商業(yè)銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理課件(參考版)
2025-02-22 12:11本頁面
【正文】 演講完畢，謝謝觀看！ 。 ? 當(dāng)久期缺口為負(fù)值時(shí)，如果市場(chǎng)利率下降，流動(dòng)性隨之減弱。 （二）流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估：通行指標(biāo) ? 其他流動(dòng)性評(píng)估方法 ? （ 1）缺口分析法 ? 融資缺口 =貸款平均額 核心存款平均額 ? 如果確實(shí)存在缺口（即缺口為正），商業(yè)銀行需要出售流動(dòng)性資產(chǎn)進(jìn)行融資： ? 融資缺口 =流動(dòng)性資產(chǎn) +借入資金 （二）流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估：通行指標(biāo) ? 其他流動(dòng)性評(píng)估方法 ? （ 2）久期分析法 ? 該方法主要評(píng)估利率變化對(duì)商業(yè)銀行流動(dòng)性狀況的影響。 但該比率忽略了其它資產(chǎn)，特別是流動(dòng)資產(chǎn)，因而，通常認(rèn)為其無法準(zhǔn)確銀行的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn) 比率越高，表明商業(yè)銀行存儲(chǔ)的流動(dòng)性越高 通常，銀行規(guī)模越大該比率越小，因?yàn)榇筱y行不需要存儲(chǔ)太多的流動(dòng)性 ? （ 2）商業(yè)銀行內(nèi)部縱向比較 不同歷史時(shí)期的各項(xiàng)流動(dòng)性比率 /指標(biāo) 比率 /指標(biāo)公式 比率 /指標(biāo)含義 流動(dòng)性覆蓋率應(yīng)當(dāng)不低于 100% 該指標(biāo)主要監(jiān)控銀行短期的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn) 該比例應(yīng)當(dāng)不低于 100% 凈穩(wěn)定資金比例主要關(guān)注長期流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn) 該指標(biāo)不應(yīng)高于 75% 該指標(biāo)不應(yīng)低于 25% （二）流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估：通行指標(biāo) ? 現(xiàn)金流量分析 ? 通過對(duì)商業(yè)銀行一定時(shí)期內(nèi)現(xiàn)金流入（資金來源）和現(xiàn)金流出（資金使用）的分析和預(yù)測(cè)，可以評(píng)估商業(yè)銀行短期內(nèi)的流動(dòng)性狀況。在過渡期內(nèi)，應(yīng)當(dāng)在 2023年底、 2023年底、 2023年底及2023年底前分別達(dá)到 60%、70%、 80%、 90%。 ? 2023年頒布的 《 辦法 》 中，流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)是指商業(yè)銀行無法以合理成本及時(shí)獲得充足資金，用于償付到期債務(wù)、履行其他支付義務(wù)和滿足正常業(yè)務(wù)開展的其他資金需求的風(fēng)險(xiǎn)。農(nóng)村合作銀行、村鎮(zhèn)銀行、農(nóng)村信用社和外國銀行分行參照本辦法執(zhí)行。 （二） 《 指引 》 和 《 辦法 》 的區(qū)別 ? 2023年頒布的 《 指引 》 中，所指商業(yè)銀行也包括城市商業(yè)銀行、農(nóng)村商業(yè)銀行、外資銀行及城市信用社和農(nóng)村信用社。 （二）商業(yè)銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理：巴塞爾協(xié)議的框架 ? 2023年 《 巴塞爾協(xié)議 Ⅲ 》 專門為流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理發(fā)布了指引 ——《 巴塞爾協(xié)議 Ⅲ ：流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量、標(biāo)準(zhǔn)和監(jiān)控的國際框架 》 ? 提出了兩大流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管指標(biāo) ——流動(dòng)性覆蓋比率（ Liquidity Coverge Ratio, LCR）和凈穩(wěn)定融資比率（ Net Stable Funding Ratio, NSFR）。 （二）商業(yè)銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理：巴塞爾協(xié)議的框架 ? 2023年 《 巴塞爾協(xié)議 Ⅱ 》 提出了風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管的三大支柱： ? （ 1）最低資本要求 ? （ 2）監(jiān)督檢查 ? （ 3）市場(chǎng)約束 （二）商業(yè)銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理：巴塞爾協(xié)議的框架 ? 在風(fēng)險(xiǎn)計(jì)算上，充分考慮信用風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)，并提出了風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量的標(biāo)準(zhǔn)法和高級(jí)計(jì)量法。概括而言，流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理理論主要經(jīng)歷了三個(gè)發(fā)展階段： ? 資產(chǎn)管理理論 ? 負(fù)債管理理論 ? 資產(chǎn)負(fù)債綜合管理理論 資產(chǎn)管理理論 負(fù)債管理理論 資產(chǎn)負(fù)債綜合管理 理論 20世紀(jì) 60年代以前 20世紀(jì) 60至 80年代 20世紀(jì) 80年代以后 核心 思想 假定負(fù)債的總量和結(jié)構(gòu)既定，通過調(diào)整資產(chǎn)結(jié)構(gòu)來管理流動(dòng)性 銀行可以通過主動(dòng)負(fù)債或購買資金來滿足流動(dòng)性需求 資產(chǎn)與負(fù)債并重，根據(jù)經(jīng)營
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