農(nóng)村商業(yè)銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理辦法(參考版)
2025-05-17 22:48本頁(yè)面
【正文】 第六十三條 本辦法自下發(fā)之日起施行。 第六十一條 及時(shí)向銀監(jiān)局報(bào)告下列重大事項(xiàng)： （一）本行大規(guī)模出售資產(chǎn)以提高流動(dòng)性； （二）本行評(píng)級(jí)的重大調(diào)整； （三）外部市場(chǎng)流動(dòng)性狀況發(fā)生重大變化； （四）本行重要融資渠道即將受限或失靈； （五）本機(jī)構(gòu)或機(jī)構(gòu) 所在地區(qū)發(fā)生擠兌事件； （六）有關(guān)機(jī)構(gòu)對(duì)資產(chǎn)或抵押品跨境轉(zhuǎn)移政策的調(diào)整； （七）其他可能對(duì)本行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)水平及其管理狀況產(chǎn)生影響的重大事件； （八）制定流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)重大事項(xiàng)報(bào)告制度，并報(bào)銀監(jiān)局備案。 第六十條 流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理的監(jiān)測(cè)報(bào)表、策略、政策和流程等相關(guān)信息資料須按規(guī)定及時(shí)向銀監(jiān)局及相關(guān)部門報(bào)送。本行不定期對(duì)應(yīng)急計(jì)劃進(jìn)行演習(xí)以確保各項(xiàng)計(jì)劃措施在緊急情況下的順利實(shí)施。必要情況下，由董事會(huì)成員領(lǐng)導(dǎo)并負(fù)責(zé)應(yīng)急計(jì)劃的制定和實(shí)施。 第五十六條 應(yīng) 急計(jì)劃需區(qū)分總行層次和分（支）機(jī)構(gòu)分別實(shí)施，并可以考慮針對(duì)主要業(yè)務(wù)幣種和主要區(qū)域制訂專門的應(yīng)急計(jì)劃。 第五十五條 銀行間同業(yè)拆借市場(chǎng)是本行獲取流動(dòng)負(fù)債的重要來(lái)源。 第五十四條 應(yīng) 急計(jì)劃需包括資產(chǎn)方流動(dòng)性管理策略和負(fù)債方流動(dòng)性管理策略，其中資產(chǎn)方流動(dòng)性管理策略包括但不限于： （一）變現(xiàn)多余貨幣市場(chǎng)資 產(chǎn)； （二）出售原定持有到期的證券； （三）在市場(chǎng)上出售流動(dòng)性證券； （四）出售長(zhǎng)期資產(chǎn)、固定資產(chǎn)或某些業(yè)務(wù)條線； （五）在相關(guān)貸款文件中加入證券化或轉(zhuǎn)讓條款以便出售流動(dòng)性較低的資產(chǎn)。 （二）流動(dòng)性長(zhǎng)期變化，如因本行評(píng)級(jí)調(diào)整而產(chǎn)生的流動(dòng)性問題。應(yīng)急計(jì)劃說明在這種情形下本行如何識(shí)別和優(yōu)化融資渠道和 出售資產(chǎn)以減少融資需求。 第五十二條 流動(dòng)性應(yīng)急計(jì)劃需按照正常市場(chǎng)條件和壓力條件分別制定，應(yīng)急計(jì)劃應(yīng)涵蓋本行流動(dòng)性發(fā)生臨時(shí)性和長(zhǎng)期性危機(jī)的情況，并預(yù)設(shè)觸發(fā)條件及實(shí)施程序。 第五十一條 制訂并定期更新應(yīng)急計(jì)劃。 第五十條 壓力測(cè)試情況應(yīng)定期向監(jiān)管部門報(bào)告，包括所有壓力測(cè)試情景、條件假設(shè)、結(jié)果和回溯分析，根據(jù)壓力測(cè)試結(jié)果對(duì)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理策略、政策、程序、限額和應(yīng)急預(yù)案的調(diào)整情況。 