商業(yè)銀行現(xiàn)金資產(chǎn)及流動(dòng)性(參考版)
2024-08-14 09:22本頁(yè)面
【正文】 ?頭寸匡算時(shí)應(yīng)主要考慮的因素主要有：現(xiàn)金收付、聯(lián)行匯差、同城票據(jù)交換清算、調(diào)整繳存款、到期借出借入款項(xiàng)和貸款變動(dòng) 銀行流動(dòng)性需求的分析和估算 ?銀行流動(dòng)性管理的內(nèi)容主要包括： ?⑴對(duì)各類(lèi)存款、各類(lèi)貸款、法定存款準(zhǔn)備金總量和其他變量變化的預(yù)測(cè)； ?⑵作出上述變量對(duì)銀行頭寸影響的分析 ?⑶分析銀行全部的潛在資金流入和潛在資金流出，在此基礎(chǔ)上，按需時(shí)間段計(jì)算出流動(dòng)性缺口或需求。 ?頭寸減少的渠道主要有：發(fā)放新貸款；購(gòu)買(mǎi)證券；提取存款；收購(gòu)股份；其他負(fù)債減少?？少J頭寸主要來(lái)自于商業(yè)銀行在中央銀行的一般性存款和庫(kù)存現(xiàn)金，但不能等同于超額準(zhǔn)備金。如：期權(quán)、資產(chǎn)證券化等 ?（ 3）、平衡流動(dòng)性管理策略 ? 商業(yè)銀行流動(dòng)性的頭寸匡算 ?商業(yè)銀行流動(dòng)性管理的實(shí)質(zhì)就是頭寸的匡算與調(diào)度 ? 1）、商業(yè)銀行頭寸及其構(gòu)成 ?頭寸 ——商業(yè)銀行手頭擁有、可直接、自主運(yùn)用的資金 ?商業(yè)銀行的頭寸按照其包含的層次或構(gòu)成因素可劃分為基礎(chǔ)頭寸、可用頭寸、可貸頭寸 ?基礎(chǔ)頭寸是指商業(yè)銀行的庫(kù)存現(xiàn)金和在中央銀行的超額準(zhǔn)備金之和，基礎(chǔ)頭寸 =庫(kù)存現(xiàn)金余額 +在商業(yè)銀行的一般性存款余額 ?可用頭寸是指商業(yè)銀行扣除法定準(zhǔn)備金以后可以運(yùn)用的資金。15 (穩(wěn)定性貨幣負(fù)債 法定準(zhǔn)備金 ) ?銀行總流動(dòng)性需求 =負(fù)債的流動(dòng)性需求 +貸款的流動(dòng)性需求 =負(fù)債的流動(dòng)性需求 +195 (游動(dòng)性貨幣負(fù)債 法定準(zhǔn)備金 )+ 0 ? 商業(yè)銀行流動(dòng)性供給與需求 ? 1）、銀行流動(dòng)性供給與需求的影響因素 ?（ 1）、流動(dòng)性供給主要來(lái)自： ?客戶存款 ?提供非存款服務(wù)所得收入 ?客戶償還貸款 ?銀行資產(chǎn)出
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