【正文】 率人民幣超額備付率 =（超額準(zhǔn)備金存款（超額準(zhǔn)備金存款 +現(xiàn)金現(xiàn)金 +存放存放同業(yè)款項(xiàng)同業(yè)款項(xiàng) 借入中央銀行緊急再貸款）借入中央銀行緊急再貸款） /各項(xiàng)存款余各項(xiàng)存款余額額 100% ，適用，適用 農(nóng)農(nóng) 村合作金融機(jī)構(gòu)村合作金融機(jī)構(gòu)4/7/202366監(jiān)管指標(biāo) 主要指標(biāo)? 人民幣超額備付率4 來自 G01第 Ⅴ 部分4 最具有流動性的指標(biāo)4 人民幣超額備付率 的缺陷：? 比較狹窄的含義? 大小銀行之間缺乏可比性? 對大銀行不公平，容易低估流動性水平? 小銀行 =核心存款 +極少市場融資? 大銀行 =融資結(jié)構(gòu)復(fù)雜4/7/202367監(jiān)管指標(biāo) 主要指標(biāo)? 核心負(fù)債依存度 =（三個以月上定期存款 +三個月以上金融債券 +活期存款剩余期限一年以上 ） /總負(fù)債 100%4 來自流動性期限缺口表4 應(yīng)該 與非流 動 的核心 資產(chǎn) 與 資產(chǎn) 的比 對應(yīng) 分析4 核心 負(fù)債 與 總貸 款更能反映期限匹配4 大 銀 行依存度相 對較 低，小 銀 行高4 適用于同 類 同 質(zhì)銀 行之 間 比 較4 缺陷? 大小 銀 行無法 進(jìn) 行比 較? 定期存款可以提前支取? 活期存款行 為 到期日影響? 資 金來源 結(jié) 構(gòu)影響，大 銀 行依 賴 國內(nèi)外市 場4/7/202368? 經(jīng)調(diào)整的流動性比例 =調(diào)整后的流動資產(chǎn)余額 /調(diào)整后的流動性負(fù)債余額 100%4 來自《流動性比例監(jiān)測表》4 經(jīng)調(diào)整的流動性比例調(diào)整系數(shù)：資產(chǎn)（一個月內(nèi)到期的合格貸款 95％、在國內(nèi)外二級市場上可隨時變現(xiàn)的債券投資 95％、其他一個月內(nèi)到期可變現(xiàn)的資產(chǎn) 90％）負(fù)債（一個月以上的定期存款 1％）4 更加合理測算流動性比例，充分反映信用風(fēng)險和市場風(fēng)險與變現(xiàn)能力的偏差監(jiān)管指標(biāo) 輔助指標(biāo)4/7/202369監(jiān)管指標(biāo) 輔助指標(biāo)? 經(jīng)調(diào)整的流動性比例4 經(jīng)調(diào)整的流動性比例的缺陷：? 相關(guān)調(diào)整系數(shù)需要進(jìn)一步磨合并調(diào)整– 按照經(jīng)驗(yàn)數(shù)值預(yù)計(jì)確定– 沒有考慮各行之間差異性? 由于不同銀行市場定位和發(fā)展戰(zhàn)略不同，造成調(diào)整的系數(shù)差別較大? 同類同質(zhì)銀行可能缺乏可比性4/7/202370?存貸款比例存貸款比例 =各項(xiàng)貸款余額各項(xiàng)貸款余額 /各項(xiàng)存款各項(xiàng)存款 100%?存貸款比例存貸款比例 =（各項(xiàng)貸款余額（各項(xiàng)貸款余額 運(yùn)用支農(nóng)再貸款運(yùn)用支農(nóng)再貸款發(fā)放的貸款）發(fā)放的貸款） /各項(xiàng)存款各項(xiàng)存款 100%44 來自來自 G01第第 ⅤⅤ 部分部分44 評評 判流判流 動動 性的性的 總總 體指體指 標(biāo)標(biāo) ， 傳統(tǒng)傳統(tǒng) 指指 標(biāo)標(biāo)44 在不同時期、對不同資金來源的機(jī)構(gòu)影響不一在不同時期、對不同資金來源的機(jī)構(gòu)影響不一44 存貸比只適用于零售業(yè)務(wù)，國際上逐步提高趨勢存貸比只適用于零售業(yè)務(wù)，國際上逐步提高趨勢44 存貸比的存貸比的 缺陷缺陷?