【正文】 終破產(chǎn)， 就是因為受次貸危 機影響，房貸客戶無力支付房供，進而引發(fā)了存款客戶恐慌性擠兌。 如果銀行把資金貸給業(yè)績不佳或信譽不高的客戶，借款人經(jīng)營不善無法還款就給銀行帶來了壞帳，一旦市場上流傳銀行盈利下滑乃至虧損的傳言，該銀行將面臨擠兌等流動性困難，不得不以更高的成本去保留原有存款或取得新的資金。 信用風險的轉(zhuǎn)化 信用風險是指銀行的債務人 不能履行其合約義務 (無力支付或不愿支付 )而對銀行造成相應損失的風險。流動性風險的特殊之處在于，它是一種間接的綜合性風險，是銀行所有風險的最終表現(xiàn)形式，其他任何系統(tǒng)性風險和非系統(tǒng)性風險都有可能轉(zhuǎn)化為流動性風險。這就是 銀行流動性風險的內(nèi)生性根源。 銀行流動性風險是由資產(chǎn)與負債流動性的不匹配所決定的，資產(chǎn)負債期限結(jié)構(gòu)的不匹配導致了銀行資產(chǎn)負債結(jié)構(gòu)出現(xiàn)不穩(wěn)定，進而引發(fā)流動性風 險。一旦單個存款人的自發(fā)性行為變?yōu)槿后w性行動時 ，就會爆發(fā)對銀行的擠兌風潮。 銀行在提供這種服務的過程中集中了整個社會的流動性沖擊， 不可避免地產(chǎn)生了自身的流動性問題。 流動性風險的內(nèi)生機制 銀行為存款人提供活期存款合約，同時向借款人提供非流動性的貸款，這實質(zhì)上是一種流動性轉(zhuǎn)換與創(chuàng)造，即把缺乏流動性的資產(chǎn)轉(zhuǎn)換為高流動性的負債， 從而為整個社會創(chuàng)造流動性。由負債方引起的流動性風險主要源于商業(yè)銀行很難在不受損失的情況下變現(xiàn)資產(chǎn)或者被迫以較高成本融入資金來滿足負債持有人即時提取現(xiàn)金的需求；資產(chǎn)方引起的流動性風險是指表外業(yè)務的貸款承諾。巴林銀行破產(chǎn)案、美國大陸伊利諾銀行的流動性危 機以及中國海南發(fā)展銀行的倒閉等等都與流動性風險有著或多或少的聯(lián)系。 流動性風險具有極大的危害，它不僅會給銀行帶來信譽上的損失，嚴重時甚至會置銀行于死地，致使銀行破產(chǎn)倒閉。 綜合表 21 概念表述，我們將流動性風險的定義表述為：商業(yè)銀行不能隨時以合理的成本籌集到所需的資金以履行自己的金融義務和滿足客戶的需求，從而給銀行造成信譽或經(jīng)濟上的損失，甚至導致銀行破產(chǎn)倒閉的風險。流動性的三個要素包括：資金數(shù)量、成本及時間。兩個方面的含義主要是指：資產(chǎn)的流動性和負債的流動性。 從上表可以看出，以上關于商業(yè)銀行流動性和流動性風險的定義雖然側(cè)重不同，但基本思想是一致的。以應付客戶提存及銀行支付的需要 流動性風險的定義 俞喬等《商業(yè)銀行管理學：》 (1998 年 ) 流動性風險產(chǎn)生于銀行不能夠在既不超出時限又不增加成本的條件下滿足付現(xiàn)要求 Cade， Managing Banking Risk(1 997) 流動性風險指當銀行債務或承付款項到期時缺少足夠結(jié)算現(xiàn)金的可能性 Chase， Annual Report(2020) 流動性風險既包括銀 行不能在合適的期限、利率條件下為資產(chǎn)組合提供資金，也包括無法及時以合理的價格變現(xiàn)某個持有的頭寸 中國銀監(jiān)會．《商業(yè)銀行流動性風險管理指引》 (2020 年 ) 商業(yè)銀行雖然有清償能力。羅斯，《商業(yè)銀行管理》 (2020 年 ) 銀行在需要資金時，如果能夠以合理的成本立刻得到資金。 表 21 銀行流動性及流動性風險的定義 流動性的定義 出處 (年份 ) 定義內(nèi)容 巴塞爾委員會．