【正文】 最大十家存款客戶情況表 結(jié)束 中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì) 53 ? 最大十家存款客戶表分析 ? 最大十家存款客戶比例是否超過目標(biāo)比例 ? 單家存款客戶比例是否超過目標(biāo)比例 ? 存款客戶分布情況 ? 行業(yè)類別：如鋼鐵、房地產(chǎn) ? 地區(qū)分布 ? 定期存款在存款中的占比，穩(wěn)定性 ? 進(jìn)一步了解客戶情況 ? 客戶關(guān)系，是否關(guān)聯(lián)關(guān)系 ? 過去表現(xiàn)（十二月中的最高、最低） ? 客戶資金對(duì)利率和信用風(fēng)險(xiǎn)的敏感程度 最大十家存款客戶情況表 結(jié)束 中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì) 54 最大十家金融機(jī)構(gòu)同業(yè)拆入情況表 ? 設(shè)計(jì)依據(jù)：國(guó)外流動(dòng)性監(jiān)管指引對(duì)資金來源多樣化的要求 ? 設(shè)計(jì)思想： 了解同業(yè)拆入的結(jié)構(gòu) 與穩(wěn)定性情況 ， 分析填報(bào)機(jī)構(gòu)的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)狀況 ? 設(shè)計(jì)目的：該表通過收集填報(bào)機(jī)構(gòu) 同業(yè)拆入的集中程度揭示金融機(jī)構(gòu)可能面臨的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn) 中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì) 55 最大十家金融機(jī)構(gòu)同業(yè)拆入情況表 A B C D E排序 金融機(jī)構(gòu)名稱 金融機(jī)構(gòu)代碼 同業(yè)拆入余額 占負(fù)債合計(jì)的比重（％）1 12 23 34 45 56 67 78 89 910 1011 合計(jì)12 負(fù)債合計(jì)中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì) 56 ?頻度口徑：法人機(jī)構(gòu)匯總，季報(bào)，季后 20日 ?金融機(jī)構(gòu)名稱 ? 境內(nèi)金融機(jī)構(gòu) 名稱填寫 《 金融許可證 》 上名稱 ? 境外金融機(jī)構(gòu)的名稱填寫其根據(jù)注冊(cè)地法律正式登記注冊(cè)的名稱沒有中文名稱的，可以用英文名稱填報(bào) ? 金融機(jī)構(gòu)代碼 ? 境內(nèi)金融機(jī)構(gòu)填寫 《 金融許可證 》 上代碼 ? 境外金融機(jī)構(gòu)的代碼，可以由填報(bào)機(jī)構(gòu)自行編寫或不填列 最大十家金融機(jī)構(gòu)同業(yè)拆入情況表 中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì) 57 ? 同業(yè)拆入余額 ? 同業(yè)拆入、 借入 和賣出回購(gòu)款項(xiàng)余額 ? 包括同業(yè)借款 ? 同業(yè)單位以法人機(jī)構(gòu)及其分支機(jī)構(gòu)為單位合并填報(bào)， 不包括其關(guān)聯(lián)公司 例：中國(guó)工商銀行、中國(guó)工商銀行上海分行等向中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行的拆出的資金應(yīng)合并后填列 結(jié)束 最大十家金融機(jī)構(gòu)同業(yè)拆入情況表 中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì) 58 ? 最大十家金融機(jī)構(gòu)同業(yè)拆入表分析 ? 最大十家同業(yè)拆入比例是否超過目標(biāo)比例 ? 單家同業(yè)拆入比例是否超過目標(biāo)比例 ? 金融機(jī)構(gòu)同業(yè)拆入分布情況 ? 行業(yè)類別：如銀行業(yè)、證券業(yè)和保險(xiǎn)業(yè) ? 地區(qū)分布 ? 同業(yè)拆入是否使用抵押以及有無(wú)抵押的組合方式 ? 進(jìn)一步了解客戶情況 ? 客戶關(guān)系，是否關(guān)聯(lián)關(guān)系 ? 過去表現(xiàn)（十二月中的最高、最低） ? 