【正文】 （三）針對假設(shè)情景的具體應(yīng)急措施及其局限性。、資產(chǎn)負債委員會、投資組合經(jīng)理、交易員、員工和其他人員信息溝通。（二）危機期間內(nèi)外部信息溝通和報告。（十五）獲得長期融資的難度加大。（十三）代理行降低或取消授信額度。（十一）批發(fā)和零售融資成本上升。（九）信用評級下調(diào)。（七）銀行盈利水平、資產(chǎn)質(zhì)量和總體財務(wù)狀況顯著惡化。（五）多次接近或違反內(nèi)部限額和監(jiān)管指標。（三）貨幣錯配程度增加。一、商業(yè)銀行流動性風(fēng)險內(nèi)部預(yù)警指標可以是定性指標或定量指標，包括但不限于下列內(nèi)容：（一）資產(chǎn)快速增長，風(fēng)險顯著增大。商業(yè)銀行最遲應(yīng)于2010年底前達到本指引要求。第八十五條 本指引由銀監(jiān)會負責(zé)解釋。第五章 附則第八十四條 農(nóng)村合作銀行、外國銀行分行和城市信用社、農(nóng)村信用社等其他銀行業(yè)金融機構(gòu)參照本指引執(zhí)行。（六）監(jiān)管部門決定對資產(chǎn)或抵押物在法人間的轉(zhuǎn)移或跨境轉(zhuǎn)移進行或放松限制。（四）銀行信用評級顯著調(diào)低。（二）銀行通過市場融資或吸收存款獲取資金的途徑即將喪失。第八十三條 在影響單個機構(gòu)或整個市場的流動性事件發(fā)生時，銀監(jiān)會作為母國和東道國監(jiān)管者，將加強與境內(nèi)相關(guān)職能部門及境外監(jiān)管部門的溝通聯(lián)系，充分了解商業(yè)銀行境外分行或子行流動性狀況對境內(nèi)總行或母行流動性風(fēng)險的影響以及境外總行或母行流動性狀況對境內(nèi)分行或子行流動性風(fēng)險的影響。（三）壓力測試、情景分析的適用性。第八十二條 對于使用母行統(tǒng)一流動性風(fēng)險管理政策、程序和方法的外資銀行，銀監(jiān)會將對其本地適應(yīng)性進行審核，重點關(guān)注以下內(nèi)容：（一）原政策、程序和方法的合規(guī)性。對于集團或母公司出現(xiàn)流動性困難的商業(yè)銀行，銀監(jiān)會有權(quán)限制其與集團或母公司之間的資金往來。（六）提高資本充足率要求。（四）限制商業(yè)銀行部分業(yè)務(wù)的發(fā)展或某項資金的流動。（二）提高流動性比率要求。（四）要求商業(yè)銀行提供額外相關(guān)信息。（二）增加對商業(yè)銀行流動性風(fēng)險的現(xiàn)場檢查頻率。（四）是否通過定期測試和內(nèi)部溝通增進對應(yīng)急計劃的理解。（二）是否根據(jù)風(fēng)險的性質(zhì)和規(guī)模，通過修訂銀行應(yīng)急融資計劃、改變現(xiàn)有經(jīng)營活動及流動性風(fēng)險，或增加持有高流動性資產(chǎn)等方式來抵御流動性壓力。第七十七條 銀監(jiān)會對商業(yè)銀行現(xiàn)金流量分析、壓力測試和應(yīng)急計劃的有效性進行評估，特別關(guān)注假設(shè)、情景及參數(shù)的合理性，并可根據(jù)需要要求商業(yè)銀行對其進行調(diào)整。（十二）流動性風(fēng)險管理內(nèi)部審計和監(jiān)督檢查機制的有效性。（十）銀行內(nèi)部流動性風(fēng)險報告的獨立性、準確性、可靠性，以及向銀監(jiān)會報送的與流動性風(fēng)險有關(guān)的報表、報告的真實性和準確性。（八）流動性風(fēng)險應(yīng)急計劃的有效性。（六）流動性風(fēng)險內(nèi)部控制的有效性。（四）現(xiàn)金流量分析所用假設(shè)前提和參數(shù)的合理性、穩(wěn)定性。（二）流動性風(fēng)險管理政策和程序的完善性及其實施情況。第七十六條 銀監(jiān)會根據(jù)對商業(yè)銀行流動性風(fēng)險的評價結(jié)果決定對商業(yè)銀行進行流動性管理現(xiàn)場檢查的頻率。（九）其他可能對商業(yè)銀行流動性風(fēng)險水平及其管理狀況產(chǎn)生影響的重大事件。（七）集團、母行和境外分支機構(gòu)經(jīng)營狀況或所在國家或地區(qū)的政治、經(jīng)濟狀況發(fā)生重大變化。（五）本機構(gòu)或機構(gòu)所在地區(qū)發(fā)生擠兌事件。（三）外部市場流動性狀況發(fā)生重大變化。第七十五條 商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)及時向銀監(jiān)會報告下列重大事項：（一）商業(yè)銀行評級的重大調(diào)整。