《銀行機構(gòu)流動性管理的穩(wěn)健做法》 (2020 年 ) 流動性指銀行為資產(chǎn)的增加而融資以及債務到期時履約的能力 胡慶康，《現(xiàn)代貨幣銀行學教程》 (2020年 ) 銀行流動性。在各種金融機構(gòu)中，商業(yè)銀行的流動性風險爆發(fā)所帶來的后果最嚴重，這是由其經(jīng)營方式和資產(chǎn)結(jié)構(gòu)決定的。當銀行的天津大學網(wǎng)絡教育學院本科生畢業(yè)設計（論文） 2 流動性面臨不確定性時，便產(chǎn)生了流動性風險。銀行的流動性包括兩方面的含義：一是資產(chǎn)的流動性，二是負債的流動性。綜觀銀行危機的歷史 ,不管危機的起因是什么 ,危機的表現(xiàn)形式必然是流動性不足進而引入困境或破產(chǎn)。 第二 章 商業(yè)銀行流動性風險管理綜述 流動性風險的相關概念 所謂流動性風險 ,就是商業(yè)銀行缺乏足夠的流動性儲 備來隨時應付即期負債的支付或滿足貸款需求 ,從而引發(fā)擠兌風潮或銀行信譽喪失的可能性。流動性風險管理由早期的資產(chǎn)管理理論過渡到負債管理理論、資產(chǎn)負債綜合管理理論三個階段，在每個發(fā)展階段，無不重視流動性風險管理。 流 動性風險對商業(yè)銀行的生存發(fā)展乃至整個社會的金融經(jīng)濟穩(wěn)定威脅極大，必須加以重視，加強銀行的流動性風險管理。而過多的流動性，也會使銀行擔負沉重的成本壓力，喪失競爭力，也會導致額外的巨大損失，慢性的瓦解銀行。如何度量并管理流動性風險是商業(yè)銀行每時每刻都必須面對的問題。流動性不僅直接決定著單個銀行的安危存亡，對 金融 系統(tǒng)乃至整個國家甚至全球的 經(jīng)濟 穩(wěn)定都至關重要。 商業(yè)銀行的流動性是指商業(yè)銀行滿足存款人提取現(xiàn)金、支付到期債務和借款人正常貸款需求的能力。 Liquidity risk。 本文通過分析當前流動性風險管理現(xiàn)狀，對如何提高風險管控能力提出了一些建議和措施，希望為提高銀行流動性風險管理水平，豐富管理手段提供些許有價值的參考。如果流動性問題不能得以妥善解決，流動性支付危機就會產(chǎn)生， 危及銀行的生存，因此流動性風險管理這一問題對金融機構(gòu)的管理尤為重要。 自金融系統(tǒng)產(chǎn)生以來，流動性風險一直伴隨在商業(yè)銀行的整個經(jīng)營 過程中， 成為商業(yè)銀行最主要的風險之一。 流動性是商業(yè)銀行的生命線 ,特別是這次金融危機對那些國際上實力雄厚和管理先進的大型金融機構(gòu)也帶來了很大的沖擊 ,給商業(yè)銀行流動性管理帶來了很多新的挑戰(zhàn)。 涉密論文按學校規(guī)定處理。 作者簽名： 日期： 年 月 日 學位論文版權使用授權書 本學位論文作者完全了解學校有關保留、使用學位論文的規(guī)定，同意學校保留并向國家有關部門或機構(gòu)送交論文的復印件和電子版，允許論文被查閱和借閱。對本文的研究做出重要 貢獻的個人和集體，均已在文中以明確方式標明。 作者簽名： 日 期： 學位論文原創(chuàng)性聲明 本人鄭重聲明：所呈交的論文是本人在導師的指導下獨立進行研究所取得的研究成果。對本研究提供過幫助和做出過貢獻的個人或集體，均已在文中作了明確的說明并表示了謝意。 畢業(yè)設計（論文）原創(chuàng)性聲明和使用授權說明 原創(chuàng)性聲明 本人鄭重承諾：所呈交的畢業(yè)設計（論文），是我個人在指導教師的指導下進行的研究工作及取得的成果。 