的風(fēng)險。 （二）實務(wù)部門的界定 ? 美國貨幣監(jiān)管局 ? 在 2023 年 2 月頒布的 《 總監(jiān)手冊 ——流動性 》 中指出商業(yè)銀行流動性風(fēng)險是由于銀行收益和資本不能及時地應(yīng)對到期的債務(wù)，因而發(fā)生令人無法接受的損失。流動性風(fēng)險主要產(chǎn)生于銀行無法應(yīng)對因負(fù)債下降或資產(chǎn)增加而導(dǎo)
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