農(nóng)村商業(yè)銀行流動性風險管理辦法-wenkub
2023-05-24 22:48:29 本頁面
【正文】 董事會授權風險管理委員會履行本辦法規(guī)定的職能，風險管理委員會定期向董事會提交有關報告。流動性風險管理體系與本行總體發(fā)展戰(zhàn)略和整體風險管理體系相一致，并與本行的規(guī)模、業(yè)務性質(zhì)和復雜程度等相適應。融資流動性風險是指在不影響本行日常經(jīng)營或財務狀況的情況下，無法有效滿足資金需求的風險；市場流動性風險是指由于市場深度不足或市場動蕩，本行無法以合理的市場價格出售資產(chǎn)以獲得資金的風險。ⅩⅩ 農(nóng)村 商業(yè)銀行 流動性風險 管理辦法 第一章 總則 第一條 為加強 ⅩⅩ 農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司（以下簡稱“本行”）的流動性風險管理，維護本行安全穩(wěn)健運行，根據(jù)《中華人民共和國銀行業(yè)監(jiān)督管理法》、《中華人民共和國商業(yè)銀行法》、中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會《商業(yè)銀行流動性風險管理指引》以及其它有關法律和行政法規(guī)，制定本辦法。 第三條 流動性風險管理是識別、計量、監(jiān)測和控制流動性風險的全過程。實施流動性風險管理，需適當考慮流動性風險與其他風險的相關性，并協(xié)調(diào)流動性風險管理與其他類別風險管理的政策和程序。 第八條 高級管理層負責流動性風險的具體管理工作，履行以下職責： （一）根據(jù)本行的總體發(fā)展戰(zhàn)略測算其風險承受度，并提請董事會審批；根據(jù)總體發(fā)展戰(zhàn)略及內(nèi)外部經(jīng)營環(huán)境的變化及時提出對可承受流動性風險水平進行修 訂的建議，并提請董事會審議； （二）根據(jù)董事會批準的流動性風險承受度，制定流動性風險管理策略、政策、程序、限額，其中策略、重要的政策、程序和限額需提請董事會審批后執(zhí)行。 第十條 風險管理部具體負責流動性風險管理工作并保持相對獨立。 第十三條 流動性風險管理策略、政策和程序涵蓋表 內(nèi)、表外各項業(yè)務，以及所有可能對其流動性風險產(chǎn)生重大影響的各級機構和業(yè)務部門，并包括正常情況及壓力狀況下的流動性風險管理。 第十七條 流動性風險限額的設定須符合監(jiān)管要求和內(nèi)部流動性風險管理政策，并根據(jù)限額的性質(zhì)確定相應的監(jiān)測頻度。 第 二十條 流動性風險管理需納入內(nèi)部審計的范疇，定期審查和評價流動性風險管理體系的充分性和有效性。 董事會根據(jù)內(nèi)部審計的結(jié)果及時調(diào)整和完善有關流動性風險管理的政策和程序，并督促高級管理層針對內(nèi)部審計發(fā)現(xiàn)的問題采取及時有效的整改措施。 第二十四條 管理信息系統(tǒng)應能確保董事會、高級管理層及相關部門適時了解以下有關流動性風險管理的事項： （一）本行現(xiàn)金流量分析； （二）可動用的流動性資產(chǎn)及資產(chǎn)變現(xiàn)可能性分析； （三）資金來源及資金運用的集中度情況； （四）在各類市場中的融資能力； （五）可能引起資產(chǎn)負債波動因素的變化趨勢； （六）流動性風險管理法定指標、政策、限額及風險承受度的執(zhí)行情況； （七）其他流動性風險管理中應予關注的事項。本行在確定資產(chǎn)負債結(jié)構時需要考慮流動性風險管理，加強資產(chǎn)的流動性和融資來源的穩(wěn)定性。 第三十條 資產(chǎn)負債管理遵循審慎性原則，審慎評估市場風險、信用風險、操作風險等對資產(chǎn)負債業(yè)務流動性的影響，密切關注不同風險間的轉(zhuǎn)化和傳遞。 （三）定期監(jiān)測交易對手和自身的償債能力指標狀況，當相關指標顯示交易對手償債能力下降時，要及時調(diào)整對交易對手的融資授信額度；當相關指標顯示自身償債能力下降時，需要及時調(diào)整資產(chǎn)負債結(jié)構，提高債務清償能力。 2．通過優(yōu)質(zhì)服務建立與資金來源提供者的關系，并持續(xù)關注大額資金提供者的風險狀況，定期監(jiān)測大額資金提供者（如最大十戶客戶存款）及融資提供者在本行存款的情況，也可以制定存款（或融資）集中程度的觸發(fā)比率。 第 三十三 條 將表內(nèi)外業(yè)務可能產(chǎn)生的未來現(xiàn)金流按照一定方法分別計入特定期間的現(xiàn)金流入和現(xiàn)金流出，以現(xiàn)金流入減現(xiàn)金流出取得現(xiàn)金流期限錯配凈額，并通過累計方式計算出一定期限內(nèi)的現(xiàn)金流錯配凈額。高級管理層定期評估該安排的適當性，并及時提出修訂意見。 不確定到期日現(xiàn)金流系指本行在到期日現(xiàn)金流不能完全反映流動性風險，或者包括活期存款在內(nèi)的負債沒有明確到期日情況下，本行通過行為調(diào)整等方法測算的現(xiàn)金流?，F(xiàn)金流限額由專門部門設定，并由董事會或由其授權部門審核，根據(jù)需要至少每年修訂一次。 （四）根據(jù)以上步驟計算確定時間段內(nèi)的現(xiàn)金流量理論限額。 對所有未經(jīng)批準超限額情況實施調(diào)查，調(diào)查包括業(yè)務部門在內(nèi)的所有相關部門和人員，并根據(jù)調(diào)查結(jié)果采取有效措施確保現(xiàn)金流在
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