只考慮了貸款、存款的總量只考慮了貸款、存款的總量?忽略了存貸款期限、結(jié)構(gòu)、流動性和穩(wěn)定性的要素忽略了存貸款期限、結(jié)構(gòu)、流動性和穩(wěn)定性的要素?也無法反映其他資產(chǎn)的性質(zhì)也無法反映其他資產(chǎn)的性質(zhì)監(jiān)管指標(biāo)監(jiān)管指標(biāo) 輔助指標(biāo)輔助指標(biāo)4/7/202371? 最大十家存款客戶比例 =最大十家客戶存款總額 /各項(xiàng)存款 100%4 來自 G23《最大十家存款客 戶 情況表》4 反映 資 金來源的集中度4 集中的 資 金具有利率和信用 風(fēng)險 敏感4 影響 銀 行日常流 動 性 計(jì) 劃4 結(jié)合單戶存款比例進(jìn)行分析4 缺陷：? 不同類型銀行缺乏可比性? 不同規(guī)模銀行缺乏可比性 結(jié)束監(jiān)管指標(biāo) 輔助指標(biāo)4/7/202372監(jiān)管指標(biāo) — 其他指標(biāo)? 最大一家存款客戶比例 =最大一家客戶存款總額 /各項(xiàng)存款 100%? 最大十家同業(yè)拆入比例 =最大十家同業(yè)拆入總額 /負(fù)債合計(jì) 100%? 最大一家同業(yè)拆入比例 =最大一家同業(yè)拆入總額 /負(fù)債合計(jì) 100%4/7/202373生成報表? 生成報表設(shè)計(jì)目的? 生成報表種類? 生成報表內(nèi)容4/7/202374生成報表 — 設(shè)計(jì)目的? 生成報表設(shè)計(jì)目的4 判斷是否遵守流動性監(jiān)管指標(biāo)要求4 縱向了解機(jī)構(gòu)流動性指標(biāo)的水平和變化趨勢4 橫向同類同質(zhì)銀行比較4 橫向不同機(jī)構(gòu)、同類不同質(zhì)機(jī)構(gòu)之間比較4 項(xiàng)目之間結(jié)構(gòu)性分析（流動性資產(chǎn)或負(fù)債）4 為銀行業(yè)監(jiān)管部門管理層提供銀行業(yè)整體流動性監(jiān)管信息4/7/202375生成報表 — 報表種類? 生成報表種類4 可以分為 4張4 有關(guān)監(jiān)管的生成報表 2張? 合規(guī)檢查表： B2合規(guī)檢查表4 駱駝評級分析表： B3（ 04）流動性監(jiān)測表4 有關(guān)管理的生成報表 3張? C1（ 08）銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)流動性情況表? C1（ 09）銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)流動性缺口情況表4/7/202376? 合規(guī)檢查表： B2合規(guī)檢查表生成報表 — 報表內(nèi)容4/7/202377生成報表 — 報表內(nèi)容4 根據(jù)不同類機(jī)構(gòu)不同監(jiān)控指標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)表自動生成4 單家機(jī)構(gòu)的合規(guī)指標(biāo)是否符合監(jiān)管要求4 監(jiān)管人員需要依據(jù)金融機(jī)構(gòu)指標(biāo)變化趨勢定期進(jìn)行調(diào)整標(biāo)準(zhǔn)例：假設(shè)某銀行流動性比例 28％– 上升異常變化 5％– 下降異常變化 5％– 預(yù)警提示 10％– 危險提示 20％4/7/202378生成報表 — 報表內(nèi)容? 