銀監(jiān)會可根據(jù)商業(yè)銀行的規(guī)模及其在支付系統(tǒng)和金融市場的地位及風(fēng)險狀況等因素決定商業(yè)銀行遞交流動性風(fēng)險監(jiān)測報表和報告的內(nèi)容和頻率。第七十三條 商業(yè)銀行應(yīng)按規(guī)定及時向銀監(jiān)會及相關(guān)部門報送流動性風(fēng)險管理的監(jiān)測報表、策略、政策和流程等相關(guān)信息資料。銀監(jiān)會依法對商業(yè)銀行遵守法律法規(guī)和行政規(guī)章中各項流動性風(fēng)險監(jiān)管指標的情況進行監(jiān)管，并在必要時要求商業(yè)銀行管理層采取有效措施以保證各項指標高于最低監(jiān)管要求。評價通過現(xiàn)場檢查和非現(xiàn)場監(jiān)測進行，并包括與商業(yè)銀行高級管理層和董事會的定期溝通。第六十九條 銀監(jiān)會按本外幣分別考核商業(yè)銀行流動性風(fēng)險，并有權(quán)根據(jù)商業(yè)銀行外匯業(yè)務(wù)規(guī)模以及對市場的影響按具體幣種單獨考核商業(yè)銀行流動性風(fēng)險。銀監(jiān)會將根據(jù)我國和東道國法律環(huán)境、監(jiān)管要求及貨幣管制政策等因素決定是否對境外分支機構(gòu)、子公司的流動性進行單獨考核。第六十八條 銀監(jiān)會在并表基礎(chǔ)上對商業(yè)銀行的整體流動性風(fēng)險進行考核。商業(yè)銀行應(yīng)于每年4月底前將本行應(yīng)急計劃及其更新、演習(xí)情況報銀監(jiān)會。第六十六條 商業(yè)銀行應(yīng)根據(jù)風(fēng)險管理需要及時對應(yīng)急計劃進行評估和修訂，評估修訂工作至少每年進行一次。第六十五條 商業(yè)銀行高級管理層應(yīng)定期向董事會報告流動性風(fēng)險情況和應(yīng)急計劃。第六十四條 商業(yè)銀行應(yīng)急計劃應(yīng)區(qū)分集團層次和附屬機構(gòu)層次，并可根據(jù)需要針對主要幣種和全球主要區(qū)域制訂專門的應(yīng)急計劃。第六十三條 銀行間同業(yè)拆借市場是商業(yè)銀行獲取短期資金的重要渠道。（二）負債方融資管理策略包括但不限于：。（一）資產(chǎn)方流動性管理策略包括但不限于：。（四）市場大幅震蕩，流動性枯竭，交易對手減少或交易對手可融資金額大幅減少、融資成本快速上升。（二）流動性長期變化，如因銀行評級調(diào)整而產(chǎn)生的流動性問題。應(yīng)急計劃應(yīng)說明在這種情形下銀行如何優(yōu)化融資渠道和出售資產(chǎn)以減少融資需求。第六十一條 商業(yè)銀行應(yīng)按照正常市場條件和壓力條件分別制定流動性應(yīng)急計劃，應(yīng)涵蓋銀行流動性發(fā)生臨時性和長期性危機的情況，并預(yù)設(shè)觸發(fā)條件及實施程序。第五十九條 商業(yè)銀行因特殊原因不能實施壓力測試，經(jīng)銀監(jiān)會同意后可以暫緩實施。第五十七條 商業(yè)銀行應(yīng)明確設(shè)立自身事件引發(fā)流動性危機情況下抵御危機的最短生存期，最短不低于一個月，并采取有效措施維持該最短時間內(nèi)融資能力，確保在不同壓力情況下最短生存期內(nèi)現(xiàn)金凈流量為正值。第五十六條 壓力測試結(jié)果應(yīng)廣泛應(yīng)用于董事會、高級管理層的各類決策過程，包括但不限于風(fēng)險承受能力、風(fēng)險限額、戰(zhàn)略發(fā)展計劃、資本計劃和流動性計劃的制定。第五十五條 商業(yè)銀行壓力測試應(yīng)基于專業(yè)判斷，并在可能情況下，對以往影響銀行或市場的類似流動性危機情景進行回溯分析。商業(yè)銀行壓力測試應(yīng)充分反映融資流動性風(fēng)險與市場流動性風(fēng)險的高度相關(guān)性。（十四）銀行支付結(jié)算系統(tǒng)突然崩潰。（十二）外匯可兌換性以及進入外匯市場融資的限制。（十）母行或子行、分行出現(xiàn)流動性危機的影響。（八）表外業(yè)務(wù)、復(fù)雜產(chǎn)品和交易、超出合約義務(wù)的隱性支持對流動性的損耗。（六）交易對手的可交易額減少或總交易對手減少。（四）融資期限縮短和融資成本提高。（二）零售存款的大量流失。商業(yè)銀行可結(jié)合本身業(yè)務(wù)特點、復(fù)雜程度，針對流動性風(fēng)險集中的產(chǎn)品、業(yè)務(wù)和機構(gòu)設(shè)定壓力情景。商業(yè)銀行壓力測試應(yīng)在并表基礎(chǔ)上分幣種實施，并應(yīng)針對流動性轉(zhuǎn)移受限等特殊情況對有關(guān)地區(qū)分行或子行單獨實施壓力測試。第五十二條 商業(yè)銀行實施壓力測試的頻度應(yīng)與其