客戶資金對(duì)信用風(fēng)險(xiǎn)的敏感程度 最大十家金融機(jī)構(gòu)同業(yè)拆入情況表 結(jié)束 中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì) 59 G01第 Ⅳ 部分：存貸款明細(xì)報(bào)表 ? 按照各項(xiàng)存款及貸款本金的原始（合同）期限填列 ? 反映填報(bào)機(jī)構(gòu)的資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)和流動(dòng)性情況 ? 填表 ? 從一個(gè)側(cè)面了解機(jī)構(gòu)存貸款的短、中、長(zhǎng)期資金的匹配情況和流動(dòng)性情況 中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì) 60 G01第 Ⅴ 部分：人民幣備付率報(bào)表 ? 為了簡(jiǎn)化報(bào)表設(shè)計(jì)和緩解填報(bào)壓力，是一張真正意義的流動(dòng)性報(bào)表 ? 刪除了存貸比相關(guān)的數(shù)據(jù)，存貸比”由資產(chǎn)負(fù)債表計(jì)算得出 ? 農(nóng)村信用存貸款改為特色指標(biāo)，由特色報(bào)表取得數(shù)據(jù) ? 農(nóng)村合作金融機(jī)構(gòu)和財(cái)務(wù)公司的超額準(zhǔn)備為現(xiàn)金、超額準(zhǔn)備金存款和存放同業(yè)人民幣款項(xiàng)之和 減去借入中央銀行緊急貸款（也應(yīng)適用其他金融機(jī)構(gòu)）。非集團(tuán)客戶按照單一企業(yè)的名稱或自然人的姓名填報(bào) ? 集團(tuán)客戶的定義看銀監(jiān)會(huì) 2023年第 5號(hào)令 《 商業(yè)銀行集團(tuán)客戶授信業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理指引 》 規(guī)定，集團(tuán)客戶是指具有以下特征的商業(yè)銀行的企事業(yè)法人授信對(duì)象：一是在股權(quán)上或者經(jīng)營(yíng)決策上直接或間接控制其他企事業(yè)法人或被其他企事業(yè)法人控制的；二是共同被第三方企事業(yè)法人所控制的；三是主要投資者個(gè)人、關(guān)鍵管理人員或與其關(guān)系密切的家庭成員（包括三代以內(nèi)直系親屬關(guān)系和二代以內(nèi)旁系親屬關(guān)系）共同直接控制或間接控制的；四是存在其他關(guān)聯(lián)關(guān)系，可能不按公允價(jià)格原則轉(zhuǎn)移資產(chǎn)和利潤(rùn)，商業(yè)銀行認(rèn)為應(yīng)視同集團(tuán)客戶進(jìn)行授信管理的。 ? 設(shè)計(jì)目的：該表通過收集填報(bào)機(jī)構(gòu) 存款的集中程度揭示金融機(jī)構(gòu)可能面臨的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)， 以計(jì)算監(jiān)管指標(biāo)，形成生成報(bào)表 中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì) 48 最大十家存款客戶情況表 A B C D E F排序 客戶名稱 客戶代碼 存款余額 其中：定期存款 占各項(xiàng)存款比重（％）1 12 23 34 45 56 67 78 89 910 1011 10. 合計(jì)12 各項(xiàng)存款 中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì) 49 最大十家存款客戶情況表 ?頻度口徑：法人機(jī)構(gòu)匯總，季報(bào)，季后 20日 ?客戶名稱 ? 客戶名稱為注冊(cè)名稱和有效證件名稱 ? 按照集團(tuán)名稱填報(bào) ? 非集團(tuán)按照單一客戶名稱填報(bào) ?存款余額 G01各項(xiàng)存款的校驗(yàn)關(guān)系 ?F=D/ 中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì) 50 最大十家存款客戶情況表 ? 客戶代碼 ? 企業(yè)、事業(yè)、機(jī)關(guān)和社會(huì)團(tuán)體和產(chǎn)業(yè)活動(dòng)單位要按照質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門頒發(fā)的 《 中華人民共和國(guó)組織機(jī)構(gòu)代碼證 》上的代碼，不得使用臨時(shí) 碼段 ? 產(chǎn)業(yè)活動(dòng)單位是本部的 ， 如果沒有法定代碼 ， 使用其所屬的法人單位法定代碼的前 8位 ， 第九位校驗(yàn)碼填 B ? 