駱駝評級分析表： B3（ 04）流動性監(jiān)測表4 分三類口徑：境內(nèi)匯總月報、法人匯總季報和合并匯總季報4 境內(nèi)匯總月報 12項(xiàng) 指標(biāo)：備付率 1個、存貸款比例 3個、流動性比例 6個、核心負(fù)債依存率 1個、流動性缺口率 1個 （ 15項(xiàng)）4 法人匯總季報 13項(xiàng) 指標(biāo)：存貸款比例 3個、流動性比例 6個、核心負(fù)債依存率 1個、流動性缺口率 1個、 最大十家存款和最大十家同業(yè)拆入比例2個（ 11項(xiàng)）4 合并匯總季報 6項(xiàng)指標(biāo)：流動性比例以及人民幣、外幣、本月平均、月度最低和調(diào)整后比例4/7/202379生成報表 — 報表內(nèi)容? 駱駝評級分析表： B3（ 04）流動性監(jiān)測表4 監(jiān)管人員每月（季）具體分析和駱駝評級時使用4 反映機(jī)構(gòu)的本期流動性狀況、變化趨勢（四期）和同類比較（余額、占比和變化），以便連續(xù)進(jìn)行分析4 反映各類指標(biāo)變動的內(nèi)部結(jié)構(gòu)變化4 考慮合作和外資機(jī)構(gòu)特殊情況，原生成報表部分內(nèi)容已經(jīng)移出，形成新的特色生成報表4/7/202380?C1（（ 09）銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)流動性情況表）銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)流動性情況表44 分為分為 C1（（ 09）） a和和 C1（（ 09）） b表示境內(nèi)匯總和法表示境內(nèi)匯總和法人機(jī)構(gòu)匯總?cè)藱C(jī)構(gòu)匯總44 分機(jī)構(gòu)類別生成表分機(jī)構(gòu)類別生成表44 監(jiān)管部門管理層使用：全面了解銀行業(yè)機(jī)構(gòu)的整監(jiān)管部門管理層使用：全面了解銀行業(yè)機(jī)構(gòu)的整體流動性缺口狀況，以便宏觀分析和決策體流動性缺口狀況，以便宏觀分析和決策44 監(jiān)管人員使用：不同類機(jī)構(gòu)、不同質(zhì)機(jī)構(gòu)之間比監(jiān)管人員使用：不同類機(jī)構(gòu)、不同質(zhì)機(jī)構(gòu)之間比較，深入分析較，深入分析44 反映反映 5個指標(biāo)：流動性比例、調(diào)整的流動性比例人個指標(biāo)：流動性比例、調(diào)整的流動性比例人民幣超額備付率、核心存款依存度和存貸款比例民幣超額備付率、核心存款依存度和存貸款比例44 調(diào)整交通銀行排序和股份制商業(yè)銀行合計(jì)調(diào)整交通銀行排序和股份制商業(yè)銀行合計(jì)生成報表生成報表 —— 報表內(nèi)容報表內(nèi)容4/7/202381生成報表 — 報表內(nèi)容? C1（ 10） b銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)流動性缺口情況表4 取消 C1（ 10） a表示境內(nèi)匯總4 監(jiān)管部門管理層使用：全面了解銀行業(yè)機(jī)構(gòu)的整體流動性缺口狀況，以便宏觀分析和決策4 監(jiān)管人員使用：不同類機(jī)構(gòu)、不同質(zhì)機(jī)構(gòu)之間比較，深入分析4 反映 5個指標(biāo)：累計(jì) 7天流動性缺口、累計(jì) 1個月流動性缺口、累計(jì) 3個月流動性、缺口累計(jì) 1年流動性缺口和流動性缺口率4 應(yīng)開放農(nóng)村信用社序列4/7/202382謝 謝 大 家 ！4/7/202383演講完畢，謝謝觀看！