我國(guó)商業(yè)銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理概述-文庫(kù)吧資料
2024-08-09 15:04本頁(yè)面
【正文】 險(xiǎn)管理經(jīng)驗(yàn)和方法。當(dāng)前采取的措施也比較片面，主要是動(dòng)用準(zhǔn)備金、向中央銀行申請(qǐng)?jiān)儋N現(xiàn)和同業(yè)拆借等，缺乏一攬子解決方案。目前對(duì)流動(dòng)性需求的預(yù)測(cè)僅限于每日的庫(kù)存現(xiàn)金和支付額，對(duì)貸款的需求預(yù)測(cè)相對(duì)忽視，且缺乏科學(xué)預(yù)測(cè)方法，不能在事前及時(shí)采取有效措施。對(duì)不良貸款的催收缺乏足夠有效的手段，貸款的回收較為困難，資產(chǎn)流動(dòng)性差的問(wèn)題沒(méi)有得到改善。第3章 我國(guó)商業(yè)銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理存在的不足盡管人民銀行及各商業(yè)銀行在加強(qiáng)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理方面采取了一些切實(shí)可行的措施，但由于我國(guó)體制轉(zhuǎn)軌中的遺留問(wèn)題，商業(yè)銀行缺乏對(duì)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理的經(jīng)驗(yàn)，使得目前我國(guó)商業(yè)銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理方面仍存在諸多不足，這反映在以下兩方面：一、信貸管理機(jī)制和風(fēng)險(xiǎn)化解機(jī)制尚不健全有些銀行信貸業(yè)務(wù)管理機(jī)構(gòu)設(shè)置不科學(xué)，缺乏相互監(jiān)督和協(xié)調(diào)，信貸決策，監(jiān)管和清收等機(jī)制不完善，信貸人員收受回扣的現(xiàn)象依然存在，管理中對(duì)貸后檢查，促進(jìn)貸款人經(jīng)營(yíng)，提高貸款質(zhì)量，化解市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)等方面重視不夠。 一方面，隨著加入 WTO 的臨近外資銀行的進(jìn)入及其經(jīng)營(yíng)范圍的擴(kuò)大，銀行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)在加劇，我國(guó)商業(yè)銀行面臨的外部環(huán)境日益嚴(yán)峻；另一方面，國(guó)有企業(yè)出現(xiàn)大面積虧損，數(shù)額巨大的銀行貸款收回?zé)o望，社會(huì)公眾對(duì)部分商業(yè)銀行信心下降，擠兌存款現(xiàn)象時(shí)有發(fā)生，我國(guó)商業(yè)銀行，特別是中小商業(yè)銀行的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)日益凸現(xiàn)，而且呈逐步擴(kuò)大的態(tài)勢(shì)，一些城市商業(yè)銀行和信用社，只能限額零星取款，大量積壓結(jié)算憑證，需由當(dāng)?shù)卣腿嗣胥y行施以援手，其中部分問(wèn)題嚴(yán)重的已相繼被接管或關(guān)閉，據(jù)統(tǒng)計(jì)1997 年1998 年兩年間，我國(guó)共關(guān)閉了有問(wèn)題金融機(jī)構(gòu) 42 家，其中商業(yè)銀行 1家，海南發(fā)展銀行；城市信用社和農(nóng)村信用社 38 家，信托投資公司 3 家，其帳面資產(chǎn)總額達(dá) 1089 億元。農(nóng)村信用社的資料統(tǒng)計(jì)年限較短，超額準(zhǔn)備金率呈現(xiàn)上升趨勢(shì)，說(shuō)明農(nóng)村信用社的正常流動(dòng)性較弱，風(fēng)險(xiǎn)水平較高。各類金融機(jī)構(gòu)分析，股份制商業(yè)銀行的超額準(zhǔn)備金率比較高，可能和股份制商業(yè)銀行規(guī)模較小，流動(dòng)性管理比較謹(jǐn)慎有關(guān)。商業(yè)銀行在這個(gè)過(guò)程中是沒(méi)有辦法控制自己的準(zhǔn)備金。對(duì)于商業(yè)銀行來(lái)說(shuō)，超額準(zhǔn)備金對(duì)分析流動(dòng)性更有意義，因?yàn)橛绊戙y行流動(dòng)性大笑的直接因素就是超額準(zhǔn)備金的大小，既可以發(fā)放貸款增加資產(chǎn)，又可以支付存款減少負(fù)債。近年來(lái)，金融市場(chǎng)的發(fā)展提供了許多新的金融產(chǎn)品，而商業(yè)銀行受風(fēng)險(xiǎn)管理意識(shí)增強(qiáng)、資本充足率約束等因素影響也改變了過(guò)的以來(lái)存貸款利收入的單一盈利模式，努力提高債券等低風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重的資產(chǎn)占比，銀行資產(chǎn)多元化成都不斷提高。造成這種現(xiàn)象的原因主要有三點(diǎn)：首先是金融體系外匯資產(chǎn)增長(zhǎng)較快。存貸比率過(guò)高，給商業(yè)銀行的流動(dòng)性帶來(lái)了很大風(fēng)險(xiǎn)，銀行在繼續(xù)頭寸時(shí)難以及時(shí)抽出，銀行就有生存的危險(xiǎn)。1998年以前存貸比一直保持在80%到95%，高于資產(chǎn)負(fù)債比例管理所要求的不高于75%的比例要求，這表明國(guó)有商業(yè)銀行的資金來(lái)源不穩(wěn)定，在總量上超負(fù)荷經(jīng)營(yíng)。1）從存貸比率的角度看，存貸比率的貸款余額與存款余額之比，這是衡量商業(yè)銀行流動(dòng)性狀況的指標(biāo)之一。1998年1月1日，取消國(guó)有商業(yè)銀行指令性貸款規(guī)模管理，實(shí)行全面的資產(chǎn)負(fù)債比例管理，加快了我國(guó)商業(yè)銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理的步伐。