【正文】 司 ?人民幣超額備付率 =（超額準備金存款 +現(xiàn)金 +存放同業(yè)款項 借入中央銀行緊急再貸款） /各項存款余額 100%，適用農(nóng)村合作金融機構 中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會 67 監(jiān)管指標 主要指標 ? 人民幣超額備付率 ? 來自 G01第 Ⅴ 部分 ? 最具有流動性的指標 ? 人民幣超額備付率的缺陷： ? 比較狹窄的含義 ? 大小銀行之間缺乏可比性 ? 對大銀行不公平，容易低估流動性水平 ? 小銀行 =核心存款 +極少市場融資 ? 大銀行 =融資結構復雜 中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會 68 監(jiān)管指標 主要指標 ? 核心負債依存度 =（三個以月上定期存款 +三個月以上金融債券 +活期存款剩余期限一年以上 ） /總負債 100% ? 來自流動性期限缺口表 ? 應該與非流動的核心資產(chǎn)與資產(chǎn)的比對應分析 ? 核心負債與總貸款更能反映期限匹配 ? 大銀行依存度相對較低，小銀行高 ? 適用于同類同質(zhì)銀行之間比較 ? 缺陷 ? 大小銀行無法進行比較 ? 定期存款可以提前支取 ? 活期存款行為到期日影響 ? 資金來源結構影響，大銀行依賴國內(nèi)外市場 中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會 69 ? 經(jīng)調(diào)整的流動性比例 =調(diào)整后的流動資產(chǎn)余額 /調(diào)整后的流動性負債余額 100% ? 來自 《 流動性比例監(jiān)測表 》 ? 經(jīng)調(diào)整的流動性比例調(diào)整系數(shù)：資產(chǎn)（一個月內(nèi)到期的合格貸款 95％、在國內(nèi)外二級市場上可隨時變現(xiàn)的債券投資 95％、其他一個月內(nèi)到期可變現(xiàn)的資產(chǎn) 90％）負債（一個月以上的定期存款 1％） ? 更加合理測算流動性比例，充分反映信用風險和市場風險與變現(xiàn)能力的偏差 監(jiān)管指標 輔助指標 中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會 70 監(jiān)管指標 輔助指標 ? 經(jīng)調(diào)整的流動性比例 ? 經(jīng)調(diào)整的流動性比例的缺陷： ? 相關調(diào)整系數(shù)需要進一步磨合并調(diào)整 – 按照經(jīng)驗數(shù)值預計確定 – 沒有考慮各行之間差異性 ? 由于不同銀行市場定位和發(fā)展戰(zhàn)略不同，造成調(diào)整的系數(shù)差別較大 ? 同類同質(zhì)銀行可能缺乏可比性 中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會 71 ?存貸款比例 =各項貸款余額 /各項存款 100% ?存貸款比例 =（各項貸款余額 運用支農(nóng)再貸款發(fā)放的貸款） /各項存款 100% ? 來自 G01第 Ⅴ 部分 ? 評判流動性的總體指標，傳統(tǒng)指標 ? 在不同時期、對不同資金來源的機構影響不一 ? 存貸比只適用于零售業(yè)務，國際上逐步提高趨勢 ? 存貸比的 缺陷 ?只考慮了貸款、存款的總量 ?忽略了存貸款期限、結構、流動性和穩(wěn)定性的要素 ?也無法反映其他資產(chǎn)的性質(zhì) 監(jiān)管指標 輔助指標 中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會 72 ? 最大十家存款客戶比例 =最大十家客戶存款總額 /各項存款 100% ? 來自 G23《 最大十家存款客戶情況表 》 ? 反映資金來源的集中度 ? 集中的資金具有利率和信用風險敏感 ? 影響銀行日常流動性計劃 ? 結合單戶存款比例進行分析 ? 缺陷： ?不同類型銀行缺乏可比性 ?不同規(guī)模銀行缺乏可比性 結束 監(jiān)管指標 輔助指標 中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會 73 監(jiān)管指標 — 其他指標 ? 最大一家存款客戶比例 =最大一家客戶存款總額 /各項存款 100% ? 最大十家同業(yè)拆入比例 =最大十家同業(yè)拆入總額 /負債合計 100% ? 最大一家同業(yè)拆入比例 =最大一家同業(yè)拆入總額 /負債合計 100% 中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會 74 生成報表 ? 生成報表設計目的 ? 生成報表種類 ? 生成報表內(nèi)容 中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會 75 生成報表 — 設計目的 ? 生成報表設計目的 ? 判斷是否遵守流動性監(jiān)管指標要求 ? 縱向了解機構流動性指標的水平和變化趨勢 ? 