第四十九條 應(yīng)確保不同壓力測(cè)試情況下在最短生存時(shí)間內(nèi)現(xiàn)金凈流量為正值。 第四十七條 危機(jī)情況下，抵御危機(jī)的 最短生存期 不得低于一個(gè)月，并采取有效措施維持該最短時(shí)間內(nèi)業(yè)務(wù)融資的能力，直到應(yīng)急資金到 位。 所有壓力測(cè)試情景、條件假設(shè)、結(jié)果和回溯分析有書面記錄，并報(bào)董事會(huì)或其授權(quán)機(jī)構(gòu)審核確認(rèn)。 針對(duì)整個(gè)市場(chǎng)壓力情景的假設(shè)條件包括但不限于： （一）市場(chǎng)流動(dòng)性的突然下降； （二）對(duì)外匯可兌換 性以及進(jìn)入外匯市場(chǎng)的限制的變化； （三）對(duì)中央銀行融資工具的渠道的變化； （四）本行支付結(jié)算系統(tǒng)的突然崩潰。 第四十四條 壓力情景需針對(duì)單個(gè)機(jī)構(gòu)和整個(gè)市場(chǎng)區(qū)別設(shè)定。 第四十三條 每年至少進(jìn)行一次常規(guī)壓力測(cè)試。所有模型化的假設(shè)條件及模擬情況必須書面記錄，并可以經(jīng)受回溯檢測(cè)。使用的測(cè)算方法須與其業(yè)務(wù)性質(zhì)和復(fù)雜程度相適。 第四十一條 對(duì)于不確定到期日現(xiàn)金流原則上全部計(jì)入當(dāng)日到期資產(chǎn)及負(fù)債，但在本行能夠證明所用測(cè)算方法遵循審慎原則并經(jīng)監(jiān)管部門審核的情況下，本行可對(duì)這部分現(xiàn)金流測(cè)算進(jìn)行行為調(diào)整。 對(duì)所有未經(jīng)批準(zhǔn)超限額情況實(shí)施調(diào)查，調(diào)查包括業(yè)務(wù)部門在內(nèi)的所有相關(guān)部門和人員，并根據(jù)調(diào)查結(jié)果采取有效措施確?，F(xiàn)金流在規(guī)定期限內(nèi)恢復(fù)至規(guī)定限額內(nèi)，并對(duì)任何故意行為給予處分。 第三十九條 現(xiàn)金流限額按照審慎原則從緊設(shè)定，確保有效實(shí)施，所有超限額情況都依規(guī)定程序提前向資產(chǎn)負(fù)債管理委員會(huì)或類似機(jī)構(gòu)申請(qǐng)，經(jīng)批準(zhǔn)后實(shí)施。 （四）根據(jù)以上步驟計(jì)算確定時(shí)間段內(nèi)的現(xiàn)金流量理論限額。 （二）采取審慎方法計(jì)算出售全部或部分無(wú)障礙流動(dòng)性資 產(chǎn)如政府和中央銀行債券所產(chǎn)生的流動(dòng)性增項(xiàng)。現(xiàn)金流限額由專門部門設(shè)定，并由董事會(huì)或由其授權(quán)部門審核，根據(jù)需要至少每年修訂一次。 第三十六條 現(xiàn)金流期限錯(cuò)配分析以短期為重點(diǎn) ，必要時(shí)開展中期乃至長(zhǎng)期的期限錯(cuò)配分析，以及早發(fā)現(xiàn)潛在流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)。 不確定到期日現(xiàn)金流系指本行在到期日現(xiàn)金流不能完全反映流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)，或者包括活期存款在內(nèi)的負(fù)債沒有明確到期日情況下，本行通過行為調(diào)整等方法測(cè)算的現(xiàn)金流。 確定到期日現(xiàn)金流系指所有來(lái)自外部負(fù)債和即將到期資產(chǎn)中有明確到期日的現(xiàn)
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