商業(yè)銀行現(xiàn)金資產(chǎn)及流動性-wenkub
2022-08-21 09:22:55 本頁面
【正文】 、銀行流動性供給與需求的影響因素 ?（ 1）、流動性供給主要來自： ?客戶存款 ?提供非存款服務(wù)所得收入 ?客戶償還貸款 ?銀行資產(chǎn)出售 ?貨幣市場借款 ?發(fā)行債券、股票 ?（ 2）、流動性需求主要來自： ?客戶提取存款 ?合格貸款客戶的貸款要求 ?償還非存款借款 ?提供和銷售服務(wù)中產(chǎn)生的營業(yè)費用和稅收 ?向股東派發(fā)現(xiàn)金股利 ?在任意時點上銀行的流動性供給與需求的對比狀況決定了在這一時刻銀行供凈流動性頭寸 ?凈流動性頭寸 =流動性供給因素之和 ?流動性需求因素之和。15 (穩(wěn)定性貨幣負(fù)債 法定準(zhǔn)備金 ) ?銀行總流動性需求 =負(fù)債的流動性需求 +貸款的流動性需求 =負(fù)債的流動性需求 +1可貸頭寸主要來自于商業(yè)銀行在中央銀行的一般性存款和庫存現(xiàn)金，但不能等同于超額準(zhǔn)備金。 ?頭寸匡算時應(yīng)主要考慮的因素主要有：現(xiàn)金收付、聯(lián)行匯差、同城票據(jù)交換清算、調(diào)整繳存款、到期借出借入款項和貸款變動 銀行流動性需求的分析和估算 ?銀行流動性管理的內(nèi)容主要包括： ?⑴對各類存款、各類貸款、法定存款準(zhǔn)備金總量和其他變量變化的預(yù)測； ?⑵作出上述變量對銀行頭寸影響的分析 ?⑶分析銀行全部的潛在資金流入和潛在資金流出，在此基礎(chǔ)上，按需時間段計算出流動性缺口或需求。 ?頭寸減少的渠道主要有：發(fā)放新貸款；購買證券；提取存款；收購股份；其他負(fù)債減少。如：期權(quán)、資產(chǎn)證券化等 ?（ 3）、平衡流動性管理策略 ? 商業(yè)銀行流動性的頭寸匡算 ?商業(yè)銀行流動性管理的實質(zhì)就是頭寸的匡算與調(diào)度 ? 1）、商業(yè)銀行頭寸及其構(gòu)成 ?頭寸 ——商業(yè)銀行手頭擁有、可直接、
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