橫向同類同質(zhì)銀行比較 ? 橫向不同機構、同類不同質(zhì)機構之間比較 ? 項目之間結構性分析（流動性資產(chǎn)或負債） ? 為銀行業(yè)監(jiān)管部門管理層提供銀行業(yè)整體流動性監(jiān)管信息 中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會 76 生成報表 — 報表種類 ? 生成報表種類 ? 可以分為 4張 ? 有關監(jiān)管的生成報表 2張 ? 合規(guī)檢查表： B2合規(guī)檢查表 ? 駱駝評級分析表： B3（ 04）流動性監(jiān)測表 ? 有關管理的生成報表 3張 ? C1（ 08）銀行業(yè)金融機構流動性情況表 ? C1（ 09）銀行業(yè)金融機構流動性缺口情況表 中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會 77 ? 合規(guī)檢查表： B2合規(guī)檢查表 生成報表 — 報表內(nèi)容 C D E F上升異常變化 下降異常變化 預警提示 危險提示10 流動性比例11 人民幣超額備付金率12 核心負債依存度13 流動性缺口率14 經(jīng)調(diào)整資產(chǎn)流動性比例15 存貸款比例16 最大十戶存款比例流動性風險合規(guī)檢查表指標中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會 78 生成報表 — 報表內(nèi)容 ? 根據(jù)不同類機構不同監(jiān)控指標標準表自動生成 ? 單家機構的合規(guī)指標是否符合監(jiān)管要求 ? 監(jiān)管人員需要依據(jù)金融機構指標變化趨勢定期進行調(diào)整標準 例：假設某銀行流動性比例 28％ – 上升異常變化 5％ – 下降異常變化 5％ – 預警提示 10％ – 危險提示 20％ 中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會 79 生成報表 — 報表內(nèi)容 ? 駱駝評級分析表： B3（ 04）流動性監(jiān)測表 ? 分三類口徑：境內(nèi)匯總月報、法人匯總季報和合并匯總季報 ? 境內(nèi)匯總月報 12項 指標：備付率 1個、存貸款比例 3個、流動性比例 6個、核心負債依存率 1個、流動性缺口率 1個 （ 15項） ? 法人匯總季報 13項 指標：存貸款比例 3個、流動性比例 6個、核心負債依存率 1個、流動性缺口率 1個、 最大十家存款和最大十家同業(yè)拆入比例2個（ 11項） ? 合并匯總季報 6項指標：流動性比例以及人民幣、外幣、本月平均、月度最低和調(diào)整后比例 中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會 80 生成報表 — 報表內(nèi)容 ? 駱駝評級分析表： B3（ 04）流動性監(jiān)測表 ? 監(jiān)管人員每月（季）具體分析和駱駝評級時使用 ? 反映機構的本期流動性狀況、變化趨勢（四期）和同類比較（余額、占比和變化），以便連續(xù)進行分析 ? 反映各類指標變動的內(nèi)部結構變化 ? 考慮合作和外資機構特殊情況，原生成報表部分內(nèi)容已經(jīng)移出，形成新的特色生成報表 中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會 81 ?C1（ 09）銀行業(yè)金融機構流動性情況表 ? 分為 C1（ 09） a和 C1（ 09） b表示境內(nèi)匯總和法人機構匯總 ? 分機構類別生成表 ? 監(jiān)管部門管理層使用：全面了解銀行業(yè)機構的整體流動性缺口狀況，以便宏觀分析和決策 ? 監(jiān)管人員使用：不同類機構、不同質(zhì)機構之間比較，深入分析 ? 反映 5個指標：流動性比例、調(diào)整的流動性比例人民幣超額備付率、核心存款依存度和存貸款比例 ? 調(diào)整交通銀行排序和股份制商業(yè)銀行合計 生成報表 — 報表內(nèi)容 中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會 82 生成報表 — 報表內(nèi)容 ? C1（ 10） b銀行業(yè)金融機構流動性缺口情況表 ? 取消 C1（ 10） a表示境內(nèi)匯總 ? 監(jiān)管部門管理層使用：全面了解銀行業(yè)機構的整體流動性缺口狀況，以便宏觀分析和決策 ? 監(jiān)管人員使用：不同類機構、不同質(zhì)機構之間比較，深入分析 ? 反映 5個指標：累計 7天流動性缺口、累計 1個月流動性缺口、累計 3個月流動性、缺口累計 1年流動性缺口和流動性缺口率 ? 應開放農(nóng)村信用社序列 中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會 83 謝 謝 大 家 ！ 中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會 演講完畢，謝謝觀看！