【正文】 =25/100＊ 100％ =25％4/7/202340流動(dòng)性比例監(jiān)測表? 假 設(shè) ：一筆用于 質(zhì) 押 貸 款的本行存款 A， 100萬元、 對應(yīng)的貸款 B， 80萬元4 （ 1）一個(gè)月內(nèi)到期的 A、一個(gè)月內(nèi)到期的 B（ A、 B不填報(bào)）4 （ 2）一個(gè)月內(nèi)到期的 A、一個(gè)月后到期的 B（ A、 B填報(bào)）4 （ 3）一個(gè)月后到期的 A、一個(gè)月內(nèi)到期的 B（ A、 B不填）4 （ 4）一個(gè)月后到期的 A、一個(gè)月后到期的 B（ A、 B不填）注：原來填報(bào)（ 1）和（ 2），修改為填報(bào)（ 2）4/7/202341? 平均流動(dòng)性比例為什么不使用工作日？4 儲(chǔ)蓄業(yè)務(wù)每天進(jìn)行，對公業(yè)務(wù)按照工作日進(jìn)行，為計(jì)算方便，按照天數(shù)來計(jì)算平均流動(dòng)性比例（對公業(yè)務(wù)的周六、周五金額按照周五金額計(jì)算）? 為什么要設(shè)置月度最低流動(dòng)性比例？4 （監(jiān)管人員判斷銀行是否一直遵守法規(guī)和銀行自身的限額，也可以作為壓力測試的一種方式，也可以據(jù)此督促銀行改善流動(dòng)性管理）? 月度平均和最低比例如果填報(bào)機(jī)構(gòu)因管理信息系統(tǒng)暫不支持等原因，暫時(shí)無法按日統(tǒng)計(jì)本項(xiàng)目的，可以暫時(shí)建立適合本機(jī)構(gòu)的統(tǒng)計(jì)頻次，如在報(bào)告期內(nèi)確定幾個(gè)統(tǒng)計(jì)時(shí)點(diǎn)數(shù)據(jù)，在報(bào)告期末取出最高值。只在存款下降控制在％，那么就可能超過規(guī)定。4 逾期的貸款是否扣除準(zhǔn)備？按本金填報(bào)不扣除，原因無法一一對應(yīng)、表間對應(yīng)和審慎角度4 貸款損失準(zhǔn)備如何處理？在沒有確定到期日的資產(chǎn)內(nèi)填報(bào)4 增加校驗(yàn)關(guān)系：各項(xiàng)貸款 G21 []=G01 的[]、逾期貸款 G21 []=G11_I []4/7/202317流動(dòng)性期限缺口統(tǒng)計(jì)表?表外收入表外收入44 二個(gè)要素：不可撤銷的承諾，涉及現(xiàn)金流出入二個(gè)要素：不可撤銷的承諾，涉及現(xiàn)金流出入44 有確定到期日和沒有確定到期日有確定到期日和沒有確定到期日44 確定收入金額和不確定收入金額確定收入金額和不確定收入金額44 有明確履行時(shí)限，但沒有確定到期的？如有明確履行時(shí)限，但沒有確定到期的？如 3個(gè)月內(nèi)個(gè)月內(nèi)行使的期權(quán)和擇期，有確定到期日，但具體行使日行使的期權(quán)和擇期，有確定到期日，但具體行使日無法確定，一般應(yīng)填報(bào)次日無法確定，一般應(yīng)填報(bào)次日44 在掉期合約中收定息，付息，有確定到期日，但在掉期合約中收定息，付息，有確定到期日，但沒有確定收入金額？按照預(yù)期的凈收入或支出確定沒有確定收入金額？按照預(yù)期的凈收入或支出確定4/7/202318流動(dòng)性期限缺口統(tǒng)計(jì)表例：甲銀行承諾在第例：甲銀行承諾在第 15日向乙銀行存放日向乙銀行存放 500萬元人民萬元人民幣，期限幣，期限 1年。經(jīng)過 1年以上的時(shí)間，銀年以上的時(shí)間，銀行的經(jīng)營情況可能會(huì)發(fā)生很大變化。即使存在比行的經(jīng)營情況可能會(huì)發(fā)生很大變化。年。只在存款下降控制在5％以內(nèi)，就可以不受影響％以內(nèi)，就可以不受影響44 整體市場出現(xiàn)危機(jī)情況下整體市場出現(xiàn)危機(jī)情況下?