長(zhǎng)期以來(lái)，我國(guó)商業(yè)銀行受客觀環(huán)境和主觀因素的影響，沒(méi)有把流動(dòng)性管理放在一個(gè)較高的位置認(rèn)真對(duì)待。Myers等人在《The paradox of liquidity》中提倡將銀行分解成鼓勵(lì)的類似于財(cái)務(wù)公司和互助基金的貸款和存款吸收業(yè)務(wù)，提出了“有限范圍銀行”的概念，認(rèn)為擁有單項(xiàng)業(yè)務(wù)的有限范圍銀行不會(huì)出現(xiàn)流動(dòng)性負(fù)債和非流動(dòng)資產(chǎn)并存的局面，從而可以在根本上消除銀行擠兌出現(xiàn)的可能性。Kashyap在《Banks As liquidity provides:An explaination for the coexistence of lending and deposittaking》中證明確保銀行穩(wěn)定性和避免危機(jī)的監(jiān)督機(jī)構(gòu)的核心組成部分是存款保險(xiǎn)體系，認(rèn)為存款保險(xiǎn)基金可能確實(shí)消除了危機(jī)，假設(shè)其規(guī)模足夠大，但是存款保險(xiǎn)是有成本的，其最多只能導(dǎo)致次優(yōu)配置的實(shí)現(xiàn)。他們同時(shí)提出了“有限范圍銀行”的概念，認(rèn)為擁有單項(xiàng)業(yè)務(wù)的有限范圍銀行不會(huì)出現(xiàn)流動(dòng)負(fù)債和非流動(dòng)資產(chǎn)并存的局面，從而可以在根本上消除銀行擠兌出現(xiàn)的可能性。李剛認(rèn)為商業(yè)銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的成因不僅應(yīng)當(dāng)考慮國(guó)內(nèi)因素，國(guó)外因素的影響也不可忽略，認(rèn)為國(guó)際金融界的風(fēng)吹草動(dòng)，可以通過(guò)各國(guó)之間的經(jīng)濟(jì)金融往來(lái)及人們的心理預(yù)期對(duì)中國(guó)銀行的業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)造成影響，而中國(guó)目前相關(guān)的財(cái)稅及社會(huì)保障等方面還不能為銀行的風(fēng)險(xiǎn)控制提供保證。童顏和丁之鎖在《中國(guó)商業(yè)銀行流動(dòng)性管理的特征及其制度背景》一文中通過(guò)借用國(guó)外商業(yè)銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理理論和發(fā)展階段對(duì)中國(guó)商業(yè)銀行流動(dòng)性管理的歷史演變和現(xiàn)在進(jìn)行了分析和判斷。流動(dòng)性需求的預(yù)測(cè)方面，主要從客戶提取存款的預(yù)測(cè)、新增貸款需求的預(yù)測(cè)以及周轉(zhuǎn)資金需要量的預(yù)測(cè)等三個(gè)方面進(jìn)行了系統(tǒng)性的分析；需求策略的選擇方面則主張采取儲(chǔ)藏流動(dòng)性和借入流動(dòng)性的策略想平衡來(lái)達(dá)到流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理的有效性。流動(dòng)性管理主要有三個(gè)層次：第一層次是一二級(jí)備付金的調(diào)控，第二層次是資產(chǎn)負(fù)債匹配管理，第三層次是貸款資產(chǎn)流動(dòng)性的改善。他指出影響流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的主要因素有，資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)的不合理、中央銀行采取的政策、金融市場(chǎng)的發(fā)育程度以及利率變動(dòng)等。表面原因在于：1）由于銀行資金來(lái)源的不確定性和不規(guī)則性；2）由于銀行資金運(yùn)用的不確定性和不規(guī)則性。面對(duì)這樣，我們更應(yīng)該對(duì)于加強(qiáng)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理進(jìn)行思考。銀行盡可能拉高負(fù)債和資產(chǎn)的流動(dòng)性，以此獲得能消除周轉(zhuǎn)困難的能力。由于商業(yè)銀行的資產(chǎn)負(fù)債狀態(tài)特殊性，使其成為特殊的有高風(fēng)險(xiǎn)的企業(yè)。直至1984年7月，美聯(lián)存款保險(xiǎn)公司接受該銀行，并采取一定措施，才渡過(guò)此次危機(jī)。由于大陸伊利諾銀行沒(méi)有穩(wěn)定的核心存款來(lái)源，在資金使用時(shí)候又不是很慎重，大規(guī)模的放貸后，問(wèn)題貸款份額越來(lái)越大，財(cái)務(wù)報(bào)表出現(xiàn)了赤字。多虧聯(lián)邦金融監(jiān)管當(dāng)局等幫助，改銀行才渡過(guò)危機(jī)，沒(méi)有走向倒閉。3） 銀行客戶投資行為的變化4） 銀行對(duì)于利率的變化的敏感性 為了透過(guò)這些原因，我們將對(duì)商業(yè)銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理進(jìn)行研究。商業(yè)銀行的負(fù)債經(jīng)營(yíng)的特征決定了它的風(fēng)險(xiǎn)性，商業(yè)銀行的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)似乎在商業(yè)銀行產(chǎn)生的那一刻起也誕生了，如何盡量避免并且應(yīng)對(duì)成為一個(gè)永恒的主題。即，流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)就是，當(dāng)銀行不能在任何時(shí)候合理的籌集到所需的資金來(lái)滿足客戶的要求并履行自己的義務(wù)時(shí)候，給銀行的
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