商業(yè)銀行流動性風險管理系統(tǒng)課件(參考版)
2025-02-22 12:45本頁面
【正文】 資產負債期限結構的定義 資產負債的期限錯配 系統(tǒng)約定 商業(yè)銀行現(xiàn)金 ? 庫存現(xiàn)金 ? 在中央銀行存款 ? 存放同業(yè)款項 ? 結算在途資金 （如托收） 現(xiàn)金資產的構 系統(tǒng)約定 商業(yè)銀行現(xiàn)金 現(xiàn)金流量分析 現(xiàn)金流入 現(xiàn)金流出 實際的現(xiàn)金流量 即將到期的資產 即將到期的批發(fā)性負責 尚未到期資產的利息收入 固定的貸款承諾 尚未到期負債的利息支出 零售存款的季節(jié)性變動 潛在的現(xiàn)金流量 可變現(xiàn)的未到期資產 無固定期限的零售存款 已建立的信貸額度 不固定的貸款承諾和其它表外活動 信雅達數(shù)碼科技 信雅達數(shù)碼科技 演講完畢，謝謝觀看！ 。 具體方法： 系統(tǒng)約定 流動性預測 ? 季節(jié)流動性需要的估計 ? 周期流動性需要的估計 ? 趨勢性流動性需求預測 ? 意外流動性需求預測 ? 資金來源與運用法 ? 資金結構法 ? 概率分析法 需求預測的要求 流動性預測的方法 系統(tǒng)約定 資產負債期限結構 ? 資產負債期限結構是指，在未來特定時段內，到期資產數(shù)量 (現(xiàn)金流入 )與到期負債數(shù)量 (現(xiàn)金流出 )的構成狀況。 核心存款：通常商業(yè)銀行僅將其 15％投入流動資產 系統(tǒng)計量 流動性管理系統(tǒng)計量（ 1/2） 流動性缺口 = 資金使用 資金來源 融資缺口 = 貸款平均額 核心存款平均額 久期缺口 = 資產加權平均久期 (總負債／總資產 ) 負債加權平均久期 ? 基礎頭寸 基礎頭寸 =庫存現(xiàn)金 +超額準備金 =庫存現(xiàn)金 + 備付金存款 ? 可用頭寸 可用頭寸 =基礎頭寸 +存放同業(yè)款項 ? 可貸頭寸 可貸頭寸 =可用頭寸 備付金限額 存貸款的變化影響可用頭寸的變化： 頭寸余缺 =Δ存款 —Δ貸款 —Δ法定準備金 缺口分析計量 頭寸的構成 與 計量 系統(tǒng)計量 流動性管理系統(tǒng)計量（ 2/2） 負債流動性準備 =95% （游資負債 法定準備） +30% （易變負債 法定準備） +15% （穩(wěn)定資金 法定準備） 在貸款方面，商業(yè)銀行必須估計最大可能的新增貸款額，并保持100%的流動性準備。 系統(tǒng)設計 流動性管理系統(tǒng)功能（ 2/2） 系統(tǒng)設計 流動性管理系統(tǒng)功能 識別 流動性風險因素的識別，主要從內外兩個方面 系統(tǒng)設計 流動性管理系統(tǒng)功能 識別 系統(tǒng)設計 流動性管理系統(tǒng)功能 計量 系統(tǒng)設計 流動性管理系統(tǒng)功能 計量 系統(tǒng)設計 流動性管理系統(tǒng)功能 監(jiān)測 系統(tǒng)設計 流動性管理系統(tǒng)功能 報告 系統(tǒng)設計 流動性管理系統(tǒng)功能 限額管理 系統(tǒng)設計 流動性管理系統(tǒng)功能 系統(tǒng)維護 系統(tǒng)設計 流動性管理系統(tǒng)功能 緩釋與控制 系統(tǒng)設計 流動性管理系統(tǒng)功能 信息披露 目 錄 項目概述 系統(tǒng)方案 系統(tǒng)總體設計 系統(tǒng)計量 系統(tǒng)約束 系統(tǒng)計量 流動性管理系統(tǒng)計量 巴塞爾國際流動性含兩個監(jiān)管指標 ? 流動性覆蓋率 LCR = 優(yōu)質流動性資產儲備 /未來 30日的資金凈流出量 ≥100% 其中： 優(yōu)質流動性資產儲備 = ∑(市場價值 * 資產系數(shù) ) 未來 30日的資金凈流出量 = ∑(現(xiàn)金流出 * 流失率 ) ∑(現(xiàn)金流入 * 流失率 ) ? 凈穩(wěn)定資金比率 NSFR = 可用的穩(wěn)定資金 / 業(yè)務所需的穩(wěn)定資金 ≥100% 其中：可用的穩(wěn)定資金 = ∑(資產價值 * RSF系數(shù)
教學課件相關推薦
鄂ICP備17016276號-1