境內(nèi)外自然人居民身份證、護(hù)照、軍官證、回鄉(xiāng)證和港澳通行證 ? 集團(tuán)使用集團(tuán)或總公司的客戶代碼 ? 組織機(jī)構(gòu)代碼按照強(qiáng)制性國(guó)家標(biāo)準(zhǔn) GB11714《 全國(guó)組織機(jī)構(gòu)代碼編制規(guī)則 》 編制，由八位數(shù)字 (或大寫拉丁字母 )本體代碼和一位數(shù)字 (或大寫拉丁字母 )校驗(yàn)碼組成。 流動(dòng)性比例監(jiān)測(cè)表 中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì) 43 流動(dòng)性比例監(jiān)測(cè)表 中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì) 44 ? 人民幣、外幣和本外幣流動(dòng)性比例 ? 主要側(cè)重本幣流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn) ? 強(qiáng)調(diào)外幣流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn) ? BASEL委員會(huì)的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn) 13條原則要求 ? 建立各種幣種流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的計(jì)量、監(jiān)測(cè)和控制機(jī)制 ? 制定外匯敞口總額及分幣種不匹配規(guī)模限制 ? 定期進(jìn)行檢查執(zhí)行情況 ? 外匯缺口分析詳見 《 市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)分析 》 流動(dòng)性比例監(jiān)測(cè)表 中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì) 45 流動(dòng)性比例監(jiān)測(cè)表 ? 壓力測(cè)試 ? 單家機(jī)構(gòu)危機(jī)情況下 ? 下存款、同業(yè)下降 5％、 10％等壓力測(cè)試 ? 整體市場(chǎng)出現(xiàn)危機(jī)情況下 ? 金融危機(jī)、系統(tǒng)性擠兌 ? 壓力測(cè)試應(yīng)在集團(tuán)范圍內(nèi)進(jìn)行 ? 對(duì)流動(dòng)性比例的影響 結(jié)束 中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì) 46 流動(dòng)性比例監(jiān)測(cè)表 ? 流動(dòng)性比例表分析 ? 是否符合流動(dòng)性比例監(jiān)管要求 ? 是否符合內(nèi)部目標(biāo)流動(dòng)性比例 ? 關(guān)注月度流動(dòng)性和最低流動(dòng)性比例 ? 分析流動(dòng)性資產(chǎn)和流動(dòng)性負(fù)債結(jié)構(gòu)匹配程度和穩(wěn)定性 ? 同歷史數(shù)據(jù)和同質(zhì)同類進(jìn)行初步比較分析 ? 其他因素影響：如流動(dòng)性管理能力、融資能力、核心存款穩(wěn)定性、證券市場(chǎng)價(jià)格變動(dòng)、貸款需求周期性等 中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì) 47 最大十家存款客戶情況表 ? 設(shè)計(jì)依據(jù)：國(guó)外流動(dòng)性監(jiān)管指引對(duì)資金來源多樣化的要求?！? ? 在國(guó)內(nèi)外二級(jí)市場(chǎng)上可隨時(shí)變現(xiàn)的證券投資 ? 二級(jí)市場(chǎng)是指已發(fā)行債券的自由交易場(chǎng)所，包括銀行間市場(chǎng)、交易所市場(chǎng)和商業(yè)銀行柜臺(tái)交易市場(chǎng) ? 定義：可靠市價(jià)、活躍品種，非復(fù)雜證券組合 ? 刪除：“此類證券投資為納入交易賬戶管理的證券投資，銀行賬戶中的證券投資不得納入此項(xiàng)目填報(bào)。由于其到期日的不確定性，因此不能計(jì)入“一個(gè)月內(nèi)到期的合格貸款”。只在存款下降控制在5％以內(nèi)，就可以不受影響 ? 整體市場(chǎng)出現(xiàn)危機(jī)情況下 ?金融危機(jī)、系統(tǒng)性擠兌 ? 對(duì)期限缺口和流動(dòng)性缺口率的影響