金融危機(jī)、系統(tǒng)性擠兌金融危機(jī)、系統(tǒng)性擠兌44 對期限缺口和流動(dòng)性缺口率的影響對期限缺口和流動(dòng)性缺口率的影響返回4/7/202331流動(dòng)性期限缺口統(tǒng)計(jì)表? 校驗(yàn)缺口統(tǒng)計(jì)表與 G01對應(yīng)關(guān)系? 到期期限缺口短、中和長期分布狀況4 一般表現(xiàn)為從負(fù)到正的排列趨勢4 對特殊情況的關(guān)注? 到期期限缺口的正與負(fù)意義4 正值表明該時(shí)段內(nèi)資金流入足夠支付資金流動(dòng)4 負(fù)數(shù)時(shí)應(yīng)考慮到期期限缺口和累計(jì)到期期限口與銀行制定的缺口目標(biāo)進(jìn)行比較? 風(fēng)險(xiǎn)管理能力? 是否符合合規(guī)要求? 外部資金補(bǔ)充能力4/7/202332 流動(dòng)性期限缺口統(tǒng)計(jì)表流動(dòng)性期限缺口統(tǒng)計(jì)表?影響流動(dòng)性期限缺口準(zhǔn)確性因素影響流動(dòng)性期限缺口準(zhǔn)確性因素44 主要受合同到期日影響主要受合同到期日影響44 受行為到期日的影響：活期存款支取、定期受行為到期日的影響：活期存款支取、定期存款提前支取、貸款等提前支取存款提前支取、貸款等提前支取44 表外項(xiàng)目對現(xiàn)金流的影響（透支協(xié)議、循環(huán)表外項(xiàng)目對現(xiàn)金流的影響（透支協(xié)議、循環(huán)授信、美式期權(quán)等）授信、美式期權(quán)等）?資產(chǎn)、負(fù)債和表外收支各項(xiàng)目數(shù)據(jù)期限分布的真實(shí)資產(chǎn)、負(fù)債和表外收支各項(xiàng)目數(shù)據(jù)期限分布的真實(shí)性、合理性性、合理性44 結(jié)合資產(chǎn)負(fù)債表及歷史數(shù)據(jù)分析各項(xiàng)目變動(dòng)結(jié)合資產(chǎn)負(fù)債表及歷史數(shù)據(jù)分析各項(xiàng)目變動(dòng)情況情況44 簡單分析流動(dòng)性期限缺口變化及趨勢簡單分析流動(dòng)性期限缺口變化及趨勢44 變化較大，及時(shí)跟進(jìn)了解變化較大，及時(shí)跟進(jìn)了解4/7/202333流動(dòng)性比例監(jiān)測表? 設(shè)計(jì)依據(jù)：《商業(yè)銀行法》第三十九條第（三）款，流動(dòng)性資產(chǎn)余額與流動(dòng)性負(fù)債余額的比例不得低于百分之二十五。流動(dòng)性比例監(jiān)測表4/7/202342流動(dòng)性比例監(jiān)測表4/7/202343? 人民幣、外幣和本外幣流動(dòng)性比例4 主要側(cè)重本幣流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)4 強(qiáng)調(diào)外幣流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)? BASEL委員會(huì)的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn) 13條原則要求? 建立各種幣種流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的計(jì)量、監(jiān)測和控制機(jī)制? 制定外匯敞口總額及分幣種不匹配規(guī)模限制? 定期進(jìn)行檢查執(zhí)行情況? 外匯缺口分析詳見《市場風(fēng)險(xiǎn)分析》流動(dòng)性比例監(jiān)測表4/7/202344流動(dòng)性比例監(jiān)測表? 壓力測試4 單家機(jī)構(gòu)危機(jī)情況下? 下存款、同業(yè)下降 5％、 10％等壓力測試4 整體市場出現(xiàn)危機(jī)情況下? 金融危機(jī)、系統(tǒng)性擠兌4 壓力測試應(yīng)在集團(tuán)范圍內(nèi)進(jìn)行4 對流動(dòng)性比例的影響結(jié)束4/7/202345流動(dòng)性比例監(jiān)測表? 