畢業(yè)設計（論文）進度計劃表 序號 起止日期 計劃完成內(nèi)容 實際完成內(nèi)容 檢查日期 檢查人簽名 1 ~ 選題 選題 2 ~ 查閱資料、擬定 論文大綱 查閱資料、擬定 論文大綱 3 ~ 完成論文初稿 完成論文初稿 4 ~ 論文修改 論文修改 5 ~ 論文定稿 論文定稿 6 ~ 答辯準 備 答辯準備 7 ~ 答辯 答辯 指導教師批準日期 年 月 日 簽名 注： 。文章的文字要簡潔、通順、流暢、無 錯別字。 撰寫論文，反復修改。 天 津 大 學 網(wǎng) 絡 教 育 學 院 畢業(yè)設計（論文）任務書 題目： 中國商業(yè)銀行流動性風險管理研究 一、原始依據(jù) [1] 巴塞爾銀行監(jiān)管委員會，有效銀行監(jiān)管的核心原則 (中國人民銀行譯 )，北京 ： 中國金融出版社， 1997,25~27 頁 [2] 李開白，我國商業(yè)銀行流動性管理的量化分析 [D]， [碩士學位論文 ]， 浙江：浙江大學， 2020 [3] 郝宏海，淺析當前國有商業(yè)銀行的流動性風險管理，福建金融管理干部學院學報， 2020， 9（ 2）： 21~22 頁 [4] 劉昕 ,商業(yè)銀行流動性風險管理研 究 , [碩士學位論文 ]， 遼寧： 遼寧大學，2020 [5] 連建輝、翁洪琴，銀行流動性過剩 —— 當前金融運行中面臨的突出問題 [J]，財經(jīng)科學， 2020,11(3):33~34 頁 [6] 劉招軍 ， 商業(yè)銀行流動性風險控制與管理研究 [D]， [碩士學位論文 ]， 武漢：武漢大學 ， 2020 [7] 楊有振，商業(yè)銀行經(jīng)營管理 [M]， 北京：中國金融出版社， 2020， 35~37 頁 [8] 許輝鱷，中國商業(yè)銀行的流動性風險管理，中國集體經(jīng)濟 ,2020， 6（ 2）：17~18 頁 [9] 中國銀行業(yè)新資本協(xié)議實施與規(guī)劃項目組， 全面構(gòu)建商業(yè)銀行流動性風險管理體系 —— 《商業(yè)銀行流動性風險管理指引》解讀 [J]，中國金融， 2020，7（ 1） ： 61~63 頁 [10] 劉忠燕、殷志，關于健全商業(yè)銀行流動性管理機制的若干問題研究 [J] ，國際金融研究， 2020， 12（ 2）： 25~27 頁 二、設計內(nèi)容和要求： 圍繞選題搜集、閱讀有關中英文文獻資料。 撰寫畢業(yè)論文詳細提綱。寫作過程中要繼續(xù)搜集、補充資料，寫作要層次分明，條理清楚，觀點明確，論證有理有據(jù)，具有說服能力。 按要求進行論文排版。 2.“檢查人簽名”一欄和“指導教師批準日期”由教師用筆填寫，其余各項均要求打印，打印字體和字號按照《天津大學現(xiàn)代遠程教育畢業(yè)設計（論文）格式規(guī)定》執(zhí)行。盡我所知，除文中 特別加以標注和致謝的地方外，不包含其他人或組織已經(jīng)發(fā)表或公布過的研究成果，也不包含我為獲得 及其它教育機構(gòu)的學位或?qū)W歷而使用過的材料。 作 者 簽 名： 日 期： 指導教師簽名： 日 期： 使用授權說明 本人完全了解 大學關于收集、保存、使用畢業(yè)設計（論文）的規(guī)定，即：按照學校要求提交畢業(yè)設計（ 論文）的印刷本和電子版本；學校有權保存畢業(yè)設計（論文）的印刷本和電子版，并提供目錄檢索與閱覽服務；學?？梢圆捎糜坝　⒖s印、數(shù)字化或其它復制手段保存論文；在不以贏利為目的前提下，學?？梢怨颊撐牡牟糠只蛉績?nèi)容。除了文中特別加以標注引用的內(nèi)容外，本論文不包含任何其他個人或集體已經(jīng)發(fā)表或撰寫的成果作品。本人完全意識到本聲明的法律后果由本人承擔。本人授權 大學可以將本學位論文的全部或部分內(nèi)容編入有關數(shù)據(jù)庫進行檢索，可以采用影印、縮印或掃描等復制手段保存和匯編本學位論文。 作者簽名： 日期： 年 月 日 導師簽名： 日期：