流動(dòng)性比例表分析4 是否符合流動(dòng)性比例監(jiān)管要求4 是否符合內(nèi)部目標(biāo)流動(dòng)性比例4 關(guān)注月度流動(dòng)性和最低流動(dòng)性比例4 分析流動(dòng)性資產(chǎn)和流動(dòng)性負(fù)債結(jié)構(gòu)匹配程度和穩(wěn)定性4 同歷史數(shù)據(jù)和同質(zhì)同類進(jìn)行初步比較分析4 其他因素影響：如流動(dòng)性管理能力、融資能力、核心存款穩(wěn)定性、證券市場價(jià)格變動(dòng)、貸款需求周期性等4/7/202346最大十家存款客戶情況表? 設(shè)計(jì)依據(jù)：國外流動(dòng)性監(jiān)管指引對資金來源多樣化的要求。非集團(tuán)客戶按照單一企業(yè)的名稱或自然人的姓名填報(bào)4 集團(tuán)客戶的定義看銀監(jiān)會(huì) 2023年第 5號(hào)令 《商業(yè)銀行集團(tuán)客戶授信業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理指引》規(guī)定，集團(tuán)客戶是指具有以下特征的商業(yè)銀行的企事業(yè)法人授信對象：一是在股權(quán)上或者經(jīng)營決策上直接或間接控制其他企事業(yè)法人或被其他企事業(yè)法人控制的；二是共同被第三方企事業(yè)法人所控制的；三是主要投資者個(gè)人、關(guān)鍵管理人員或與其關(guān)系密切的家庭成員（包括三代以內(nèi)直系親屬關(guān)系和二代以內(nèi)旁系親屬關(guān)系）共同直接控制或間接控制的；四是存在其他關(guān)聯(lián)關(guān)系，可能不按公允價(jià)格原則轉(zhuǎn)移資產(chǎn)和利潤，商業(yè)銀行認(rèn)為應(yīng)視同集團(tuán)客戶進(jìn)行授信管理的。 ? 設(shè)計(jì)目的：該表通過收集填報(bào)機(jī)構(gòu) 存款的集中程度揭示金融機(jī)構(gòu)可能面 臨 的流 動(dòng) 性 風(fēng)險(xiǎn) ， 以計(jì)算監(jiān)管指標(biāo)，形成生成報(bào)表4/7/202347最大十家存款客戶情況表4/7/202348最大十家存款客戶情況表?頻度口徑：法人機(jī)構(gòu)匯總，季報(bào)，季后頻度口徑：法人機(jī)構(gòu)匯總，季報(bào)，季后 20日日?客戶名稱客戶名稱44 客戶名稱為注冊名稱和有效證件名稱客戶名稱為注冊名稱和有效證件名稱44 按照集團(tuán)名稱填報(bào)按照集團(tuán)名稱填報(bào)44 非集團(tuán)按照單一客戶名稱填報(bào)非集團(tuán)按照單一客戶名稱填報(bào)?存款余額存款余額 G01各項(xiàng)存款的校驗(yàn)關(guān)系各項(xiàng)存款的校驗(yàn)關(guān)系?F=D/4/7/202349最大十家存款客戶情況表4 客戶代碼 4 企業(yè)、事業(yè)、機(jī)關(guān)和社會(huì)團(tuán)體和產(chǎn)業(yè)活動(dòng)單位要按照質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門頒發(fā)的《中華人民共和國組織機(jī)構(gòu)代碼證》上的代碼，不得使用臨時(shí) 碼 段4 產(chǎn)業(yè)活動(dòng)單位是本部的，如果沒有法定代碼，使用其所屬的法人單位法定代碼的前 8位，第九位校驗(yàn)碼填 B 4 境內(nèi)外自然人居民身份證、護(hù)照、軍官證、回鄉(xiāng)證和港澳通行證4 集團(tuán)使用集團(tuán)或總公司的客戶代碼4 組織機(jī)構(gòu)代碼按照強(qiáng)制性國家標(biāo)準(zhǔn) GB11714《全國組織機(jī)構(gòu)代碼編制規(guī)則》編制，由八位數(shù)字 (或大寫拉丁字母